Credit modelling has traditionally been done by credit institutes based on financial data about the individuals requesting the credit. While this has been sufficient in lowering risk in developed economies with plenty of financial data it is inefficient in developing economies and fails to reach the unbanked population. As this is both limiting many responsible consumers from getting access to credit as well as limiting companies from reaching paying customers, it is evident that new strategies for credit modelling are needed. This paper explores the usage of behavioural data for credit modelling gathered from users of Klarna’s app. The models are based on the machine learning algorithms logistic regression, random forests, neural networks, and gradient boosted decision trees. In this study, models were trained on Swedish data in multiple timespans and tested in different timespans and countries. The results show that modelling on the data points developed in this study is effective and suggest that in certain cases be used in predicting new and unknown markets by training on similar markets.

Kreditvärderingar har traditionellt sätt utförts av kreditinstitut baserat på existerande finansiella data kring personen i fråga som ansöker om kredit. Denna metod har varit framgångsrik i att minimera risk inom utvecklade ekonomier där finansiella data har varit tillgänglig. Metoden har varit mindre framgångsrik i utvecklingsekonomier och misslyckas att utvärdera befolkningar som saknar finansiella tjänster. Då detta problem begränsar många pålitliga konsumenter att få tillgång till kredit och samtidigt begränsar företagen att nå ut till möjliga betalande kunder, blir det viktigt att ta fram nya strategier för att utvärdera kredit. Denna uppsats utforskar möjligheten att modellera kreditvärdighet baserat på användarbeteende med hjälp av data från Klarnas shopping app. Modellerna är baserade på maskininlärningsalgoritmerna logistisk regression, Random Forests, neurala nätverk och gradient boosted decision trees. I denna studie tränas modellerna på olika tidsspann inom den svenska marknaden och testas på olika tidsspann och marknader. Resultaten från studien visar att det går med hjälp av beteende data från Klarnas app att, under olika omständigheter, förutspå kreditvärdighet i framtiden och på olika marknader.