Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
ARMA Identification of Graphical Models
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.ORCID-id: 0000-0002-2681-8383
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.ORCID-id: 0000-0002-1927-1690
2013 (Engelska)Ingår i: IEEE Transactions on Automatic Control, ISSN 0018-9286, E-ISSN 1558-2523, Vol. 58, nr 5, s. 1167-1178Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Consider a Gaussian stationary stochastic vector process with the property that designated pairs of components are conditionally independent given the rest of the components. Such processes can be represented on a graph where the components are nodes and the lack of a connecting link between two nodes signifies conditional independence. This leads to a sparsity pattern in the inverse of the matrix-valued spectral density. Such graphical models find applications in speech, bioinformatics, image processing, econometrics and many other fields, where the problem to fit an autoregressive (AR) model to such a process has been considered. In this paper we take this problem one step further, namely to fit an autoregressive moving-average (ARMA) model to the same data. We develop a theoretical framework and an optimization procedure which also spreads further light on previous approaches and results. This procedure is then applied to the identification problem of estimating the ARMA parameters as well as the topology of the graph from statistical data.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2013. Vol. 58, nr 5, s. 1167-1178
Nyckelord [en]
Autoregressive moving-average (ARMA) modeling, conditional independence, graphical models, system identification
Nationell ämneskategori
Matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-39065DOI: 10.1109/TAC.2012.2231551ISI: 000318542200006Scopus ID: 2-s2.0-84886418860OAI: oai:DiVA.org:kth-39065DiVA, id: diva2:439404
Forskningsfinansiär
Vetenskapsrådet
Anmärkning

Updated from "Preprint" to "Article" QC 20130627

Tillgänglig från: 2011-09-08 Skapad: 2011-09-07 Senast uppdaterad: 2017-12-08Bibliografiskt granskad
Ingår i avhandling
1. Spectral Moment Problems: Generalizations, Implementation and Tuning
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Spectral Moment Problems: Generalizations, Implementation and Tuning
2011 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

Spectral moment interpolation find application in a wide array of use cases: robust control, system identification, model reduction to name the most notable ones. This thesis aims to expand the theory of such methods in three different directions. The first main contribution concerns the practical applicability. From this point of view various solving algorithm and their properties are considered. This study lead to identify a globally convergent method with excellent numerical properties. The second main contribution is the introduction of an extended interpolation problem that allows to model ARMA spectra without any explicit information of zero’s positions. To this end it was necessary for practical reasons to consider an approximated interpolation insted. Finally, the third main contribution is the application to some problems such as graphical model identification and ARMA spectral approximation.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2011. s. xii, 10
Serie
Trita-MAT. OS, ISSN 1401-2294 ; 11:06
Nationell ämneskategori
Beräkningsmatematik
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-39026 (URN)978-91-7501-087-8 (ISBN)
Disputation
2011-09-16, Sal F2, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm, 10:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Anmärkning
QC 20110906Tillgänglig från: 2011-09-06 Skapad: 2011-09-06 Senast uppdaterad: 2011-09-08Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(765 kB)402 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 765 kBChecksumma SHA-512
05e648bd749a2ca150fe14ede971c808e01f9f43bb25df9b986889a30c97f8a59b89f1d40ec339ee5651030ce740c0174dee92317b763b26a0230fa3b8eefe70
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Personposter BETA

Lindquist, AndersWahlberg, Bo

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Avventi, EnricoLindquist, AndersWahlberg, Bo
Av organisationen
Optimeringslära och systemteori
I samma tidskrift
IEEE Transactions on Automatic Control
Matematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 402 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 340 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf