RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Asymptotic Reverse Waterfilling Algorithm of NRDF for Certain Classes of Vector Gauss-Markov Processes
KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Teknisk informationsvetenskap.ORCID-id: 0000-0003-0989-1682
KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Teknisk informationsvetenskap.
(Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

In this paper, we revisit the asymptotic reverse-waterfilling characterization of the nonanticipative rate distortion function (NRDF) derived for a time-invariant multidimensional Gauss-Markov processes with mean-squared error (MSE) distortion in \cite{stavrou:2018cdc}. We show that for certain classes of time-invariant multidimensional Gauss-Markov processes, the specific characterization behaves as a reverse-waterfilling algorithm obtained in {\it matrix form} ensuring that the numerical approach of \cite[Algorithm 1]{stavrou:2018cdc} is optimal. In addition, we give an equivalent characterization that utilizes the {\it eigenvalues of the involved matrices} reminiscent of the well-known reverse-waterfilling algorithm in information theory. For the latter, we also propose a novel numerical approach to solve the algorithm optimally. The efficacy of our proposed iterative scheme compared to similar existing schemes is demonstrated via experiments. Finally, we use our new results to derive an analytical solution of the asymptotic NRDF for a correlated time-invariant two-dimensional Gauss-Markov process.

Nyckelord [en]
reverse-waterfilling, commuting matrices, simultaneous diagonalization, orthogonal matrices
Nationell ämneskategori
Elektroteknik och elektronik
Forskningsämne
Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, Optimeringslära och systemteori; Matematik; Elektro- och systemteknik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-271245OAI: oai:DiVA.org:kth-271245DiVA, id: diva2:1416345
Projekt
KAW Foundation and the Swedish Foundation for Strategic Research
Anmärkning

QC 20200324

Tillgänglig från: 2020-03-23 Skapad: 2020-03-23 Senast uppdaterad: 2020-03-24Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(392 kB)12 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 392 kBChecksumma SHA-512
e70cb7743f47643bd3e20df4f0727f7b9f807152da9a3f8c8e5679d907dff3d11f215f2f81b36e28e758907cb5d5f71b035ca5200fe38508d955916c45da96aa
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Stavrou, Fotios
Av organisationen
Teknisk informationsvetenskap
Elektroteknik och elektronik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 12 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 563 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf