kth.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
The Donsker delta function and local time for McKean–Vlasov processes and applications
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.ORCID-id: 0000-0003-1662-0215
Department of Mathematics, University of Oslo, Oslo, Norway.ORCID-id: 0000-0002-5168-142X
2023 (Engelska)Ingår i: Stochastics: An International Journal of Probablitiy and Stochastic Processes, ISSN 1744-2508, E-ISSN 1744-2516, s. 1-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The purpose of this paper is to establish a stochastic differential equation for the Donsker delta measure of the solution of a McKean–Vlasov (mean-field) stochastic differential equation. If the Donsker delta measure is absolutely continuous with respect to Lebesgue measure, then its Radon–Nikodym derivative is called the Donsker delta function. In that case it can be proved that the local time of such a process is simply the integral with respect to time of the Donsker delta function. Therefore we also get an equation for the local time of such a process. For some particular McKean–Vlasov processes, we find explicit expressions for their Donsker delta functions and hence for their local times. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Informa UK Limited , 2023. s. 1-18
Nationell ämneskategori
Matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-346046DOI: 10.1080/17442508.2023.2286252ISI: 001115160100001Scopus ID: 2-s2.0-85179971272OAI: oai:DiVA.org:kth-346046DiVA, id: diva2:1855508
Forskningsfinansiär
Vetenskapsrådet, 2020-04697
Anmärkning

QC 20240502

Tillgänglig från: 2024-05-01 Skapad: 2024-05-01 Senast uppdaterad: 2024-05-02Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Agram, Nacira

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Agram, NaciraØksendal, Bernt
Av organisationen
Matematisk statistik
I samma tidskrift
Stochastics: An International Journal of Probablitiy and Stochastic Processes
Matematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 14 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf