Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Adaptive weak approximation of reflected and stopped diffusions
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk analys, NA.
2010 (Engelska)Ingår i: Monte Carlo Methods and Applications, ISSN 1569-3961, Vol. 16, nr 1, s. 1-67Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

We study the weak approximation problem of diusions, which are reflected at a subset of the boundary of a domain and stopped at the remaining boundary. First, we derive an error representation for the projected Euler method of Costantini, Pacchiarotti and Sartoretto [Costantini et al., SIAM J. Appl. Math., 58(1):73–102, 1998], based on which we introduce two new algorithms. The first one uses a correction term from the representation in order to obtain a higher order of convergence, but the computation of the correction term is, in general, not feasible in dimensions d> 1. The second algorithm is adaptive in the sense of Moon, Szepessy, Tempone and Zouraris [Moon et al., Stoch. Anal. Appl., 23:511–558, 2005], using stochastic refinement of the time grid based on a computable error expansion derived from the representation. Regarding the stopped diusion, it is based in the adaptive algorithm for purely stopped di usions presented in Dzougoutov, Moon, von Schwerin, Szepessy and Tempone [Dzougoutov et al., Lect. Notes Comput. Sci. Eng., 44, 59–88, 2005]. We give numerical examples underlining the theoretical results.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2010. Vol. 16, nr 1, s. 1-67
Nationell ämneskategori
Matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-55352DOI: 10.1515/MCMA.2010.001Scopus ID: 2-s2.0-84858407403OAI: oai:DiVA.org:kth-55352DiVA, id: diva2:471519
Forskningsfinansiär
Swedish e‐Science Research Center
Anmärkning
QC 20120113Tillgänglig från: 2012-01-02 Skapad: 2012-01-02 Senast uppdaterad: 2012-05-24Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Bayer, ChristianSzepessy, Anders
Av organisationen
Matematik (Inst.)Numerisk analys, NA
Matematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 210 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf