Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 3581
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1. Aalto, Daniel
    et al.
    Berkovits, Lauri
    Kansanen, Outi Elina
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Yue, Hong
    John-Nirenberg lemmas for a doubling measure2011Ingår i: Studia Mathematica, ISSN 0039-3223, E-ISSN 1730-6337, Vol. 204, nr 1, s. 21-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study, in the context of doubling metric measure spaces, a class of BMO type functions defined by John and Nirenberg. In particular, we present a new version of the Calderon-Zygmund decomposition in metric spaces and use it to prove the corresponding John Nirenberg inequality.

  • 2. Aas, E.
    et al.
    Ayyer, A.
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Potka, Samu
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    The exact phase diagram for a semipermeable TASEP with nonlocal boundary jumps2019Ingår i: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, ISSN 1751-8113, E-ISSN 1751-8121, Vol. 52, nr 35, artikel-id 355001Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider a finite one-dimensional totally asymmetric simple exclusion process with four types of particles, {1, 0, 1, }, in contact with reservoirs. Particles of species 0 can neither enter nor exit the lattice, and those of species are constrained to lie at the first and last site. Particles of species 1 enter from the left reservoir into either the first or second site, move rightwards, and leave from either the last or penultimate site. Conversely, particles of species 1 enter from the right reservoir into either the last or penultimate site, move leftwards, and leave from either the first or last site. This dynamics is motivated by a natural random walk on the Weyl group of type D. We compute the exact nonequilibrium steady state distribution using a matrix ansatz building on earlier work of Arita. We then give explicit formulas for the nonequilibrium partition function as well as densities and currents of all species in the steady state, and derive the phase diagram.

  • 3.
    Aas, Erik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    A Markov Process on Cyclic Words2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    The TASEP (totally asymmetric simple exclusion process) studied here is a Markov chain on cyclic words over the alphabet{1,2,...,n} given by at each time step sorting an adjacent pair of letters chosen uniformly at random. For example, from the word 3124 one may go to 1324, 3124, 3124, 4123 by sorting the pair 31, 12, 24, or 43.

    Two words have the sametype if they are permutations of each other. If we restrict TASEP to words of some particular type m we get an ergodic Markov chain whose stationary distribution we denote by ζm. Soζm (u) is the asymptotic proportion of time spent in the state u if the chain started in some word of type m. The distribution ζ is the main object of study in this thesis. This distribution turns out to have several remarkable properties, and alternative characterizations. It has previously been studied both from physical, combinatorial, and probabilitistic viewpoints.

    In the first chapter we give an extended summary of known results and results in this thesis concerning ζ. The new results are described (and proved) in detail in Papers I - IV.

    The new results in Papers I and II include an explicit formula for the value ofζat sorted words and a product formula for decomposable words. We also compute some correlation functions for ζ. In Paper III we study of a generalization of TASEP to Weyl groups. In Paper IV we study a certain scaling limit of ζ, finding several interesting patterns of which we prove some. We also study an inhomogenous version of TASEP, in which different particles get sorted at different rates, which generalizes the homogenous version in several aspects. In the first chapter we compute some correlation functions for ζ

  • 4.
    Aas, Erik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Limit points of the iterative scaling procedure2014Ingår i: Annals of Operations Research, ISSN 0254-5330, E-ISSN 1572-9338, Vol. 215, nr 1, s. 15-23Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The iterative scaling procedure (ISP) is an algorithm which computes a sequence of matrices, starting from some given matrix. The objective is to find a matrix 'proportional' to the given matrix, having given row and column sums. In many cases, for example if the initial matrix is strictly positive, the sequence is convergent. It is known that the sequence has at most two limit points. When these are distinct, convergence to these two points can be slow. We give an efficient algorithm which finds the limit points, invoking the ISP only on subproblems for which the procedure is convergent.

  • 5.
    Aas, Erik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Stationary probability of the identity for the TASEP on a Ring2012Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Consider the following Markov chain on permutations of length n. At each time step we choose a random position. If the letter at that position is smaller than the letter immediately to the left (cyclically) then these letters swap positions. Otherwise nothing happens, corresponding to a loop in the Markov chain. This is the circular TASEP. We compute the average proportion of time the chain spends at the identity permutation (and, in greater generality, at sorted words). This answers a conjecture by Thomas Lam.

  • 6.
    Aas, Erik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    TASEP in any Weyl groupManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We investigate a Markov chain dened by Thomas Lam [6], whichgeneralizes the multi-type TASEP on a ring to any Weyl group. For groups of typeC we dene an analogue of the multiline queues of Ferrari and Martin (which com-pute the stationary distribution for the classical TASEP). While our constructiondoes not suce for nding the stationary distribution, the construction gives thestationary distribution of a certain projection of Lam's chain. Also, our approach isincremental, in the sense that the construction appears to t into a pattern of 'con-jugation matrices', which remains to be fully worked out. We conjecture an explicitformula for the partition function of the model. Finally, we prove a theorem for theclassical TASEP which ts into the picture of viewing TASEP in a permutation-freeway.

  • 7.
    Aas, Erik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Continuous multiline queues and TASEPManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 8.
    Aas, Erik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Continuous multi-line queues and TASEP2018Ingår i: ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE D, ISSN 2308-5827, Vol. 5, nr 1, s. 127-152Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper, we study a distribution Xi of labeled particles on a continuous ring. It arises in three different ways, all related to the multi-type TASEP on a ring. We prove formulas for the probability density function for some permutations and give conjectures for a larger class. We give a complete conjecture for the probability of two particles i, j being next to each other on the cycle, for which we prove some cases. We also find that two natural events associated to the process have exactly the same probability expressed as a Vandermonde determinant. It is unclear whether this is just a coincidence or a consequence of a deeper connection.

  • 9.
    Aas, Erik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Sjöstrand, Jonas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    A product formula for the TASEP on a ring2016Ingår i: Random structures & algorithms (Print), ISSN 1042-9832, E-ISSN 1098-2418, Vol. 48, nr 2, s. 247-259Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    For a random permutation sampled from the stationary distributionof the TASEP on a ring, we show that, conditioned on the event that the rstentries are strictly larger than the last entries, the order of the rst entries isindependent of the order of the last entries. The proof uses multi-line queues asdened by Ferrari and Martin, and the theorem has an enumerative combinatorialinterpretation in that setting.As an application we prove a conjecture of Lam and Williams concerningSchubert factors of the stationary probability of certain states.Finally, we present a conjecture for the case where the small and large entriesare not separated.

  • 10.
    Abbaszadeh Shahri, Abbas
    et al.
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap.
    Larsson, Stefan
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
    Johansson, Fredrik
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
    Updated relations for the uniaxial compressive strength of marlstones based on P-wave velocity and point load index test2016Ingår i: INNOVATIVE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, ISSN 2364-4176, Vol. 1, nr 1, artikel-id UNSP 17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Although there are many proposed relations for different rock types to predict the uniaxial compressive strength (UCS) as a function of P-wave velocity (V-P) and point load index (Is), only a few of them are focused on marlstones. However, these studies have limitations in applicability since they are mainly based on local studies. In this paper, an attempt is therefore made to present updated relations for two previous proposed correlations for marlstones in Iran. The modification process is executed through multivariate regression analysis techniques using a provided comprehensive database for marlstones in Iran, including UCS, V-P and Is from publications and validated relevant sources comprising 119 datasets. The accuracy, appropriateness and applicability of the obtained modifications were tested by means of different statistical criteria and graph analyses. The conducted comparison between updated and previous proposed relations highlighted better applicability in the prediction of UCS using the updated correlations introduced in this study. However, the derived updated predictive models are dependent on rock types and test conditions, as they are in this study.

  • 11.
    Abdalmoaty, Mohamed
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
    Learning Stochastic Nonlinear Dynamical Systems Using Non-stationary Linear Predictors2017Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    The estimation problem of stochastic nonlinear parametric models is recognized to be very challenging due to the intractability of the likelihood function. Recently, several methods have been developed to approximate the maximum likelihood estimator and the optimal mean-square error predictor using Monte Carlo methods. Albeit asymptotically optimal, these methods come with several computational challenges and fundamental limitations.

    The contributions of this thesis can be divided into two main parts. In the first part, approximate solutions to the maximum likelihood problem are explored. Both analytical and numerical approaches, based on the expectation-maximization algorithm and the quasi-Newton algorithm, are considered. While analytic approximations are difficult to analyze, asymptotic guarantees can be established for methods based on Monte Carlo approximations. Yet, Monte Carlo methods come with their own computational difficulties; sampling in high-dimensional spaces requires an efficient proposal distribution to reduce the number of required samples to a reasonable value.

    In the second part, relatively simple prediction error method estimators are proposed. They are based on non-stationary one-step ahead predictors which are linear in the observed outputs, but are nonlinear in the (assumed known) input. These predictors rely only on the first two moments of the model and the computation of the likelihood function is not required. Consequently, the resulting estimators are defined via analytically tractable objective functions in several relevant cases. It is shown that, under mild assumptions, the estimators are consistent and asymptotically normal. In cases where the first two moments are analytically intractable due to the complexity of the model, it is possible to resort to vanilla Monte Carlo approximations. Several numerical examples demonstrate a good performance of the suggested estimators in several cases that are usually considered challenging.

  • 12.
    Abdullah Al Ahad, Muhammed
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Non-linearstates in parallel Blasius boundary layer2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Det finns stor teoretisk, experimentell och numerisk intresse för att studera gränsskikt som utvecklas runt varje kropp som rör sig genom en vätska. Det enklaste av detta gränsskikt leder till den teoretiska abstraktion av ett s.k. Blasius gränsskikt, som kan härledas under antagande av en plan platta utan externt tryckgradient. Blasius lösningen karakteriseras av en långsam tillväxt av gränsskiktet i strömningsriktningen. Av praktiska skäl, särskilt i samband med att studera övergångsscenarier, icke-linjära finita-amplitud tillstånd (“exact coherent state” på engelska), men även för turbulens, en stor förenkling av problemet kan nås genom att ta bort denna långsamma strömvis tillväxt, och istället överväga en parallell gränsskikt. Parallella gränsskikt finns i verkligheten, t.ex. vid sugning (asymptotisk sugningsgränsskiktet) eller rotation (Ekman gränsskiktet), men inte i Blasius fallet. Eftersom detta är bara en modell som inte är en exakt lösning på Navier-Stokes (eller gränsskikts) ekvationer, vissa ändringar måste införas i de styrande ekvation för att en sådan strategi ska vara genomförbart. Spalart och Yang infört en enkel ändring i Navier-Stokes ekvationer redan 1987. I detta examensarbete har vi anpassat amplituden av modifieringstermen att identifiera de icke-linjära tillstånd i det parallella Blasius gränsskiktet. Motivation av tillämpning av denna ändring var att fastställa de så kallade “edge states” för gränsskikt, som tidigare har hittats i det asymptotiska sugningsgränsskiktet.

  • 13. Abdulle, Assyr
    et al.
    Henning, Patrick
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Localized orthogonal decomposition method for the wave equation with a continuum of scales2017Ingår i: Mathematics of Computation, ISSN 0025-5718, E-ISSN 1088-6842, Vol. 86, nr 304, s. 549-587Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper is devoted to numerical approximations for the wave equation with a multiscale character. Our approach is formulated in the framework of the Localized Orthogonal Decomposition (LOD) interpreted as a numerical homogenization with an L2-projection. We derive explicit convergence rates of the method in the L∞(L2)-, W1,∞(L2)-and L∞(H1)-norms without any assumptions on higher order space regularity or scale-separation. The order of the convergence rates depends on further graded assumptions on the initial data. We also prove the convergence of the method in the framework of G-convergence without any structural assumptions on the initial data, i.e. without assuming that it is well-prepared. This rigorously justifies the method. Finally, the performance of the method is demonstrated in numerical experiments.

  • 14.
    Abedin, Arian
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Ligai, Wolmir
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Automatingand optimizing pile group design using a Genetic Algorithm2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Inom brodesign refereras en uppsättning pålar till som en pålgrupp. Vid design av pålgrupper tillämpar för tillfället många firmor manuella och tidskrävanade processer, som inte leder till robusta pålgrupper med avseende på felplaceringar.

    Denna avhandling tillämpar en metaheuristisk metod vid namn Genetisk Algoritm, för att automatisera och förbättra designprocessen gällande pålgrupper. En mjukvara utvecklas och förbättras stegvis genom modifi kationer av algoritmen. Algoritmen utvärderas sedan genom att Monte Carlo simulera felplaceringar och evaluera de designade pålgruppernas robusthet. De erhållna resultaten jämförs med färdigdesignade pålgrupper givna av konsultföretaget Tyréns AB.

    Den utvecklade mjukvaran avbryts manuellt och kräver generellt inte mer än en halvtimme för att generera acceptabla pålgrupper. Den utvecklade algoritmen och mjukvaran tar fram pålgrupper som är mer robusta än de designade pålgrupperna vilka dem jämförs med. Pålgrupperna som skapats av den utvecklade algoritmen har en oordnad struktur. Således kan ett godkännande av dessa pålgrupper från Trafikverket vara svårt att få och ytterligare modifikationer som åtgärdar detta problem kan behövas innan algoritmen är användbar i praktiken.

  • 15.
    Abramson, Nils
    et al.
    KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell produktion.
    Boman, J.
    Bonnevier, Björn
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Centra, Alfvénlaboratoriet.
    Plane intersections of rotational ellipsoids2006Ingår i: The American mathematical monthly, ISSN 0002-9890, E-ISSN 1930-0972, Vol. 113, nr 4, s. 336-339Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 16. Acker, A.
    et al.
    Henrot, A.
    Poghosyan, M.
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Tidigare Institutioner, Matematik.
    The multi-layer free boundary problem for the p-Laplacian in convex domains2004Ingår i: Interfaces and free boundaries (Print), ISSN 1463-9963, E-ISSN 1463-9971, Vol. 6, nr 1, s. 81-103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The main result of this paper concerns existence of classical solutions to the multi-layer Bernoulli free boundary problem with nonlinear joining conditions and the p-Laplacian as governing operator. The present treatment of the two-layer case involves technical refinements of the one-layer case, studied earlier by two of the authors. The existence treatment of the multi-layer case is largely based on a reduction to the two-layer case, in which uniform separation of the free boundaries plays a key role.

  • 17. Adamaszek, Michal
    et al.
    Barmak, Jonathan Ariel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    On a lower bound for the connectivity of the independence complex of a graph2011Ingår i: Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, E-ISSN 1872-681X, Vol. 311, nr 21, s. 2566-2569Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Aharoni, Berger and Ziv proposed a function which is a lower bound for the connectivity of the independence complex of a graph. They conjectured that this bound is optimal for every graph. We give two different arguments which show that the conjecture is false.

  • 18. Adams, Henry
    et al.
    Tausz, Andrew
    Vejdemo-Johansson, Mikael
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Datorseende och robotik, CVAP. Institut Jozef Stefan, Slovenia .
    javaPlex: A Research Software Package for Persistent (Co) Homology2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The computation of persistent homology has proven a fundamental component of the nascent field of topological data analysis and computational topology. We describe a new software package for topological computation, with design focus on needs of the research community. This tool, replacing previous jPlex and Plex, enables researchers to access state of the art algorithms for persistent homology, cohomology, hom complexes, filtered simplicial complexes, filtered cell complexes, witness complex constructions, and many more essential components of computational topology. We describe, herewithin, the design goals we have chosen, as well as the resulting software package, and some of its more novel capabilities.

  • 19.
    Adelstrand, Carl
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Gavefalk, Sofia
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    In times of regional geopolitical turmoil – Why do some equity funds performbetter than others?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I tider av geopolitiskt tumult – hur kommer det sig att vissa investeringsportföljer, aktiefonder, presterar bättre än andra? Är det ren tur, effekten av systematisk risk eller spelar faktorer så som investeringsstilar och förvaltningsförmåga en signifikant roll i en fonds avkastning?

    Eftersom finansiella marknader ofta reflekterar makromiljön, kan man urskilja att mycket av de föränderligheter östeuropeiska aktier upplevde förra året tycks härstamma från ett antal geopolitiska händelser; så som förra sommarens sammandrabbningar mellan turkisk polis och demonstranter till den aktuella krisen gällande Ryssland och Ukraina. Det säger sig självt att händelserna har påverkat avkastningen på bland annat aktieinvesteringar i regionen och således skapat en orolig miljö för investerare och fondförvaltare som investerar i Östeuropa.

    Denna uppsats ämnar utforska dessa makroekonomiska händelsers påverkan på marknaden och således fondförvaltarnas investeringsportföljer – fonder. Uppsatsen ämnar även bidra med aspekter för eventuella investeringsstrategier som är att föredra över andra under geopolitiskt oroliga omständigheter i syfte att minimera efterföljande risker.

  • 20. Adiprasito, Karim
    et al.
    Björner, Anders
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Goodarzi, Afshin
    Freie Universität, Germany.
    Face numbers of sequentially Cohen-Macaulay complexes and Betti numbers of componentwise linear ideals2017Ingår i: Journal of the European Mathematical Society (Print), ISSN 1435-9855, E-ISSN 1435-9863, Vol. 19, nr 12, s. 3851-3865Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A numerical characterization is given of the h-triangles of sequentially Cohen-Macaulay simplicial complexes. This result determines the number of faces of various dimensions and codimensions that are possible in such a complex, generalizing the classical Macaulay-Stanley theorem to the nonpure case. Moreover, we characterize the possible Betti tables of componentwise linear ideals. A key tool in our investigation is a bijection between shifted multicomplexes of degree <= d and shifted pure. (d - 1)-dimensional simplicial complexes.

  • 21. Adiprasito, Karim
    et al.
    Goodarzi, Afshin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Varbaro, Matteo
    Connectivity of pseudomanifold graphs from an algebraic point of view2015Ingår i: Comptes Rendus Mathematiques de l'Academie des Sciences = Mathematical reports of the academy of science, ISSN 0706-1994, Vol. 353, nr 12, s. 1061-1065Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The connectivity of graphs of simplicial and polytopal complexes is a classical subject going back at least to Steinitz, and the topic has since been studied by many authors, including Balinski, Barnette, Athanasiadis, and Bjorner. In this note, we provide a unifying approach that allows us to obtain more general results. Moreover, we provide a relation to commutative algebra by relating connectivity problems to graded Betti numbers of the associated Stanley-Reisner rings.

  • 22.
    Adler, Jonas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    GPU Monte Carlo scatter calculations for Cone Beam Computed Tomography2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En GPU Monte Carlo kod för transport av röntgenfotoner har implementerats och utförligt testats. Koden är avsed för spridningskorrektion av CBCT-bilder. Koden har testats mot PENELOPE och resultaten överenstämmer inom 5% för ett antal enklare geometrier.

    Koden testades också i en verklig uppställning med ett artificiellt huvud. De resulterande felen i de beräknade Hounsfieldvärdena minbskade med ca 70%.

    Ett antal variansreduktionstekniker har också testats, men de flesta gav ingen förbättring på GPU. Koden är trots detta avsevärt snabb och kan simulera ca 3 · 109 photoner per minut med ett Quadro 4000 grafik-kort. Med hjälp av väl valda filtreringsmetoder kan koden användas för att beräkna patientspecifika spridningsfördelningar för ett fullständigt CBCT-scan på under en minut. Detta är tillräkligt för spridningskorrektion i kliniska tillämpningar.

  • 23.
    Adler, Jonas
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Lunz, Sebastian
    Univ Cambridge, Dept Appl Math & Theoret Phys, Cambridge, England..
    Banach Wasserstein GAN2018Ingår i: Advances in Neural Information Processing Systems 31 (NIPS 2018) / [ed] Bengio, S Wallach, H Larochelle, H Grauman, K CesaBianchi, N Garnett, R, Neural Information Processing Systems (NIPS) , 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Wasserstein Generative Adversarial Networks (WGANs) can be used to generate realistic samples from complicated image distributions. The Wasserstein metric used in WGANs is based on a notion of distance between individual images, which induces a notion of distance between probability distributions of images. So far the community has considered l(2) as the underlying distance. We generalize the theory of WGAN with gradient penalty to Banach spaces, allowing practitioners to select the features to emphasize in the generator. We further discuss the effect of some particular choices of underlying norms, focusing on Sobolev norms. Finally, we demonstrate a boost in performance for an appropriate choice of norm on CIFAR-10 and CelebA.

  • 24.
    Adler, Jonas
    et al.
    Elekta.
    Lunz, Sebastian
    Verdier, Olivier
    Schönlieb, Carola-Bibiane
    Öktem, Ozan
    Task adapted reconstruction for inverse problemsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    The paper considers the problem of performing a task defined on a model parameter that is only observed indirectly through noisy data in an ill-posed inverse problem. A key aspect is to formalize the steps of reconstruction and task as appropriate estimators (non-randomized decision rules) in statistical estimation problems. The implementation makes use of (deep) neural networks to provide a differentiable parametrization of the family of estimators for both steps. These networks are combined and jointly trained against suitable supervised training data in order to minimize a joint differentiable loss function, resulting in an end-to-end task adapted reconstruction method. The suggested framework is generic, yet adaptable, with a plug-and-play structure for adjusting both the inverse problem and the task at hand. More precisely, the data model (forward operator and statistical model of the noise) associated with the inverse problem is exchangeable, e.g., by using neural network architecture given by a learned iterative method. Furthermore, any task that is encodable as a trainable neural network can be used. The approach is demonstrated on joint tomographic image reconstruction, classification and joint tomographic image reconstruction segmentation.

  • 25.
    Adler, Jonas
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Elekta, Box 7593, 103 93 Stockholm, Sweden.
    Ringh, Axel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Öktem, Ozan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Karlsson, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Learning to solve inverse problems using Wasserstein lossManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We propose using the Wasserstein loss for training in inverse problems. In particular, we consider a learned primal-dual reconstruction scheme for ill-posed inverse problems using the Wasserstein distance as loss function in the learning. This is motivated by miss-alignments in training data, which when using standard mean squared error loss could severely degrade reconstruction quality. We prove that training with the Wasserstein loss gives a reconstruction operator that correctly compensates for miss-alignments in certain cases, whereas training with the mean squared error gives a smeared reconstruction. Moreover, we demonstrate these effects by training a reconstruction algorithm using both mean squared error and optimal transport loss for a problem in computerized tomography.

  • 26.
    Adler, Jonas
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Elekta.
    Öktem, Ozan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Centra, Strategiskt centrum för industriell och tillämpad matematik, CIAM. KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Deep Bayesian InversionManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Characterizing statistical properties of solutions of inverse problems is essential for decision making. Bayesian inversion offers a tractable framework for this purpose, but current approaches are computationally unfeasible for most realistic imaging applications in the clinic. We introduce two novel deep learning based methods for solving large-scale inverse problems using Bayesian inversion: a sampling based method using a WGAN with a novel mini-discriminator and a direct approach that trains a neural network using a novel loss function. The performance of both methods is demonstrated on image reconstruction in ultra low dose 3D helical CT. We compute the posterior mean and standard deviation of the 3D images followed by a hypothesis test to assess whether a "dark spot" in the liver of a cancer stricken patient is present. Both methods are computationally efficient and our evaluation shows very promising performance that clearly supports the claim that Bayesian inversion is usable for 3D imaging in time critical applications.

  • 27.
    Adler, Jonas
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Öktem, Ozan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Solving ill-posed inverse problems using iterative deep neural networks2017Ingår i: Inverse Problems, ISSN 0266-5611, E-ISSN 1361-6420, Vol. 33, nr 12, artikel-id 124007Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We propose a partially learned approach for the solution of ill-posed inverse problems with not necessarily linear forward operators. The method builds on ideas from classical regularisation theory and recent advances in deep learning to perform learning while making use of prior information about the inverse problem encoded in the forward operator, noise model and a regularising functional. The method results in a gradient-like iterative scheme, where the 'gradient' component is learned using a convolutional network that includes the gradients of the data discrepancy and regulariser as input in each iteration. We present results of such a partially learned gradient scheme on a non-linear tomographic inversion problem with simulated data from both the Sheep-Logan phantom as well as a head CT. The outcome is compared against filtered backprojection and total variation reconstruction and the proposed method provides a 5.4 dB PSNR improvement over the total variation reconstruction while being significantly faster, giving reconstructions of 512 x 512 pixel images in about 0.4 s using a single graphics processing unit (GPU).

  • 28. Adler, M.
    et al.
    Chhita, S.
    Johansson, Kurt
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    van Moerbeke, P.
    Tacnode GUE-minor processes and double Aztec diamonds2015Ingår i: Probability theory and related fields, ISSN 0178-8051, E-ISSN 1432-2064, Vol. 162, nr 1-2, s. 275-325Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study determinantal point processes arising in random domino tilings of a double Aztec diamond, a region consisting of two overlapping Aztec diamonds. At a turning point in a single Aztec diamond where the disordered region touches the boundary, the natural limiting process is the GUE-minor process. Increasing the size of a double Aztec diamond while keeping the overlap between the two Aztec diamonds finite, we obtain a new determinantal point process which we call the tacnode GUE-minor process. This process can be thought of as two colliding GUE-minor processes. As part of the derivation of the particle kernel whose scaling limit naturally gives the tacnode GUE-minor process, we find the inverse Kasteleyn matrix for the dimer model version of the Double Aztec diamond.

  • 29. Adler, Mark
    et al.
    Johansson, Kurt
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    van Moerbeke, Pierre
    Double Aztec diamonds and the tacnode process2014Ingår i: Advances in Mathematics, ISSN 0001-8708, E-ISSN 1090-2082, Vol. 252, s. 518-571Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Discrete and continuous non-intersecting random processes have given rise to critical "infinite-dimensional diffusions", like the Airy process, the Pearcey process and variations thereof. It has been known that domino tilings of very large Aztec diamonds lead macroscopically to a disordered region within an inscribed ellipse (arctic circle in the homogeneous case), and a regular brick-like region outside the ellipse. The fluctuations near the ellipse, appropriately magnified and away from the boundary of the Aztec diamond, form an Airy process, run with time tangential to the boundary. This paper investigates the domino tiling of two overlapping Aztec diamonds; this situation also leads to non-intersecting random walks and an induced point process; this process is shown to be determinantal. In the large size limit, when the overlap is such that the two arctic ellipses for the single Aztec diamonds merely touch, a new critical process will appear near the point of osculation (tacnode), which is run with a time in the direction of the common tangent to the ellipses: this is the tacnode process. It is also-shown here that this tacnode process is universal: it coincides with the one found in the context of two groups of non-intersecting random walks or also Brownian motions, meeting momentarily.

  • 30. Adler, Mark
    et al.
    Johansson, Kurt
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    van Moerbeke, Pierre
    Lozenge Tilings of Hexagons with Cuts and Asymptotic Fluctuations: a New Universality Class2018Ingår i: Mathematical physics, analysis and geometry, ISSN 1385-0172, E-ISSN 1572-9656, Vol. 21, nr 1, artikel-id 9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper investigates lozenge tilings of non-convex hexagonal regions and more specifically the asymptotic fluctuations of the tilings within and near the strip formed by opposite cuts in the regions, when the size of the regions tend to infinity, together with the cuts. It leads to a new kernel, which is expected to have universality properties.

  • 31.
    af Klinteberg, Ludvig
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Computational methods for microfluidics2013Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    This thesis is concerned with computational methods for fluid flows on the microscale, also known as microfluidics. This is motivated by current research in biological physics and miniaturization technology, where there is a need to understand complex flows involving microscale structures. Numerical simulations are an important tool for doing this.

    The first paper of the thesis presents a numerical method for simulating multiphase flows involving insoluble surfactants and moving contact lines. The method is based on an explicit interface tracking method, wherein the interface between two fluids is decomposed into segments, which are represented locally on an Eulerian grid. The framework of this method provides a natural setting for solving the advection-diffusion equation governing the surfactant concentration on the interface. Open interfaces and moving contact lines are also incorporated into the method in a natural way, though we show that care must be taken when regularizing interface forces to the grid near the boundary of the computational domain.

    In the second paper we present a boundary integral formulation for sedimenting particles in periodic Stokes flow, using the completed double layer boundary integral formulation. The long-range nature of the particle-particle interactions lead to the formulation containing sums which are not absolutely convergent if computed directly. This is solved by applying the method of Ewald summation, which in turn is computed in a fast manner by using the FFT-based spectral Ewald method. The complexity of the resulting method is O(N log N), as the system size is scaled up with the number of discretization points N. We apply the method to systems of sedimenting spheroids, which are discretized using the Nyström method and a basic quadrature rule.

    The Ewald summation method used in the boundary integral method of the second paper requires a decomposition of the potential being summed. In the introductory chapters of the thesis we present an overview of the available methods for creating Ewald decompositions, and show how the methods and decompositions can be related to each other.

  • 32.
    af Klinteberg, Ludvig
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Ewald summation for the rotlet singularity of Stokes flow2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Ewald summation is an efficient method for computing the periodic sums that appear when considering the Green's functions of Stokes flow together with periodic boundary conditions. We show how Ewald summation, and accompanying truncation error estimates, can be easily derived for the rotlet, by considering it as a superposition of electrostatic force calculations.

  • 33.
    af Klinteberg, Ludvig
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Fast and accurate integral equation methods with applications in microfluidics2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [sv]

    Denna avhandling behandlar beräkningsmetoder för strömning på mikroskalan, även känt som mikrofluidik. Detta val av ämne motiveras av aktuell forskning inom biologisk fysik och miniatyrisering, där det ofta finns ett behov av att förstå komplexa flöden med strukturer på mikroskalan. Datorsimuleringar är ett viktigt verktyg för att öka den förståelsen.

    Avhandlingens första, och mindre, del beskriver en numerisk metod för att simulera flerfasflöden med olösliga surfaktanter och rörliga kontaktlinjer. Metoden är baserad på en uppdelning av gränsskiktet, som tillåter det att representeras med lokala, Euleriska nät. Detta skapar naturliga förutsättningar för lösning av den PDE som styr surfaktantkoncentrationen på gränsskiktets yta.

    Avhandlingens andra, och större, del beskriver ett ramverk för att med hjälp av en randintegralformulering simulera stora system av styva partiklar i tredimensionellt, periodiskt Stokesflöde. Detta ramverk kan lösa flödesekvationerna mycket noggrant, tack vare den inneboende höga noggrannheten hos metoder för numerisk integration på släta ytor. Metoden är också snabb, tack vare den naturliga kopplingen mellan randintegralmetoder och snabba summeringsmetoder.

    Utvecklingen av ramverket för partikelsimuleringar täcker ett brett spektrum av ämnet numerisk analys. För snabba beräkningar på stora system används en snabb Ewaldsummeringsmetod vid namn spektral Ewald. Denna metod har anpassats för att fungera med den randintegralformulering för Stokesflöde som används. För noggrann numerisk integration används en metod kallad expansionskvadratur (eng. Quadrature by Expansion), som också har utvecklats för att passa samma Stokesformulering. Denna metod har även gjorts snabbare genom en nyutvecklad metod baserad på geometriska symmetrier. För att bättre förstå kvadraturmetodens inneboende fel har en analys baserad på konturintegraler och residykalkyl utförts, vilket har resulterat i väldigt noggranna felestimat.

  • 34.
    af Klinteberg, Ludvig
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Saffar Shamshirgar, Davoud
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Tornberg, Anna-Karin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Fast Ewald summation for free-space Stokes potentials2017Ingår i: Research in the Mathematical Sciences, ISSN 2197-9847, Vol. 4, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We present a spectrally accurate method for the rapid evaluation of free-space Stokes potentials, i.e., sums involving a large number of free space Green’s functions. We consider sums involving stokeslets, stresslets and rotlets that appear in boundary integral methods and potential methods for solving Stokes equations. The method combines the framework of the Spectral Ewald method for periodic problems (Lindbo and Tornberg in J Comput Phys 229(23):8994–9010, 2010. doi: 10.1016/j.jcp.2010.08.026 ), with a very recent approach to solving the free-space harmonic and biharmonic equations using fast Fourier transforms (FFTs) on a uniform grid (Vico et al. in J Comput Phys 323:191–203, 2016. doi: 10.1016/j.jcp.2016.07.028 ). Convolution with a truncated Gaussian function is used to place point sources on a grid. With precomputation of a scalar grid quantity that does not depend on these sources, the amount of oversampling of the grids with Gaussians can be kept at a factor of two, the minimum for aperiodic convolutions by FFTs. The resulting algorithm has a computational complexity of $$O(N \log N)$$ O ( N log N ) for problems with N sources and targets. Comparison is made with a fast multipole method to show that the performance of the new method is competitive.

  • 35.
    af Klinteberg, Ludvig
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Tornberg, Anna-Karin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    A fast integral equation method for solid particles in viscous flow using quadrature by expansionManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Boundary integral methods are advantageous when simulating viscous flow around rigid particles, due to the reduction in number of unknowns and straightforward handling of the geometry. In this work we present a fast and accurate framework for simulating spheroids in periodic Stokes flow, which is based on the completed double layer boundary integral formulation. The framework implements a new method known as quadrature by expansion (QBX), which uses surrogate local expansions of the layer potential to evaluate it to very high accuracy both on and off the particle surfaces. This quadrature method is accelerated through a newly developed precomputation scheme. The long range interactions are computed using the spectral Ewald (SE) fast summation method, which after integration with QBX allows the resulting system to be solved in M log M time, where M is the number of particles. This framework is suitable for simulations of large particle systems, and can be used for studying e.g. porous media models.

  • 36.
    af Klinteberg, Ludvig
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA. KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Centra, Linné Flow Center, FLOW. KTH, Centra, SeRC - Swedish e-Science Research Centre.
    Tornberg, Anna-Karin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA. KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Centra, Linné Flow Center, FLOW. KTH, Centra, SeRC - Swedish e-Science Research Centre.
    A fast integral equation method for solid particles in viscous flow using quadrature by expansion2016Ingår i: Journal of Computational Physics, ISSN 0021-9991, E-ISSN 1090-2716, Vol. 326, s. 420-445Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Boundary integral methods are advantageous when simulating viscous flow around rigid particles, due to the reduction in number of unknowns and straightforward handling of the geometry. In this work we present a fast and accurate framework for simulating spheroids in periodic Stokes flow, which is based on the completed double layer boundary integral formulation. The framework implements a new method known as quadrature by expansion (QBX), which uses surrogate local expansions of the layer potential to evaluate it to very high accuracy both on and off the particle surfaces. This quadrature method is accelerated through a newly developed precomputation scheme. The long range interactions are computed using the spectral Ewald (SE) fast summation method, which after integration with QBX allows the resulting system to be solved in M log M time, where M is the number of particles. This framework is suitable for simulations of large particle systems, and can be used for studying e.g. porous media models.

  • 37.
    af Klinteberg, Ludvig
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Tornberg, Anna-Karin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Adaptive Quadrature by Expansion for Layer Potential Evaluation in Two Dimensions2018Ingår i: SIAM Journal on Scientific Computing, ISSN 1064-8275, E-ISSN 1095-7197, Vol. 40, nr 3, s. A1225-A1249Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    When solving partial differential equations using boundary integral equation methods, accurate evaluation of singular and nearly singular integrals in layer potentials is crucial. A recent scheme for this is quadrature by expansion (QBX), which solves the problem by locally approximating the potential using a local expansion centered at some distance from the source boundary. In this paper we introduce an extension of the QBX scheme in two dimensions (2D) denoted AQBX—adaptive quadrature by expansion—which combines QBX with an algorithm for automated selection of parameters, based on a target error tolerance. A key component in this algorithm is the ability to accurately estimate the numerical errors in the coefficients of the expansion. Combining previous results for flat panels with a procedure for taking the panel shape into account, we derive such error estimates for arbitrarily shaped boundaries in 2D that are discretized using panel-based Gauss–Legendre quadrature. Applying our scheme to numerical solutions of Dirichlet problems for the Laplace and Helmholtz equations, and also for solving these equations, we find that the scheme is able to satisfy a given target tolerance to within an order of magnitude, making it useful for practical applications. This represents a significant simplification over the original QBX algorithm, in which choosing a good set of parameters can be hard.

  • 38.
    af Klinteberg, Ludvig
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Tornberg, Anna-Karin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Error estimation for quadrature by expansion in layer potential evaluation2017Ingår i: Advances in Computational Mathematics, ISSN 1019-7168, E-ISSN 1572-9044, Vol. 43, nr 1, s. 195-234Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In boundary integral methods it is often necessary to evaluate layer potentials on or close to the boundary, where the underlying integral is difficult to evaluate numerically. Quadrature by expansion (QBX) is a new method for dealing with such integrals, and it is based on forming a local expansion of the layer potential close to the boundary. In doing so, one introduces a new quadrature error due to nearly singular integration in the evaluation of expansion coefficients. Using a method based on contour integration and calculus of residues, the quadrature error of nearly singular integrals can be accurately estimated. This makes it possible to derive accurate estimates for the quadrature errors related to QBX, when applied to layer potentials in two and three dimensions. As examples we derive estimates for the Laplace and Helmholtz single layer potentials. These results can be used for parameter selection in practical applications.

  • 39.
    af Klinteberg, Ludvig
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Tornberg, Anna-Karin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Estimation of quadrature errors in layer potential evaluation using quadrature by expansionManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    In boundary integral methods it is often necessary to evaluate layer potentials on or close to the boundary, where the underlying integral is difficult to evaluate numerically. Quadrature by expansion (QBX) is a new method for dealing with such integrals, and it is based on forming a local expansion of the layer potential close to the boundary. In doing so, one introduces a new quadrature error due to nearly singular integration in the evaluation of expansion coefficients. Using a method based on contour integration and calculus of residues, the quadrature error of nearly singular integrals can be accurately estimated. This makes it possible to derive accurate estimates for the quadrature errors related to QBX, when applied to layer potentials in two and three dimensions. As examples we derive estimates for the Laplace and Helmholtz single layer potentials. These results can be used for parameter selection in practical applications.

  • 40.
    af Klinteberg, Ludvig
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Tornberg, Anna-Karin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Fast Ewald summation for Stokesian particle suspensions2014Ingår i: International Journal for Numerical Methods in Fluids, ISSN 0271-2091, E-ISSN 1097-0363, Vol. 76, nr 10, s. 669-698Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We present a numerical method for suspensions of spheroids of arbitrary aspect ratio, which sediment under gravity. The method is based on a periodized boundary integral formulation using the Stokes double layer potential. The resulting discrete system is solved iteratively using generalized minimal residual accelerated by the spectral Ewald method, which reduces the computational complexity to O(N log N), where N is the number of points used to discretize the particle surfaces. We develop predictive error estimates, which can be used to optimize the choice of parameters in the Ewald summation. Numerical tests show that the method is well conditioned and provides good accuracy when validated against reference solutions. 

  • 41.
    Agering, Harald
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    True risk of illiquid investments2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Alternativa tillgångsslag börjar utgöra en avsevärd del av globala finansiella marknader. Vissa av dessa alternativa tillgångsslag är mycket illikvida och kan som sådana kräva mer avancerade metoder för att beräkna nyckeltal för risk och utveckling mer korrekt. Forskning på hedgefonder har kunnat påvisa ett mönster där risk underskattas medan olika nyckeltal för utveckling överskattas till följd av tillgångarnas illikviditet. Målet med denna artikel är att påvisa förekomsten av sådan systematisk avvikelse samt att presentera metoder för att avlägsna densamma. Fyra matematiska metoder framtagna för att justera nyckeltal för glesa dataserier användes, och metoderna implementerades på data för tillgångar i private equity, fastigheter samt infrastruktur. Resultaten antyder att det generellt sett sker betydande justeringar av nyckeltalen för risk och utveckling för de illikvida tillgångsslagen när man tillämpar dessa metoder. Mer specifikt justerades volatiliteten och marknadsexponeringen uppåt medan förvaltarens förmåga och den riskjusterade avkastningen justerades nedåt.

  • 42. Aghajani, A.
    et al.
    Razani, Abdolrahman
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Department of Mathematics, Faculty of Science, Imam Khomeini International University, Iran .
    Some completeness theorems in the Menger probabilistic metric space2008Ingår i: Applied Sciences: APPS, ISSN 1454-5101, E-ISSN 1454-5101, Vol. 10, s. 1-8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this article, some new completeness theorems in probabilistic normed space are proved. Moreover, the existence of a constrictive Monger probabilistic normed space is shown.

  • 43. Agranovsky, M.
    et al.
    Khavinson, D.
    Shapiro, Harold
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Malmheden's theorem revisited2010Ingår i: Expositiones mathematicae, ISSN 0723-0869, E-ISSN 1878-0792, Vol. 28, nr 4, s. 337-350Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In 1934 Malmheden [16] discovered an elegant geometric algorithm for solving the Dirichlet problem in a ball. Although his result was rediscovered independently by Duffin (1957) [8] 23 years later, it still does not seem to be widely known. In this paper we return to Malmheden's theorem, give an alternative proof of the result that allows generalization to polyharmonic functions and, also, discuss applications of his theorem to geometric properties of harmonic measures in balls in R-n.

  • 44. Aharonov, Dov
    et al.
    Shapiro, Harold S.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Solynin, Alexander Yu.
    Minimal area problems for functions with integral representation2006Ingår i: Journal d'Analyse Mathematique, ISSN 0021-7670, E-ISSN 1565-8538, Vol. 98, s. 83-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the minimization problem for the Dirichlet integral in some standard classes of analytic functions. In particular, we solve the minimal area a(2)-problern for convex functions and for typically real functions. The latter gives a new solution to the minimal area a(2)-problem for the class S of normalized univalent functions in the unit disc.

  • 45.
    Ahlberg, Marcus
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Fornander, Eric
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Test Case Prioritization as a Mathematical Scheduling Problem2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Mjukvarutestning är en extremt viktigt fas i produktutveckling då det säkerställer att inga buggar finns i mjukvaran. Då nutidens produkter ofta inkluderar en komplex mjukvara, kräver mjukvarutestningen mer resurser än tidigare. Eftersom komplexiteten kräver att fler testfall för mjukvaran definieras för att upptäcka eventuella buggar. Detta har skapat ett stort intresse hos företag för strategier inom delområden av mjukvarutestning som syftar till att effektivisera och förenkla desamma. Ett av dessa uppmärksammade delområden är i vilken ordning testfallen ska utföras i syfte att upptäcka buggar i ett så tidigt skede som möjligt, vilket i litteraturen är känt som prioriteringsproblemet för testfall. I den här uppsatsen studeras en utökad version av prioriteringsproblemet där det existerar företrädesberoenden mellan testfallen samt att tiden det tar att exekvera ett testfall är känd. Som ett första delresultat presenteras en matematisk modell av detta utökade problem i form av ett matematiskt schemaläggningsproblem. Sedermera jämförs tre lösningsmetoder för denna modell. Lösningsmetoderna som jämförs är Sidneys upplösningsmetod, en egendesignad metod samt en metod baserad på Smiths regel. Sidneys upplösningsmetod var den metod som gav bäst resultat avseende både exekveringstid och numeriskt resultat. Jämförelsen genomfördes genom simulering av flera artificiellt skapade testfall samt genom en fallstudie på ett företag i järnvägsindustrin.

  • 46.
    Ahlberg, Marcus
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Lilja, Jimmy
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Lageroptimering: Minimera tiden till leverans med begränsat lagerutrymme2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna rapport är ett resultat av en studie i matematisk optimering av lagerhållningen hos städproduktstillverkaren Aktiebolaget Kronborsten. Rapporten utgår från ett allmänt matematisk optimeringsproblem identifierat hos Kronborstens lagerhållning. Problemet grundar sig i att bestämma den optimala lagermixen som Kronborsten bör ha i sitt färdigvarulager för att minimera tiden till leverans. En allmän matematisk modell presenteras vars syfte är att representera ett lagersystem som efterliknar Kronborstens. Den tillämpas sedan med hjälp av historisk data på Kronborstens lager. Utifrån denna modell presenteras den optimala lösningen till det ursprungliga optimeringsproblemet.

    Den föreslagna modellen antar att ordrar och tillverkning följer en stokastisk process. Med detta antagande kan lagret och tillverkningen ses som flera oberoende markovprocesser där alla processer har egenskaper som en födelse-dödsprocess. Den förväntade tiden till leverans kunde sedan uppskattas genom ett viktat medelvärde utifrån processernas stationära fördelningar. Den förväntade tiden till leverans hade konvexa egenskaper över optimeringsproblemets tillåtna område vilket möjliggjorde att den marginella allokeringsmetoden kunde användas som lösningsmetod. Med hjälp av denna algoritm hittades en optimal lösning. Det matematiska resultatet följs sedan upp med ett avsnitt om lagerstyrning och lagerhållningsränta i syfte att skapa en förståelse för vad ett strategiskt beslut angående lagerhållningen skulle innebär för Kronborsten

  • 47.
    Ahlgren, Marcus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Claims Reserving using Gradient Boosting and Generalized Linear Models2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En av de centrala verksamheterna ett försäkringsbolag arbetar med handlar om att uppskatta skadekostnader för att kunna ersätta försäkringstagarna. Denna procedur kallas reservsättning och utförs av aktuarier med hjälp av statistiska metoder. Under de senaste årtiondena har statistiska inlärningsmetoder blivit mer och mer populära tack vare deras förmåga att hitta komplexa mönster i alla typer av data. Dock har intresset för dessa varit relativt lågt inom försäkringsbranschen till förmån för mer traditionella försäkringsmatematiska metoder. I den här masteruppsatsen undersöker vi förmågan att reservsätta med metoden \textit{gradient boosting}, en icke-parametrisk statistisk inlärningsmetod som har visat sig fungera mycket väl inom en rad andra områden vilket har gjort metoden mycket populär. Vi jämför denna metod med generaliserade linjära modeller(GLM) som är en av de vanliga metoderna vid reservsättning. Vi jämför modellerna med hjälp av ett dataset tillhandahålls av Länsförsäkringar AB. Modellerna implementerades med R. 80\% av detta dataset används för att träna modellerna och resterande 20\% används för att evaluera modellernas prediktionsförmåga på okänd data. Resultaten visar att GLM har ett lägre prediktionsfel. Gradient boosting kräver att ett antal hyperparametrar justeras manuellt för att få en välfungerande modell medan GLM inte kräver lika mycket korrigeringar varför den är mer praktiskt lämpad. Fördelen med att kunna modellerna komplexa förhållanden i data utnyttjas inte till fullo i denna uppsats då vi endast arbetar med sex prediktionsvariabler. Det är sannolikt att gradient boosting skulle ge bättre resultat med mer komplicerade datastrukturer.​

  • 48.
    Ahlgren, Markus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Internal Market Risk Modelling for Power Trading Companies2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I samband med finanskrisen 2008 har riskmedvetenheten ökat i den finansiella sektorn. Företag regleras mot riskexponering av föreskrifter som drivs av Baselkommittén, de utformar tillsynsstandarder och riktlinjer samt rekommenderar åtgärder av bästa praxis. I dessa föreskrifter regleras företag av kapitalbaskrav mot marknadsrisker.

    I det här examensarbetet beskrivs processen för att ta fram en intern riskmodell, enligt "Capital Requirements Regulation"(CRR) respektive Fundamental Review of the Trading Book"(FRTB), för att beräkna de lagstadgade kapitalkraven mot marknadsrisker. Kapitalbaskraven enligt regelverken jämförs för att förstå hur det föreslagna bytet till en expected shortfall (ES) baserad modell i FRTB kommer att påverka kapitalbaskraven. I alla beräkningar anv änds data från ett elhandelsföretag för att göra resultaten mer intressanta och verklighetsanpassade. I resultatdelen, vid jämförelse av riskkapitalkraven enligt CRR och FRTB för en energiportfölj med endast linjära tillgångar kan det ses att riskkapitalet blir högre med en value-at-risk (VaR) baserad modell. Den viktigaste upptäckten med detta är att skillnaden i riskkapitalkraven inte främst beror på de olika riskmåtten utan snarare de olika metoderna för att beräkna riskkapitalet enligt CRR och FRTB.

  • 49.
    Ahlin, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Internal model for spread risk under Solvency II2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I maj 2009 beslutade Europeiska kommissionen om nya bestämmelser gällande solvens bland försäkringsföretag, Solvens II-direktivet. Direktivet syftar till att stärka sambandet mellan kravet på solvens och risker för försäkringsföretag. Direktivet består delvis av en marknadsriskmodul där spread risk är en underkategori.

    I detta arbete implementeras en modell för spread risk. Modellen är en utökad version av Jarrow, Lando och Turnbull modell (A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads, 1997), föreslagen av Dubrana (A Stochastic Model for Credit Spreads under a Risk-Neutral Framework through the use of an Extended Version of the Jarrow, Lando and Turnbull Model, 2011). Implementeringen innefattar kalibrering av en stokastisk riskdrivare samt simulering av en obligationsportföljs avkastning där övergångar mellan kreditbetyg och inställda betalningar är tillåtna.

    Modellen kommer att göras med kraven i Solvens II-direktivet i åtanke. Slutligen kommer resultatet att jämföras med Solvens II standardformel för delmodulen för spread risk.

  • 50.
    Ahlin, Filip
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Wahlstedt, Anton
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    ESG-investerande och portföljresultat: En studie av ESG-investerande utifrån metoden bäst-i-klassen2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Till följd av en mer globaliserad och industriell omvärld har hållbarhetsfrågor sett till miljö och samhälle blivit en vardaglig rubrik i finansvärlden. Att företag ska ha aktivt arbete mot hållbarhet och ansvarstagande är på så när en självklarhet om inte ett måste. Denna studies syfte är att undersöka ansvarsfullt investerande och portföljresultat. För att analysera detta förhållande fokuserar arbetet på ESG där dess dimensioner inkluderas gemensamt genom optimering, diskussion och slutsats. Arbetet berör hur ESG kan integreras i investeringsprocessen men tyngden av studien och den övergripande frågan angriper diskussionen kring en portföljs resultat vid inkluderande av ESG. Metoder som används är Modern portföljteori kombinerat med implementering av ESG enligt ”bäst-i-klassen”. Studiens resultat leder till slutsatsen att ESG utöver dess positiva effekter, förutsatt en korrekt bedömning, på hållbarhet även är finansiellt argumenterbart för investerare.

1234567 1 - 50 av 3581
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf