Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Automated Triangular Arbitrage:: A Trading Algorithm for Foreign Exchange on a Cryptocurrency Market
KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
2019 (Engelska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [en]

This project uses software development to investigate the link between software and finance. The focus of the work is developing and implementing a trading algorithm which seeks to make profit by making trades based on arbitrage opportunities between currencies. Specifically, the sets of currencies examined are two fiat currencies and one cryptocurrency. Trades are made by combining a blockchain system, which maintains the cryptocurrency, and the live foreign exchange market, which enables fiat currency exchange. The main methodologies for carrying out the research are test-driven development and the use of a simulation to facilitate trades. By passing all of the unit tests, the software is verified. In addition, data gathered during runs of the simulation show that the algorithm successfully identifies arbitrage opportunities and turns a profit on average over many runs. This project proposes an interesting topic for further research in the field of blockchain technology used for financial trading.

Abstract [sv]

Detta projekt bygger på mjukvaruutveckling för att undersöka kopplingen mellan programvara och finans. Arbetet fokuserar på att utveckla och implementera en algoritm för valutahandel som försöker skapa vinst genom att genomföra handel baserade på arbitragemöjligheter mellan valutor. Specifikt är de uppsättningar valutakurserna som undersöks två ordinarie valutor och en kryptovaluta. Handel utförs genom att kombinera ett s.k. blockchain-system, som upprätthåller kryptovalutan, och den ordinarie valutamarknaden för vanlig valutaväxling. De viktigaste metoderna för att genomföra undersökningen är testdriven utveckling och användande av simulering för att genomföra valutahandel. Mjukvaran verifieras med hjälp av en uppsättning enhetstester. Dessutom visar datan som samlats under simuleringar att algoritmen framgångsrikt identifierar arbitragemöjligheter och i genomsnitt ger en vinst över många körningar. Detta projekt utgör på så sätt ett intressant ämne för vidare forskning inom blockchain- teknik för finansiell handel.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2019. , s. 52
Serie
TRITA-EECS-EX ; 2019:98
Nyckelord [en]
blockchain, cryptocurrency, arbitrage, foreign exchange, trading algorithm, optimization, java
Nationell ämneskategori
Data- och informationsvetenskap
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-252838OAI: oai:DiVA.org:kth-252838DiVA, id: diva2:1322682
Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2019-06-11 Skapad: 2019-06-11 Senast uppdaterad: 2019-06-11Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(774 kB)1 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT02.pdfFilstorlek 774 kBChecksumma SHA-512
a5c97b4c31455ec22f6f9f099fa29faa4cbd23dc7234fce7727f1f47d0aaf80a354f95c68549b0e44219ca7a97e12bfe2061c085e9df12f55553f92b4996ef95
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Data- och informationsvetenskap

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 1 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 319 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf