kth.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 956
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Aad, G.
    et al.
    Aix Marseille Univ, CPPM, CNRS IN2P3, Marseille, France..
    Leopold, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Fysik, Partikel- och astropartikelfysik.
    Lundberg, Olof
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Fysik, Partikel- och astropartikelfysik.
    Lund-Jensen, Bengt
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Fysik, Partikel- och astropartikelfysik.
    Ohm, Christian
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Fysik, Partikel- och astropartikelfysik.
    Ripellino, Giulia
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Fysik, Partikel- och astropartikelfysik.
    Shaheen, Rabia
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Fysik, Partikel- och astropartikelfysik.
    Shope, David R.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Fysik, Partikel- och astropartikelfysik.
    Strandberg, Jonas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Fysik, Partikel- och astropartikelfysik.
    Zwalinski, L.
    CERN, Geneva, Switzerland..
    et al.,
    Search for events with a pair of displaced vertices from long-lived neutral particles decaying into hadronic jets in the ATLAS muon spectrometer in pp collisions at root s=13 TeV2022Ingår i: Physical Review D: covering particles, fields, gravitation, and cosmology, ISSN 2470-0010, E-ISSN 2470-0029, Vol. 106, nr 3, artikel-id 032005Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A search for events with two displaced vertices from long-lived particle (LLP) pairs using data collected by the ATLAS detector at the LHC is presented. This analysis uses 139 fb(-1) of proton-proton collision data at root s=13 TeV recorded in 2015-2018. The search employs techniques for reconstructing vertices of LLPs decaying to jets in the muon spectrometer displaced between 3 and 14 m with respect to the primary interaction vertex. The observed numbers of events are consistent with the expected background and limits for several benchmark signals are determined. For the Higgs boson with a mass of 125 GeV, the paper reports the first exclusion limits for branching fractions into neutral long-lived particles below 0.1%, while branching fractions above 10% are excluded at 95% confidence level for LLP proper lifetimes ranging from 4 cm to 72.4 m. In addition, the paper present the first results for the decay of LLPs into (tt) over bar in the ATLAS muon spectrometer.

  • 2. Aas, Erik
    et al.
    Ayyer, Arvind
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Potka, Samu
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Limiting directions for random walks in classical affine Weyl groupsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Let be a finite Weyl group and the corresponding affine Weyl group. A random element of can be obtained as a reduced random walk on the alcoves of . By a theorem of Lam (Ann. Probab. 2015), such a walk almost surely approaches one of many directions. We compute these directions when is , and and the random walk is weighted by Kac and dual Kac labels. This settles Lam's questions for types and in the affirmative and for type in the negative. The main tool is a combinatorial two row model for a totally asymmetric simple exclusion process called the -TASEP, with four parameters. By specializing the parameters in different ways, we obtain TASEPs for each of the Weyl groups mentioned above. Computing certain correlations in these TASEPs gives the desired limiting directions.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 3.
    Abbaszadeh Shahri, Abbas
    et al.
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap.
    Larsson, Stefan
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
    Johansson, Fredrik
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
    Updated relations for the uniaxial compressive strength of marlstones based on P-wave velocity and point load index test2016Ingår i: INNOVATIVE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, ISSN 2364-4176, Vol. 1, nr 1, artikel-id UNSP 17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Although there are many proposed relations for different rock types to predict the uniaxial compressive strength (UCS) as a function of P-wave velocity (V-P) and point load index (Is), only a few of them are focused on marlstones. However, these studies have limitations in applicability since they are mainly based on local studies. In this paper, an attempt is therefore made to present updated relations for two previous proposed correlations for marlstones in Iran. The modification process is executed through multivariate regression analysis techniques using a provided comprehensive database for marlstones in Iran, including UCS, V-P and Is from publications and validated relevant sources comprising 119 datasets. The accuracy, appropriateness and applicability of the obtained modifications were tested by means of different statistical criteria and graph analyses. The conducted comparison between updated and previous proposed relations highlighted better applicability in the prediction of UCS using the updated correlations introduced in this study. However, the derived updated predictive models are dependent on rock types and test conditions, as they are in this study.

  • 4.
    Abdalmoaty, Mohamed
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
    Learning Stochastic Nonlinear Dynamical Systems Using Non-stationary Linear Predictors2017Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    The estimation problem of stochastic nonlinear parametric models is recognized to be very challenging due to the intractability of the likelihood function. Recently, several methods have been developed to approximate the maximum likelihood estimator and the optimal mean-square error predictor using Monte Carlo methods. Albeit asymptotically optimal, these methods come with several computational challenges and fundamental limitations.

    The contributions of this thesis can be divided into two main parts. In the first part, approximate solutions to the maximum likelihood problem are explored. Both analytical and numerical approaches, based on the expectation-maximization algorithm and the quasi-Newton algorithm, are considered. While analytic approximations are difficult to analyze, asymptotic guarantees can be established for methods based on Monte Carlo approximations. Yet, Monte Carlo methods come with their own computational difficulties; sampling in high-dimensional spaces requires an efficient proposal distribution to reduce the number of required samples to a reasonable value.

    In the second part, relatively simple prediction error method estimators are proposed. They are based on non-stationary one-step ahead predictors which are linear in the observed outputs, but are nonlinear in the (assumed known) input. These predictors rely only on the first two moments of the model and the computation of the likelihood function is not required. Consequently, the resulting estimators are defined via analytically tractable objective functions in several relevant cases. It is shown that, under mild assumptions, the estimators are consistent and asymptotically normal. In cases where the first two moments are analytically intractable due to the complexity of the model, it is possible to resort to vanilla Monte Carlo approximations. Several numerical examples demonstrate a good performance of the suggested estimators in several cases that are usually considered challenging.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 5.
    Aboud, Stephanie
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Predicting Customer Conversion using Supervised Machine Learning2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Tillväxten av e-handel har varit tydlig de senaste åren och för företag som Klarna, som erbjuder betalningslösningar, är det viktigare än någonsin förr att lägga stor fokus på kundernas köpupplevelse. Som hjälp använder allt fler företag maskininlärnings- metoder och verktyg för att prediktera och göra framtidsprognoser, något som gör dem konkurrenskraftiga på marknader. Syftet med detta examensarbete är att tillämpa övervakad maskininlärning för att prediktera kundkonvertering, med andra ord prediktera om en kund som påbörjat en shoppingsession kommer att slutföra beställningen. Syftet med projektet är även att avgöra vilken övervakad inlärningsalgoritm som presterar bäst vid predikteringen, med avseende på en uppsättning av valideringsmått. Den klassiska klassificeringsmetoden Logistisk Regression testades, så väl som maskininlärnings metoderna Stödvektormaskin, Random Forest och XGBoost. För att validera modellerna användes Precision, Recall, F1- och AUC-scores. Dessutom implementerades metoden SHapley Additive exPlanations för att företaget enklare ska förstå vikten av de olika variablerna och tolka de trädbaserade modellerna. Resultaten visade att det går att prediktera kundkonvertering med hjälp av maskininlärning. Alla modeller påvisade bra resultat och skillnaden i prestation var relativt liten. XGBoost presterade lite bättre än resterande modeller.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 6.
    Abrahamsson, Ville
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Ekblom, Julia
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Sustainable Investments - The impact of the EU green taxonomy2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    De ökande klimatförändringarna och dess åtgärder är ett viktigt ämne i dagens samhälle. I skenet av detta, håller EU på att ta fram en taxonomi som ett verktyg för att klassificera hållbara ekonomiska aktiviteter med hoppet att öka medvetenheten och transparensen kring miljöpåverkan samt motivera investerare att investera hållbart. Syftet med denna studie är att undersöka om taxonomin är relevant för sitt syfte, samt om tillväxt i ett företags marknadsvärde kan relateras till hållbarhetsfaktorer, vilket skulle kunna motivera hållbara investeringar. Flertalet intervjuer genomfördes, tillsammans med skapandet av en matematisk modell. Slutsatserna från modellen var att det inte går att bestämma ett företags värdetillväxt med enbart hållbarhetsfaktorer, däremot såg resultaten från mer omfattande modeller mer lovande ut vad det gäller detta. Vidare var taxonomins inverkan svår att förutspå vid detta tillfälle, däremot var konsensus från majoriteten av de genomförda intervjuerna att den har potential att påverka hållbara investeringar i framtiden. Framtida forskning på taxonomin kan förse mer intressanta resultat eftersom att mer omfattande uppgifter kommer att finnas tillgängligt, och effekterna av taxonomin blir mer konkreta.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 7.
    Adler, Jonas
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Lunz, Sebastian
    Univ Cambridge, Dept Appl Math & Theoret Phys, Cambridge, England..
    Banach Wasserstein GAN2018Ingår i: Advances in Neural Information Processing Systems 31 (NIPS 2018) / [ed] Bengio, S Wallach, H Larochelle, H Grauman, K CesaBianchi, N Garnett, R, Neural Information Processing Systems (NIPS) , 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Wasserstein Generative Adversarial Networks (WGANs) can be used to generate realistic samples from complicated image distributions. The Wasserstein metric used in WGANs is based on a notion of distance between individual images, which induces a notion of distance between probability distributions of images. So far the community has considered l(2) as the underlying distance. We generalize the theory of WGAN with gradient penalty to Banach spaces, allowing practitioners to select the features to emphasize in the generator. We further discuss the effect of some particular choices of underlying norms, focusing on Sobolev norms. Finally, we demonstrate a boost in performance for an appropriate choice of norm on CIFAR-10 and CelebA.

  • 8.
    Adler, Jonas
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Elekta, Box 7593, 103 93 Stockholm, Sweden.
    Ringh, Axel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Öktem, Ozan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Karlsson, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Learning to solve inverse problems using Wasserstein lossManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We propose using the Wasserstein loss for training in inverse problems. In particular, we consider a learned primal-dual reconstruction scheme for ill-posed inverse problems using the Wasserstein distance as loss function in the learning. This is motivated by miss-alignments in training data, which when using standard mean squared error loss could severely degrade reconstruction quality. We prove that training with the Wasserstein loss gives a reconstruction operator that correctly compensates for miss-alignments in certain cases, whereas training with the mean squared error gives a smeared reconstruction. Moreover, we demonstrate these effects by training a reconstruction algorithm using both mean squared error and optimal transport loss for a problem in computerized tomography.

  • 9.
    Adriaens, Florian
    et al.
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Datavetenskap, Teoretisk datalogi, TCS.
    Mara, Alexandru
    IDLab, Ghent University, Belgium.
    Lijffijt, Jefrey
    IDLab, Ghent University, Belgium.
    De Bie, Tijl
    IDLab, Ghent University, Belgium.
    Block-approximated exponential random graphs2020Ingår i: Proceedings - 2020 IEEE 7th International Conference on Data Science and Advanced Analytics, DSAA 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. , 2020, s. 70-80Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    An important challenge in the field of exponential random graphs (ERGs) is the fitting of non-trivial ERGs on large graphs. By utilizing fast matrix block-approximation techniques, we propose an approximative framework to such non-trivial ERGs that result in dyadic independence (i.e., edge independent) distributions, while being able to meaningfully model local information of the graph (e.g., degrees) as well as global information (e.g., clustering coefficient, assortativity, etc.) if desired. This allows one to efficiently generate random networks with similar properties as an observed network, and the models can be used for several downstream tasks such as link prediction. Our methods are scalable to sparse graphs consisting of millions of nodes.Empirical evaluation demonstrates competitiveness in terms of both speed and accuracy with state-of-the-art methods - which are typically based on embedding the graph into some low-dimensional space - for link prediction, showcasing the potential of a more direct and interpretable probablistic model for this task.

  • 10.
    Ageling, Lisette
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Alm, Ture
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modeling and Optimization of the Early Baggage Storage at Stockholm Arlanda Airport Terminal 52022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna rapport skrevs i samarbete med Swedavia och syftar till att undersöka och optimera tiden innan avgång som utsorteringsfickorna bör öppna. Utsorteringsfickorna är det sista stadiet innan bagaget transporteras till planet. I dagsläget öppnar utsorteringsfickorna två timmar innan avgång. Om bagaget anländer mer än två timmar innan avgång så hamnar väskan i Early Baggage System (EBS). Där kommer väskan att stanna tills det är två timmar till avgång och sedan transporteras till den korresponderande utsorteringsfickan. Genom att minska tiden som bagaget spenderar i utsorteringsfickan skulle flygplatsen kunna utnyttja EBS:en mer effektivt och göra utsorteringsfickor mer tillgängliga för fler plan. 

    För att undersöka systemets resiliens så modellerades systemet för att sedan simuleras i Matlab. Parametrarna som användes för att simulera modellen estimerades ifrån ett data set som Swedavia tillhandahöll. Slutsatsen från simuleringen var att det är möjligt att använda EBS mer effektivt genom att minska tiden i utsorteringsfickorna. Man bör därmed undersöka vidare för att se effekterna på det resterande bagagehanteringssystemet.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 11.
    Agerberg, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Statistical Learning and Analysis on Homology-Based Features2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Stable rank har föreslagits som en sammanfattning på datanivå av resultatet av persistent homology, en metod inom topologisk dataanalys. I detta examensarbete utvecklar vi metoder inom statistisk analys och maskininlärning baserade på stable rank. Eftersom stable rank kan ses som en avbildning i ett Hilbertrum kan en kärna konstrueras från inre produkten i detta rum. Först undersöker vi denna kärnas egenskaper när den används inom ramen för maskininlärningsmetoder som stödvektormaskin (SVM). Därefter, med grund i teorin för inbäddning av sannolikhetsfördelningar i reproducing kernel Hilbertrum, undersöker vi hur kärnan kan användas för att utveckla ett test för statistisk hypotesprövning. Slutligen, som ett alternativ till metoder baserade på kärnor, utvecklas en avbildning i ett euklidiskt rum med optimerbara parametrar, som kan användas som ett ingångslager i ett neuralt nätverk. Metoderna utvärderas först på syntetisk data. Vidare utförs ett statistiskt test på OASIS, ett öppet dataset inom neuroradiologi. Slutligen utvärderas metoderna på klassificering av grafer, baserat på ett dataset insamlat från Reddit.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 12.
    Agering, Harald
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    True risk of illiquid investments2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Alternativa tillgångsslag börjar utgöra en avsevärd del av globala finansiella marknader. Vissa av dessa alternativa tillgångsslag är mycket illikvida och kan som sådana kräva mer avancerade metoder för att beräkna nyckeltal för risk och utveckling mer korrekt. Forskning på hedgefonder har kunnat påvisa ett mönster där risk underskattas medan olika nyckeltal för utveckling överskattas till följd av tillgångarnas illikviditet. Målet med denna artikel är att påvisa förekomsten av sådan systematisk avvikelse samt att presentera metoder för att avlägsna densamma. Fyra matematiska metoder framtagna för att justera nyckeltal för glesa dataserier användes, och metoderna implementerades på data för tillgångar i private equity, fastigheter samt infrastruktur. Resultaten antyder att det generellt sett sker betydande justeringar av nyckeltalen för risk och utveckling för de illikvida tillgångsslagen när man tillämpar dessa metoder. Mer specifikt justerades volatiliteten och marknadsexponeringen uppåt medan förvaltarens förmåga och den riskjusterade avkastningen justerades nedåt.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 13.
    Agram, Nacira
    et al.
    Linnaeus Univ LNU, Dept Math, Växjö, Sweden..
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    On a class of reflected backward stochastic Volterra integral equations and related time-inconsistent optimal stopping problems2021Ingår i: Systems & control letters (Print), ISSN 0167-6911, E-ISSN 1872-7956, Vol. 155, s. 104989-, artikel-id 104989Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We introduce a class of one-dimensional continuous reflected backward stochastic Volterra integral equations driven by Brownian motion, where the reflection keeps the solution above a given stochastic process (lower obstacle). We prove existence and uniqueness by a fixed point argument and derive a comparison result. Moreover, we show how the solution of our problem is related to a time-inconsistent optimal stopping problem and derive an optimal strategy.

  • 14.
    Agram, Nacira
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Hu, Yaozhong
    Univ Alberta, Dept Math & Stat Sci, Edmonton, AB T6G 2G1, Canada..
    oksendal, Bernt
    Univ Oslo, Dept Math, POB 1053, N-0316 Oslo, Norway..
    Mean-field backward stochastic differential equations and applications2022Ingår i: Systems & control letters (Print), ISSN 0167-6911, E-ISSN 1872-7956, Vol. 162, artikel-id 105196Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we study the linear mean-field backward stochastic differential equations (mean-field BSDE) of the form & nbsp;& nbsp;{dY(t) = -[alpha(1)(t)Y(t) +& nbsp;beta(1)(t)Z(t) +& nbsp;integral(R0 & nbsp;)eta(1)(t,& nbsp;zeta)K(t,& nbsp;zeta)nu(d zeta) +& nbsp;alpha(2)(t)E[Y(t)] +& nbsp;beta(2)(t)E[Z(t)] +& nbsp;integral(R0 & nbsp;)eta(2)(t,& nbsp;zeta)E[K(t,& nbsp;zeta)]nu(d zeta) +& nbsp;gamma(t)]dt + Z(t)dB(t) +& nbsp;integral K-R0 (t,& nbsp;zeta)(N) over tilde(dt, d zeta), t & nbsp;is an element of & nbsp;[0, T].Y(T) =xi.& nbsp;& nbsp;where (Y, Z, K) is the unknown solution triplet, B is a Brownian motion, (N) over tilde is a compensated Poisson random measure, independent of B. We prove the existence and uniqueness of the solution triplet (Y, Z, K) of such systems. Then we give an explicit formula for the first component Y(t) by using partial Malliavin derivatives. To illustrate our result we apply them to study a mean-field recursive utility optimization problem in finance.

  • 15.
    Agram, Nacira
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Øksendal, Bernt
    Department of Mathematics, University of Oslo, Oslo, Norway.
    Stochastic Fokker-Planck equations for conditional McKean-Vlasov jump diffusions and applications to optimal control2023Ingår i: SIAM Journal of Control and Optimization, ISSN 0363-0129, E-ISSN 1095-7138, Vol. 61, nr 3, s. 1472-1493Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The purpose of this paper is to study optimal control of conditional McKean-Vlasov (mean-field) stochastic differential equations with jumps (conditional McKean-Vlasov jump diffu-sions, for short). To this end, we first prove a stochastic Fokker-Planck equation for the conditional law of the solution of such equations. Combining this equation with the original state equation, we obtain a Markovian system for the state and its conditional law. Furthermore, we apply this to formulate a Hamilton-Jacobi-Bellman equation for the optimal control of conditional McKean-Vlasov jump diffusions. Then we study the situation when the law is absolutely continuous with respect to Lebesgue measure. In that case the Fokker-Planck equation reduces to a stochastic par-tial differential equation for the Radon-Nikodym derivative of the conditional law. Finally we apply these results to solve explicitly the linear-quadratic optimal control problem of conditional stochastic McKean-Vlasov jump diffusions, and optimal consumption from a cash flow.

  • 16.
    Ahlberg, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Application of the Ordered Lorenz Curve in the Analysis of a Non-Life Insurance Portfolio2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    För dagens försäkringsanalytiker finns det en uppsjö av matematiska metoder och mått att tadel av för att utvärdera bolagens produktportföljer. För att beskriva och fundamentalt förstå hur en försäkringsportföljs premier och förlusters fördelar sig över försäkringstagare, finns ett välkänt matematiskt verktyg, utvecklat av Max O. Lorenz i början av 1900-talet, Lorenzkurvan. Ursprungligen var den framtagen för att studera, i ett makro ekonomiskt perspektiv, en stats eller en populations inkomstfördelning. Det vill säga hur jämlikt ett samhälle ansågs vara. Baserat på den grundläggande teorin bakom Lorenzkurvan och arbetet bakom den matematiska skriften av Edward W. Frees, Glenn Meyers and A. David Cummings, [5], etableras en länk mellan Lorenzkurvan och en försäkringsportföljs inkomst och utgiftsfördelningar. Detta i avsikt att identifiera lönsammare block och hitta försäkringar vars underliggande karaktärer indikerar högre risker.

    Med hjälp av klassisk regression kan försäkringarna värderas efter deras potentiella förlust, premie och förlust fördelningen sorteras efter en relativ förlust, för att ta fram en rankad Lorenzkurva. Detta för att koppla den underliggande informationen från försäkringstagaren till dess relativa finansiella prestation. Att hitta segment i portföljen som visar potentiellt större lönsamhet och lägre risk är något en analytiker ständigt bör eftersträva för att hålla jämna steg med konkurrensen på marknaden och utöka sin portfölj med en strategi som bygger på väl underliggande teori.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 17.
    Ahlgren, Marcus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Claims Reserving using Gradient Boosting and Generalized Linear Models2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En av de centrala verksamheterna ett försäkringsbolag arbetar med handlar om att uppskatta skadekostnader för att kunna ersätta försäkringstagarna. Denna procedur kallas reservsättning och utförs av aktuarier med hjälp av statistiska metoder. Under de senaste årtiondena har statistiska inlärningsmetoder blivit mer och mer populära tack vare deras förmåga att hitta komplexa mönster i alla typer av data. Dock har intresset för dessa varit relativt lågt inom försäkringsbranschen till förmån för mer traditionella försäkringsmatematiska metoder. I den här masteruppsatsen undersöker vi förmågan att reservsätta med metoden \textit{gradient boosting}, en icke-parametrisk statistisk inlärningsmetod som har visat sig fungera mycket väl inom en rad andra områden vilket har gjort metoden mycket populär. Vi jämför denna metod med generaliserade linjära modeller(GLM) som är en av de vanliga metoderna vid reservsättning. Vi jämför modellerna med hjälp av ett dataset tillhandahålls av Länsförsäkringar AB. Modellerna implementerades med R. 80\% av detta dataset används för att träna modellerna och resterande 20\% används för att evaluera modellernas prediktionsförmåga på okänd data. Resultaten visar att GLM har ett lägre prediktionsfel. Gradient boosting kräver att ett antal hyperparametrar justeras manuellt för att få en välfungerande modell medan GLM inte kräver lika mycket korrigeringar varför den är mer praktiskt lämpad. Fördelen med att kunna modellerna komplexa förhållanden i data utnyttjas inte till fullo i denna uppsats då vi endast arbetar med sex prediktionsvariabler. Det är sannolikt att gradient boosting skulle ge bättre resultat med mer komplicerade datastrukturer.​

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 18.
    Ahlgren, Markus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Internal Market Risk Modelling for Power Trading Companies2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I samband med finanskrisen 2008 har riskmedvetenheten ökat i den finansiella sektorn. Företag regleras mot riskexponering av föreskrifter som drivs av Baselkommittén, de utformar tillsynsstandarder och riktlinjer samt rekommenderar åtgärder av bästa praxis. I dessa föreskrifter regleras företag av kapitalbaskrav mot marknadsrisker.

    I det här examensarbetet beskrivs processen för att ta fram en intern riskmodell, enligt "Capital Requirements Regulation"(CRR) respektive Fundamental Review of the Trading Book"(FRTB), för att beräkna de lagstadgade kapitalkraven mot marknadsrisker. Kapitalbaskraven enligt regelverken jämförs för att förstå hur det föreslagna bytet till en expected shortfall (ES) baserad modell i FRTB kommer att påverka kapitalbaskraven. I alla beräkningar anv änds data från ett elhandelsföretag för att göra resultaten mer intressanta och verklighetsanpassade. I resultatdelen, vid jämförelse av riskkapitalkraven enligt CRR och FRTB för en energiportfölj med endast linjära tillgångar kan det ses att riskkapitalet blir högre med en value-at-risk (VaR) baserad modell. Den viktigaste upptäckten med detta är att skillnaden i riskkapitalkraven inte främst beror på de olika riskmåtten utan snarare de olika metoderna för att beräkna riskkapitalet enligt CRR och FRTB.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 19.
    Ahmed, Ilyas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Importance Sampling for Least-Square Monte Carlo Methods2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Prissättning av amerikanska optioner är utmanande på grund av att man har rätten att lösa in optionen innan och fram till löptidens slut. Det betingade väntevärdet i Snell envelopet, känd som fortsättningsvärdet approximeras med basfunktioner i Least-Square Monte Carlo-algoritmen som ger robust uppskattning av optionspriset. Genom att byta mått i den underliggande geometriska Browniska rörelsen med Importance Sampling så kan variansen av optionspriset minskas med upp till 9 gånger. Att hitta den optimala skattningen som ger en minimal varians av optionspriset kräver en noggrann omtanke om referenspriset utan att skattningen blir för skev. I detta arbete används en stokastisk algoritm för att hitta den optimala driften som minimerar det andra momentet i uttrycket av variansen efter måttbyte. Användningen av Importance Sampling har visat sig ge en signifikant minskning av varians jämfört med den vanliga Least-Square Monte Carlometoden. Däremot kan importance sampling vara ett bättre alternativ för mer komplexa instrument där man har rätten at lösa in instrumentet fram till löptidens slut.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 20.
    Ainomae, Ahti
    et al.
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Teknisk informationsvetenskap.
    Bengtsson, Mats
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Teknisk informationsvetenskap.
    Trump, Tonu
    Tallinn Univ Technol, Dept Radio & Telecommun Engn, EE-12616 Tallinn, Estonia..
    Distributed Largest Eigenvalue-Based Spectrum Sensing Using Diffusion LMS2018Ingår i: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL AND INFORMATION PROCESSING OVER NETWORKS, ISSN 2373-776X, Vol. 4, nr 2, s. 362-377Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper, we propose a distributed detection scheme for cognitive radio (CR) networks, based on the largest eigenvalues (LEs) of adaptively estimated correlation matrices (CMs), assuming that the primary user signal is temporally correlated. The proposed algorithm is fully distributed, there by avoiding the potential single point of failure that a fusion center would imply. Different forms of diffusion least mean square algorithms are used for estimating and averaging the CMs over the CR network for the LE detection and the resulting estimation performance is analyzed using a common framework. In order to obtain analytic results on the detection performance, the exact distribution of the CM estimates are approximated by a Wishart distribution, by matching the moments. The theoretical findings are verified through simulations.

  • 21.
    Alam, Azmain
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Norrström, Gustav
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Profitability of Technical Trading Strategies in the Swedish Equity Market2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna studie syftar till att se om det är möjligt att generera överavkastning på densvenska aktiemarknaden genom att använda tre olika handelsstrategier baserade påtekniska indikatorer. Eftersom indikatorerna endast baseras på historiska prisdataantar studien svag marknadseffektivitet enligt den effektiva marknadshypotesen.Studien genomförs med hjälp av dagliga priser för OMX Stockholm PI och STOXX 600Europe från perioden 1 januari 2010 till 31 december 2019. Positionerna i studien hartagits i OMX Stockholm PI medan STOXX 600 Europe har använts för att representeramarknadsportföljen . Överavkastning har definierats som Jensens α i en Fama French trefaktormodell med Carhart-­utvidgning. Perioden som används i studien har präglatsav stigande priser (en bull market) som kan ha påverkat resultatet. Dessutom skulleen högre frekvens av ombalansering av Fama ­French och Carhart-­modellen ocksåkunna öka kvaliteten på resultaten. Resultaten visar att alla tre strategier har genereratonormal avkastning under perioden.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 22.
    Alexanderson, Simon
    et al.
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Tal, musik och hörsel, TMH.
    Henter, Gustav Eje
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Intelligenta system, Tal, musik och hörsel, TMH.
    Robust model training and generalisation with Studentising flows2020Ingår i: Proceedings of the ICML Workshop on Invertible Neural Networks, Normalizing Flows, and Explicit Likelihood Models / [ed] Chin-Wei Huang, David Krueger, Rianne van den Berg, George Papamakarios, Chris Cremer, Ricky Chen, Danilo Rezende, 2020, Vol. 2, s. 25:1-25:9, artikel-id 25Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Normalising flows are tractable probabilistic models that leverage the power of deep learning to describe a wide parametric family of distributions, all while remaining trainable using maximum likelihood. We discuss how these methods can be further improved based on insights from robust (in particular, resistant) statistics. Specifically, we propose to endow flow-based models with fat-tailed latent distributions such as multivariate Student's t, as a simple drop-in replacement for the Gaussian distribution used by conventional normalising flows. While robustness brings many advantages, this paper explores two of them: 1) We describe how using fatter-tailed base distributions can give benefits similar to gradient clipping, but without compromising the asymptotic consistency of the method. 2) We also discuss how robust ideas lead to models with reduced generalisation gap and improved held-out data likelihood. Experiments on several different datasets confirm the efficacy of the proposed approach in both regards.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    alexanderson2020robust
  • 23.
    Ali, Dana
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Kap, Goran
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Statistical Analysis of Computer Network Security2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    In this thesis it isshown how to measure the annual loss expectancy of computer networks due to therisk of cyber attacks. With the development of metrics for measuring theexploitation difficulty of identified software vulnerabilities, it is possibleto make a measurement of the annual loss expectancy for computer networks usingBayesian networks. To enable the computations, computer net-work vulnerabilitydata in the form of vulnerability model descriptions, vulnerable dataconnectivity relations and intrusion detection system measurements aretransformed into vector based numerical form. This data is then used to generatea probabilistic attack graph which is a Bayesian network of an attack graph.The probabilistic attack graph forms the basis for computing the annualizedloss expectancy of a computer network. Further, it is shown how to compute anoptimized order of vulnerability patching to mitigate the annual lossexpectancy. An example of computation of the annual loss expectancy is providedfor a small invented example network

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 24. Alipour, M.
    et al.
    Tavallaey, Shiva Sander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Teknisk mekanik, Farkostteknik och Solidmekanik. ABB AB Corporate Research, Forskargränd 7, SE-721 78 Västerås, Sweden.
    Andersson, A. M.
    Brandell, D.
    Improved Battery Cycle Life Prediction Using a Hybrid Data-Driven Model Incorporating Linear Support Vector Regression and Gaussian2022Ingår i: ChemPhysChem, ISSN 1439-4235, E-ISSN 1439-7641, Vol. 23, nr 7, artikel-id e202100829Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The ability to accurately predict lithium-ion battery life-time already at an early stage of battery usage is critical for ensuring safe operation, accelerating technology development, and enabling battery second-life applications. Many models are unable to effectively predict battery life-time at early cycles due to the complex and nonlinear degrading behavior of lithium-ion batteries. In this study, two hybrid data-driven models, incorporating a traditional linear support vector regression (LSVR) and a Gaussian process regression (GPR), were developed to estimate battery life-time at an early stage, before more severe capacity fading, utilizing a data set of 124 battery cells with lifetimes ranging from 150 to 2300 cycles. Two type of hybrid models, here denoted as A and B, were proposed. For each of the models, we achieved 1.1 % (A) and 1.4 % (B) training error, and similarly, 8.3 % (A) and 8.2 % (B) test error. The two key advantages are that the error percentage is kept below 10 % and that very low error values for the training and test sets were observed when utilizing data from only the first 100 cycles.The proposed method thus appears highly promising for predicting battery life during early cycles. 

  • 25.
    Allerbo, Oskar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Jörnsten, Rebecka
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Elastic Gradient Descent, an Iterative Optimization Method Approximating the Solution Paths of the Elastic Net2023Ingår i: Journal of machine learning research, ISSN 1532-4435, E-ISSN 1533-7928, Vol. 24, nr 277, s. 1-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The elastic net combines lasso and ridge regression to fuse the sparsity property of lasso with the grouping property of ridge regression. The connections between ridge regression and gradient descent and between lasso and forward stagewise regression have previously been shown. Similar to how the elastic net generalizes lasso and ridge regression, we introduce elastic gradient descent, a generalization of gradient descent and forward stagewise regression. We theoretically analyze elastic gradient descent and compare it to the elastic net and forward stagewise regression. Parts of the analysis are based on elastic gradient flow, a piecewise analytical construction, obtained for elastic gradient descent with infinitesimal step size. We also compare elastic gradient descent to the elastic net on real and simulated data and show that it provides similar solution paths, but is several orders of magnitude faster. Compared to forward stagewise regression, elastic gradient descent selects a model that, although still sparse, provides considerably lower prediction and estimation errors. 

  • 26.
    Allerbo, Oskar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Solving Kernel Ridge Regression with Gradient Descent for a Non-Constant Kernel2023Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Kernel ridge regression, KRR, is a generalization of linear ridge regression that is non-linear in the data, but linear in the parameters. The solution can be obtained either as a closed-form solution, which includes a matrix inversion, or iteratively through gradient descent. Using the iterative approach opens up for changing the kernel during training, something that is investigated in this paper. We theoretically address the effects this has on model complexity and generalization. Based on our findings, we propose an update scheme for the bandwidth of translational-invariant kernels, where we let the bandwidth decrease to zero during training, thus circumventing the need for hyper-parameter selection. We demonstrate on real and synthetic data how decreasing the bandwidth during training outperforms using a constant bandwidth, selected by cross-validation and marginal likelihood maximization. We also show theoretically and empirically that using a decreasing bandwidth, we are able to achieve both zero training error in combination with good generalization, and a double descent behavior, phenomena that do not occur for KRR with constant bandwidth but are known to appear for neural networks.

  • 27.
    Allerbo, Oskar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Solving Kernel Ridge Regression with Gradient-Based Optimization MethodsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Kernel ridge regression, KRR, is a generalization of linear ridge regression that is non-linear in the data, but linear in the parameters. Here, we introduce an equivalent formulation of the objective function of KRR, opening up both for using penalties other than the ridge penalty and for studying kernel ridge regression from the perspective of gradient descent. Using a continuous-time perspective, we derive a closed-form solution for solving kernel regression with gradient descent, something we refer to as kernel gradient flow, KGF, and theoretically bound the differences between KRR and KGF, where, for the latter, regularization is obtained through early stopping. We also generalize KRR by replacing the ridge penalty with the ℓ1 and ℓ∞ penalties, respectively, and use the fact that analogous to the similarities between KGF and KRR, ℓ1 regularization and forward stagewise regression (also known as coordinate descent), and ℓ∞ regularization and sign gradient descent, follow similar solution paths. We can thus alleviate the need for computationally heavy algorithms based on proximal gradient descent. We show theoretically and empirically how the ℓ1 and ℓ∞ penalties, and the corresponding gradient-based optimization algorithms, produce sparse and robust kernel regression solutions, respectively. 

  • 28.
    Allerbo, Oskar
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Jörnsten, Rebecka
    KTH.
    Bandwidth Selection for Gaussian Kernel Ridge Regression via Jacobian ControlManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 29.
    Allerbo, Oskar
    et al.
    University of Gothenburg and Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
    Jörnsten, Rebecka
    University of Gothenburg and Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
    Flexible, non-parametric modeling using regularized neural networks2022Ingår i: Computational statistics (Zeitschrift), ISSN 0943-4062, E-ISSN 1613-9658, Vol. 37, nr 4, s. 2029-2047Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Non-parametric, additive models are able to capture complex data dependencies in a flexible, yet interpretable way. However, choosing the format of the additive components often requires non-trivial data exploration. Here, as an alternative, we propose PrAda-net, a one-hidden-layer neural network, trained with proximal gradient descent and adaptive lasso. PrAda-net automatically adjusts the size and architecture of the neural network to reflect the complexity and structure of the data. The compact network obtained by PrAda-net can be translated to additive model components, making it suitable for non-parametric statistical modelling with automatic model selection. We demonstrate PrAda-net on simulated data, where we compare the test error performance, variable importance and variable subset identification properties of PrAda-net to other lasso-based regularization approaches for neural networks. We also apply PrAda-net to the massive U.K. black smoke data set, to demonstrate how PrAda-net can be used to model complex and heterogeneous data with spatial and temporal components. In contrast to classical, statistical non-parametric approaches, PrAda-net requires no preliminary modeling to select the functional forms of the additive components, yet still results in an interpretable model representation. 

  • 30.
    Allerbo, Oskar
    et al.
    Chalmers university.
    Jörnsten, Rebecka
    Chalmers university.
    Non-linear, Sparse Dimensionality Reduction via Path Lasso Penalized Autoencoders2021Ingår i: Journal of machine learning research, ISSN 1532-4435, E-ISSN 1533-7928, Vol. 22, s. 1-28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    High-dimensional data sets are often analyzed and explored via the construction of a latent low-dimensional space which enables convenient visualization and efficient predictive modeling or clustering. For complex data structures, linear dimensionality reduction techniques like PCA may not be sufficiently flexible to enable low-dimensional representation. Non-linear dimension reduction techniques, like kernel PCA and autoencoders, suffer from loss of interpretability since each latent variable is dependent of all input dimensions. To address this limitation, we here present path lasso penalized autoencoders. This structured regularization enhances interpretability by penalizing each path through the encoder from an input to a latent variable, thus restricting how many input variables are represented in each latent dimension. Our algorithm uses a group lasso penalty and non-negative matrix factorization to construct a sparse, non-linear latent representation. We compare the path lasso regularized autoencoder to PCA, sparse PCA, autoencoders and sparse autoencoders on real and simulated data sets. We show that the algorithm exhibits much lower reconstruction errors than sparse PCA and parameter-wise lasso regularized autoencoders for low-dimensional representations. Moreover, path lasso representations provide a more accurate reconstruction match, i.e. preserved relative distance between objects in the original and reconstructed spaces.

  • 31. Alm, Sven Erick
    et al.
    Janson, Svante
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    First critical probability for a problem on random orientations in G(n,p)2014Ingår i: Electronic Journal of Probability, ISSN 1083-6489, E-ISSN 1083-6489, Vol. 19, s. 69-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the random graph G (n,p) with a random orientation. For three fixed vertices s, a, b in G(n,p) we study the correlation of the events {a -> s} (there exists a directed path from a to s) and {s -> b}. We prove that asymptotically the correlation is negative for small p, p < C-1/n, where C-1 approximate to 0.3617, positive for C-1/n < p < 2/n and up to p = p(2)(n). Computer aided computations suggest that p(2)(n) = C-2/n, with C-2 approximate to 7.5. We conjecture that the correlation then stays negative for p up to the previously known zero at 1/2; for larger p it is positive.

  • 32.
    Almgren, Andreas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Using Multiple Linear Regression to Estimate Customer Profitability in Consumer Credits2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I samarbete med ett konsumentkreditbolag baserat i Stockholm undersöker detta kandidatexamensarbete om kundlönsamhet inom marknaden för konsumentkrediter kan förutsägas med hjälp av multipel linjär regression. Data består av information som insamlades innan den initiala kreditförfrågningen accepterades, och av kontoaktivitet under kundens nio första månader. Vidare undersöks om resultatet kan användas i en lönsamhetsanalys och som en metod för att minska snedvridet urval. 

    Resultatet visar att ett antal kovariat uttrycker en lovande korrelation med kundlönsamheten. Dessvärre är felen från förutsägelserna stora och därför ineffektiva gällande estimering av individuella kunder. Fortsättningsvis kan det identifieras viss reduktion av snedvridet urval som en följd av minskad informationsasymmetri mellan kunderna och företaget, men vidare undersökning uppmuntras. Avslutningsvis diskuteras ett antal förbättringsmöjligheter, framför allt gällande val av regressionsalgoritm.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 33.
    Almgren, Lars
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Evaluation of HYDRA - A risk model for hydropower plants2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Vattenfall Vattenkraft AB har fler än 50 storskaliga vattenkraftverk. I dessa finns det totalt över 130 stycken aggregat som omvandlar energi. För att minimera risken för stora avbrott är planeringen av förnyelser av dessa aggregat viktigt. 2003 började Vattenfall Vattenkraft AB använa en egenutvecklad riskmodell för att lättare kunna jämföra riskerna mellan kraftverken. Sedan dess har man använt modellen utan större förbättringar och validering.

    Syftet med detta examensarbete är att utvärdera och analysera hur väl riskmodellen fungerar och har fungerat. Studien är uppdela i fem sektioner där analyser görs på indata till modellen, oönskade händelser som används i modellen, sannolikheter som används i modellen, riskprognoser från modellen och slutligen trender för perioden då modellen använts.

    Baserat på resultaten från denna studie är slutsatsen att om riskmodellen ska fortsätta användas i framtiden behöver man göra förbättringar för att få fram mer precisa resultat. Från resultaten står det även klart att det låga antalet oönskade händelser i kraftverken påverkar de statistiska modeller som används för analysera riskmodellen.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 34. Almlöf, Jonas
    Björk, Gunnar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Tillämpad fysik.
    Vall-Llosera, Gemma
    Ericsson.
    Specious randomness data sequences for various number systems2021Dataset
    Abstract [en]

    The files contain randomly-ordered N-number system elements where N=13,16,17, 24 and 25. For N=24, two such sequences were concatenated (each with a different random order).

    Ladda ner fulltext (zip)
    data set
  • 35.
    Amaya Scott, Jakob
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Skålberg, Amanda
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modeling Patterns of Transactions after Companies Implementation of Getswish AB’s Payment Service2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta examensarbete är en fallstudie i samarbete med företaget GetSwish AB.GetSwish AB tillhandahåller mobilapplikationen och betaltjänsten Swish, vars syfteär att leverera smidig pengaöverföring för privatpersoner och företag i Sverige. Idagär cirka 80 procent av Sveriges befolkning anslutna till Swish och majoriteten sertjänsten som en självklar del av vardagen. Detta arbete kommer dock endast fokuserapå en liten del av alla transaktioner som dagligen sker mellan privatpersoner ochföretag. Specifikt undersöker denna rapport vilka faktorer som påverkar Swishstransaktionsbelopp till företag inom fem olika branscher. De fem branschernasom studeras är: Sport-, fritids- och nöjesverksamhet; Restaurang-, catering ochbarverksamhet; Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar; Handelsamt reparation av motorfordon och motorcyklar; och Telekommunikation. Ikombination med en deskriptiv analys och säsongsstudier skapades en multipel linjärregressionsmodell för att utvärdera mönster i transaktionsbeloppet från kund tillföretag inom de olika branscherna. Responsvariablen är det dagliga aggregeradebeloppet och de förklarande variablerna som undersöktes var: antalet anställda,omsättning, datum för registrering till Swish för företag, kundernas ålder och könsamt antal transaktioner och transaktionsdatum. De skattade parametrarna förvarje regressor studerades för att utvärdera magnitud samt positiva eller negativakorrelationer med beloppet. Denna rapport visar att det är möjligt att konstrueraen modell från de analyserade regressorerna som kan förutsäga beloppet med enförklaringsgrad på över 85% för fyra av de fem branscherna och kan användas föratt förutspå beloppen på de dagliga transaktionerna. Modellen som konstruerats förfordonsindustrin gav aldrig tillfredsställande resultat och bör undersökas vidare innanslutsatser dras.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 36.
    Amendola, Carlos
    et al.
    Tech Univ Munich, Munich, Germany..
    Gustafsson, Lukas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Kohn, Kathlén
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Marigliano, Orlando
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Seigal, Anna
    Harvard Univ, Cambridge, MA 02138 USA..
    The Maximum Likelihood Degree Of Linear Spaces Of Symmetric Matrices2021Ingår i: Le Matematiche, ISSN 2037-5298, E-ISSN 0373-3505, Vol. 76, nr 2, s. 535-557Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study multivariate Gaussian models that are described by linear conditions on the concentration matrix. We compute the maximum likelihood (ML) degrees of these models. That is, we count the critical points of the likelihood function over a linear space of symmetric matrices. We obtain new formulae for the ML degree, one via line geometry, and another using Segre classes from intersection theory. We settle the case of codimension one models, and characterize the degenerate case when the ML degree is zero.

  • 37.
    Amethier, Patrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Gerbaulet, André
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Sales Volume Forecasting of Ericsson Radio Units - A Statistical Learning Approach2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Ericsson har en väletablerad intern process för prognostisering av försäljningsvolymer, där produktnära samt kundnära roller samarbetar med inköpsorganisationen för att säkra noggranna uppskattningar angående framtidens efterfrågan. Syftet med denna studie är att evaluera tidigare prognoser, och sedan utveckla en ny prediktiv, statistisk modell som prognostiserar baserad på historisk data. Studien fokuserar på produktkategorin radio, och utvecklar en två-stegsmodell bestående av en trädmodell och ett neuralt nätverk.

    För att testa hypotesen att en 1-3 års prognos för en produkt kan göras mer noggran med en datadriven modell, tränas modellen på attribut kopplat till produkten, till exempel historiska volymer för produkten, och volymtrender inom produktens marknadsområden och kundgrupper. Detta resulterade i flera prognoser på olika tidshorisonter, nämligen 1-12 månader, 13-24 månader samt 25-36 månder. Majoriteten av wMAPE-felen för dess prognoser visades ligga under 5%, vilket kan jämföras med wMAPE på 9% för Ericssons befintliga 1-årsprognoser, 13% för 2-årsprognerna samt 22% för 3-årsprognoserna. Detta pekar på att datadrivna, statistiska metoder kan användas för att producera gedigna prognoser för framtida försäljningsvolymer, men hänsyn bör tas till jämförelsen mellan de kvalitativa uppskattningarna och de statistiska prognoserna, samt de höga varianserna i felen.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 38.
    Ameur, Yacin
    et al.
    Centre for Mathematical Sciences, Lund University, 22100 Lund, Sweden.
    Charlier, Christophe
    Centre for Mathematical Sciences, Lund University, 22100 Lund, Sweden.
    Cronvall, Joakim
    Centre for Mathematical Sciences, Lund University, 22100 Lund, Sweden.
    Lenells, Jonatan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Disk counting statistics near hard edges of random normal matrices: The multi-component regime2024Ingår i: Advances in Mathematics, ISSN 0001-8708, E-ISSN 1090-2082, Vol. 441, artikel-id 109549Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider a two-dimensional point process whose points are separated into two disjoint components by a hard wall, and study the multivariate moment generating function of the corresponding disk counting statistics. We investigate the “hard edge regime” where all disk boundaries are a distance of order [Formula presented] away from the hard wall, where n is the number of points. We prove that as n→+∞, the asymptotics of the moment generating function are of the form [Formula presented] and we determine the constants C1,…,C4 explicitly. The oscillatory term Fn is of order 1 and is given in terms of the Jacobi theta function. Our theorem allows us to derive various precise results on the disk counting function. For example, we prove that the asymptotic fluctuations of the number of points in one component are of order 1 and are given by an oscillatory discrete Gaussian. Furthermore, the variance of this random variable enjoys asymptotics described by the Weierstrass ℘-function.

  • 39.
    Ameur, Yacin
    et al.
    Centre for Mathematical Sciences, Lund University, Box 118, 22100 Lund, Sweden.
    Charlier, Christophe
    Centre for Mathematical Sciences, Lund University, Box 118, 22100 Lund, Sweden.
    Cronvall, Joakim
    Centre for Mathematical Sciences, Lund University, Box 118, 22100 Lund, Sweden.
    Lenells, Jonatan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Exponential moments for disk counting statistics at the hard edge of random normal matrices2023Ingår i: Journal of Spectral Theory, ISSN 1664-039X, E-ISSN 1664-0403, Vol. 13, nr 3, s. 841-902Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider the multivariate moment generating function of the disk counting statistics of a model Mittag-Leffler ensemble in the presence of a hard wall. Let n be the number of points. We focus on two regimes: (a) the “hard edge regime” where all disk boundaries are at a distance of order n1 from the hard wall, and (b) the “semi-hard edge regime” where all disk boundaries are at a distance of order √1n from the hard wall. As n → + ∞, we prove that the moment generating function enjoys asymptotics of the form (Equation presented) In both cases, we determine the constants C1;:::; C4 explicitly. We also derive precise asymptotic formulas for all joint cumulants of the disk counting function, and establish several central limit theorems. Surprisingly, and in contrast to the “bulk”, “soft edge”, and “semi-hard edge” regimes, the second and higher order cumulants of the disk counting function in the “hard edge” regime are proportional to n and not to √n.

  • 40. Ameur, Yacin
    et al.
    Hedenmalm, Håkan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Makarov, Nikolai
    Random normal matrices and ward identities2015Ingår i: Annals of Probability, ISSN 0091-1798, E-ISSN 2168-894X, Vol. 43, nr 3, s. 1157-1201Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider the random normal matrix ensemble associated with a potential in the plane of sufficient growth near infinity. It is known that asymptotically as the order of the random matrix increases indefinitely, the eigenvalues approach a certain equilibrium density, given in terms of Frostman's solution to the minimum energy problem of weighted logarithmic potential theory. At a finer scale, we may consider fluctuations of eigenvalues about the equilibrium. In the present paper, we give the correction to the expectation of the fluctuations, and we show that the potential field of the corrected fluctuations converge on smooth test functions to a Gaussian free field with free boundary conditions on the droplet associated with the potential.

  • 41.
    Amsköld, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    A comparison between different volatility models2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 42. Améndola, Carlos
    et al.
    Gustafsson, Lukas
    Kohn, Kathlén
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Marigliano, Orlando
    Seigal, Anna
    Differential Equations for Gaussian Statistical Models with Rational Maximum Likelihood Estimator: arXiv: 2304.12054Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 43.
    Andersson, Alexandra
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Smart Beta Investering Baserad på Makroekonomiska Indikatorer2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Den här uppsatsen undersöker möjligheten att hitta ett förhållande mellan Nasdaq Nordeas Smart Beta Index och en serie av makroekonomiska indikatorer. Detta förhållande kommer att implementeras som ett signalvärde i en portfölj bestående av alla sex index. För att se vilken påverkan signalvärdet har på en portföljs prestanda så undersöks tre portföljstrategier där den likaviktade portföljen används som riktmärke. Portföljerna ska omviktas varje månad och de portföljer som undersöks är mean-variance portföljen baserad på förhållandet med makroindikatorerna samt utan och den likaviktade portföljen baserad på förhållandet med makroindikatorerna.

    För att kunna göra en prognos av portföljens prestanda anpassas en multivariat GARCH modell med tidsvarierande korrelationer till denna data. Tre stycken felfördelningar övervägs för modellen. Portföljens prestanda mäts både för prognosen samt för tiden med känd data och analysen är baserad på portföljernas Sharpe ratio.

    Resultaten visar på att den portfölj som presterar bäst i tiden med känd data är meanvariance portföljen baserad på makroindikatorerna. I tiden för prognosen så är ingen port- följs Sharpe ratio statistiskt skild från den av den likaviktade portföljen.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 44.
    Andersson, Aron
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mirkhani, Shabnam
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Portfolio Performance Optimization Using Multivariate Time Series Volatilities Processed With Deep Layering LSTM Neurons and Markowitz2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Aktiemarknaden är en icke-linjär marknad, men många av de mest kända portföljoptimerings algoritmerna är baserad på linjära modeller. Under de senaste åren har den snabba utvecklingen inom maskininlärning skapat flexibla modeller som kan extrahera information ur komplexa mönster. I det här examensarbetet föreslår vi två sätt att optimera en portfölj, ett där ett neuralt nätverk utvecklas med avseende på multivariata tidsserier och ett annat där vi använder den linjära Markowitz modellen, där vi även lägger ett exponentiellt rörligt medelvärde på prisdatan. Ingångsdatan till vårt neurala nätverk är de dagliga slutpriserna, volymerna och marknadsindikatorer som t.ex. volatilitetsindexet VIX. Utgångsvariablerna kommer vara de predikterade priserna för nästa dag, som sedan bearbetas ytterligare för att producera mätvärden såsom förväntad avkastning, volatilitet och Sharpe ratio. LSTM-modellen producerar en portfölj med avkastning och risk som ligger närmre de verkliga marknadsförhållandena, men däremot gav resultatet ett högt felvärde och det visar att vår LSTM-modell är otillräckligt för att använda som ensamt predikteringssverktyg. Med det sagt så gav det ändå en bättre prediktion när det gäller trender än vad vi antog den skulle göra. Vår slutsats är därför att man bör använda flera neurala nätverk som indikatorer, där var och en är ansvarig för någon specifikt aspekt man vill analysera, och baserat på dessa dra en slutsats. Vårt resultat tyder också på att inmatningsdatan bör övervägas mera noggrant, eftersom predikteringsnoggrannheten.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 45.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A mixed relaxed singular maximum principle for linear SDEs with random coefficientsArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study singular stochastic control of a two dimensional stochastic differential equation, where the first component is linear with random and unbounded coefficients. We derive existence of an optimal relaxed control and necessary conditions for optimality in the form of a mixed relaxed-singular maximum principle in a global form. A motivating example is given in the form of an optimal investment and consumption problem with transaction costs, where we consider a portfolio with a continuum of bonds and where the portfolio weights are modeled as measure-valued processes on the set of times to maturity.

  • 46.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Contributions to the Stochastic Maximum Principle2009Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    This thesis consists of four papers treating the maximum principle for stochastic control problems.

    In the first paper we study the optimal control of a class of stochastic differential equations (SDEs) of mean-field type, where the coefficients are allowed to depend on the law of the process. Moreover, the cost functional of the control problem may also depend on the law of the process. Necessary and sufficient conditions for optimality are derived in the form of a maximum principle, which is also applied to solve the mean-variance portfolio problem.

    In the second paper, we study the problem of controlling a linear SDE where the coefficients are random and not necessarily bounded. We consider relaxed control processes, i.e. the control is defined as a process taking values in the space of probability measures on the control set. The main motivation is a bond portfolio optimization problem. The relaxed control processes are then interpreted as the portfolio weights corresponding to different maturity times of the bonds. We establish existence of an optimal control and necessary conditons for optimality in the form of a maximum principle, extended to include the family of relaxed controls.

    The third paper generalizes the second one by adding a singular control process to the SDE. That is, the control is singular with respect to the Lebesgue measure and its influence on the state is thus not continuous in time. In terms of the portfolio problem, this allows us to consider two investment possibilities - bonds (with a continuum of maturities) and stocks - and incur transaction costs between the two accounts.

    In the fourth paper we consider a general singular control problem. The absolutely continuous part of the control is relaxed in the classical way, i.e. the generator of the corresponding martingale problem is integrated with respect to a probability measure, guaranteeing the existence of an optimal control. This is shown to correspond to an SDE driven by a continuous orthogonal martingale measure. A maximum principle which describes necessary conditions for optimal relaxed singular control is derived.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    FULLTEXT01
  • 47.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Necessary Optimality Conditions for Two Stochastic Control Problems2008Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    This thesis consists of two papers concerning necessary conditions in stochastic control problems. In the first paper, we study the problem of controlling a linear stochastic differential equation (SDE) where the coefficients are random and not necessarily bounded. We consider relaxed control processes, i.e. the control is defined as a process taking values in the space of probability measures on the control set. The main motivation is a bond portfolio optimization problem. The relaxed control processes are then interpreted as the portfolio weights corresponding to different maturity times of the bonds. We establish existence of an optimal control and necessary conditions for optimality in the form of a maximum principle, extended to include the family of relaxed controls.

    In the second paper we consider the so-called singular control problem where the control consists of two components, one absolutely continuous and one singular. The absolutely continuous part of the control is allowed to enter both the drift and diffusion coefficient. The absolutely continuous part is relaxed in the classical way, i.e. the generator of the corresponding martingale problem is integrated with respect to a probability measure, guaranteeing the existence of an optimal control. This is shown to correspond to an SDE driven by a continuous orthogonal martingale measure. A maximum principle which describes necessary conditions for optimal relaxed singular control is derived.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    FULLTEXT01
  • 48.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    The relaxed general maximum principle for singular optimal control of diffusions2009Ingår i: Systems & control letters (Print), ISSN 0167-6911, E-ISSN 1872-7956, ISSN 01676911, Vol. 58, nr 1, s. 76-82Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we study optimality in stochastic control problems where the state process is a stochastic differential equation (SDE) and the control variable has two components, the first being absolutely continuous and the second singular. A control is defined as a solution to the corresponding martingale problem. To obtain existence of an optimal control Haussmann and Suo [U.G. Haussmann, W. Suo, Singular optimal stochastic controls I: Existence, SIAM J. Control Optim. 33 (3) (1995) 916-936] relaxed the martingale problem by extending the absolutely continuous control to the space of probability measures on the control set. Bahlali et al. [S. Bahlali, B. Djehiche, B. Mezerdi, The relaxed stochastic maximum principle in singular optimal control of diffusions, SIAM J. Control Optim. 46 (2) (2007) 427-444] established a maximum principle for relaxed singular control problems with uncontrolled diffusion coefficient. The main goal of this paper is to extend their results to the case where the control enters the diffusion coefficient. The proof is based on necessary conditions for near optimality of a sequence of ordinary controls which approximate the optimal relaxed control. The necessary conditions for near optimality are obtained by Ekeland's variational principle and the general maximum principle for (strict) singular control problems obtained in Bahlali and Mezerdi [S. Bahlali, B. Mezerdi, A general stochastic maximum principle for singular control problems, Electron J. Probab. 10 (2005) 988-1004. Paper no 30]. © 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

  • 49.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    The relaxed stochastic maximum principle in singular optimal control of diffusions with controlled diffusion coefficientManuskript (Övrigt vetenskapligt)
  • 50.
    Andersson, Daniel
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A maximum principle for relaxed stochastic control of linear SDEs with application to bond portfolio optimization2010Ingår i: Mathematical Methods of Operations Research, ISSN 1432-2994, E-ISSN 1432-5217, Vol. 72, nr 2, s. 273-310Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study relaxed stochastic control problems where the state equation is a one dimensional linear stochastic differential equation with random and unbounded coefficients. The two main results are existence of an optimal relaxed control and necessary conditions for optimality in the form of a relaxed maximum principle. The main motivation is an optimal bond portfolio problem in a market where there exists a continuum of bonds and the portfolio weights are modeled as measure-valued processes on the set of times to maturity.

1234567 1 - 50 av 956
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf