Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 643
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Ackland, Marcus
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Wargentin, Robin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    How prices of condominiums vary with respect to distance from the city center in 20 major cities in Sweden2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna rapport kommer undersöka hur bostadsrättspriser varierar med avseende på avstånd från centrum i 20 större svenska städer. Med hjälp av regressionsanalys konstrueras tre mo-deller utifrån varje stad för att förutsäga priset på en bostadsrätt i staden med en given mängd variabler så som area, månadsavgift och avstånd till centrum. De tre modellerna beror på av-ståndsvariabeln på olika sätt; linjärt, exponentiellt samt exponentiellt med ett polynom av högre ordning i exponenten. Modellerna analyseras sedan statistiskt mellan städer för att ut-röna ifall det finns någon korrelation mellan prisfunktionen av avståndet och befolknings-mängd. Resultaten visar att priser avtar påtagligt då avståndet till centrum ökar i alla de ob-serverade städerna. Det existerar en signifikant korrelation mellan prisfunktionen med avse-ende på avståndet och befolkningsmängd, men relationen är inte tillräcklig för att ensamt för-klara skillnaderna mellan städerna.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    Marcus Ackland & Robin Wargentin kandidatexamensarbete inom teknisk fysik vid inst för matematik, matematisk statistik
  • 2.
    Adelstrand, Carl
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Gavefalk, Sofia
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    In times of regional geopolitical turmoil – Why do some equity funds performbetter than others?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I tider av geopolitiskt tumult – hur kommer det sig att vissa investeringsportföljer, aktiefonder, presterar bättre än andra? Är det ren tur, effekten av systematisk risk eller spelar faktorer så som investeringsstilar och förvaltningsförmåga en signifikant roll i en fonds avkastning?

    Eftersom finansiella marknader ofta reflekterar makromiljön, kan man urskilja att mycket av de föränderligheter östeuropeiska aktier upplevde förra året tycks härstamma från ett antal geopolitiska händelser; så som förra sommarens sammandrabbningar mellan turkisk polis och demonstranter till den aktuella krisen gällande Ryssland och Ukraina. Det säger sig självt att händelserna har påverkat avkastningen på bland annat aktieinvesteringar i regionen och således skapat en orolig miljö för investerare och fondförvaltare som investerar i Östeuropa.

    Denna uppsats ämnar utforska dessa makroekonomiska händelsers påverkan på marknaden och således fondförvaltarnas investeringsportföljer – fonder. Uppsatsen ämnar även bidra med aspekter för eventuella investeringsstrategier som är att föredra över andra under geopolitiskt oroliga omständigheter i syfte att minimera efterföljande risker.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 3.
    Agerbeg, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Statistical Learning and Analysis on Homology-Based Features2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Stable rank har föreslagits som en sammanfattning på datanivå av resultatet av persistent homology, en metod inom topologisk dataanalys. I detta examensarbete utvecklar vi metoder inom statistisk analys och maskininlärning baserade på stable rank. Eftersom stable rank kan ses som en avbildning i ett Hilbertrum kan en kärna konstrueras från inre produkten i detta rum. Först undersöker vi denna kärnas egenskaper när den används inom ramen för maskininlärningsmetoder som stödvektormaskin (SVM). Därefter, med grund i teorin för inbäddning av sannolikhetsfördelningar i reproducing kernel Hilbertrum, undersöker vi hur kärnan kan användas för att utveckla ett test för statistisk hypotesprövning. Slutligen, som ett alternativ till metoder baserade på kärnor, utvecklas en avbildning i ett euklidiskt rum med optimerbara parametrar, som kan användas som ett ingångslager i ett neuralt nätverk. Metoderna utvärderas först på syntetisk data. Vidare utförs ett statistiskt test på OASIS, ett öppet dataset inom neuroradiologi. Slutligen utvärderas metoderna på klassificering av grafer, baserat på ett dataset insamlat från Reddit.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 4.
    Ahlberg, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Application of the Ordered Lorenz Curve in the Analysis of a Non-Life Insurance Portfolio2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    För dagens försäkringsanalytiker finns det en uppsjö av matematiska metoder och mått att tadel av för att utvärdera bolagens produktportföljer. För att beskriva och fundamentalt förstå hur en försäkringsportföljs premier och förlusters fördelar sig över försäkringstagare, finns ett välkänt matematiskt verktyg, utvecklat av Max O. Lorenz i början av 1900-talet, Lorenzkurvan. Ursprungligen var den framtagen för att studera, i ett makro ekonomiskt perspektiv, en stats eller en populations inkomstfördelning. Det vill säga hur jämlikt ett samhälle ansågs vara. Baserat på den grundläggande teorin bakom Lorenzkurvan och arbetet bakom den matematiska skriften av Edward W. Frees, Glenn Meyers and A. David Cummings, [5], etableras en länk mellan Lorenzkurvan och en försäkringsportföljs inkomst och utgiftsfördelningar. Detta i avsikt att identifiera lönsammare block och hitta försäkringar vars underliggande karaktärer indikerar högre risker.

    Med hjälp av klassisk regression kan försäkringarna värderas efter deras potentiella förlust, premie och förlust fördelningen sorteras efter en relativ förlust, för att ta fram en rankad Lorenzkurva. Detta för att koppla den underliggande informationen från försäkringstagaren till dess relativa finansiella prestation. Att hitta segment i portföljen som visar potentiellt större lönsamhet och lägre risk är något en analytiker ständigt bör eftersträva för att hålla jämna steg med konkurrensen på marknaden och utöka sin portfölj med en strategi som bygger på väl underliggande teori.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 5.
    Ahlgren, Marcus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Claims Reserving using Gradient Boosting and Generalized Linear Models2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En av de centrala verksamheterna ett försäkringsbolag arbetar med handlar om att uppskatta skadekostnader för att kunna ersätta försäkringstagarna. Denna procedur kallas reservsättning och utförs av aktuarier med hjälp av statistiska metoder. Under de senaste årtiondena har statistiska inlärningsmetoder blivit mer och mer populära tack vare deras förmåga att hitta komplexa mönster i alla typer av data. Dock har intresset för dessa varit relativt lågt inom försäkringsbranschen till förmån för mer traditionella försäkringsmatematiska metoder. I den här masteruppsatsen undersöker vi förmågan att reservsätta med metoden \textit{gradient boosting}, en icke-parametrisk statistisk inlärningsmetod som har visat sig fungera mycket väl inom en rad andra områden vilket har gjort metoden mycket populär. Vi jämför denna metod med generaliserade linjära modeller(GLM) som är en av de vanliga metoderna vid reservsättning. Vi jämför modellerna med hjälp av ett dataset tillhandahålls av Länsförsäkringar AB. Modellerna implementerades med R. 80\% av detta dataset används för att träna modellerna och resterande 20\% används för att evaluera modellernas prediktionsförmåga på okänd data. Resultaten visar att GLM har ett lägre prediktionsfel. Gradient boosting kräver att ett antal hyperparametrar justeras manuellt för att få en välfungerande modell medan GLM inte kräver lika mycket korrigeringar varför den är mer praktiskt lämpad. Fördelen med att kunna modellerna komplexa förhållanden i data utnyttjas inte till fullo i denna uppsats då vi endast arbetar med sex prediktionsvariabler. Det är sannolikt att gradient boosting skulle ge bättre resultat med mer komplicerade datastrukturer.​

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 6.
    Ahlgren, Markus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Internal Market Risk Modelling for Power Trading Companies2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I samband med finanskrisen 2008 har riskmedvetenheten ökat i den finansiella sektorn. Företag regleras mot riskexponering av föreskrifter som drivs av Baselkommittén, de utformar tillsynsstandarder och riktlinjer samt rekommenderar åtgärder av bästa praxis. I dessa föreskrifter regleras företag av kapitalbaskrav mot marknadsrisker.

    I det här examensarbetet beskrivs processen för att ta fram en intern riskmodell, enligt "Capital Requirements Regulation"(CRR) respektive Fundamental Review of the Trading Book"(FRTB), för att beräkna de lagstadgade kapitalkraven mot marknadsrisker. Kapitalbaskraven enligt regelverken jämförs för att förstå hur det föreslagna bytet till en expected shortfall (ES) baserad modell i FRTB kommer att påverka kapitalbaskraven. I alla beräkningar anv änds data från ett elhandelsföretag för att göra resultaten mer intressanta och verklighetsanpassade. I resultatdelen, vid jämförelse av riskkapitalkraven enligt CRR och FRTB för en energiportfölj med endast linjära tillgångar kan det ses att riskkapitalet blir högre med en value-at-risk (VaR) baserad modell. Den viktigaste upptäckten med detta är att skillnaden i riskkapitalkraven inte främst beror på de olika riskmåtten utan snarare de olika metoderna för att beräkna riskkapitalet enligt CRR och FRTB.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 7.
    Ahlin, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Internal model for spread risk under Solvency II2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I maj 2009 beslutade Europeiska kommissionen om nya bestämmelser gällande solvens bland försäkringsföretag, Solvens II-direktivet. Direktivet syftar till att stärka sambandet mellan kravet på solvens och risker för försäkringsföretag. Direktivet består delvis av en marknadsriskmodul där spread risk är en underkategori.

    I detta arbete implementeras en modell för spread risk. Modellen är en utökad version av Jarrow, Lando och Turnbull modell (A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads, 1997), föreslagen av Dubrana (A Stochastic Model for Credit Spreads under a Risk-Neutral Framework through the use of an Extended Version of the Jarrow, Lando and Turnbull Model, 2011). Implementeringen innefattar kalibrering av en stokastisk riskdrivare samt simulering av en obligationsportföljs avkastning där övergångar mellan kreditbetyg och inställda betalningar är tillåtna.

    Modellen kommer att göras med kraven i Solvens II-direktivet i åtanke. Slutligen kommer resultatet att jämföras med Solvens II standardformel för delmodulen för spread risk.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 8.
    Ahmadi-Djam, Adrian
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Belfrage Nordström, Sean
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Forecasting Non-Maturing Liabilities2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Med ständigt ökande krav på finansiella institutioner måste de noga övervaka sin likviditetsrisk. Detta examensarbete fokuserar på att analysera lämpligheten av tidsseriemodeller för prognoser inlåningsvolymer med hjälp av data från en ej namngiven finansiell institution. Holt-Winters, Stochastic Factor, ARIMA och ARIMAX modellerna används, där den senare uppvisar bäst resultat. ARIMAX modellen är lämplig för prognoser av inlåningsvolymer på en 3-6 månaders tidshorisont där hänsyn till säsongseffekter tagits genom månatliga dummyvariabler. Förklaringsvariabler såsom marknadsvolatilitet och räntor förbättrar modellens prognosticeringsprecision men ökar samtidigt komplexiteten på grund av de simuleringar som krävs.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 9.
    Ahmed, Ilyas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Importance Sampling for Least-Square Monte Carlo Methods2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Prissättning av amerikanska optioner är utmanande på grund av att man har rätten att lösa in optionen innan och fram till löptidens slut. Det betingade väntevärdet i Snell envelopet, känd som fortsättningsvärdet approximeras med basfunktioner i Least-Square Monte Carlo-algoritmen som ger robust uppskattning av optionspriset. Genom att byta mått i den underliggande geometriska Browniska rörelsen med Importance Sampling så kan variansen av optionspriset minskas med upp till 9 gånger. Att hitta den optimala skattningen som ger en minimal varians av optionspriset kräver en noggrann omtanke om referenspriset utan att skattningen blir för skev. I detta arbete används en stokastisk algoritm för att hitta den optimala driften som minimerar det andra momentet i uttrycket av variansen efter måttbyte. Användningen av Importance Sampling har visat sig ge en signifikant minskning av varians jämfört med den vanliga Least-Square Monte Carlometoden. Däremot kan importance sampling vara ett bättre alternativ för mer komplexa instrument där man har rätten at lösa in instrumentet fram till löptidens slut.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 10.
    Aho, Yousef
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Persson, Johannes
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Factors Affecting the Conversion Rate in the Flight Comparison Industry: A Logistic Regression Approach2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Med hjälp av logistisk regression ämnar vi att ta fram en modell som beskriver vilka faktorer som påverkar användarbeteendet på prisjämförelsesajten flygresor.se. Faktorerna som analyserades var antalet vuxna, antalet barn, antalet mellanlandningar på utgående resa, antalet mellanlandningar på ingående resa, antalet dagar mellan sökdatum och avresedatum och antalet sökresultat som visas för användaren. Datat som användes var taget från Flygresor under en veckas tid, och bestod av resor till och från Sverige, gjorda inom Europa men inte till nordiska länder, med mer än sex dagar till avresedatum. För att hitta de variabler som förklarar användarbeteendet mest, användes olika urvalsmetoder och hypotesprövningar samt olika evalueringsmetoder som residualanalys. Resultatet visade att variabeln antalet barn inte hade någon signifikant påverkan på konverteringsgraden, medan resterande faktorer hade en hög påverkan. Den slutgiltiga modellen har en hög förmåga att förutse användarens sannolikhet att välja en specifik flygresa.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 11.
    Alam, Amit
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Inas, Yakub
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Analys av reporäntans påverkan på prissättningen av bostäder: Slår reporänteförändringar lika mycket på bostäder av olika storlek?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Syftet med denna studie är att undersöka huruvida reporänteförändringar har diverse påverkan på bostäder av olika storlek, med fokus på ett antal områden i Stockholm. Efter utförda regressionsanalyser samt hypotesprövningar har det kunnat konstateras att reporäntans påverkan på bostadspriser skiljer sig åt för olika bostadsstorlekar. Bostadsmarknaden präglas idag av stora förändringar och reporäntan är på en historisk lågpunkt, -0.25%. Det spekuleras kring hur Riksbankens styrränta faktiskt påverkar priserna på bostadsmarknaden och om denna påverkar olika stora bostäder i olika stor grad. Sålda lägenheter mellan åren 2005-2015 har analyserats där hänsyn har tagits till reporäntan. Analysens fokus har varit på reporäntans betydelse samt om denna betydelse varierar för olika stora bostäder. Viktiga parametrar kring pris av bostadsrätter har använts i modellen som konstruerats.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 12.
    Alenlov, Johan
    et al.
    Uppsala Univ, Dept Informat Technol, S-75236 Uppsala, Sweden..
    Olsson, Jimmy
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Particle-Based Adaptive-Lag Online Marginal Smoothing in General State-Space Models2019Ingår i: IEEE Transactions on Signal Processing, ISSN 1053-587X, E-ISSN 1941-0476, Vol. 67, nr 21, s. 5571-5582Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We present a novel algorithm, an adaptive-lag smoother, approximating efficiently, in an online fashion, sequences of expectations under the marginal smoothing distributions in general state-space models. The algorithm evolves recursively a bank of estimators, one for each marginal, in resemblance with the so-called particle-based, rapid incremental smoother (PaRIS). Each estimator is propagated until a stopping criterion, measuring the fluctuations of the estimates, is met. The presented algorithm is furnished with theoretical results describing its asymptotic limit and memory usage.

  • 13. Alger, Ingela
    et al.
    Weibull, Jörgen W.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik. Toulouse Sch Econ, France.
    Evolution and Kantian morality2016Ingår i: Games and Economic Behavior, ISSN 0899-8256, E-ISSN 1090-2473, Vol. 98, s. 56-67Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    What kind of preferences should one expect evolution to favor? We propose a definition of evolutionary stability of preferences in interactions in groups of arbitrary finite size. Groups are formed under random matching that may be assortative. Individuals' preferences are their private information. The set of potential preferences are all those that can be represented by continuous functions. We show that a certain class of such preferences, that combine self-interest with morality of a Kantian flavor, are evolutionarily stable, and that preferences resulting in other behaviors are evolutionarily unstable. We also establish a connection between evolutionary stability of preferences and a generalized version of Maynard Smith's and Price's (1973) notion of evolutionary stability of strategies.

  • 14.
    Ali, Dana
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Kap, Goran
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Statistical Analysis of Computer Network Security2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    In this thesis it isshown how to measure the annual loss expectancy of computer networks due to therisk of cyber attacks. With the development of metrics for measuring theexploitation difficulty of identified software vulnerabilities, it is possibleto make a measurement of the annual loss expectancy for computer networks usingBayesian networks. To enable the computations, computer net-work vulnerabilitydata in the form of vulnerability model descriptions, vulnerable dataconnectivity relations and intrusion detection system measurements aretransformed into vector based numerical form. This data is then used to generatea probabilistic attack graph which is a Bayesian network of an attack graph.The probabilistic attack graph forms the basis for computing the annualizedloss expectancy of a computer network. Further, it is shown how to compute anoptimized order of vulnerability patching to mitigate the annual lossexpectancy. An example of computation of the annual loss expectancy is providedfor a small invented example network

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 15.
    Alic, Almedina
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Emilsson, Caroline
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Att modellera utfallen i en fotbollsmatch: med multinomial respektive ordinal logistisk regression2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I detta arbete undersöks hur bra prediktionsförmåga som uppnås då multinomial och ordinal logistisk regression tillämpas för att modellera respektive utfall 1X2 i fotbollsmatcher. De två modellerna har använts i jämförande syfte, där den multinomiala logistiska modellen behandlar utfallen som nominala och den ordinala behandlar dem som ordnade, 1 > X > 2. Matchens utfall påverkas av kvantitativa förklaringsvariabler, baserade på data från Premier League 2015/206, som beskriver lagens form och prestation.

    Prediktionsmåttet för den multinomiala modellen är 53.4 % och för den ordinala modellen är den 43.8 %. Vidare har de flesta förklaringsvariabler låga och oväntade effekter. Slutsatsen är att modellering med enbart historisk data är en bra grund, men lämnar utrymme åt förbättring. I framtida undersökningar rekommenderas att utöka antal observationer, använda testdata som skiljer sig från utgångsdatan samt att undersöka om målskillnad som responsvariabel genererar ett bättre prediktionsmått. 

    Den matematiska undersökningen kompletteras med en industriell ekonomisk tillämpning i form av en branschanalys med Porters femkraftsmodell, samt förslag på etableringsstrategier med fokus på marknadsföring för nya aktörer. På grund av det svenska spelmonopolet begränsas konkurrensen av inhemska aktörer, men de utländska nätaktörerna ökar sina marknadsandelar. En ny nätaktör måste således använda digitala distributionskanaler för att nå den svenska spelmarknaden. De svenska spelkonsumenterna är priskänsliga, varför en transaktionsmarknadsföring med fokus på 4P, framför allt pris, är att föredra gentemot dessa. 

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 16.
    Al-Khalaf, Adnan
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Gustafsson, Steve Oskar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Valuing Patents with Linear Regression: Identifying value indicators and using a linear regression model to value  patents2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    This thesis consist of two parts. The first part of the thesis will conduct a multiple regression on a data-set obtained from the Ocean Tomo’s auction results between 2006 to 2008 with the purpose to identify key value indicators and investigate to what extent it is possible to predict the value of a patent. The final regression model consist of the following covariates Average number of citings per year, share of active family members, age of the patent, average invested USD per year, and nine CPC’s as dummy variables. The second part of the thesis will investigate why it is difficult to value a patent and the different factors and changes that have contributed to a growing importance of patent valuation by applying theories from knowledge-based economy and industrial change. This is done by conducting a literature review and interviews.

    The results of this thesis states that it is only possible to construct a model that has an explanation degree of 50.21%. The complexity of a patents value derives from uncertainties about future context of the patent and non-quantifiable parameters of the patent. Furthermore we find evidence of a shift from tangible assets to intangible assets in industrial nations which motivates the growing importance of patent valuation.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 17.
    Alm, Jonas
    et al.
    Chalmers.
    Lindskog, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Foreign-currency interest-rate swaps in asset-liability management for insurers2013Ingår i: European Actuarial Journal, ISSN 2190-9733, E-ISSN 2190-9741, Vol. 3, nr 1, s. 133-158Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider an insurer with purely domestic business whose liabilities towards its policy holders have long durations. The relative shortage of domestic government bonds with long maturities makes the insurer’s net asset value sensitive to fluctuations in the zero rates used for liability valuation. Therefore, in order to increase the duration of the insurer’s assets, it is common practice for insurers to take a position as the fixed-rate receiver in an interest-rate swap. We assume that this is not possible in the domestic currency but in a foreign currency supporting a larger market of interest-rate swaps. Monthly data over 16 years are used as the basis for investigating the risks to the future net asset value of the insurer from using foreign-currency interest-rate swaps as a proxy for domestic ones in asset–liability management. We find that although a suitable position in swaps may reduce the standard deviation of the future net asset value it may significantly increase the exposure to tail risk that has a substantial effect on the estimation of the solvency capital requirements.

  • 18.
    Almerström Przybyl, Simon
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A Trade-based Inference Algorithm for Counterfactual Performance Estimation2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En metodik för att öka andelen lyckade inkassoärenden genom att para ihop telefonhandläggare med optimala gäldenärer utvecklas. Denna metodik, kallad handels-algoritmen, består av följande steg. Handelsalgoritmen identifierar först grupper av gäldenärer för vilka agenters prestationsförmåga varierar. Utifrån dessa skillnader i prestationsförmåga är agenter placerade i kluster. En optimal samtalsallokering för klustren bestäms sedan. Två metoder för att estimera en optimal samtalsallokerings prestanda föreslås. Dessa metoder kombineras med Monte Carlo-korsvalidering och en alternativ tidskonsistent valideringsteknik. Signifikanstester tillämpas på resultaten och effektstorleken estimeras.

    Handelsalgoritmen tillämpas på data från kredithanteringsföretaget Intrum och visas förbättra prestanda.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 19.
    Almgren, Lars
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Evaluation of HYDRA - A risk model for hydropower plants2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Vattenfall Vattenkraft AB har fler än 50 storskaliga vattenkraftverk. I dessa finns det totalt över 130 stycken aggregat som omvandlar energi. För att minimera risken för stora avbrott är planeringen av förnyelser av dessa aggregat viktigt. 2003 började Vattenfall Vattenkraft AB använa en egenutvecklad riskmodell för att lättare kunna jämföra riskerna mellan kraftverken. Sedan dess har man använt modellen utan större förbättringar och validering.

    Syftet med detta examensarbete är att utvärdera och analysera hur väl riskmodellen fungerar och har fungerat. Studien är uppdela i fem sektioner där analyser görs på indata till modellen, oönskade händelser som används i modellen, sannolikheter som används i modellen, riskprognoser från modellen och slutligen trender för perioden då modellen använts.

    Baserat på resultaten från denna studie är slutsatsen att om riskmodellen ska fortsätta användas i framtiden behöver man göra förbättringar för att få fram mer precisa resultat. Från resultaten står det även klart att det låga antalet oönskade händelser i kraftverken påverkar de statistiska modeller som används för analysera riskmodellen.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 20.
    Alpsten, Erik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modeling News Data Flows using Multivariate Hawkes Processes2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta examensarbete presenterar en multivariat hawkesprocess som modell för flöden av nyhetsdata. Den givna datan delas upp i klasser baserat på nyheternas ämnen och sentimentnivåer. På sådant sätt ges att varje klass innehåller en mer homogen typ av datapunkter. Ankomsttiden för nyheterna inom varje klass relateras till ett unikt element i den multivariata hawkesprocessen. Givet denna modell ges det massiva och komplexa informationsflödet en mer kompakt representation som beskriver kopplingarna mellan nyhetsgrupperna och som kan användas för att bättre predicera det framtida flödet av nyheter, vilket är av intresse inom områden som säkerhet och finans. Arbetet fokuserar framförallt på de olika storleksordningar som används vid diskretisering av tidsskalan, samt de skillnader i resultat som dessa implicerar. Studien använder aggregerad nyhetsdata från RavenPack och implementationen skrevs i Python med hjälp av TensorFlow.

    För testerna med större tidsskalor och dataset som innehåller större mängd observationer ger resultaten att hawkesmodellerna anpassas bättre till träningsdata än de enklare poissonmodellerna. Dock tenderar poissonmodellerna ge bättre prestanda när modellerna som tränats på historiska data sedan testas på efterföljande nyhetsdataflöden. Dessutom fås att kopplingarna mellan nyhetsklasserna varierar avsevärt beroende på underliggande dataset. Resultaten tyder på att bristen på observationer i vissa nyhetsgrupper leder till överpassning i träningen av hawkesmodellerna och att modellen bör utvidgas för att bättre ta hänsyn till de fenomen i nyhetsdataflödet som är deterministiska och periodiska.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 21.
    Alpsten, Gustav
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Samanci, Sercan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Portfolio Protection Strategies: A study on the protective put and its extensions2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Hantering av volatilitet i finansiella marknader har under de senaste decennierna visat sig vara nödvändigt för investerare, framför allt i samband med krascher och långdragna nedgångar i de globala aktiemarknaderna. Detta har gett upphov till en likvid derivatmarknad i form av optioner samt väckte intresse för forskning i området. Tidigare studier har i synnerhet undersökt effektiviteten i den välkända protective put-strategin som kombinerar en lång position i underliggande aktie med en put-option. Resultaten är ofta inte tilltalande och visar få fördelar med strategin, där dess höga kostnader lyfts upp som ett stort problem. Således väcks frågan om protective put-strategin kan förbättras eller om det möjligtvis finns några kostnadseffektiva alternativ med relativt bättre säkerhet mot eventuella nedgångar i underliggande. Denna studie utvidgar tidigare forskning i området genom att undersöka förbättringsmöjligheter för och alternativ till protective put-strategin. Särskilt studeras tre olika put spread-strategier och en collar-strategi, samt en modifierad version av protective put som ämnar att minska på vägberoendet i en löpande optionsstrategi.

     

    Resultatet från denna studie pekar på att ingen optionsbaserad strategi är universellt bäst. Generellt sett ger en avyttring av delar av aktieinnehavet ett mer effektivt skydd, men vi visar att det finns situationer då en collar-strategi som köper 5 % OTM put-optioner och säljer 5 % OTMcall-optioner har en attraktiv risk-justerad profil och säkerhet mot nedgångar. Vi visar vidare att protective put-strategin blir mer effektiv, både i termer av en risk-justerad avkastning och som säkerhet mot svansrisker, för längre förfallodatum på optionerna.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 22.
    Amundsson, Karl
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Approximate Bayesian Learning of Partition Directed Acyclic Graphs2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Partitionerade riktade acykliska grafer (engelska: PDAGs) är en modell där tabeller över betingade sannolikheter partitioneras i delar med lika sannolikhet. Detta gör att antalet parametrar som ska bestämmas kan reduceras, vilket i sin tur gör problemet beräkningsmässigt enklare. Ett känt samband mellan PDAGs och betecknade riktade acykliska grafer (engelska: LDAGs) sammanfattas här. Sedan jämförs en klustringsalgoritm med en algoritm som exakt bestämmer en PDAG. Klustringsalgoritmens pålitlighet kollas genom att använda den på simulerad data där det förväntade resultatet är känt.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 23.
    Andersson, Alexandra
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Smart Beta Investering Baserad på Makroekonomiska Indikatorer2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Den här uppsatsen undersöker möjligheten att hitta ett förhållande mellan Nasdaq Nordeas Smart Beta Index och en serie av makroekonomiska indikatorer. Detta förhållande kommer att implementeras som ett signalvärde i en portfölj bestående av alla sex index. För att se vilken påverkan signalvärdet har på en portföljs prestanda så undersöks tre portföljstrategier där den likaviktade portföljen används som riktmärke. Portföljerna ska omviktas varje månad och de portföljer som undersöks är mean-variance portföljen baserad på förhållandet med makroindikatorerna samt utan och den likaviktade portföljen baserad på förhållandet med makroindikatorerna.

    För att kunna göra en prognos av portföljens prestanda anpassas en multivariat GARCH modell med tidsvarierande korrelationer till denna data. Tre stycken felfördelningar övervägs för modellen. Portföljens prestanda mäts både för prognosen samt för tiden med känd data och analysen är baserad på portföljernas Sharpe ratio.

    Resultaten visar på att den portfölj som presterar bäst i tiden med känd data är meanvariance portföljen baserad på makroindikatorerna. I tiden för prognosen så är ingen port- följs Sharpe ratio statistiskt skild från den av den likaviktade portföljen.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 24.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A mixed relaxed singular maximum principle for linear SDEs with random coefficientsArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study singular stochastic control of a two dimensional stochastic differential equation, where the first component is linear with random and unbounded coefficients. We derive existence of an optimal relaxed control and necessary conditions for optimality in the form of a mixed relaxed-singular maximum principle in a global form. A motivating example is given in the form of an optimal investment and consumption problem with transaction costs, where we consider a portfolio with a continuum of bonds and where the portfolio weights are modeled as measure-valued processes on the set of times to maturity.

  • 25.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    The relaxed general maximum principle for singular optimal control of diffusions2009Ingår i: Systems & control letters (Print), ISSN 0167-6911, E-ISSN 1872-7956, ISSN 01676911, Vol. 58, nr 1, s. 76-82Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we study optimality in stochastic control problems where the state process is a stochastic differential equation (SDE) and the control variable has two components, the first being absolutely continuous and the second singular. A control is defined as a solution to the corresponding martingale problem. To obtain existence of an optimal control Haussmann and Suo [U.G. Haussmann, W. Suo, Singular optimal stochastic controls I: Existence, SIAM J. Control Optim. 33 (3) (1995) 916-936] relaxed the martingale problem by extending the absolutely continuous control to the space of probability measures on the control set. Bahlali et al. [S. Bahlali, B. Djehiche, B. Mezerdi, The relaxed stochastic maximum principle in singular optimal control of diffusions, SIAM J. Control Optim. 46 (2) (2007) 427-444] established a maximum principle for relaxed singular control problems with uncontrolled diffusion coefficient. The main goal of this paper is to extend their results to the case where the control enters the diffusion coefficient. The proof is based on necessary conditions for near optimality of a sequence of ordinary controls which approximate the optimal relaxed control. The necessary conditions for near optimality are obtained by Ekeland's variational principle and the general maximum principle for (strict) singular control problems obtained in Bahlali and Mezerdi [S. Bahlali, B. Mezerdi, A general stochastic maximum principle for singular control problems, Electron J. Probab. 10 (2005) 988-1004. Paper no 30]. © 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

  • 26.
    Andersson, Daniel
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A maximum principle for relaxed stochastic control of linear SDEs with application to bond portfolio optimization2010Ingår i: Mathematical Methods of Operations Research, ISSN 1432-2994, E-ISSN 1432-5217, Vol. 72, nr 2, s. 273-310Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study relaxed stochastic control problems where the state equation is a one dimensional linear stochastic differential equation with random and unbounded coefficients. The two main results are existence of an optimal relaxed control and necessary conditions for optimality in the form of a relaxed maximum principle. The main motivation is an optimal bond portfolio problem in a market where there exists a continuum of bonds and the portfolio weights are modeled as measure-valued processes on the set of times to maturity.

  • 27.
    Andersson, Daniel
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A maximum principle for SDEs of mean-field type2011Ingår i: Applied mathematics and optimization, ISSN 0095-4616, E-ISSN 1432-0606, Vol. 63, nr 3, s. 341-356Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the optimal control of a stochastic differential equation (SDE) of mean-field type, where the coefficients are allowed to depend on some functional of the law as well as the state of the process. Moreover the cost functional is also of mean-field type, which makes the control problem time inconsistent in the sense that the Bellman optimality principle does not hold. Under the assumption of a convex action space a maximum principle of local form is derived, specifying the necessary conditions for optimality. These are also shown to be sufficient under additional assumptions. This maximum principle differs from the classical one, where the adjoint equation is a linear backward SDE, since here the adjoint equation turns out to be a linear mean-field backward SDE. As an illustration, we apply the result to the mean-variance portfolio selection problem.

  • 28.
    Andersson, Gabriella
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Karlsson, Louise
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Factors affecting the proportion of smartphone usage at Flygresor.se2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Fler och fler användare går över till att använda internet från desktop till mobila enheter. Denna utveckling har lett till att vi idag står inför ett skifte från e-commerce till m-commerce. Ett problem med detta skifte är att många e-handelsaktörer har svårt att hålla konverteringsgraden på samma nivå i mobilen som på desktop. Med detta som bakgrund syftade denna studie till att kartlägga de faktorer som påverkar andelen smartphonebesökare på en hemsida, i den här studien på jämförelsesajten Flygresor.se. Metoden som användes var multipel linjär regressionsanalys. För att identifiera om vikterna på förklaringsvariablerna skiljde sig åt mellan andelen Sessioner och andelen Transaktioner genomfördes två regressioner. Sessioner refererade till andelen inklick på hemsida via smartphone och Transaktioner refererade till andelen vidareklick från hemsida till slutgiltig bokningssajt via smartphone. De förklaringsvariabler som användes delades in i olika kategorier; Marknadsföring, Trafikslag, Säsong och Övriga, där kategorin Övriga bestod av variablerna Totalt antal besök på hemsida och Dataförbrukning per smartphone per dag. Studien visade att alla kategorier innehöll variabler med signifikant påverkan på responsvariablerna. Studien visade också att endast en variabel hade olika påverkan på de två analyserna, nämligen Totalt antal besök på hemsida. Detta indikerar att smartphoneanvändare tenderar att, i förhållande till desktopanvändare, i lägre grad klicka sig vidare till den slutgiltiga bokningssidan. Då ingen annan variabel visade sig ha betydande effekt enbart på regressionsanalysen med responsvariabeln Transaktioner antas det finnas andra faktorer med större påverkan på smartphoneanvändares benägenhet att slutföra en bokning.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 29.
    Andersson, Joacim
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Falk, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Missing Data in Value-at-Risk Analysis: Conditional Imputation in Optimal Portfolios Using Regression2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    A regression-based method is presented in order toregenerate missing data points in stock return time series. The method usesonly complete time series of assets in optimal portfolios, in which the returnsof the underlying tend to correlate inadequately with each other. The studyshows that the method is able to replicate empirical VaR-backtesting resultswhere all data are available, even when up to 90% of the time series in half ofthe assets in the portfolios have been removed.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 30.
    Andersson, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Locating Multiple Change-Points Using a Combination of Methods2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Syftet med studien är att hitta en metod som identifierar tidpunkterna för strukturella brott i en tidsserie med okända egenskaper. De metoder som undersöks är CUSUM och CUSUM av kvadrater, CUSUM test med OLS-residualer, Mann-Whitney-test samt Quandts log likelihood ratio. Eftersom alla metoder identifierar enbart en brytpunkt används binära uppdelningstekniken för att hitta multipla brytpunkter. Studien visar att CUSUM-test med OLS-residualer, Mann-Whitney-test och Quandt’s log likelihood ratio fungerar bra för de flesta stickproven medan CUSUM och CUSUM av kvadrater inte hittar tidpunkten för brytpunkterna. Vidare så visar studien att binära uppdelningstekniken fungerar bra med alla metoder och kan identifiera multipla brytpunkter i de flesta fallen. Studien visar också att resultaten för det mesta kan förbättras genom att använda en kombination av metoderna.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 31.
    Andersson, Markus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Multivariate Financial Time Series and Volatility Models with Applications to Tactical Asset Allocation2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Den finansiella marknaden är av en väldigt komplex struktur och modelleringsteknikerna har under senare tid blivit allt mer komplicerade. För en portföljförvaltare är det av yttersta vikt att finna mer sofistikerade modelleringstekniker, speciellt efter finanskrisen 2007-2008. Idéen i den här uppsatsen är att finna ett samband mellan makroekonomiska faktorer och aktieportföljer innehållande tillgångar från OMX Stockholm 30 och använda dessa för att utföra Tactial Asset Allocation (TAA). Mer specifikt är målsättningen att visa att dynamiska modelleringstekniker har ett bättre utfall än mer statiska modeller i portföljteori.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 32.
    Andersson, Markus
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Singh, Nirankar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    EN UNDERSÖKNING KRING PRISPÅVERKAN VID INRÄTTANDE AV EN NYBYGGNATION.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Den här rapporten är riktad till byggbolag och mäklare som är intresserade

    av att se hur prisutvecklingen på äldre bebyggelse är kring ett nybyggnadsprojekt.

    Det kan tänkas att det är lättare för byggbolag att få igenom bygglov

    om det kan påvisas att nybyggnadsprojekt har en positiv inverkan på priset

    gällande närliggande byggnation. Studien får dock ses som ett pilotprojekt

    då arbeten av den här typen är ovanliga och troligen inte utförda tidigare i

    Sverige. Modellen behöver utvidgas med fler områden för att kunna säkerställa

    resultatet med högre signifikans.

    Slutsatsen kring studien är att det finns indikation på positiv prispåverkan,

    men modelleringen och tillvägagångssättet har varit det centrala i studien.

    Det är troligt att anta att för att göra en så god modell som möjligt behövs

    även fler faktorer beaktas. Exempelvis kan det tänkas att då ett nybyggnadsprojekt

    byggs, förbättras även kommunikationerna till området det kan

    byggas nya butiker eller motsvarande förbättringar, så även sådana aspekter

    skulle behövas för en mer rigorös studie.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    Markus Andersson och Nirankar Singh kandidatex.-rapport
  • 33.
    Andersson, Nicole
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Söderberg, Petra
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A study of the most important volume drivers for sparkling wine in Sweden2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I denna uppsats undersöks de faktorer som påverkar den sålda volymen av mousserande vin. Regressionsanalys används för att modellera sambandet mellan de identifierade parametrarna och volymen.

    Den sociala hållbarheten i och med en avreglering av Sveriges alkoholmarknad kommer att undersökas med hjälp av en 5C-analys av Systembolaget, WACOSS’s Social Sustainability framework samt Social Life’s framework.

    Parametrarna som påverkade den sålda volymen mest föll under tre olika kategorier: Land, vilken typ av vindruva vinet är gjort på samt pris per liter. De flesta parametrarna visade sig ha en positiv påverkan på den sålda volymen, med undantag för viner från Nya Zeeland samt högre pris.

    Denna uppsats kommer fram till slutsatsen att en reglerad alkoholmarknad är gynnsam när syftet är att hålla alkoholkonsumtionen låg och den övergripande folkhälsan hög.

  • 34.
    André, Léo
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Prediction of French day-ahead electricity prices: Comparison between a deterministic and a stochastic approach2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna avhandling behandlar den nya flödesbaserade beräkningsmetoden som används i Centrala Västeuropa på ekonomisidan. Målet är att producera tillförlitliga metoder för prognostisering. Två tillvägagångssätt kan användas: den första är baserad på en deterministisk och algoritmisk metod som inbegriper studier av interaktionen mellan fundamenta och priserna. Den andra är en mer statistisk metod som bygger på en tidsseriemodellering av de franska flödesbaserade priserna. Båda tillvägagångssätten har fördelar och nackdelar som kommer som diskuteras i det följande. Arbetet är främst

    baserade på globala simulerade data från CASC i genomförandefasen av

    flödesbasen i Västeuropa.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 35.
    Annink, Marit
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Larsson, Rebecca
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Introduction of the Academic Factor Quality Minus Junk to a Commercial Factor Model and its Effect on the Explanatory Power. An OLS Regression on Stock Returns2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Förmågan att förutsäga aktiers avkastning önskar många besitta, och på ett så precist sätt som möjligt. Under många år har forskning pågått inom området för faktormodeller som förklarar avkastningar, med målet att öka modellernas förklaringsgrad. Detta är dock en komplex verksamhet eftersom faktorerna och deras förbättring av förklaringsgraden måste vara signifikanta för modellen. Då och då kommer forskare fram med nya sådana faktorer som har positiv påverkan på modeller. AQR Capital Management är inget undantag eftersom de 2013 presenterade sin faktor Quality Minus Junk som visar signifikanta riskjusterade avkastningar. Detta kandidatexamensarbete inom matematisk statistik och industriell ekonomi, ämnar att utreda huruvida den kommersiella faktormodellen som används på Fjärde AP-fonden förbättras genom tillägget av faktorn Quality Minus Junk, i förklaringsgradsmening. Metoden som används är till största delen baserad på multipel linjär regression och tre treårsperioder studeras i tidsintervallet 2010 till 2018. Resultaten från detta projekt visar på att faktorn Quality Minus Junk bidrar med signifikanta ökningar av förklaringsgraden för en av tre perioder, den senaste perioden 2016-2018. Eftersom resultaten är inkonklusiva krävs vidare studier för att bättre förstå och konkludera vad dessa resultat faktiskt innebär samt för att inkludera QMJ-faktorn i modellen eller ej.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 36.
    Arbegard, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Inflyttning i Stockholmsområdet - En regressionsanalys av variabler som påverkar inflyttningen i Stockholmskommunerna.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Undersökningen handlade om att ta fram en modell med variabler för att avgöra om det finns några variabler som påverkar inflyttningen till en kommun i Stockholmsområdet och i så fall vilka dessa är.

    Undersökningen gjordes med hjälp av regressionsanalys av variablerna och metoden som användes var stepwise regression.

    På så sätt erhölls koefficienterna till modellen och med hjälp utav dessa kunde man tolka om variablerna hade positiv eller negativ inverkan samt testa huruvida väntevärdet skulle kunna vara negativt eller positivt med hjälp av hypotestest med konfidensintervall.

    Vid tolkning av variablerna så erhöll man att dem flesta variablerna betedde sig enligt dem hypoteserna man slagit fast vid tidigare.

    Det visade sig att dem flesta utav variablernas väntevärde vid 95% konfidens intervall faktiskt låg inom ett område där det kunde anta både positivt och negativt tecken.

    Dessutom gjordes residualplottar för att undersöka hur bra modellen var och om det förekom några mönster i variansen, det slogs fast vid observation att inga mönster förekom i plottarna.

    Slutsatsen man kom fram till att även om vissa variabler betedde sig enligt dem uppskattade hypoteserna så tar modellen inte hänsyn till en del faktorer som kan ändra inflyttningen, samt att det finns fler variabler som kan ha större betydelse för hur folk väljer sin hemkommun.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 37.
    Armerin, Fredrik
    et al.
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi.
    Hallgren, Jonas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Koski, Timo
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Forecasting Ranking in Harness Racing Using Probabilities Induced by Expected Positions2019Ingår i: Applied Artificial Intelligence, ISSN 0883-9514, E-ISSN 1087-6545, Vol. 33, nr 2, s. 171-189Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Ranked events are pivotal in many important AI-applications such as Question Answering and recommendations systems. This paper studies ranked events in the setting of harness racing. For each horse there exists a probability distribution over its possible rankings. In the paper, it is shown that a set of expected positions (and more generally, higher moments) for the horses induces this probability distribution. The main contribution of the paper is a method, which extracts this induced probability distribution from a set of expected positions. An algorithm is proposed where the extraction of the induced distribution is given by the estimated expectations. MATLAB code is provided for the methodology. This approach gives freedom to model the horses in many different ways without the restrictions imposed by for instance logistic regression. To illustrate this point, we employ a neural network and ordinary ridge regression. The method is applied to predicting the distribution of the finishing positions for horses in harness racing. It outperforms both multinomial logistic regression and the market odds. The ease of use combined with fine results from the suggested approach constitutes a relevant addition to the increasingly important field of ranked events.

  • 38. Aro, Helena
    et al.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Löfdahl, Björn
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Stochastic modelling of disability insurance in a multi-period framework2015Ingår i: Scandinavian Actuarial Journal, ISSN 0346-1238, E-ISSN 1651-2030, nr 1, s. 88-106Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We propose a stochastic semi-Markovian framework for disability modelling in a multi-period discrete-time setting. The logistic transforms of disability inception and recovery probabilities are modelled by means of stochastic risk factors and basis functions, using counting processes and generalized linear models. The model for disability inception also takes IBNR claims into consideration. We fit various versions of the models into Swedish disability claims data.

  • 39.
    Ashant, Aidin
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Hakim, Elisabeth
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Quantitative Portfolio Construction Using Stochastic Programming2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I denna studie inom kvantitativ portföljoptimering undersöks stokastisk programmering som ett investeringsbeslutsverktyg. Denna studie tar riktningen för scenariobaserad Mean-Absolute Deviation och jämförs med den traditionella Mean-Variance-modellen samt den utbrett använda Risk Parity-portföljen. Avhandlingen görs i samarbete med Första AP-fonden, och de implementerade portföljerna, med era tillgångsslag, är därför skräddarsydda för att matcha deras investeringsstil. Modellerna utvärderas på två olika fondhanteringsnivåer för att studera om portföljens prestanda drar nytta av en mer restrektiv optimeringsmodell. Den här undersökningen visar att stokastisk programmering under undersökta tidsperioder presterar något sämre än Risk Parity, men överträffar Mean-Variance. Modellens största brist är dess prestanda under perioder av marknadsstress. Modellen visade dock något bättre resultat under normala marknadsförhållanden.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 40. Asmussen, Sören
    et al.
    Rydén, Tobias
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A Note on Skewness in Regenerative Simulation2011Ingår i: Communications in statistics. Simulation and computation, ISSN 0361-0918, E-ISSN 1532-4141, Vol. 40, nr 1, s. 45-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The purpose of this article is to show, empirically and theoretically, that performance evaluation by means of regenerative simulation often involves random variables with distributions that are heavy tailed and heavily skewed. This, in turn, leads to the variance of estimators being poorly estimated, and confidence intervals having actual coverage quite different from (typically lower than) the nominal one. We illustrate these general ideas by estimating the mean occupancy and tail probabilities in M/G/1 queues, comparing confidence intervals computed from batch means to various intervals computed from regenerative cycles. In addition, we provide theoretical results on skewness to support the empirical findings.

  • 41.
    Aurell, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mean-Field Type Games between Two Players Driven by Backward Stochastic Differential Equations2018Ingår i: Games, ISSN 2073-4336, E-ISSN 2073-4336, Vol. 9, nr 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper, mean-field type games between two players with backward stochastic dynamics are defined and studied. They make up a class of non-zero-sum, non-cooperating, differential games where the players’ state dynamics solve backward stochastic differential equations (BSDE) that depend on the marginal distributions of player states. Players try to minimize their individual cost functionals, also depending on the marginal state distributions. Under some regularity conditions, we derive necessary and sufficient conditions for existence of Nash equilibria. Player behavior is illustrated by numerical examples, and is compared to a centrally planned solution where the social cost, the sum of playercosts, is minimized. The inefficiency of a Nash equilibrium, compared to socially optimal behavior, is quantified by the so-called price of anarchy. Numerical simulations of the price of anarchy indicate how the improvement in social cost achievable by a central planner depends on problem parameters.

  • 42.
    Aurell, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    The SVI implied volatility model and its calibration2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    SVI-modellen är en parametrisk modell för stokastisk implicit volatilitet. Modellen är intressant då det har visat sig möjligt att ställa upp villkor på dess parametrar så att priser den genererar för köp- och säljoptioner är fria från statiskt arbitrage. För att kalibrera SVI-modellen till marknadsdata krävs olinjär optimering, vilket i en implementering kan vara tidskrävande. På senare tid har kalibreringsmetoder som använder den inneboende strukturen i SVI-modellens parametrisering för att reducera dimensionen på optimeringen tagits fram. 

    Den här uppsatsen har två syften. Det första är att berättiga SVI-modellen och villkoren för eliminering av statiskt arbitrage. Detta görs med en genomgång av den underliggande teorin. Viktiga satser av Kellerer och Lee presenteras, bevisas och diskuteras. Det andra syftet är att konstruera en kalibreringsmetod som möjliggör anpassning av SVI-modellen till marknadsdata och implementera denna. Utfallet av två numeriska experiment validerar kalibreringsmetoden.

    Kalibreringsmetodens prestanda mäts i hur stor del av marknadsvolymen som SVI-modellen lyckas anpassa inom spridningen av priser på marknaden. Tester visar på att kalibreringsmetoden lyckas anpassa den största delen av priserna innanför spridningen. Vidare tester visar att kalibreringsmetoden klarar av att omkalibrera SVI-modellen så att en parametermängd som till en början ger statisk arbitrage omvärderas till en parametermängd som är fri från statiskt arbitrage.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 43.
    Aurell, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Topics in the mean-field type approach to pedestrian crowd modeling and conventions2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [sv]

    Den här avhandlingen består av fem artiklar som behandlar några utvalda problem inom matematisk modellering av folkmassors rörelse och uppkomsten av konventioner. Den första artikeln generaliserar en modell för växelverkan mellan grupper av fotgängare. Varje fotgängare (agent) ges ett ’personligtutrymme’ och påverkas av andra agenter som befinner sig i dess utrymme. I artikeln analyseras situationen som ett matematiskt spel av medelfältstyp och villkor för när spelet kan reduceras till ett optimeringsproblem härleds.I den andra artikeln modelleras fotgängare med ett mål som de är tvungna att nå efter en bestämd (ändlig) tid. Detta ej förhandlingsbara mål leder oss till stokastiska differentialekvationer med ändvillkor. Med den stokastiska maximumprincipen härleds nödvändiga villkor för jämvikt i ett matematisk spel där fotgängarna och en omgivande folkmassa växelverkar i tävlan om den bästa färdvägen. Modellen illustreras med flera numeriska exempel. I den tredje artikeln introducerar vi reflekterande stokastiska differentialekvationer med limaktiga randvillkor och randdiffusion som ett verktyg för att modellera hur fotgängaren påverkas av väggar och andra fasta hinder. Den föreslagna dynamiska modellen tillåter fotgängarna att spendera tid vid väggar och då också växelverka med omgivningen. Ekvationerna kan endast lösas i en svag mening och därför formuleras modellen som ett styrproblem för fotgängarnas statistiska fördelning. Artikel fyra behandlar ett spel av medelfältstyp med två spelare vars tillstånd beskrivs av ett system av stokastiska differentialekvationer med ändvillkor. Med den stokastiska maximumprincipen härleds nödvändiga villkor för spelets jämvikt och en numerisk simulering visar på skillnaden i utfall mellan konkurrens och samarbete, alltså mellanspelet och en relaterad styrmodell. Den femte artikeln handlar om uppkomsten av konventioner i en stor population av agenter som upprepade gånger spelar ett ändligt spel med två roller. När agenterna ska välja strategi har de en historik av tidigare spelade strategier till hjälp. Artikeln introducerar en speldynamik där den senare historiken antas vara viktigare än den tidigare. Vi bevisar konvergens av historiken till strategier i minimala CURBblock och, för en specifik klass av spel, till Nashjämvikter.

  • 44.
    Aurell, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Dinetan, Lee
    Karreskog, Gustav
    Stochastic stability of mixed equilibriaManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 45.
    Aurell, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Behavior near walls in the mean-field approach to crowd dynamicsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 46.
    Aurell, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mean-field type modeling of nonlocal crowd aversion in pedestrian crowd dynamics2018Ingår i: SIAM Journal of Control and Optimization, ISSN 0363-0129, E-ISSN 1095-7138, Vol. 56, nr 1, s. 434-455Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We extend the class of pedestrian crowd models introduced by Lachapelle and Wolfram [Transp. Res. B: Methodol., 45 (2011), pp. 1572–1589] to allow for nonlocal crowd aversion and arbitrarily but finitely many interacting crowds. The new crowd aversion feature grants pedestrians a “personal space” where crowding is undesirable. We derive the model from a particle picture and treat it as a mean-field type game. Solutions to the mean-field type game are characterized via a Pontryagin-type maximum principle. The behavior of pedestrians acting under nonlocal crowd aversion is illustrated by a numerical simulation.

  • 47.
    Aurell, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modeling tagged pedestrian motion: A mean-field type game approach2019Ingår i: Transportation Research Part B: Methodological, ISSN 0191-2615, E-ISSN 1879-2367, Vol. 121, s. 168-183Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper suggests a model for the motion of tagged pedestrians: Pedestrians moving towards a specified targeted destination, which they are forced to reach. It aims to be a decision-making tool for the positioning of fire fighters, security personnel and other services in a pedestrian environment. Taking interaction with the surrounding crowd into account leads to a differential nonzero-sum game model where the tagged pedestrians compete with the surrounding crowd of ordinary pedestrians. When deciding how to act, pedestrians consider crowd distribution-dependent effects, like congestion and crowd aversion. Including such effects in the parameters of the game, makes it a mean-field type game. The equilibrium control is characterized, and special cases are discussed. Behavior in the model is studied by numerical simulations.

  • 48.
    Avril, Luc-Lao
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    ESG Integration in AP1 Systematic Equity Strategies2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Hållbart värdeskapande kan definieras som ett sätt att skaffa en mer hållbar portfölj, genom att investera i hållbara företag, som bidrar till att använda naturresurser, humankapital och finansiellt kapital mer ansvarsfullt än andra. Som allmän pensionsfond med de pågående diskussionerna om klimatförändringar gör det intressant att undersöka om integration av ESG-(miljöansvar, socialt ansvarstagande, bolagsstyrning) aspekter i investeringsbesluten kan bidra till att leverera en långsiktigt hög avkastning i linje med Första AP-fondens uppdrag. Dessutom är regelbaserade systematiska strategier (så kallade faktor strategier) av stort intresse för Första AP fonden. Hållbart värdeskapande skulle kunna förbättra dessa strategier genom att tillföra mer robust information än den som vanligtvis finns i de mest bolagens balansräkningar. Därför är det naturligt att undersöka effekterna av integrering av ESG i mest vanliga systematiska aktie strategierna. Genom att lösa ett optimeringsproblem får vi portföljer som maximerar både ESG och traditionella riskfaktorer. Analysen har visat att efter ESG integreringen, förlorade faktorportföljerna delvis sina egenskaper. Det går att konstatera att Quality factor portfölj är den bästa kandidaten för ESG integrering.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 49.
    Axelsson, Rebecca
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Källsbo, Rebecca
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Analys av variabler som påverkar lönsamheten i gymbranschen med multipel linjär regression2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta examensarbete, inom matematisk statistik och industriell ekonomi, undersökte lönsamheten i gymbranschen i Sverige. Studien genomfördes på ett tiotal gymaktörer där data främst baserades på företagens årsredovisningar från 2009 till 2014. Vid beräkningar användes rörelsemarginalen som lönsamhetsmått. Undersökningen genomfördes med multipel linjär regression för att identifiera förklarande variabler som påverkar lönsamheten och dessa variablers faktiska påverkan. Resultatet från regressionsanalysen diskuteras utifrån ekonomiska aspekter. Arbetet bistår med strategiska slutsatser som bidrar till utformningen och utvecklingen av en affärsmodell till såväl nya som befintliga gymaktörer som strävar efter att maximera lönsamheten. Arbetet kan även användas som ett verktyg för att utveckla en strategi för hur företag ska förhålla sig till marknaden. Det inkluderar en analys av konkurrenskrafter och omvärldsfaktorer som kan påverka företag i branschen. Även riskfaktorer och tillväxtmöjligheter diskuteras med hänsyn till hur företag kan finansiera verksamheten. Slutsatsen utifrån regressionsanalysen är att det framförallt är faktorer som påverkar företagets intäkter och kostnader som påverkar lönsamheten. Dessutom diskuteras kvalitativa faktorers påverkan på lönsamheten.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 50.
    Back, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Keith, William
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Bayesian Neural Networks for Financial Asset Forecasting2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Neurala nätverk är kraftfulla verktyg för att modellera komplexa icke-linjära avbildningar, men de lider ofta av överanpassning och tillhandahåller inga mått på osäkerhet i deras prediktioner. Bayesianska tekniker har föreslagits för att råda bot på dessa problem, eftersom att de både har en regulariserande effekt, samt har ett inneboende mått på osäkerhet genom den prediktiva posteriora fördelningen. Genom att kvantifiera prediktiv osäkerhet försöker vi förbättra en systematisk tradingstrategi genom att skala modellens positioner med den skattade osäkerheten. Exakt Bayesiansk inferens är oftast omöjligt, och approximativa metoder måste användas. För detta ändamål jämför detta examensarbete dropout, variational inference och Markov chain Monte Carlo. Resultaten indikerar att både dropout och variational inference är kraftfulla regulariseringstekniker, men att deras prediktiva osäkerheter inte kan användas för att förbättra en systematisk tradingstrategi. Markov chain Monte Carlo ger en kraftfull regulariserande effekt, samt lovande skattningar av osäkerhet som kan användas för att förbättra en systematisk tradingstrategi. Dock lider Markov chain Monte Carlo av en enorm beräkningsmässig komplexitet i ett så högdimensionellt problem som neurala nätverk.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
1234567 1 - 50 av 643
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf