Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Locating Multiple Change-Points Using a Combination of Methods
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
2014 (Engelska)Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)Alternativ titel
Lokalisering av multipla brytpunkter med en kombination av metoder (Svenska)
Abstract [en]

The aim of this study is to find a method that is able to locate multiple change-points in a time series with unknown properties. The methods that are investigated are the CUSUM and CUSUM of squares test, the CUSUM test with OLS residuals, the Mann-Whitney test and Quandt’s log likelihood ratio. Since all methods are detecting single change-points, the binary segmentation technique is used to find multiple change-points. The study shows that the CUSUM test with OLS residuals, Mann-Whitney test and Quandt’s log likelihood ratio work well on most samples while the CUSUM and CUSUM of squares are not able to detect the location of the change-points. Furthermore the study shows that the binary segmentation technique works well with all methods and is able to detect multiple change-points in most circumstances. The study also shows that the results can, most of the time, be improved by using a combination of the methods.

Abstract [sv]

Syftet med studien är att hitta en metod som identifierar tidpunkterna för strukturella brott i en tidsserie med okända egenskaper. De metoder som undersöks är CUSUM och CUSUM av kvadrater, CUSUM test med OLS-residualer, Mann-Whitney-test samt Quandts log likelihood ratio. Eftersom alla metoder identifierar enbart en brytpunkt används binära uppdelningstekniken för att hitta multipla brytpunkter. Studien visar att CUSUM-test med OLS-residualer, Mann-Whitney-test och Quandt’s log likelihood ratio fungerar bra för de flesta stickproven medan CUSUM och CUSUM av kvadrater inte hittar tidpunkten för brytpunkterna. Vidare så visar studien att binära uppdelningstekniken fungerar bra med alla metoder och kan identifiera multipla brytpunkter i de flesta fallen. Studien visar också att resultaten för det mesta kan förbättras genom att använda en kombination av metoderna.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2014.
Serie
TRITA-MAT-E ; 2014:30
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-146271OAI: oai:DiVA.org:kth-146271DiVA, id: diva2:723400
Externt samarbete
Handelsbanken
Ämne / kurs
Matematisk statistik
Utbildningsprogram
Teknologie masterexamen - Industriell ekonomi
Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2014-06-10 Skapad: 2014-06-10 Senast uppdaterad: 2014-06-10Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(1967 kB)222 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 1967 kBChecksumma SHA-512
4398bafc54f7096f7a892fea44887da67b342f3c8b66fe3bbc9f7c6b77edb108111b18da724ccc37ab6d1cddb17859559c3f3a7a71f965603e6a32670ab6e409
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Matematisk statistik
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 222 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 671 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf