Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Particle-Based Adaptive-Lag Online Marginal Smoothing in General State-Space Models
Uppsala Univ, Dept Informat Technol, S-75236 Uppsala, Sweden..
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.ORCID-id: 0000-0003-0772-846X
2019 (Engelska)Ingår i: IEEE Transactions on Signal Processing, ISSN 1053-587X, E-ISSN 1941-0476, Vol. 67, nr 21, s. 5571-5582Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

We present a novel algorithm, an adaptive-lag smoother, approximating efficiently, in an online fashion, sequences of expectations under the marginal smoothing distributions in general state-space models. The algorithm evolves recursively a bank of estimators, one for each marginal, in resemblance with the so-called particle-based, rapid incremental smoother (PaRIS). Each estimator is propagated until a stopping criterion, measuring the fluctuations of the estimates, is met. The presented algorithm is furnished with theoretical results describing its asymptotic limit and memory usage.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
IEEE, 2019. Vol. 67, nr 21, s. 5571-5582
Nyckelord [en]
Smoothing methods, Approximation algorithms, Markov processes, Signal processing algorithms, Monte Carlo methods, Hidden Markov models, Biological system modeling, Sequential Monte Carlo methods, state-space models, marginal smoothing, PaRIS, particle filters, state estimation
Nationell ämneskategori
Matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-263673DOI: 10.1109/TSP.2019.2941066ISI: 000492374000002Scopus ID: 2-s2.0-85077749795OAI: oai:DiVA.org:kth-263673DiVA, id: diva2:1368788
Anmärkning

QC 20191108

Tillgänglig från: 2019-11-08 Skapad: 2019-11-08 Senast uppdaterad: 2020-03-09Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Personposter BETA

Olsson, Jimmy

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Olsson, Jimmy
Av organisationen
Matematisk statistik
I samma tidskrift
IEEE Transactions on Signal Processing
Matematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 35 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf