kth.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 5 av 5
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Agram, Nacira
    et al.
    Department of Mathematics, University of Oslo, Oslo, Norway;Department of Mathematics, Linnaeus University (LNU), Växjö, Sweden.
    Øksendal, Bernt
    Department of Mathematics, University of Oslo, Oslo, Norway.
    Mean-field stochastic control with elephant memory in finite and infinite time horizon2019Ingår i: Stochastics: An International Journal of Probablitiy and Stochastic Processes, ISSN 1744-2508, E-ISSN 1744-2516, Vol. 91, nr 7, s. 1041-1066Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 2.
    Agram, Nacira
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Øksendal, Bernt
    Department of Mathematics, University of Oslo, Oslo, Norway.
    The Donsker delta function and local time for McKean–Vlasov processes and applications2023Ingår i: Stochastics: An International Journal of Probablitiy and Stochastic Processes, ISSN 1744-2508, E-ISSN 1744-2516, s. 1-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The purpose of this paper is to establish a stochastic differential equation for the Donsker delta measure of the solution of a McKean–Vlasov (mean-field) stochastic differential equation. If the Donsker delta measure is absolutely continuous with respect to Lebesgue measure, then its Radon–Nikodym derivative is called the Donsker delta function. In that case it can be proved that the local time of such a process is simply the integral with respect to time of the Donsker delta function. Therefore we also get an equation for the local time of such a process. For some particular McKean–Vlasov processes, we find explicit expressions for their Donsker delta functions and hence for their local times. 

  • 3.
    Agram, Nacira
    et al.
    Department of Mathematics, University of Oslo, Oslo, Norway;University Mohamed Khider of Biskra, Biskra, Algeria.
    Øksendal, Bernt
    Department of Mathematics, University of Oslo, Oslo, Norway.
    Yakhlef, Samia
    University Mohamed Khider of Biskra, Biskra, Algeria.
    New approach to optimal control of stochastic Volterra integral equations2018Ingår i: Stochastics: An International Journal of Probablitiy and Stochastic Processes, ISSN 1744-2508, E-ISSN 1744-2516, Vol. 91, nr 6, s. 873-894Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 4.
    Djehiche, Boualem
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Hamdi, Ali
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A full balance sheet two-mode optimal switching problem2015Ingår i: Stochastics: An International Journal of Probablitiy and Stochastic Processes, ISSN 1744-2508, E-ISSN 1744-2516, Vol. 87, nr 4, s. 604-622Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We formulate and solve a finite horizon full balance sheet of a two-mode optimal switching problem related to trade-off strategies between expected profit and cost yields. Given the current mode, this model allows for either a switch to the other mode or termination of the project, and this happens for both sides of the balance sheet. A novelty in this model is that the related obstacles are nonlinear in the underlying yields, whereas, they are linear in the standard optimal switching problem. The optimal switching problem is formulated in terms of a system of Snell envelopes for the profit and cost yields which act as obstacles to each other. We prove the existence of a continuous minimal solution of this system using an approximation scheme and fully characterize the optimal switching strategy.

  • 5. Nyström, Kaj
    et al.
    Önskog, Thomas
    Remarks on the Skorohod problem and reflected Lévy driven SDEs in time-dependent domains2015Ingår i: Stochastics: An International Journal of Probablitiy and Stochastic Processes, ISSN 1744-2508, E-ISSN 1744-2516, Vol. 87, nr 5, s. 747-765Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider the Skorohod problem for cadlag functions, and the subsequent construction of solutions to normally reflected stochastic differential equations driven by Levy processes, in the setting of non-smooth and time-dependent domains.

1 - 5 av 5
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf