Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Optimal stopping of a killed exponentially growing process
KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi.ORCID-id: 0000-0003-4454-474X
2019 (engelsk)Inngår i: Applied Mathematics and Computation, ISSN 0096-3003, E-ISSN 1873-5649, Vol. 353, s. 208-214Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

We consider a finite horizon optimal stopping problem with a gain function equal to the call option's. The value of the underlying process grows exponentially until a Poisson process jumps for the first time, at which the process jumps to zero and stays there forever. As applications of this model we consider valuing real options and options written on the stock of a start-up company. 

sted, utgiver, år, opplag, sider
ELSEVIER SCIENCE INC , 2019. Vol. 353, s. 208-214
Emneord [en]
Optimal stopping, Poisson process, American option
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-247797DOI: 10.1016/j.amc.2019.02.006ISI: 000460726500015Scopus ID: 2-s2.0-85061811286OAI: oai:DiVA.org:kth-247797DiVA, id: diva2:1301104
Merknad

QC 20190401

Tilgjengelig fra: 2019-04-01 Laget: 2019-04-01 Sist oppdatert: 2022-06-26bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Andre lenker

Forlagets fulltekstScopus

Person

Armerin, Fredrik

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Armerin, Fredrik
Av organisasjonen
I samme tidsskrift
Applied Mathematics and Computation

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetric

doi
urn-nbn
Totalt: 196 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf