kth.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 408
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Adelstrand, Carl
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Gavefalk, Sofia
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    In times of regional geopolitical turmoil – Why do some equity funds performbetter than others?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I tider av geopolitiskt tumult – hur kommer det sig att vissa investeringsportföljer, aktiefonder, presterar bättre än andra? Är det ren tur, effekten av systematisk risk eller spelar faktorer så som investeringsstilar och förvaltningsförmåga en signifikant roll i en fonds avkastning?

    Eftersom finansiella marknader ofta reflekterar makromiljön, kan man urskilja att mycket av de föränderligheter östeuropeiska aktier upplevde förra året tycks härstamma från ett antal geopolitiska händelser; så som förra sommarens sammandrabbningar mellan turkisk polis och demonstranter till den aktuella krisen gällande Ryssland och Ukraina. Det säger sig självt att händelserna har påverkat avkastningen på bland annat aktieinvesteringar i regionen och således skapat en orolig miljö för investerare och fondförvaltare som investerar i Östeuropa.

    Denna uppsats ämnar utforska dessa makroekonomiska händelsers påverkan på marknaden och således fondförvaltarnas investeringsportföljer – fonder. Uppsatsen ämnar även bidra med aspekter för eventuella investeringsstrategier som är att föredra över andra under geopolitiskt oroliga omständigheter i syfte att minimera efterföljande risker.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 2.
    Afshar, Ardavan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    A note on Halasz's Theorem in F-q[t]2023Ingår i: RESEARCH IN NUMBER THEORY, ISSN 2522-0160, Vol. 9, nr 2, artikel-id 24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In the setting of the integers, Granville, Harper and Soundararajan showed that the upper bound in Halasz's Theorem can be improved for smoothly supported functions. We derive the analogous result for Halasz's Theorem in F-q[t], and then consider the converse question of when the general upper bound in this version of Halasz's Theorem is actually attained.

  • 3.
    Aghajani, Asadollah
    et al.
    School of Mathematics, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran.
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Pointwise estimates for systems of coupled p-laplacian elliptic equations2023Ingår i: Communications on Pure and Applied Analysis, ISSN 1534-0392, E-ISSN 1553-5258, Vol. 22, nr 3, s. 899-921Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This work examines positive solutions of systems of inequalities ±∆pu ≥ ρ(x)f (u), in Ω, where p = (p1, ..., pk), pi > 1 and ∆p is the diagonal-matrix diag(∆p1 , ..., ∆pk ), ∆pi is the pi-Laplace operator, Ω is an arbitrary domain (bounded or not) in RN (N ≥ 2), u = (u1, ..., uk)T and f = (f1, ..., fk)T are vector-valued functions and ρ(x) is a nonnegative function in Ω which is locally bounded. Using a maximum principle-based argument we provide explicit estimates on positive solutions u at each point x ∈ Ω, and as applications we find Liouville type results in unbounded domains such as RN, exterior domains or generally unbounded domains with the property that supx∈Ω dist(x, ∂Ω) = ∞, for various nonlinearities f and weights ρ. We also give explicit upper bounds on extremal parameters of related nonlinear multi-parameter eigenvalue problems in bounded domains.

  • 4.
    Agram, Nacira
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Hu, Yaozhong
    Univ Alberta, Dept Math & Stat Sci, Edmonton, AB T6G 2G1, Canada..
    oksendal, Bernt
    Univ Oslo, Dept Math, POB 1053, N-0316 Oslo, Norway..
    Mean-field backward stochastic differential equations and applications2022Ingår i: Systems & control letters (Print), ISSN 0167-6911, E-ISSN 1872-7956, Vol. 162, artikel-id 105196Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we study the linear mean-field backward stochastic differential equations (mean-field BSDE) of the form & nbsp;& nbsp;{dY(t) = -[alpha(1)(t)Y(t) +& nbsp;beta(1)(t)Z(t) +& nbsp;integral(R0 & nbsp;)eta(1)(t,& nbsp;zeta)K(t,& nbsp;zeta)nu(d zeta) +& nbsp;alpha(2)(t)E[Y(t)] +& nbsp;beta(2)(t)E[Z(t)] +& nbsp;integral(R0 & nbsp;)eta(2)(t,& nbsp;zeta)E[K(t,& nbsp;zeta)]nu(d zeta) +& nbsp;gamma(t)]dt + Z(t)dB(t) +& nbsp;integral K-R0 (t,& nbsp;zeta)(N) over tilde(dt, d zeta), t & nbsp;is an element of & nbsp;[0, T].Y(T) =xi.& nbsp;& nbsp;where (Y, Z, K) is the unknown solution triplet, B is a Brownian motion, (N) over tilde is a compensated Poisson random measure, independent of B. We prove the existence and uniqueness of the solution triplet (Y, Z, K) of such systems. Then we give an explicit formula for the first component Y(t) by using partial Malliavin derivatives. To illustrate our result we apply them to study a mean-field recursive utility optimization problem in finance.

  • 5.
    Agram, Nacira
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Labed, Saloua
    Univ Mohamed Khider Biskra, Biskra, Algeria..
    Oksendal, Bernt
    Univ Oslo, Dept Math, POB 1053, N-0316 Oslo, Norway..
    Yakhlef, Samia
    Univ Mohamed Khider Biskra, Biskra, Algeria..
    Singular Control Of Stochastic Volterra Integral Equations2022Ingår i: Acta Mathematica Scientia, ISSN 0252-9602, E-ISSN 1003-3998, Vol. 42, nr 3, s. 1003-1017Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper deals with optimal combined singular and regular controls for stochastic Volterra integral equations, where the solution X-u,X-xi(t) =X(t) is given by X(t) = phi(t) + integral(t)(0) b (t, s, X(s), u(s)) ds + integral(t)(0) sigma (t, s, X(s), u(s)) dB(s) + integral(t )(0)h (t, s) d xi(s). Here dB(s) denotes the Brownian motion Ito type differential, xi denotes the singular control (singular in time t with respect to Lebesgue measure) and u denotes the regular control (absolutely continuous with respect to Lebesgue measure). Such systems may for example be used to model harvesting of populations with memory, where X(t) represents the population density at time t, and the singular control process xi represents the harvesting effort rate. The total income from the harvesting is represented by J(u, xi) = E[integral(T)(0) f(0)(t, X(t), u(t))dt + integral(T)(0) f(1)(t, X(t))d xi(t) + g(X(T))], for the given functions f(0), f(1) and g, where T > 0 is a constant denoting the terminal time of the harvesting. Note that it is important to allow the controls to be singular, because in some cases the optimal controls are of this type. Using Hida-Malliavin calculus, we prove sufficient conditions and necessary conditions of optimality of controls. As a consequence, we obtain a new type of backward stochastic Volterra integral equations with singular drift. Finally, to illustrate our results, we apply them to discuss optimal harvesting problems with possibly density dependent prices.

  • 6.
    Ahari, Mostafa Tanhayi
    et al.
    Department of Physics, Indiana University, Bloomington, IN 47405, USA; Department of Physics and Astronomy, University of California, Los Angeles, CA 90095, USA.
    Bandyopadhyay, Sumanta
    Nordita SU; Department of Physics, Washington University in St. Louis, USA.
    Nussinov, Zohar
    Department of Physics, Washington University in St. Louis, USA.
    Seidel, Alexander
    Department of Physics, Washington University in St. Louis, USA.
    Ortiz, Gerardo
    Department of Physics, Indiana University, Bloomington, IN 47405, USA.
    Partons as unique ground states of quantum Hall parent Hamiltonians: The case of Fibonacci anyons2023Ingår i: SciPost Physics, E-ISSN 2542-4653, Vol. 15, nr 2, artikel-id 043Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We present microscopic, multiple Landau level, (frustration-free and positive semi-definite) parent Hamiltonians whose ground states, realizing different quantum Hall fluids, are parton-like and whose excitations display either Abelian or non-Abelian braiding statistics. We prove ground state energy monotonicity theorems for systems with different particle numbers in multiple Landau levels, demonstrate S-duality in the case of toroidal geometry, and establish complete sets of zero modes of special Hamiltonians stabilizing parton-like states, specifically at filling factor ν = 2/3. The emergent Entangled Pauli Principle (EPP), introduced in Phys. Rev. B 98, 161118(R) (2018) and which defines the “DNA” of the quantum Hall fluid, is behind the exact determination of the topological characteristics of the fluid, including charge and braiding statistics of excitations, and effective edge theory descriptions. When the closed-shell condition is satisfied, the densest (i.e., the highest density and lowest total angular momentum) zero-energy mode is a unique parton state. We conjecture that parton-like states generally span the subspace of many-body wave functions with the two-body M-clustering property within any given number of Landau levels, that is, wave functions with Mth-order coincidence plane zeroes and both holomorphic and anti-holomorphic dependence on variables. General arguments are supplemented by rigorous considerations for the M = 3 case of fermions in four Landau levels. For this case, we establish that the zero mode counting can be done by enumerating certain patterns consistent with an underlying EPP. We apply the coherent state approach of Phys. Rev. X 1, 021015 (2011) to show that the elementary (localized) bulk excitations are Fibonacci anyons. This demonstrates that the DNA associated with fractional quantum Hall states encodes all universal properties. Specifically, for parton-like states, we establish a link with tensor network structures of finite bond dimension that emerge via root level entanglement.

  • 7.
    Ahlin, Filip
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Wahlstedt, Anton
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    ESG-investerande och portföljresultat: En studie av ESG-investerande utifrån metoden bäst-i-klassen2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Till följd av en mer globaliserad och industriell omvärld har hållbarhetsfrågor sett till miljö och samhälle blivit en vardaglig rubrik i finansvärlden. Att företag ska ha aktivt arbete mot hållbarhet och ansvarstagande är på så när en självklarhet om inte ett måste. Denna studies syfte är att undersöka ansvarsfullt investerande och portföljresultat. För att analysera detta förhållande fokuserar arbetet på ESG där dess dimensioner inkluderas gemensamt genom optimering, diskussion och slutsats. Arbetet berör hur ESG kan integreras i investeringsprocessen men tyngden av studien och den övergripande frågan angriper diskussionen kring en portföljs resultat vid inkluderande av ESG. Metoder som används är Modern portföljteori kombinerat med implementering av ESG enligt ”bäst-i-klassen”. Studiens resultat leder till slutsatsen att ESG utöver dess positiva effekter, förutsatt en korrekt bedömning, på hållbarhet även är finansiellt argumenterbart för investerare.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 8. Al Marjani, A.
    et al.
    Garivier, A.
    Proutiere, Alexandre
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Reglerteknik.
    Navigating to the Best Policy in Markov Decision Processes2021Ingår i: Advances in Neural Information Processing Systems, Neural Information Processing Systems Foundation (NIPS) , 2021, s. 25852-25864Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We investigate the classical active pure exploration problem in Markov Decision Processes, where the agent sequentially selects actions and, from the resulting system trajectory, aims at identifying the best policy as fast as possible. We propose a problem-dependent lower bound on the average number of steps required before a correct answer can be given with probability at least 1 - δ. We further provide the first algorithm with an instance-specific sample complexity in this setting. This algorithm addresses the general case of communicating MDPs; we also propose a variant with a reduced exploration rate (and hence faster convergence) under an additional ergodicity assumption. This work extends previous results relative to the generative setting [MP21], where the agent could at each step query the random outcome of any (state, action) pair. In contrast, we show here how to deal with the navigation constraints, induced by the online setting. Our analysis relies on an ergodic theorem for non-homogeneous Markov chains which we consider of wide interest in the analysis of Markov Decision Processes.

  • 9.
    Alam, Amit
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Inas, Yakub
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Analys av reporäntans påverkan på prissättningen av bostäder: Slår reporänteförändringar lika mycket på bostäder av olika storlek?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Syftet med denna studie är att undersöka huruvida reporänteförändringar har diverse påverkan på bostäder av olika storlek, med fokus på ett antal områden i Stockholm. Efter utförda regressionsanalyser samt hypotesprövningar har det kunnat konstateras att reporäntans påverkan på bostadspriser skiljer sig åt för olika bostadsstorlekar. Bostadsmarknaden präglas idag av stora förändringar och reporäntan är på en historisk lågpunkt, -0.25%. Det spekuleras kring hur Riksbankens styrränta faktiskt påverkar priserna på bostadsmarknaden och om denna påverkar olika stora bostäder i olika stor grad. Sålda lägenheter mellan åren 2005-2015 har analyserats där hänsyn har tagits till reporäntan. Analysens fokus har varit på reporäntans betydelse samt om denna betydelse varierar för olika stora bostäder. Viktiga parametrar kring pris av bostadsrätter har använts i modellen som konstruerats.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 10.
    Aleksanyan, Hayk
    Yerevan State University.
    Nonlinear approximation by renormalized trigonometric system2012Ingår i: Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), ISSN 1068-3623, Vol. 47, nr 2, s. 86-96Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the convergence of greedy algorithmwith regard to renormalized trigonometric system. Necessary and sufficient conditions are found for system’s normalization to guarantee almost everywhere convergence, and convergence in Lp(T) for 1 < p < ∞ of the greedy algorithm, where T is the unit torus. Also the non existence is proved for normalization which guarantees convergence almost everywhere for functions from L1(T), or uniform convergence for continuous functions.

  • 11.
    Aleksanyan, Hayk
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Yerevan State University, Armenia.
    On greedy algorithm by renormed Franklin system2010Ingår i: East Journal on Approximations, ISSN 1310-6236, Vol. 16, nr 3, s. 273-296Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We characterize the all weighted greedy algorithms with respect to Franklin system which converge uniformly for continuous functions and almost everywhere for integrable functions. In case, when the algorithm fails to satisfy our classification criteria, we construct a continuous function for which the corresponding approximation diverges unboundedly almost everywhere. Some applications to wavelet systems are also discussed. 

  • 12.
    Aleksanyan, Hayk
    Yerevan State University.
    On the greedy algorithm by the Haar system2010Ingår i: Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), ISSN 1068-3623, Vol. 45, nr 3, s. 151-161Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The paper investigates the uniform and almost everywhere convergence of the greedy algorithm by the Haar system. Necessary and sufficient conditions for norming the functions of Haar system are obtained, which guarantee the uniformconvergence for functions from C[0, 1] and almost everywhere convergence for functions from L1[0, 1].

  • 13.
    Aleksanyan, Hayk
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). The University of Edinburgh, UK.
    Regularity of boundary data in periodic homogenization of elliptic systems in layered media2017Ingår i: Manuscripta mathematica, ISSN 0025-2611, E-ISSN 1432-1785, Vol. 154, nr 1-2, s. 225-256Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this note we study periodic homogenization of Dirichlet problem for divergence type elliptic systems when both the coefficients and the boundary data are oscillating. One of the key difficulties here is the determination of the fixed boundary data corresponding to the limiting (homogenized) problem. This issue has been addressed in recent papers by Gérard-Varet and Masmoudi (Acta Math. 209:133–178, 2012), and by Prange (SIAM J. Math. Anal. 45(1):345–387, 2012), however, not much is known about the regularity of this fixed data. The main objective of this note is to initiate a study of this problem, and to prove several regularity results in this connection.

  • 14.
    Aleksanyan, Hayk
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Karakhanyan, Aram
    The University of Edinburgh.
    K-surfaces with free boundaries2017Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 15.
    Aleksanyan, Hayk
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Discrete balayage and boundary sandpile2019Ingår i: Journal d'Analyse Mathematique, ISSN 0021-7670, E-ISSN 1565-8538, Vol. 138, nr 1, s. 361-403Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We introduce a new lattice growth model, which we call the boundary sandpile. The model amounts to potential-theoretic redistribution of a given initial mass on Z(d) (d >= 2) onto the boundary of an (a priori) unknown domain. The latter evolves through sandpile dynamics, and has the property that the mass on the boundary is forced to stay below a prescribed threshold. Since finding the domain is part of the problem, the redistribution process is a discrete model of a free boundary problem, whose continuum limit is yet to be understood. We prove general results concerning our model. These include canonical representation of the model in terms of the smallest super-solution among a certain class of functions, uniform Lipschitz regularity of the scaled odometer function, and hence the convergence of a subsequence of the odometer and the visited sites, discrete symmetry properties, as well as directional monotonicity of the odometer function. The latter (in part) implies the Lipschitz regularity of the free boundary of the sandpile.

    As a direct application of some of the methods developed in this paper, combined with earlier results on the classical abelian sandpile, we show that the boundary of the scaling limit of an abelian sandpile is locally a Lipschitz graph.

  • 16.
    Aleksanyan, Hayk
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). The University of Edinburgh.
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Sjölin, Per
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    L2-estimates for singular oscillatory integral operators2016Ingår i: Journal of Mathematical Analysis and Applications, ISSN 0022-247X, E-ISSN 1096-0813, Vol. 441, nr 2, s. 529-548Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this note we study singular oscillatory integrals with linear phase function over hypersurfaces which may oscillate, and prove estimates of L2L2 type for the operator, as well as for the corresponding maximal function. If the hypersurface is flat, we consider a particular class of a nonlinear phase functions, and apply our analysis to the eigenvalue problem associated with the Helmholtz equation in R3.

  • 17. Aleman, A.
    et al.
    Baranov, A.
    Belov, Y.
    Hedenmalm, Håkan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Backward Shift and Nearly Invariant Subspaces of Fock-type Spaces2022Ingår i: International mathematics research notices, ISSN 1073-7928, E-ISSN 1687-0247, Vol. 2022, nr 10, s. 7390-7419Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the structure of the backward shift invariant and nearly invariant subspaces in weighted Fock-type spaces ℱWp, whose weight is not necessarily radial. We show that in the spaces ℱWp, which contain the polynomials as a dense subspace (in particular, in the radial case), all nontrivial backward shift invariant subspaces are of the form ℘n, that is, finite-dimensional subspaces consisting of polynomials of degree at most n. In general, the structure of the nearly invariant subspaces is more complicated. In the case of spaces of slow growth (up to zero exponential type), we establish an analogue of de Branges' ordering theorem. We then construct examples that show that the result fails for general Fock-type spaces of larger growth.

  • 18.
    Alexandersson, Per
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Haglund, J
    Wang, G
    On the schur expansion of jack polynomials2018Ingår i: 30th international conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics, FPSAC 2018, Formal Power Series and Algebraic Combinatorics , 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We present positivity conjectures for the Schur expansion of Jack symmetric functions in two bases given by binomial coefficients. Partial results suggest that there are rich combinatorics to be found in these bases, including Eulerian numbers, Stirling numbers, quasi-Yamanouchi tableaux, and rook boards. These results also lead to further conjectures about the fundamental quasisymmetric expansions of these bases, which we prove for special cases. 

  • 19.
    Alexandersson, Per
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Haglund, James
    Univ Penn, Philadelphia, PA 19104 USA..
    Wang, George
    Univ Penn, Philadelphia, PA 19104 USA..
    Some conjectures on the Schur expansion of Jack polynomials2021Ingår i: Journal of Combinatorics, ISSN 2156-3527, E-ISSN 2150-959X, Vol. 12, nr 2, s. 215-233Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We present positivity conjectures for the Schur expansion of Jack symmetric functions in two bases given by binomial coefficients. Partial results suggest that there are rich combinatorics to be found in these bases, including Eulerian numbers, Stirling numbers, quasi-Yamanouchi tableaux, and rook boards. These results also lead to further conjectures about the fundamental quasisymmetric expansions of these bases, which we prove for special cases.

  • 20.
    Alexandersson, Per
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Sulzgruber, Robin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    P-Partitions and p-Positivity2021Ingår i: International mathematics research notices, ISSN 1073-7928, E-ISSN 1687-0247, Vol. 2021, nr 14, s. 10848-10907Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Using the combinatorics of alpha-unimodal sets, we establish two new results in the theory of quasisymmetric functions. First, we obtain the expansion of the fundamental basis into quasisymmetric power sums. Secondly, we prove that generating functions of reverse p-partitions expand positively into quasisymmetric power sums. Consequently, any nonnegative linear combination of such functions is p-positive whenever it is symmetric. As an application, we derive positivity results for chromatic quasisymmetric functions, unicellular and vertical strip LLT polynomials, multivariate Tutte polynomials, and the more general B-polynomials, matroid quasisymmetric functions, and certain Eulerian quasisymmetric functions, thus reproving and improving on numerous results in the literature.

  • 21.
    Alexandersson, Per
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Sulzgruber, Robin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    P-partitions and p-positivity2019Ingår i: FPSAC 2019 - 31st International Conference on Formal Power Series and Algebraic Combinatorics, Formal Power Series and Algebraic Combinatorics , 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Using the combinatorics of a-unimodal sets, we establish two new results in the theory of quasisymmetric functions. First, we obtain the expansion of the fundamental basis into quasisymmetric power sums. Secondly, we prove that generating functions of reverse P-partitions expand positively into quasisymmetric power sums. Consequently any nonnegative linear combination of such functions is p-positive whenever it is symmetric. We apply this method to derive positivity results for chromatic quasisymmetric functions and unicellular LLT polynomials. 

  • 22.
    Alexis, Sara
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Uludag, Ebru
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Optimering av antal flygplanssäten: Modellering med avseende på yta, intäkt och efterfrågan 2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Vid införandet av säten är det viktigt att ta hänsyn till passagerarintensiteten, det vill säga hur tätt sätena ligger. Den kritiska mätvariabeln står för avståndet mellan en punkt på ett säte och samma punkt på nästa säte. Mätvariabler som har små värden, det vill säga korta avstånd betyder fler rader och därmed högre vinst. Överblivet utrymme är ett dyrt slöseri då skillnad mellan vinst och förlust för en viss flygning kan vara så liten som mindre än en kostnad för ett säte.

    Syftet med detta arbete är att ta fram en matematisk modell som hittar den optimala sätesfördelningen mellan klasserna i ett flygplan. Den modell som skall ställas upp ska maximera intäkterna och ytanvändningen för ett flygbolag samt möta efterfrågan. Detta arbete syftar dessutom till att identifiera flygbolagens marknadsstrategier och undersöka hur marknadsstrategi påverkar dess sätesfördelning.

    Rapporten visar att intäkt och efterfrågan inte behöver vara de enda faktorerna som bestämmer optimala antalet säten för varje klass i ett flygplan, utan att det även finns yttre faktorer som kan spela roll. Modellens rankning i verkligheten är svår att bedöma på grund av brist på realistisk och tillförlitlig data som kan användas för att tillämpa modellen med verkliga exempel.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 23.
    Al-Khalaf, Adnan
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Gustafsson, Steve Oskar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Valuing Patents with Linear Regression: Identifying value indicators and using a linear regression model to value  patents2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    This thesis consist of two parts. The first part of the thesis will conduct a multiple regression on a data-set obtained from the Ocean Tomo’s auction results between 2006 to 2008 with the purpose to identify key value indicators and investigate to what extent it is possible to predict the value of a patent. The final regression model consist of the following covariates Average number of citings per year, share of active family members, age of the patent, average invested USD per year, and nine CPC’s as dummy variables. The second part of the thesis will investigate why it is difficult to value a patent and the different factors and changes that have contributed to a growing importance of patent valuation by applying theories from knowledge-based economy and industrial change. This is done by conducting a literature review and interviews.

    The results of this thesis states that it is only possible to construct a model that has an explanation degree of 50.21%. The complexity of a patents value derives from uncertainties about future context of the patent and non-quantifiable parameters of the patent. Furthermore we find evidence of a shift from tangible assets to intangible assets in industrial nations which motivates the growing importance of patent valuation.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 24.
    Allen, Mark
    et al.
    Brigham Young Univ, Dept Math, Provo, UT 84602 USA..
    Kriventsov, Dennis
    Rutgers State Univ, Dept Math, Piscataway, NJ 08854 USA..
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    The inhomogeneous boundary Harnack principle for fully nonlinear and p-Laplace equations2023Ingår i: Annales de l'Institut Henri Poincare. Analyse non linéar, ISSN 0294-1449, E-ISSN 1873-1430, Vol. 40, nr 1, s. 133-156Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We prove a boundary Harnack principle in Lipschitz domains with small constant for fully nonlinear and p-Laplace-type equations with a right-hand side, as well as for the Laplace equa-tion on nontangentially accessible domains under extra conditions. The approach is completely new and gives a systematic approach for proving similar results for a variety of equations and geometries.

  • 25.
    Altmann, Robert
    et al.
    Univ Augsburg, Inst Math, D-86159 Augsburg, Germany..
    Henning, Patrick
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA. Ruhr Univ Bochum, Fak Math, D-44801 Bochum, Germany..
    Peterseim, Daniel
    Univ Augsburg, Inst Math, D-86159 Augsburg, Germany..
    Numerical homogenization beyond scale separation2021Ingår i: Acta Numerica, ISSN 0962-4929, E-ISSN 1474-0508, Vol. 30, s. 1-86, artikel-id PII S0962492921000015Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Numerical homogenization is a methodology for the computational solution of multiscale partial differential equations. It aims at reducing complex large-scale problems to simplified numerical models valid on some target scale of interest, thereby accounting for the impact of features on smaller scales that are otherwise not resolved. While constructive approaches in the mathematical theory of homogenization are restricted to problems with a clear scale separation, modern numerical homogenization methods can accurately handle problems with a continuum of scales. This paper reviews such approaches embedded in a historical context and provides a unified variational framework for their design and numerical analysis. Apart from prototypical elliptic model problems, the class of partial differential equations covered here includes wave scattering in heterogeneous media and serves as a template for more general multi-physics problems.

  • 26.
    Alvfors, Oskar
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Björelind, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Optimization of Production Scheduling in the Dairy Industry2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna avhandling innefattar en studie av matematisk optimering av produktionsscheman

    applicerad på Arla Foods ABs produktion av mejeriprodukter. Schemaläggningen utfördes som en möjlig lösning på produktionsproblematik orsakad av överfyllda färdigvarulager. Utifrån de optimerade produktionsschemana drogs slutsatser kring om dagens produktionsstruktur på två skift är tillräcklig eller om introduktion av ett andra nattskift skulle vara fördelaktig. Parallellt med detta presenteras en empirisk och teoretisk studie kring de produktionsanställdas uppfattning kring effekter av att arbeta nattskift.

    För optimeringen har heltalsoptimering (eng: mixed integer programming) använts för modellering av produktionen genom en produktionsplaneringsmodell med diskret tidsrepresentation (eng: discrete time scheduling lot-sizing model ) som utvecklas i denna avhandling. Denna model, som även appliceras på Arla Foods ABs produktion, presenteras i detalj och karaktäriseras av låg komplexitet vilket möjliggör schemaoptimering av omfattande produktionssystem givet att produktportföljen kan kategoriseras i produktgrupper med liknande egenskaper ur ett produktionsperspektiv.

    Avhandlingen fastslår att matematisk optimering av produktionsscheman har potential att lösa produktionsproblematiken på Arla Foods AB och föreslår en reallokering av den nuvarande produktionen för minskade kostnader och utjämnade nivåer i färdigvarulager. Produktionsomläggningen skulle innebära produktion under obekväm arbetstid vilket föranleder en analys av initiativ som har potential att minska de negativa effekterna av nattskiftarbete för de produktionsanställda.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 27.
    Ames, Ellery
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Andreasson, Håkan
    Chalmers Univ Technol, Dept Math Sci, S-41296 Gothenburg, Sweden.;Univ Gothenburg, S-41296 Gothenburg, Sweden..
    Logg, Anders
    Chalmers Univ Technol, Dept Math Sci, S-41296 Gothenburg, Sweden.;Univ Gothenburg, S-41296 Gothenburg, Sweden..
    Cosmic string and black hole limits of toroidal Vlasov bodies in general relativity2019Ingår i: Physical Review D: covering particles, fields, gravitation, and cosmology, ISSN 2470-0010, E-ISSN 2470-0029, Vol. 99, nr 2, artikel-id 024012Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We numerically investigate limits of a two-parameter family of stationary solutions to the Einstein-Vlasov system. The solutions are toroidal and have nonvanishing angular momentum. As the parameters are tuned to more relativistic solutions (measured e.g., by an increasing redshift) we provide evidence for a sequence of solutions which approaches the extreme Kerr black hole family. Solutions with angular momentum larger than the square of the mass are also investigated, and in the relativistic limit the near-field geometry of such solutions is observed to become locally rotationally symmetric about the matter density. The existence of a deficit angle in these regions is investigated.

  • 28.
    Amo-Navarro, Jesus
    et al.
    Univ Politecn Valencia, Inst Univ Matemat Pura & Aplicada, Valencia 46022, Spain..
    Vinuesa, Ricardo
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Centra, Linné Flow Center, FLOW. KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Teknisk mekanik, Strömningsmekanik och Teknisk Akustik.
    Conejero, J. Alberto
    Univ Politecn Valencia, Inst Univ Matemat Pura & Aplicada, Valencia 46022, Spain..
    Hoyas, Sergio
    Univ Politecn Valencia, Inst Univ Matemat Pura & Aplicada, Valencia 46022, Spain..
    Two-Dimensional Compact-Finite-Difference Schemes for Solving the bi-Laplacian Operator with Homogeneous Wall-Normal Derivatives2021Ingår i: Mathematics, E-ISSN 2227-7390, Vol. 9, nr 19, artikel-id 2508Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In fluid mechanics, the bi-Laplacian operator with Neumann homogeneous boundary conditions emerges when transforming the Navier-Stokes equations to the vorticity-velocity formulation. In the case of problems with a periodic direction, the problem can be transformed into multiple, independent, two-dimensional fourth-order elliptic problems. An efficient method to solve these two-dimensional bi-Laplacian operators with Neumann homogeneus boundary conditions was designed and validated using 2D compact finite difference schemes. The solution is formulated as a linear combination of auxiliary solutions, as many as the number of points on the boundary, a method that was prohibitive some years ago due to the large memory requirements to store all these auxiliary functions. The validation has been made for different field configurations, grid sizes, and stencils of the numerical scheme, showing its potential to tackle high gradient fields as those that can be found in turbulent flows.

  • 29.
    Amundsson, Karl
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Approximate Bayesian Learning of Partition Directed Acyclic Graphs2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Partitionerade riktade acykliska grafer (engelska: PDAGs) är en modell där tabeller över betingade sannolikheter partitioneras i delar med lika sannolikhet. Detta gör att antalet parametrar som ska bestämmas kan reduceras, vilket i sin tur gör problemet beräkningsmässigt enklare. Ett känt samband mellan PDAGs och betecknade riktade acykliska grafer (engelska: LDAGs) sammanfattas här. Sedan jämförs en klustringsalgoritm med en algoritm som exakt bestämmer en PDAG. Klustringsalgoritmens pålitlighet kollas genom att använda den på simulerad data där det förväntade resultatet är känt.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 30.
    Andersson, Joel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    On Invertibility of the Radon Transform and Compressive Sensing2014Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    This thesis contains three articles. The first two concern inversion andlocal injectivity of the weighted Radon transform in the plane. The thirdpaper concerns two of the key results from compressive sensing.In Paper A we prove an identity involving three singular double integrals.This is then used to prove an inversion formula for the weighted Radon transform,allowing all weight functions that have been considered previously.Paper B is devoted to stability estimates of the standard and weightedlocal Radon transform. The estimates will hold for functions that satisfy an apriori bound. When weights are involved they must solve a certain differentialequation and fulfill some regularity assumptions.In Paper C we present some new constant bounds. Firstly we presenta version of the theorem of uniform recovery of random sampling matrices,where explicit constants have not been presented before. Secondly we improvethe condition when the so-called restricted isometry property implies the nullspace property.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    Thesis
  • 31.
    Andersson, Joel
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Boman, Jan
    Stockholm University.
    Stability estimates with a priori bound for the inverse local Radon transformManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We consider the inverse problem for the 2-dimensional weighted local Radon transform , where  is supported in  and is defined near . For weight functions satisfying a certain differential equation we give weak estimates of in terms of  for functions  that satisfies an a priori bound.

  • 32.
    Andersson, John
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    ALMOST EVERYWHERE REGULARITY FOR THE FREE BOUNDARY OF THE p-HARMONIC OBSTACLE PROBLEM p > 22021Ingår i: St. Petersburg Mathematical Journal, ISSN 1061-0022, E-ISSN 1547-7371, Vol. 32, nr 3, s. 415-433Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Let u be a solution to the normalized p-harmonic obstacle problem with p > 2. That is, u is an element of W-1,W-p(B-1(0)), 2 < p < infinity, u >= 0 and div(vertical bar del u vertical bar(p-2) del u) = chi({u>0}) in B-1(0) where u(x) >= 0 and chi(A) is the characteristic function of the set A. The main result is that for almost every free boundary point with respect to the (n - 1)-Hausdorff measure, there is a neighborhood where the free boundary is a C-1,C-beta-graph. That is, for Hn-1- a.e. point x(0) is an element of partial derivative{u > 0}boolean AND B-1(0) there is an r > 0 such that B-r(x(0))boolean AND partial derivative{u > 0} is an element of C-1,C-beta.

  • 33.
    Andersson, Nicole
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Söderberg, Petra
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A study of the most important volume drivers for sparkling wine in Sweden2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I denna uppsats undersöks de faktorer som påverkar den sålda volymen av mousserande vin. Regressionsanalys används för att modellera sambandet mellan de identifierade parametrarna och volymen.

    Den sociala hållbarheten i och med en avreglering av Sveriges alkoholmarknad kommer att undersökas med hjälp av en 5C-analys av Systembolaget, WACOSS’s Social Sustainability framework samt Social Life’s framework.

    Parametrarna som påverkade den sålda volymen mest föll under tre olika kategorier: Land, vilken typ av vindruva vinet är gjort på samt pris per liter. De flesta parametrarna visade sig ha en positiv påverkan på den sålda volymen, med undantag för viner från Nya Zeeland samt högre pris.

    Denna uppsats kommer fram till slutsatsen att en reglerad alkoholmarknad är gynnsam när syftet är att hålla alkoholkonsumtionen låg och den övergripande folkhälsan hög.

  • 34.
    André, Léo
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Prediction of French day-ahead electricity prices: Comparison between a deterministic and a stochastic approach2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna avhandling behandlar den nya flödesbaserade beräkningsmetoden som används i Centrala Västeuropa på ekonomisidan. Målet är att producera tillförlitliga metoder för prognostisering. Två tillvägagångssätt kan användas: den första är baserad på en deterministisk och algoritmisk metod som inbegriper studier av interaktionen mellan fundamenta och priserna. Den andra är en mer statistisk metod som bygger på en tidsseriemodellering av de franska flödesbaserade priserna. Båda tillvägagångssätten har fördelar och nackdelar som kommer som diskuteras i det följande. Arbetet är främst

    baserade på globala simulerade data från CASC i genomförandefasen av

    flödesbasen i Västeuropa.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 35. Arakelyan, A.
    et al.
    Shah Gholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Multi-Phase Quadrature Domains and a Related Minimization Problem2016Ingår i: Potential Analysis, ISSN 0926-2601, E-ISSN 1572-929X, s. 1-21Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we introduce the multi-phase version of the so-called Quadrature Domains (QD), which refers to a generalized type of mean value property for harmonic functions. The well-established and developed theory of one-phase QD was recently generalized to a two-phase version, by one of the current authors (in collaboration). Here we introduce the concept of the multi-phase version of the problem, and prove existence as well as several properties of such solutions. In particular, we discuss possibilities of multi-junction points.

  • 36.
    Aronsson, Petter
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Ronneback Thomson, Joachim
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Optimal löptidsallokering av bostadslån2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Föreliggande kandidatarbete introducerar en dynamisk allokeringsmetod för bostadslån som kan användas till att reducera ett växande samhällsproblem. De svenska hushållens skulder ökar allt mer och det är belåning till följd finansiering av fastighet som är den främsta orsaken. På grund av en lång tids stigande bostadspriser är svenskarna mer belånade än någonsin [1]. Med tilltagande räntenivå ökar risken att inte klara av räntekostnaderna som huvudsakligen är den största ekonomiska kostnaden för de flesta hushåll.

    Så långt har diskussion emellertid saknats beträffande betydelsen av effektiva och säkra bostadslån. Med hjälp av den dynamiska allokeringsmetoden optimeras löptidsfördelningen av bostadslån, historiskt och prognostiserat. I det senare fallet minimeras både förväntad räntekostnad och risk. Mer specifikt tar metoden hänsyn till tre risknivåer som lägger olika vikt på förväntad räntekostnad gentemot risk. Syftet med arbetet att kunna tillämpa metoden i verkligheten som ett beslutstöd samt kommersialisera som en affärsidé.

    Modelleringen av bostadslån som ett nätverk är centralt för den dynamiska allokeringsmetoden. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att studera ett bostadslån under en längre period vilket är nödvändigt för att kunna hitta en optimal löptidsallokering. Resultatet för det historiska fallet visar att det oftast varit fördelaktigt med rörlig löptid på bostadslånet. Dock inte i lika stor utsträckning som förmodats - enbart under sju av de senaste sjutton åren. Dessutom indikerar resultaten för det prognostiserade fallet att det är fördelaktigt att binda bostadslån på längre löptider. Avslutningsvis presenteras en affärsmodell för det nystartade bolaget Looptime AB vars affärsidé är att förvalta fastighetslån för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och icke-finansiella företag.

  • 37.
    Aurell, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    The SVI implied volatility model and its calibration2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    SVI-modellen är en parametrisk modell för stokastisk implicit volatilitet. Modellen är intressant då det har visat sig möjligt att ställa upp villkor på dess parametrar så att priser den genererar för köp- och säljoptioner är fria från statiskt arbitrage. För att kalibrera SVI-modellen till marknadsdata krävs olinjär optimering, vilket i en implementering kan vara tidskrävande. På senare tid har kalibreringsmetoder som använder den inneboende strukturen i SVI-modellens parametrisering för att reducera dimensionen på optimeringen tagits fram. 

    Den här uppsatsen har två syften. Det första är att berättiga SVI-modellen och villkoren för eliminering av statiskt arbitrage. Detta görs med en genomgång av den underliggande teorin. Viktiga satser av Kellerer och Lee presenteras, bevisas och diskuteras. Det andra syftet är att konstruera en kalibreringsmetod som möjliggör anpassning av SVI-modellen till marknadsdata och implementera denna. Utfallet av två numeriska experiment validerar kalibreringsmetoden.

    Kalibreringsmetodens prestanda mäts i hur stor del av marknadsvolymen som SVI-modellen lyckas anpassa inom spridningen av priser på marknaden. Tester visar på att kalibreringsmetoden lyckas anpassa den största delen av priserna innanför spridningen. Vidare tester visar att kalibreringsmetoden klarar av att omkalibrera SVI-modellen så att en parametermängd som till en början ger statisk arbitrage omvärderas till en parametermängd som är fri från statiskt arbitrage.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 38.
    Aurell, Erik
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST). Aalto Univ ;Chinese Acad Sci.
    Global Estimates of Errors in Quantum Computation by the Feynman-Vernon Formalism2018Ingår i: Journal of statistical physics, ISSN 0022-4715, E-ISSN 1572-9613, Vol. 171, nr 5, s. 745-767Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The operation of a quantum computer is considered as a general quantum operation on a mixed state on many qubits followed by a measurement. The general quantum operation is further represented as a Feynman-Vernon double path integral over the histories of the qubits and of an environment, and afterward tracing out the environment. The qubit histories are taken to be paths on the two-sphere as in Klauder's coherent-state path integral of spin, and the environment is assumed to consist of harmonic oscillators initially in thermal equilibrium, and linearly coupled to to qubit operators . The environment can then be integrated out to give a Feynman-Vernon influence action coupling the forward and backward histories of the qubits. This representation allows to derive in a simple way estimates that the total error of operation of a quantum computer without error correction scales linearly with the number of qubits and the time of operation. It also allows to discuss Kitaev's toric code interacting with an environment in the same manner.

  • 39.
    Axelsson, Rebecca
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Källsbo, Rebecca
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Analys av variabler som påverkar lönsamheten i gymbranschen med multipel linjär regression2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta examensarbete, inom matematisk statistik och industriell ekonomi, undersökte lönsamheten i gymbranschen i Sverige. Studien genomfördes på ett tiotal gymaktörer där data främst baserades på företagens årsredovisningar från 2009 till 2014. Vid beräkningar användes rörelsemarginalen som lönsamhetsmått. Undersökningen genomfördes med multipel linjär regression för att identifiera förklarande variabler som påverkar lönsamheten och dessa variablers faktiska påverkan. Resultatet från regressionsanalysen diskuteras utifrån ekonomiska aspekter. Arbetet bistår med strategiska slutsatser som bidrar till utformningen och utvecklingen av en affärsmodell till såväl nya som befintliga gymaktörer som strävar efter att maximera lönsamheten. Arbetet kan även användas som ett verktyg för att utveckla en strategi för hur företag ska förhålla sig till marknaden. Det inkluderar en analys av konkurrenskrafter och omvärldsfaktorer som kan påverka företag i branschen. Även riskfaktorer och tillväxtmöjligheter diskuteras med hänsyn till hur företag kan finansiera verksamheten. Slutsatsen utifrån regressionsanalysen är att det framförallt är faktorer som påverkar företagets intäkter och kostnader som påverkar lönsamheten. Dessutom diskuteras kvalitativa faktorers påverkan på lönsamheten.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 40.
    Babaheidar, Persheng
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Jernbeck, Michaela
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Optimering av ett kösystem på IKEA Kungens Kurva2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta arbete har undersökt hur många betjäningsstationer avdelningen Byten och Återköp på IKEA Kungens Kurva behöver för att nå en förväntad kötid inom nio minuter.  Arbetet är uppdelat i en kvantitativ del samt en kvalitativ del.

    Den kvantitativa delen av arbetet besvarade den matematiska frågeställningen där kön var modellerad enligt ett M|M|c-­‐system med Poissonfördelade ankomstintensiteter samt exponentialfördelade betjäningsintensiteter.  Resultatet var baserat på data från januari 2015.  I första hand reglerades antal betjäningsstationer för att nå en förväntad kötid under nio minuter.  I andra hand reglerades betjäningsintensiteten, om kötiden ännu inte uppnåtts.  Den kvalitativa delen av arbetet baserades på ett teoretiskt ramverk gällande Customer Relationship Management samt intervjuer med Avdelningschefen och Kundrelationschefen på IKEA Kungens Kurva.  Arbetets slutsats baserades på resultat från både den kvantitativa och den kvalitativa delen av arbetet.

    Det matematiska resultatet presenterar antalet öppna betjäningsstationer som krävdes timme för timme under vardagar respektive helger för att nå en förväntad kötid under nio minuter.  Slutsatsen är att i de fall där den förväntade kötiden var strax över nio minuter kommer detta inte påverka kundrelationen, så länge en god betjäning ges, medan det matematiska resultatet bör tillämpas om den förväntade kötiden är långt över nio minuter. 

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 41.
    Backman, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Dependence Modelling and Risk Analysis in a Joint Credit-Equity Framework2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    This thesis is set in the intersection between separate types of financial markets, with emphasis on joint risk modelling. Relying on empirical findings pointing toward the ex- istence of dependence across equity and corporate debt markets, a simulation framework intended to capture this property is developed. A few different types of models form building blocks of the framework, including stochastic processes describing the evolution of equity and credit risk factors in continuous time, as well as a credit rating based model, providing a mechanism for imposing dependent credit migrations and defaults for firms participating in the market. A flexible modelling framework results, proving capable of generating dependence of varying strength and shape, across as well as within studied markets. Particular focus is given to the way markets interact in the tails of the distributions. By means of simulation, it is highlighted that dependence as produced by the model tends to spread asymmetrically with simultaneously extreme outcomes occurring more frequently in lower than in upper tails. Attempts to fit the model to observed market data featuring historical stock index and corporate bond index values are promising as both marginal distributions and dependence connecting the investigated asset types appear largely replicable, although we conclude further validation remains.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 42.
    Bagge, Joar
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA. KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Centra, Linné Flow Center, FLOW. KTH, Centra, SeRC - Swedish e-Science Research Centre.
    Tornberg, Anna-Karin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA. KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Centra, Linné Flow Center, FLOW. KTH, Centra, SeRC - Swedish e-Science Research Centre.
    Fast Ewald summation for Stokes flow with arbitrary periodicity2023Ingår i: Journal of Computational Physics, ISSN 0021-9991, E-ISSN 1090-2716, Vol. 493, s. 112473-, artikel-id 112473Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A fast and spectrally accurate Ewald summation method for the evaluation of stokeslet, stresslet and rotlet potentials of three-dimensional Stokes flow is presented. This work extends the previously developed Spectral Ewald method for Stokes flow to periodic boundary conditions in any number (three, two, one, or none) of the spatial directions, in a unified framework. The periodic potential is split into a short-range and a long-range part, where the latter is treated in Fourier space using the fast Fourier transform. A crucial component of the method is the modified kernels used to treat singular integration. We derive new modified kernels, and new improved truncation error estimates for the stokeslet and stresslet. An automated procedure for selecting parameters based on a given error tolerance is designed and tested. Analytical formulas for validation in the doubly and singly periodic cases are presented. We show that the computational time of the method scales like O(Nlog⁡N) for N sources and targets, and investigate how the time depends on the error tolerance and window function, i.e. the function used to smoothly spread irregular point data to a uniform grid. The method is fastest in the fully periodic case, while the run time in the free-space case is around three times as large. Furthermore, the highest efficiency is reached when applying the method to a uniform source distribution in a primary cell with low aspect ratio. The work presented in this paper enables efficient and accurate simulations of three-dimensional Stokes flow with arbitrary periodicity using e.g. boundary integral and potential methods.

  • 43.
    Bakan, Andrew
    et al.
    Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 01601, Ukraine.
    Hedenmalm, Håkan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Exponential Integral Representations of Theta Functions2020Ingår i: Computational methods in Function Theory, ISSN 1617-9447, E-ISSN 2195-3724, Vol. 20, nr 3-4, s. 591-621Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Let Θ3(z) : = ∑ n∈Zexp (i πn2z) be the standard Jacobi theta function, which is holomorphic and zero-free in the upper half-plane H:={z∈C|Imz&gt;0}, and takes positive values along i R&gt; 0, the positive imaginary axis, where R&gt; 0: = (0 , + ∞). We define its logarithm log Θ3(z) which is uniquely determined by the requirements that it should be holomorphic in H and real-valued on i R&gt; 0. We derive an integral representation of log Θ3(z) when z belongs to the hyperbolic quadrilateral F□||:={z∈C|Imz&gt;0,-1≤Rez≤1,|2z-1|&gt;1,|2z+1|&gt;1}.Since every point of H is equivalent to at least one point in F□|| under the theta subgroup of the modular group on the upper half-plane, this representation carries over in modified form to all of H via the identity recorded by Berndt. The logarithms of the related Jacobi theta functions Θ4 and Θ2 may be conveniently expressed in terms of log Θ3 via functional equations, and hence get controlled as well. Our approach is based on a study of the logarithm of the Gauss hypergeometric function for a specific choice of the parameters. This has connections with the study of the universally starlike mappings introduced by Ruscheweyh, Salinas, and Sugawa.

  • 44.
    Bakan, Andrew
    et al.
    Natl Acad Sci Ukraine, Inst Math, UA-01601 Kiev, Ukraine..
    Hedenmalm, Håkan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Montes-Rodriguez, Alfonso
    Univ Seville, Dept Math Anal, ES-41004 Seville, Spain..
    Radchenko, Danylo
    Swiss Fed Inst Technol Zurich ETHZ, Dept Math, CH-8092 Zurich, Switzerland..
    Viazovska, Maryna
    Swiss Fed Inst Technol Lausanne EPFL, Inst Math, CH-1015 Lausanne, Switzerland..
    Fourier uniqueness in even dimensions2021Ingår i: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, E-ISSN 1091-6490, Vol. 118, nr 15, artikel-id e2023227118Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In recent work, methods from the theory of modular forms were used to obtain Fourier uniqueness results in several key dimensions (d = 1, 8, 24), in which a function could be uniquely reconstructed from the values of it and its Fourier transform on a discrete set, with the striking application of resolving the sphere packing problem in dimensions d = 8 and d = 24. In this short note, we present an alternative approach to such results, viable in even dimensions, based instead on the uniqueness theory for the KleinGordon equation. Since the existing method for the Klein-Gordon uniqueness theory is based on the study of iterations of Gauss-type maps, this suggests a connection between the latter and methods involving modular forms. The derivation of Fourier uniqueness from the Klein-Gordon theory supplies conditions on the given test function for Fourier interpolation, which are hoped to be optimal or close to optimal.

  • 45.
    Balmer, Georg Robert
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Modelling and Control of a Fixed-wing UAV for Landings on Mobile Landing Platforms2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Landningar på mobila plattformar skulle kunna avlägsna behovet av landställ. Detta skulle vara särskilt gynnsamt för högflygande solkraftsdrivna obemannade flygplan, som oftast har en mycket begränsad lastmöjlighet. En sådan landning skulle kräva en mycket noggrann och frikopplad reglering av planets höjd och hastighet. I detta examensarbete har ett litet obemannat flygplan modellerats och ett reglersystem passande för denna typ av landning har utvecklats.

    De aerodynamiska egenskaperna hos det obemannade flygplanet har uppskattats genom VLM (Vortex Lattice Method). Prestandadata för propellrarna givet från tillverkaren har använts i modelleringen av framdrivningssystemet. Modellen för flygplanet har validerats med data från flygtester, och en jämförelse av perioder och dämpning av de dynamiska moderna visar på en bra överensstämmelse med flygdatan (<10% fel), utom för phugoiddämpningen som var för liten i modellen jämfört med flygtesterna.

    Modellen har använts för att skapa två reglersystem; ett bestående av tre SISO-kretsar för höjd, hastighet och kurs, och en TECS-baserad regulator för hastighet och höjd. Omfattande simulerings- och flygtester visar att den TECS-baserade regulatorns prestation överträ˙ar den SISO-kretsbaserade, framför allt i förmågan att frikopplade höjd- och hastighetssvar.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 46.
    Barbero, G. J. Fernando
    et al.
    IEM CSIC, Inst Estruct Mat, Serrano 123, Madrid 28006, Spain.;Inst Gregorio Millan UC3M, Grp Teorias Campos & Fis Estadist, Ave Univ 30, Leganes 28911, Spain..
    Basquens, Marc
    KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Energiteknik, Tillämpad termodynamik och kylteknik. Univ Carlos III Madrid, Dept Matemat, Ave Univ 30, Leganes 28911, Spain..
    Villasenor, Eduardo J. S.
    Univ Carlos III Madrid, Dept Matemat, Ave Univ 30, Leganes 28911, Spain.;Inst Gregorio Millan UC3M, Grp Teorias Campos & Fis Estadist, Ave Univ 30, Leganes 28911, Spain..
    Euclidean self-dual gravity: Ashtekar variables without gauge fixing2024Ingår i: Physical Review D: covering particles, fields, gravitation, and cosmology, ISSN 2470-0010, E-ISSN 2470-0029, Vol. 109, nr 6, artikel-id 064047Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The Gotay-Nester-Hinds method is used in this paper to study the Hamiltonian formulation of the Euclidean self-dual action. This action can be used to arrive at the complex Ashtekar formulation of general relativity or a real connection formulation for Euclidean general relativity. The main result of the paper is a derivation of the Ashtekar formulation for Euclidean gravity without using any gauge fixing. It is interesting to compare this derivation with the one corresponding to the Holst action. In particular it is worth noting that no "tertiary" constraints appear in the case considered in the present paper.

  • 47.
    Barhoumi, Ahmad
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.). University of Michigan, East Hall, 530 Church St., Ann Arbor, MI 48109, USA.
    Lisovyy, Oleg
    Institut Denis-Poisson, Université de Tours, CNRS, Parc de Grandmont, 37200, Tours, France, Parc de Grandmont.
    Miller, Peter D.
    Department of Mathematics, University of Michigan, East Hall, 530 Church St., Ann Arbor, MI, 48109, USA, East Hall, 530 Church St..
    Prokhorov, Andrei
    Department of Mathematics, University of Michigan, East Hall, 530 Church St., Ann Arbor, MI, 48109, USA, East Hall, 530 Church St.; St. Petersburg State University, Universitetskaya emb. 7/9, 199034, St. Petersburg, Russia, Universitetskaya emb. 7/9.
    Painlevé-III Monodromy Maps Under the D<inf>6</inf> → D<inf>8</inf> Confluence and Applications to the Large-Parameter Asymptotics of Rational Solutions2024Ingår i: SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry, ISSN 1815-0659, E-ISSN 1815-0659, Vol. 20, artikel-id 19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The third Painlevé equation in its generic form, often referred to as Painlevé-III(D6), is given by [Formula Presented] Starting from a generic initial solution u0 (x) corresponding to parameters α, β, denoted as the triple (u0 (x), α, β), we apply an explicit Bäcklund transformation to generate a family of solutions (un (x), α + 4n, β + 4n) indexed by n ∈ N. We study the large n behavior of the solutions (un (x), α + 4n, β + 4n) under the scaling x = z/n in two different ways: (a) analyzing the convergence properties of series solutions to the equation, and (b) using a Riemann–Hilbert representation of the solution un (z/n). Our main result is a proof that the limit of solutions un (z/n) exists and is given by a solution of the degenerate Painlevé-III equation, known as Painlevé-III(D8), [Formula Presented]. z A notable application of our result is to rational solutions of Painlevé-III(D6), which are constructed using the seed solution (1, 4m, −4m) where m ∈ C\(Z +12) and can be written as a particular ratio of Umemura polynomials. We identify the limiting solution in terms of both its initial condition at z = 0 when it is well defined, and by its monodromy data in the general case. Furthermore, as a consequence of our analysis, we deduce the asymptotic behavior of generic solutions of Painlevé-III, both D6 and D8 at z = 0. We also deduce the large n behavior of the Umemura polynomials in a neighborhood of z = 0.

  • 48. Barreiro-Gomez, J.
    et al.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Duncan, T. E.
    Pasik-Duncan, B.
    Tembine, H.
    Fractional Mean-Field-Type Games under Non-Quadratic Costs: A Direct Method2019Ingår i: Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2019, s. 293-298Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This work examines the solvability of fractional conditional mean-field-type games. The evolution of the state is described by a time-fractional stochastic dynamics driven by jump-diffusion-regime switching Gauss-Volterra processes which include fractional Brownian motion and multi-fractional Brownian motion. The cost functional is non-quadratic and includes a fractional-integral of an higher order polynomial. We provide semi-explicitly the equilibrium strategies in state-and-conditional mean-field-type feedback form for all decision-makers. 

  • 49.
    Bartold, Martina
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Wachtmeister, Caroline
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Studie av korrelation mellan valutapar relaterade till Skandinavien2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Finns det korrelation mellan växelkurser för valutor relaterade till Skandinavien? Hur kan denna information användas vid valutahandel?

    Detta kandidatexamensarbete inom matematisk statistik och industriell ekonomi har som syfte att undersöka korrelation mellan valutapars priser. Problemformuleringen för den matematiska delen har utformats i samarbete med Pär Hellström, en Senior Quant Trader på den elektroniska valutahandelsavdelningen på SEB. Pärs huvudsakliga arbetsuppgift är att hantera och utveckla modeller som används för algoritmisk valutahandel. Resultatet från korrelationsstudien är tänkt att bidra med ytterligare kunskap om korrelation på den Skandinaviska valutamarknaden.

    Kandidatexamensarbetet är uppdelat i ett flertal delar. Den första delen har som syfte att ge en bakgrund kring valutahandel, elektronisk valutahandel och algoritmisk handel.

    I den efterföljande delen inom matematisk statistik utförs korrelationsstudien. Studien av korrelation görs för ett längre tidsintervall och för ett flertal kortare tidsintervall under samma tidsperiod för att kunna avgöra om det finns perioder när korrelationen för de studerade valutaparen ändras drastiskt. Data över valutaparens priser modifieras och enkel linjär regression utförs för två valutapar åt gången. Utifrån regressionerna beräknas korrelationskoefficienter och deras signifikans. Korrelationsstudien visar att det för det längre tidsintervallet finns signifikant och stark eller väldigt stark korrelation eller antikorrelation mellan flera av valutaparen relaterade till Skandinavien. Vidare visar korrelationsstudien att korrelationen skiljer sig beroende på vilket tidsintervall som studeras och att samtliga valutaparskombinationer uppvisar korrelationsförändringar över tiden. Korrelationsförändringar mellan två valutapars priser sker främst av en stor prisförändring för ett eller båda valutaparen.

    Kandidatexamensarbetet avslutas med en diskussion om korrelationens betydelse vid valutahandel och om korrelation även bör beaktas vid algoritmisk valutahandel. Utifrån artiklar och teorier inom behavioral finance diskuteras även vad som skiljer en traditionell valutahandlare och algoritmisk valutahandel. Vi har kommit fram till att korrelation bör beaktas vid algoritmisk valutahandel. Beteendeaspekten för en traditionell valutahandlare är dess känslomässiga reaktioner och psykiska faktorer vid handel medans beteendeaspekten för en handelsalgoritm är människans konstruerande av handelsalgoritmen

  • 50.
    Bayer, Christian
    et al.
    Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics.
    Hoel, Håkon
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk analys, NA.
    Kadir, Ashraful
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk analys, NA.
    Plechac, Petr
    Dept. of Mathematical Sciences, University of Delaware.
    Sandberg, Mattias
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk analys, NA.
    Szepessy, Anders
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk analys, NA.
    Tempone, Raul
    Division of Mathematics, King Abdullah University of Science and Technology.
    How accurate is molecular dynamics?2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Born-Oppenheimer dynamics is shown to provide an accurate approximation of time-independent Schrödinger observables for a molecular system with an electron spectral gap, in the limit of large ratio of nuclei and electron masses, without assuming that the nuclei are localized to vanishing domains. The derivation, based on a Hamiltonian system interpretation of the Schrödinger equation and stability of the corresponding hitting time Hamilton-Jacobi equation for non ergodic dynamics, bypasses the usual separation of nuclei and electron wave functions, includes caustic states and gives a different perspective on theBorn-Oppenheimer approximation, Schrödinger Hamiltonian systems and numerical simulation in molecular dynamics modeling at constant energy.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
1234567 1 - 50 av 408
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf