Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
A convex optimization approach to ARMA modeling
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.ORCID-id: 0000-0002-2681-8383
2008 (Engelska)Ingår i: IEEE Transactions on Automatic Control, ISSN 0018-9286, E-ISSN 1558-2523, Vol. 53, nr 5, s. 1108-1119Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

We formulate a convex optimization problem for approximating any given spectral density with a rational one having a prescribed number of poles and zeros (n poles and m zeros inside the unit disc and their conjugates). The approximation utilizes the Kullback-Leibler divergence as a distance measure. The stationarity condition for optimality requires that the approximant matches n + 1 covariance moments of the given power spectrum and m cepstral moments of the corresponding logarithm, although the latter with possible slack. The solution coincides with one derived by Byrnes, Enqvist, and Lindquist who addressed directly the question of covariance and cepstral matching. Thus, the present paper provides an approximation theoretic justification of such a problem. Since the approximation requires only moments of spectral densities and of their logarithms, it can also be used for system identification.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2008. Vol. 53, nr 5, s. 1108-1119
Nyckelord [en]
ARMA modeling, cepstral coefficients, convex optimization, covariance, matching, cepstral coefficients, covariance
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-17794DOI: 10.1109/tac.2008.923684ISI: 000258868400002Scopus ID: 2-s2.0-51749100240OAI: oai:DiVA.org:kth-17794DiVA, id: diva2:335839
Anmärkning
QC 20100525Tillgänglig från: 2010-08-05 Skapad: 2010-08-05 Senast uppdaterad: 2017-12-12Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Personposter BETA

Lindquist, Anders

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Lindquist, Anders
Av organisationen
Optimeringslära och systemteori
I samma tidskrift
IEEE Transactions on Automatic Control

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 40 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf