Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Aspects of cash-flow valuation
KTH, Tidigare Institutioner, Matematik.ORCID-id: 0000-0003-4454-474X
2004 (Engelska)Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

This thesis consists of five papers. In the first two papers we consider a general approach to cash flow valuation, focusing on dynamic properties of the value of a stream of cash flows. The third paper discusses immunization theory, where old results are shown to hold in general deterministic models, but often fail to be true in stochastic models. In the fourth paper we comment on the connection between arbitrage opportunities and an immunized position. Finally, in the last paper we study coherent and convex measure of risk applied to portfolio optimization and insurance.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Matematik , 2004. , s. vi, 116
Serie
TRITA-MAT, ISSN 1401-2286 ; 04:11
Nyckelord [en]
Mathematical statistics, arbitrage, coherent and convex measures of risk, immunization, insurance, martingale methods
Nyckelord [sv]
Matematisk statistik
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-76ISBN: 91-7283-915-5 (tryckt)OAI: oai:DiVA.org:kth-76DiVA, id: diva2:14737
Disputation
2004-12-10, sal E1, Lindstedtsvägen 3, Stockholm, 10:00
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2004-12-20 Skapad: 2004-12-20 Senast uppdaterad: 2016-09-02

Open Access i DiVA

fulltext(980 kB)1076 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 980 kBChecksumma SHA-1
9fc4e1af5a7f86cc74cdecfa4d698f7f831f676867b47402d18efeafe602ec4af88b5ff8
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Armerin, Fredrik
Av organisationen
Matematik
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 1076 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

isbn
urn-nbn

Altmetricpoäng

isbn
urn-nbn
Totalt: 1213 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf