kth.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1019
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Abdullah Mohamad, Ormia
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Westin, Anna
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Pricing and Modeling Heavy Tailed Reinsurance Treaties - A Pricing Application to Risk XL Contracts2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Att uppskatta risken för en skada ska inträffa för försäkringstagarna är svår uppgift i försäkringsbranschen. Det är en ännu svårare uppgift är att prissätta risken för återförsäkringsbolag som försäkrar direktförsäkrarna. Den försäkringen som köps av direkförsäkrarna, cedenten, från återförsäkrarna kallas treaty återförsäkring. Denna typ av återförsäkring är den som behandlas i denna avhandlig. En vanlig risk att prisätta är brandrisken för kommunala och industriella byggnader, vilket är risken som prissätts i denna avhandlnig. Denna avhandling utvärderar Länsförsäkringar AB's nuvarande prissättning som beräknar riskpremien för Risk XL kontrakt.Målet med denna avhandling är att hitta förbättringsområden för långsvansad affär. Riskpremien kan beräknas med hjälp av tre vanliga typer av prissättningsmodeller, experience rating, exposure rating och frequency-severity raring. Denna tes fokuserar endast på frequency-severity rating, vilket är en modell som antar att frekevensen av skador och storleken av de är oberoende, de delas därmed upp de i separata modeller. Detta är en väldigt vanlig modell som används vid prissättning av Risk XL kontrakt.Riskpremien beräknas med hjälp av skadedata från två försäkringsbolag, ett norskt och ett finskt försäkringsbolag.Det huvudsakliga fokuset i denna avhandling är att prissätta risken med hjälp av extremevärdesteori, huvudsakligen med hjälp av momentmetoden för att modellera frekvensen av skador och peaks over threshold metoden för att modellera storleken av de skadorna.För att kunna modellera den förväntade frekvensen av skador med hjälp av moment metoden så jämförs två fördelingar, Poissonfördelingen och den negativa binomialfördelningen. Det finns ett antal fördelningar som kan användas för att modellera storleken av skadorna. För att kunna avgöra vilken fördeling som är bäst att använda så har två olika Goodness of Fit test applicerats, Kolmogorov-Smirnov och Anderson-Darling testet.Peaks over threhsold modellen är en modell som kan användas med Paretofördelningen. Med hjälp av Hillestimatorn så beräknas en tröskel $u$ som regulerar paretokurvans uteseende. För att beräkna de resterande parametrarna i den generaliserade Paretofördelningen används maximum likliehood och minsta kvadratmetoden.

    Slutligen används bootstrap metoden för att skatta osäkerheten i risk premien som satts med hjälp av de skattade parametrarna. Utifrån den metoden så skapas percentiler som blir en riktlinje för vart risk premien bör ligga för de datasetten för att kunna anses vara rättvist prissatt.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 2.
    Aboud, Stephanie
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Predicting Customer Conversion using Supervised Machine Learning2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Tillväxten av e-handel har varit tydlig de senaste åren och för företag som Klarna, som erbjuder betalningslösningar, är det viktigare än någonsin förr att lägga stor fokus på kundernas köpupplevelse. Som hjälp använder allt fler företag maskininlärnings- metoder och verktyg för att prediktera och göra framtidsprognoser, något som gör dem konkurrenskraftiga på marknader. Syftet med detta examensarbete är att tillämpa övervakad maskininlärning för att prediktera kundkonvertering, med andra ord prediktera om en kund som påbörjat en shoppingsession kommer att slutföra beställningen. Syftet med projektet är även att avgöra vilken övervakad inlärningsalgoritm som presterar bäst vid predikteringen, med avseende på en uppsättning av valideringsmått. Den klassiska klassificeringsmetoden Logistisk Regression testades, så väl som maskininlärnings metoderna Stödvektormaskin, Random Forest och XGBoost. För att validera modellerna användes Precision, Recall, F1- och AUC-scores. Dessutom implementerades metoden SHapley Additive exPlanations för att företaget enklare ska förstå vikten av de olika variablerna och tolka de trädbaserade modellerna. Resultaten visade att det går att prediktera kundkonvertering med hjälp av maskininlärning. Alla modeller påvisade bra resultat och skillnaden i prestation var relativt liten. XGBoost presterade lite bättre än resterande modeller.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 3.
    Abrahamsson, Peter
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Ahlqvist, Niklas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Evaluation of Machine Learning Methods for Time Series Forecasting on E-commerce Data2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Inom efterfrågeprognoser, och specifikt inom området e-handel, innehåller den tillhandahållna informationen ofta oberäkneliga beteenden som är svåra att förklara. Detta motsäger vanliga antaganden inom tidsserier som används för de mer klassiska tillvägagångssätten. Ändå är klassiska och naiva metoder fortfarande vanliga. Maskininlärning skulle kunna användas för att lindra sådana problem. Detta examensarbete utvärderar fyra modeller tillsammans med det svenska fintechföretaget QLIRO AB. Mer specifikt en MLR-modell (Multiple Linear Regression), en klassisk Box-Jenkins-modell (SARIMAX), en XGBoost-modell och ett LSTM-nätverk (Long Short-Term Memory). Den tillhandahållna informationen består av aggregerade dagliga reservationer från e-handlare inom den nordiska marknaden från 2014. Viss dataförbehandling krävdes och en utjämnad version av datamängden skapades för jämförelse. Varje modell konstruerades enligt deras specifika krav men med liknande \textit{feature engineering}. Utvärderingen gjordes sedan på månadsnivå med en prognoshorisont på 30 dagar under 2021. Resultaten visar att både MLR och XGBoost ger de mest pålitliga resultaten tillsammans med fördelar som att vara lätta att använda. Efter dessa visar LSTM-nätverket de bästa resultaten för november och december på den ursprungliga datamängden men sämst totalt sett. Ändå visar den god prestanda på den utjämnade datamängden och var sedan jämförbar med de två första modellerna. SARIMAX var den sämst presterande av alla jämförda modeller och inte lika lätt att implementera.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 4.
    Abrahamsson, Ville
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Ekblom, Julia
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Sustainable Investments - The impact of the EU green taxonomy2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    De ökande klimatförändringarna och dess åtgärder är ett viktigt ämne i dagens samhälle. I skenet av detta, håller EU på att ta fram en taxonomi som ett verktyg för att klassificera hållbara ekonomiska aktiviteter med hoppet att öka medvetenheten och transparensen kring miljöpåverkan samt motivera investerare att investera hållbart. Syftet med denna studie är att undersöka om taxonomin är relevant för sitt syfte, samt om tillväxt i ett företags marknadsvärde kan relateras till hållbarhetsfaktorer, vilket skulle kunna motivera hållbara investeringar. Flertalet intervjuer genomfördes, tillsammans med skapandet av en matematisk modell. Slutsatserna från modellen var att det inte går att bestämma ett företags värdetillväxt med enbart hållbarhetsfaktorer, däremot såg resultaten från mer omfattande modeller mer lovande ut vad det gäller detta. Vidare var taxonomins inverkan svår att förutspå vid detta tillfälle, däremot var konsensus från majoriteten av de genomförda intervjuerna att den har potential att påverka hållbara investeringar i framtiden. Framtida forskning på taxonomin kan förse mer intressanta resultat eftersom att mer omfattande uppgifter kommer att finnas tillgängligt, och effekterna av taxonomin blir mer konkreta.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 5. Achdou, Yves
    et al.
    Dao, Manh Khang
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Ley, Olivier
    Tchou, Nicoletta
    Finite horizon mean field games on networks2020Ingår i: Calculus of Variations and Partial Differential Equations, ISSN 0944-2669, E-ISSN 1432-0835, Vol. 59, nr 5, artikel-id 157Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider finite horizon stochastic mean field games in which the state space is a network. They are described by a system coupling a backward in time Hamilton-Jacobi-Bellman equation and a forward in time Fokker-Planck equation. The value functionuis continuous and satisfies general Kirchhoff conditions at the vertices. The densitymof the distribution of states satisfies dual transmission conditions: in particular,mis generally discontinuous across the vertices, and the values ofmon each side of the vertices satisfy some compatibility conditions. The stress is put on the case when the Hamiltonian is Lipschitz continuous. Existence, uniqueness and regularity results are proven.

  • 6.
    Ackland, Marcus
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Wargentin, Robin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    How prices of condominiums vary with respect to distance from the city center in 20 major cities in Sweden2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna rapport kommer undersöka hur bostadsrättspriser varierar med avseende på avstånd från centrum i 20 större svenska städer. Med hjälp av regressionsanalys konstrueras tre mo-deller utifrån varje stad för att förutsäga priset på en bostadsrätt i staden med en given mängd variabler så som area, månadsavgift och avstånd till centrum. De tre modellerna beror på av-ståndsvariabeln på olika sätt; linjärt, exponentiellt samt exponentiellt med ett polynom av högre ordning i exponenten. Modellerna analyseras sedan statistiskt mellan städer för att ut-röna ifall det finns någon korrelation mellan prisfunktionen av avståndet och befolknings-mängd. Resultaten visar att priser avtar påtagligt då avståndet till centrum ökar i alla de ob-serverade städerna. Det existerar en signifikant korrelation mellan prisfunktionen med avse-ende på avståndet och befolkningsmängd, men relationen är inte tillräcklig för att ensamt för-klara skillnaderna mellan städerna.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    Marcus Ackland & Robin Wargentin kandidatexamensarbete inom teknisk fysik vid inst för matematik, matematisk statistik
  • 7.
    Adelstrand, Carl
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Gavefalk, Sofia
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    In times of regional geopolitical turmoil – Why do some equity funds performbetter than others?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I tider av geopolitiskt tumult – hur kommer det sig att vissa investeringsportföljer, aktiefonder, presterar bättre än andra? Är det ren tur, effekten av systematisk risk eller spelar faktorer så som investeringsstilar och förvaltningsförmåga en signifikant roll i en fonds avkastning?

    Eftersom finansiella marknader ofta reflekterar makromiljön, kan man urskilja att mycket av de föränderligheter östeuropeiska aktier upplevde förra året tycks härstamma från ett antal geopolitiska händelser; så som förra sommarens sammandrabbningar mellan turkisk polis och demonstranter till den aktuella krisen gällande Ryssland och Ukraina. Det säger sig självt att händelserna har påverkat avkastningen på bland annat aktieinvesteringar i regionen och således skapat en orolig miljö för investerare och fondförvaltare som investerar i Östeuropa.

    Denna uppsats ämnar utforska dessa makroekonomiska händelsers påverkan på marknaden och således fondförvaltarnas investeringsportföljer – fonder. Uppsatsen ämnar även bidra med aspekter för eventuella investeringsstrategier som är att föredra över andra under geopolitiskt oroliga omständigheter i syfte att minimera efterföljande risker.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 8.
    Ageling, Lisette
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Alm, Ture
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modeling and Optimization of the Early Baggage Storage at Stockholm Arlanda Airport Terminal 52022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna rapport skrevs i samarbete med Swedavia och syftar till att undersöka och optimera tiden innan avgång som utsorteringsfickorna bör öppna. Utsorteringsfickorna är det sista stadiet innan bagaget transporteras till planet. I dagsläget öppnar utsorteringsfickorna två timmar innan avgång. Om bagaget anländer mer än två timmar innan avgång så hamnar väskan i Early Baggage System (EBS). Där kommer väskan att stanna tills det är två timmar till avgång och sedan transporteras till den korresponderande utsorteringsfickan. Genom att minska tiden som bagaget spenderar i utsorteringsfickan skulle flygplatsen kunna utnyttja EBS:en mer effektivt och göra utsorteringsfickor mer tillgängliga för fler plan. 

    För att undersöka systemets resiliens så modellerades systemet för att sedan simuleras i Matlab. Parametrarna som användes för att simulera modellen estimerades ifrån ett data set som Swedavia tillhandahöll. Slutsatsen från simuleringen var att det är möjligt att använda EBS mer effektivt genom att minska tiden i utsorteringsfickorna. Man bör därmed undersöka vidare för att se effekterna på det resterande bagagehanteringssystemet.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 9.
    Agerberg, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Statistical Learning and Analysis on Homology-Based Features2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Stable rank har föreslagits som en sammanfattning på datanivå av resultatet av persistent homology, en metod inom topologisk dataanalys. I detta examensarbete utvecklar vi metoder inom statistisk analys och maskininlärning baserade på stable rank. Eftersom stable rank kan ses som en avbildning i ett Hilbertrum kan en kärna konstrueras från inre produkten i detta rum. Först undersöker vi denna kärnas egenskaper när den används inom ramen för maskininlärningsmetoder som stödvektormaskin (SVM). Därefter, med grund i teorin för inbäddning av sannolikhetsfördelningar i reproducing kernel Hilbertrum, undersöker vi hur kärnan kan användas för att utveckla ett test för statistisk hypotesprövning. Slutligen, som ett alternativ till metoder baserade på kärnor, utvecklas en avbildning i ett euklidiskt rum med optimerbara parametrar, som kan användas som ett ingångslager i ett neuralt nätverk. Metoderna utvärderas först på syntetisk data. Vidare utförs ett statistiskt test på OASIS, ett öppet dataset inom neuroradiologi. Slutligen utvärderas metoderna på klassificering av grafer, baserat på ett dataset insamlat från Reddit.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 10.
    Agram, Nacira
    et al.
    Linnaeus Univ LNU, Dept Math, Växjö, Sweden..
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    On a class of reflected backward stochastic Volterra integral equations and related time-inconsistent optimal stopping problems2021Ingår i: Systems & control letters (Print), ISSN 0167-6911, E-ISSN 1872-7956, Vol. 155, s. 104989-, artikel-id 104989Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We introduce a class of one-dimensional continuous reflected backward stochastic Volterra integral equations driven by Brownian motion, where the reflection keeps the solution above a given stochastic process (lower obstacle). We prove existence and uniqueness by a fixed point argument and derive a comparison result. Moreover, we show how the solution of our problem is related to a time-inconsistent optimal stopping problem and derive an optimal strategy.

  • 11.
    Agram, Nacira
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Pucci, Giulia
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Øksendal, Bernt
    Impulse Control of Conditional McKean–Vlasov Jump Diffusions2024Ingår i: Journal of Optimization Theory and Applications, ISSN 0022-3239, E-ISSN 1573-2878, Vol. 200, nr 3, s. 1100-1130Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper, we consider impulse control problems involving conditional McKean–Vlasov jump diffusions, with the common noise coming from the σ-algebra generated by the first components of a Brownian motion and an independent compensated Poisson random measure. We first study the well-posedness of the conditional McKean–Vlasov stochastic differential equations (SDEs) with jumps. Then, we prove the associated Fokker–Planck stochastic partial differential equation (SPDE) with jumps. Next, we establish a verification theorem for impulse control problems involving conditional McKean–Vlasov jump diffusions. We obtain a Markovian system by combining the state equation with the associated Fokker–Planck SPDE for the conditional law of the state. Then we derive sufficient variational inequalities for a function to be the value function of the impulse control problem, and for an impulse control to be the optimal control. We illustrate our results by applying them to the study of an optimal stream of dividends under transaction costs. We obtain the solution explicitly by finding a function and an associated impulse control, which satisfy the verification theorem.

  • 12.
    Agram, Nacira
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Øksendal, Bernt
    Department of Mathematics, University of Oslo, Norway.
    Optimal stopping of conditional McKean–Vlasov jump diffusions2024Ingår i: Systems & control letters (Print), ISSN 0167-6911, E-ISSN 1872-7956, Vol. 188, artikel-id 105815Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The purpose of this paper is to study the optimal stopping problem of conditional McKean–Vlasov (mean-field) stochastic differential equations with jumps (conditional McKean–Vlasov jump diffusions, for short). We obtain sufficient variational inequalities for a function to be the value function of such a problem and for a stopping time to be optimal.

    The key is that we combine the conditional McKean–Vlasov equation with the associated stochastic Fokker–Planck partial integro-differential equation for the conditional law of the state. This leads to a Markovian system which can be handled by using a version of a Dynkin formula.

    Our verification result is illustrated by finding the optimal time to sell in a market with common noise and jumps.

  • 13.
    Agram, Nacira
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Øksendal, Bernt
    Department of Mathematics, University of Oslo, Oslo, Norway.
    Stochastic Fokker-Planck equations for conditional McKean-Vlasov jump diffusions and applications to optimal control2023Ingår i: SIAM Journal of Control and Optimization, ISSN 0363-0129, E-ISSN 1095-7138, Vol. 61, nr 3, s. 1472-1493Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The purpose of this paper is to study optimal control of conditional McKean-Vlasov (mean-field) stochastic differential equations with jumps (conditional McKean-Vlasov jump diffu-sions, for short). To this end, we first prove a stochastic Fokker-Planck equation for the conditional law of the solution of such equations. Combining this equation with the original state equation, we obtain a Markovian system for the state and its conditional law. Furthermore, we apply this to formulate a Hamilton-Jacobi-Bellman equation for the optimal control of conditional McKean-Vlasov jump diffusions. Then we study the situation when the law is absolutely continuous with respect to Lebesgue measure. In that case the Fokker-Planck equation reduces to a stochastic par-tial differential equation for the Radon-Nikodym derivative of the conditional law. Finally we apply these results to solve explicitly the linear-quadratic optimal control problem of conditional stochastic McKean-Vlasov jump diffusions, and optimal consumption from a cash flow.

  • 14.
    Agram, Nacira
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Øksendal, Bernt
    Department of Mathematics, University of Oslo, Oslo, Norway.
    The Donsker delta function and local time for McKean–Vlasov processes and applications2023Ingår i: Stochastics: An International Journal of Probablitiy and Stochastic Processes, ISSN 1744-2508, E-ISSN 1744-2516, s. 1-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The purpose of this paper is to establish a stochastic differential equation for the Donsker delta measure of the solution of a McKean–Vlasov (mean-field) stochastic differential equation. If the Donsker delta measure is absolutely continuous with respect to Lebesgue measure, then its Radon–Nikodym derivative is called the Donsker delta function. In that case it can be proved that the local time of such a process is simply the integral with respect to time of the Donsker delta function. Therefore we also get an equation for the local time of such a process. For some particular McKean–Vlasov processes, we find explicit expressions for their Donsker delta functions and hence for their local times. 

  • 15.
    Ahlberg, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Application of the Ordered Lorenz Curve in the Analysis of a Non-Life Insurance Portfolio2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    För dagens försäkringsanalytiker finns det en uppsjö av matematiska metoder och mått att tadel av för att utvärdera bolagens produktportföljer. För att beskriva och fundamentalt förstå hur en försäkringsportföljs premier och förlusters fördelar sig över försäkringstagare, finns ett välkänt matematiskt verktyg, utvecklat av Max O. Lorenz i början av 1900-talet, Lorenzkurvan. Ursprungligen var den framtagen för att studera, i ett makro ekonomiskt perspektiv, en stats eller en populations inkomstfördelning. Det vill säga hur jämlikt ett samhälle ansågs vara. Baserat på den grundläggande teorin bakom Lorenzkurvan och arbetet bakom den matematiska skriften av Edward W. Frees, Glenn Meyers and A. David Cummings, [5], etableras en länk mellan Lorenzkurvan och en försäkringsportföljs inkomst och utgiftsfördelningar. Detta i avsikt att identifiera lönsammare block och hitta försäkringar vars underliggande karaktärer indikerar högre risker.

    Med hjälp av klassisk regression kan försäkringarna värderas efter deras potentiella förlust, premie och förlust fördelningen sorteras efter en relativ förlust, för att ta fram en rankad Lorenzkurva. Detta för att koppla den underliggande informationen från försäkringstagaren till dess relativa finansiella prestation. Att hitta segment i portföljen som visar potentiellt större lönsamhet och lägre risk är något en analytiker ständigt bör eftersträva för att hålla jämna steg med konkurrensen på marknaden och utöka sin portfölj med en strategi som bygger på väl underliggande teori.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 16.
    Ahlgren, Marcus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Claims Reserving using Gradient Boosting and Generalized Linear Models2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En av de centrala verksamheterna ett försäkringsbolag arbetar med handlar om att uppskatta skadekostnader för att kunna ersätta försäkringstagarna. Denna procedur kallas reservsättning och utförs av aktuarier med hjälp av statistiska metoder. Under de senaste årtiondena har statistiska inlärningsmetoder blivit mer och mer populära tack vare deras förmåga att hitta komplexa mönster i alla typer av data. Dock har intresset för dessa varit relativt lågt inom försäkringsbranschen till förmån för mer traditionella försäkringsmatematiska metoder. I den här masteruppsatsen undersöker vi förmågan att reservsätta med metoden \textit{gradient boosting}, en icke-parametrisk statistisk inlärningsmetod som har visat sig fungera mycket väl inom en rad andra områden vilket har gjort metoden mycket populär. Vi jämför denna metod med generaliserade linjära modeller(GLM) som är en av de vanliga metoderna vid reservsättning. Vi jämför modellerna med hjälp av ett dataset tillhandahålls av Länsförsäkringar AB. Modellerna implementerades med R. 80\% av detta dataset används för att träna modellerna och resterande 20\% används för att evaluera modellernas prediktionsförmåga på okänd data. Resultaten visar att GLM har ett lägre prediktionsfel. Gradient boosting kräver att ett antal hyperparametrar justeras manuellt för att få en välfungerande modell medan GLM inte kräver lika mycket korrigeringar varför den är mer praktiskt lämpad. Fördelen med att kunna modellerna komplexa förhållanden i data utnyttjas inte till fullo i denna uppsats då vi endast arbetar med sex prediktionsvariabler. Det är sannolikt att gradient boosting skulle ge bättre resultat med mer komplicerade datastrukturer.​

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 17.
    Ahlgren, Markus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Internal Market Risk Modelling for Power Trading Companies2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I samband med finanskrisen 2008 har riskmedvetenheten ökat i den finansiella sektorn. Företag regleras mot riskexponering av föreskrifter som drivs av Baselkommittén, de utformar tillsynsstandarder och riktlinjer samt rekommenderar åtgärder av bästa praxis. I dessa föreskrifter regleras företag av kapitalbaskrav mot marknadsrisker.

    I det här examensarbetet beskrivs processen för att ta fram en intern riskmodell, enligt "Capital Requirements Regulation"(CRR) respektive Fundamental Review of the Trading Book"(FRTB), för att beräkna de lagstadgade kapitalkraven mot marknadsrisker. Kapitalbaskraven enligt regelverken jämförs för att förstå hur det föreslagna bytet till en expected shortfall (ES) baserad modell i FRTB kommer att påverka kapitalbaskraven. I alla beräkningar anv änds data från ett elhandelsföretag för att göra resultaten mer intressanta och verklighetsanpassade. I resultatdelen, vid jämförelse av riskkapitalkraven enligt CRR och FRTB för en energiportfölj med endast linjära tillgångar kan det ses att riskkapitalet blir högre med en value-at-risk (VaR) baserad modell. Den viktigaste upptäckten med detta är att skillnaden i riskkapitalkraven inte främst beror på de olika riskmåtten utan snarare de olika metoderna för att beräkna riskkapitalet enligt CRR och FRTB.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 18.
    Ahlin, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Internal model for spread risk under Solvency II2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I maj 2009 beslutade Europeiska kommissionen om nya bestämmelser gällande solvens bland försäkringsföretag, Solvens II-direktivet. Direktivet syftar till att stärka sambandet mellan kravet på solvens och risker för försäkringsföretag. Direktivet består delvis av en marknadsriskmodul där spread risk är en underkategori.

    I detta arbete implementeras en modell för spread risk. Modellen är en utökad version av Jarrow, Lando och Turnbull modell (A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads, 1997), föreslagen av Dubrana (A Stochastic Model for Credit Spreads under a Risk-Neutral Framework through the use of an Extended Version of the Jarrow, Lando and Turnbull Model, 2011). Implementeringen innefattar kalibrering av en stokastisk riskdrivare samt simulering av en obligationsportföljs avkastning där övergångar mellan kreditbetyg och inställda betalningar är tillåtna.

    Modellen kommer att göras med kraven i Solvens II-direktivet i åtanke. Slutligen kommer resultatet att jämföras med Solvens II standardformel för delmodulen för spread risk.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 19.
    Ahlqvist, Sigge
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Arriaza-Hult, Matteus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    How to measure the degree of PIT-ness in a credit rating system for a low default portfolio?2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    För att uppfylla Basel regelverken behöver banker beräkna två sannolikheter för fallissemang (PD): point-in-time (PIT) och through-the-cycle (TTC). Målet är att förklara fluktuationer i betygssystemet, som förväntas påverkas av systematiska och idiosynkratiska faktorer. Att på ett objektivt sätt kunna avgöra om betygssystemet tar hänsyn till affärscykeln - dvs de systematiska faktorerna - när man tilldelar en kredittagare ett kreditbetyg är användbart för att utvärdera PD-modeller. Detta är också nödvändigt för att banker ska få använda sina egna riskparametrar och modeller istället för standardiserade modeller, vilket är önskvärt för de flesta banker eftersom det kan sänka kapitalkraven.

    Denna avhandling föreslår ett nytt mått för att mäta graden av PIT-ness. Detta mått syftar till att vara särskilt användbart när man utvärderar en kreditportfölj med få fallissemang. Det föreslagna måttet är byggt på en Markov tillämpning på kreditbetygssystemet. För att hitta ett lämpligt mått för en kreditportfölj med få fallissemang, tar det föreslagna måttet hänsyn till kreditbetygsmigrationer, säsongskomponenten i affärscykeln och tidsserieanalys. En analys utfördes mellan två olika kreditportföljer för att tolka resultaten.

    Resultaten visade att graden av PIT-ness var lägre i en kreditportfölj med få fallissemang jämfört med en testportfölj som uppvisade en större mängd kreditbetygsmigrationer med en större magnitud. Vikten av att beakta relevanta makroekonomiska variabler för att representera affärscykeln nämndes bland de viktigaste faktorerna att beakta för att få tillförlitliga resultat givet det föreslagna måttet.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 20.
    Ahmadi-Djam, Adrian
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Belfrage Nordström, Sean
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Forecasting Non-Maturing Liabilities2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Med ständigt ökande krav på finansiella institutioner måste de noga övervaka sin likviditetsrisk. Detta examensarbete fokuserar på att analysera lämpligheten av tidsseriemodeller för prognoser inlåningsvolymer med hjälp av data från en ej namngiven finansiell institution. Holt-Winters, Stochastic Factor, ARIMA och ARIMAX modellerna används, där den senare uppvisar bäst resultat. ARIMAX modellen är lämplig för prognoser av inlåningsvolymer på en 3-6 månaders tidshorisont där hänsyn till säsongseffekter tagits genom månatliga dummyvariabler. Förklaringsvariabler såsom marknadsvolatilitet och räntor förbättrar modellens prognosticeringsprecision men ökar samtidigt komplexiteten på grund av de simuleringar som krävs.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 21.
    Ahmed, Ilyas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Importance Sampling for Least-Square Monte Carlo Methods2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Prissättning av amerikanska optioner är utmanande på grund av att man har rätten att lösa in optionen innan och fram till löptidens slut. Det betingade väntevärdet i Snell envelopet, känd som fortsättningsvärdet approximeras med basfunktioner i Least-Square Monte Carlo-algoritmen som ger robust uppskattning av optionspriset. Genom att byta mått i den underliggande geometriska Browniska rörelsen med Importance Sampling så kan variansen av optionspriset minskas med upp till 9 gånger. Att hitta den optimala skattningen som ger en minimal varians av optionspriset kräver en noggrann omtanke om referenspriset utan att skattningen blir för skev. I detta arbete används en stokastisk algoritm för att hitta den optimala driften som minimerar det andra momentet i uttrycket av variansen efter måttbyte. Användningen av Importance Sampling har visat sig ge en signifikant minskning av varians jämfört med den vanliga Least-Square Monte Carlometoden. Däremot kan importance sampling vara ett bättre alternativ för mer komplexa instrument där man har rätten at lösa in instrumentet fram till löptidens slut.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 22.
    Aho, Yousef
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Persson, Johannes
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Factors Affecting the Conversion Rate in the Flight Comparison Industry: A Logistic Regression Approach2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Med hjälp av logistisk regression ämnar vi att ta fram en modell som beskriver vilka faktorer som påverkar användarbeteendet på prisjämförelsesajten flygresor.se. Faktorerna som analyserades var antalet vuxna, antalet barn, antalet mellanlandningar på utgående resa, antalet mellanlandningar på ingående resa, antalet dagar mellan sökdatum och avresedatum och antalet sökresultat som visas för användaren. Datat som användes var taget från Flygresor under en veckas tid, och bestod av resor till och från Sverige, gjorda inom Europa men inte till nordiska länder, med mer än sex dagar till avresedatum. För att hitta de variabler som förklarar användarbeteendet mest, användes olika urvalsmetoder och hypotesprövningar samt olika evalueringsmetoder som residualanalys. Resultatet visade att variabeln antalet barn inte hade någon signifikant påverkan på konverteringsgraden, medan resterande faktorer hade en hög påverkan. Den slutgiltiga modellen har en hög förmåga att förutse användarens sannolikhet att välja en specifik flygresa.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 23.
    Alam, Amit
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Inas, Yakub
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Analys av reporäntans påverkan på prissättningen av bostäder: Slår reporänteförändringar lika mycket på bostäder av olika storlek?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Syftet med denna studie är att undersöka huruvida reporänteförändringar har diverse påverkan på bostäder av olika storlek, med fokus på ett antal områden i Stockholm. Efter utförda regressionsanalyser samt hypotesprövningar har det kunnat konstateras att reporäntans påverkan på bostadspriser skiljer sig åt för olika bostadsstorlekar. Bostadsmarknaden präglas idag av stora förändringar och reporäntan är på en historisk lågpunkt, -0.25%. Det spekuleras kring hur Riksbankens styrränta faktiskt påverkar priserna på bostadsmarknaden och om denna påverkar olika stora bostäder i olika stor grad. Sålda lägenheter mellan åren 2005-2015 har analyserats där hänsyn har tagits till reporäntan. Analysens fokus har varit på reporäntans betydelse samt om denna betydelse varierar för olika stora bostäder. Viktiga parametrar kring pris av bostadsrätter har använts i modellen som konstruerats.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 24.
    Alam, Azmain
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Norrström, Gustav
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Profitability of Technical Trading Strategies in the Swedish Equity Market2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna studie syftar till att se om det är möjligt att generera överavkastning på densvenska aktiemarknaden genom att använda tre olika handelsstrategier baserade påtekniska indikatorer. Eftersom indikatorerna endast baseras på historiska prisdataantar studien svag marknadseffektivitet enligt den effektiva marknadshypotesen.Studien genomförs med hjälp av dagliga priser för OMX Stockholm PI och STOXX 600Europe från perioden 1 januari 2010 till 31 december 2019. Positionerna i studien hartagits i OMX Stockholm PI medan STOXX 600 Europe har använts för att representeramarknadsportföljen . Överavkastning har definierats som Jensens α i en Fama French trefaktormodell med Carhart-­utvidgning. Perioden som används i studien har präglatsav stigande priser (en bull market) som kan ha påverkat resultatet. Dessutom skulleen högre frekvens av ombalansering av Fama ­French och Carhart-­modellen ocksåkunna öka kvaliteten på resultaten. Resultaten visar att alla tre strategier har genereratonormal avkastning under perioden.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 25.
    Alenlov, Johan
    et al.
    Uppsala Univ, Dept Informat Technol, S-75236 Uppsala, Sweden..
    Olsson, Jimmy
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Particle-Based Adaptive-Lag Online Marginal Smoothing in General State-Space Models2019Ingår i: IEEE Transactions on Signal Processing, ISSN 1053-587X, E-ISSN 1941-0476, Vol. 67, nr 21, s. 5571-5582Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We present a novel algorithm, an adaptive-lag smoother, approximating efficiently, in an online fashion, sequences of expectations under the marginal smoothing distributions in general state-space models. The algorithm evolves recursively a bank of estimators, one for each marginal, in resemblance with the so-called particle-based, rapid incremental smoother (PaRIS). Each estimator is propagated until a stopping criterion, measuring the fluctuations of the estimates, is met. The presented algorithm is furnished with theoretical results describing its asymptotic limit and memory usage.

  • 26. Alger, Ingela
    et al.
    Weibull, Jörgen W.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik. Toulouse Sch Econ, France.
    Evolution and Kantian morality2016Ingår i: Games and Economic Behavior, ISSN 0899-8256, E-ISSN 1090-2473, Vol. 98, s. 56-67Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    What kind of preferences should one expect evolution to favor? We propose a definition of evolutionary stability of preferences in interactions in groups of arbitrary finite size. Groups are formed under random matching that may be assortative. Individuals' preferences are their private information. The set of potential preferences are all those that can be represented by continuous functions. We show that a certain class of such preferences, that combine self-interest with morality of a Kantian flavor, are evolutionarily stable, and that preferences resulting in other behaviors are evolutionarily unstable. We also establish a connection between evolutionary stability of preferences and a generalized version of Maynard Smith's and Price's (1973) notion of evolutionary stability of strategies.

  • 27.
    Ali, Dana
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Kap, Goran
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Statistical Analysis of Computer Network Security2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    In this thesis it isshown how to measure the annual loss expectancy of computer networks due to therisk of cyber attacks. With the development of metrics for measuring theexploitation difficulty of identified software vulnerabilities, it is possibleto make a measurement of the annual loss expectancy for computer networks usingBayesian networks. To enable the computations, computer net-work vulnerabilitydata in the form of vulnerability model descriptions, vulnerable dataconnectivity relations and intrusion detection system measurements aretransformed into vector based numerical form. This data is then used to generatea probabilistic attack graph which is a Bayesian network of an attack graph.The probabilistic attack graph forms the basis for computing the annualizedloss expectancy of a computer network. Further, it is shown how to compute anoptimized order of vulnerability patching to mitigate the annual lossexpectancy. An example of computation of the annual loss expectancy is providedfor a small invented example network

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 28.
    Alic, Almedina
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Emilsson, Caroline
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Att modellera utfallen i en fotbollsmatch: med multinomial respektive ordinal logistisk regression2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I detta arbete undersöks hur bra prediktionsförmåga som uppnås då multinomial och ordinal logistisk regression tillämpas för att modellera respektive utfall 1X2 i fotbollsmatcher. De två modellerna har använts i jämförande syfte, där den multinomiala logistiska modellen behandlar utfallen som nominala och den ordinala behandlar dem som ordnade, 1 > X > 2. Matchens utfall påverkas av kvantitativa förklaringsvariabler, baserade på data från Premier League 2015/206, som beskriver lagens form och prestation.

    Prediktionsmåttet för den multinomiala modellen är 53.4 % och för den ordinala modellen är den 43.8 %. Vidare har de flesta förklaringsvariabler låga och oväntade effekter. Slutsatsen är att modellering med enbart historisk data är en bra grund, men lämnar utrymme åt förbättring. I framtida undersökningar rekommenderas att utöka antal observationer, använda testdata som skiljer sig från utgångsdatan samt att undersöka om målskillnad som responsvariabel genererar ett bättre prediktionsmått. 

    Den matematiska undersökningen kompletteras med en industriell ekonomisk tillämpning i form av en branschanalys med Porters femkraftsmodell, samt förslag på etableringsstrategier med fokus på marknadsföring för nya aktörer. På grund av det svenska spelmonopolet begränsas konkurrensen av inhemska aktörer, men de utländska nätaktörerna ökar sina marknadsandelar. En ny nätaktör måste således använda digitala distributionskanaler för att nå den svenska spelmarknaden. De svenska spelkonsumenterna är priskänsliga, varför en transaktionsmarknadsföring med fokus på 4P, framför allt pris, är att föredra gentemot dessa. 

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 29.
    Al-Khalaf, Adnan
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Gustafsson, Steve Oskar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Valuing Patents with Linear Regression: Identifying value indicators and using a linear regression model to value  patents2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    This thesis consist of two parts. The first part of the thesis will conduct a multiple regression on a data-set obtained from the Ocean Tomo’s auction results between 2006 to 2008 with the purpose to identify key value indicators and investigate to what extent it is possible to predict the value of a patent. The final regression model consist of the following covariates Average number of citings per year, share of active family members, age of the patent, average invested USD per year, and nine CPC’s as dummy variables. The second part of the thesis will investigate why it is difficult to value a patent and the different factors and changes that have contributed to a growing importance of patent valuation by applying theories from knowledge-based economy and industrial change. This is done by conducting a literature review and interviews.

    The results of this thesis states that it is only possible to construct a model that has an explanation degree of 50.21%. The complexity of a patents value derives from uncertainties about future context of the patent and non-quantifiable parameters of the patent. Furthermore we find evidence of a shift from tangible assets to intangible assets in industrial nations which motivates the growing importance of patent valuation.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 30.
    Alm, Jonas
    et al.
    Chalmers.
    Lindskog, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Foreign-currency interest-rate swaps in asset-liability management for insurers2013Ingår i: European Actuarial Journal, ISSN 2190-9733, E-ISSN 2190-9741, Vol. 3, nr 1, s. 133-158Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider an insurer with purely domestic business whose liabilities towards its policy holders have long durations. The relative shortage of domestic government bonds with long maturities makes the insurer’s net asset value sensitive to fluctuations in the zero rates used for liability valuation. Therefore, in order to increase the duration of the insurer’s assets, it is common practice for insurers to take a position as the fixed-rate receiver in an interest-rate swap. We assume that this is not possible in the domestic currency but in a foreign currency supporting a larger market of interest-rate swaps. Monthly data over 16 years are used as the basis for investigating the risks to the future net asset value of the insurer from using foreign-currency interest-rate swaps as a proxy for domestic ones in asset–liability management. We find that although a suitable position in swaps may reduce the standard deviation of the future net asset value it may significantly increase the exposure to tail risk that has a substantial effect on the estimation of the solvency capital requirements.

  • 31.
    Almerström Przybyl, Simon
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A Trade-based Inference Algorithm for Counterfactual Performance Estimation2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En metodik för att öka andelen lyckade inkassoärenden genom att para ihop telefonhandläggare med optimala gäldenärer utvecklas. Denna metodik, kallad handels-algoritmen, består av följande steg. Handelsalgoritmen identifierar först grupper av gäldenärer för vilka agenters prestationsförmåga varierar. Utifrån dessa skillnader i prestationsförmåga är agenter placerade i kluster. En optimal samtalsallokering för klustren bestäms sedan. Två metoder för att estimera en optimal samtalsallokerings prestanda föreslås. Dessa metoder kombineras med Monte Carlo-korsvalidering och en alternativ tidskonsistent valideringsteknik. Signifikanstester tillämpas på resultaten och effektstorleken estimeras.

    Handelsalgoritmen tillämpas på data från kredithanteringsföretaget Intrum och visas förbättra prestanda.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 32.
    Almgren, Andreas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Using Multiple Linear Regression to Estimate Customer Profitability in Consumer Credits2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I samarbete med ett konsumentkreditbolag baserat i Stockholm undersöker detta kandidatexamensarbete om kundlönsamhet inom marknaden för konsumentkrediter kan förutsägas med hjälp av multipel linjär regression. Data består av information som insamlades innan den initiala kreditförfrågningen accepterades, och av kontoaktivitet under kundens nio första månader. Vidare undersöks om resultatet kan användas i en lönsamhetsanalys och som en metod för att minska snedvridet urval. 

    Resultatet visar att ett antal kovariat uttrycker en lovande korrelation med kundlönsamheten. Dessvärre är felen från förutsägelserna stora och därför ineffektiva gällande estimering av individuella kunder. Fortsättningsvis kan det identifieras viss reduktion av snedvridet urval som en följd av minskad informationsasymmetri mellan kunderna och företaget, men vidare undersökning uppmuntras. Avslutningsvis diskuteras ett antal förbättringsmöjligheter, framför allt gällande val av regressionsalgoritm.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 33.
    Almgren, Lars
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Evaluation of HYDRA - A risk model for hydropower plants2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Vattenfall Vattenkraft AB har fler än 50 storskaliga vattenkraftverk. I dessa finns det totalt över 130 stycken aggregat som omvandlar energi. För att minimera risken för stora avbrott är planeringen av förnyelser av dessa aggregat viktigt. 2003 började Vattenfall Vattenkraft AB använa en egenutvecklad riskmodell för att lättare kunna jämföra riskerna mellan kraftverken. Sedan dess har man använt modellen utan större förbättringar och validering.

    Syftet med detta examensarbete är att utvärdera och analysera hur väl riskmodellen fungerar och har fungerat. Studien är uppdela i fem sektioner där analyser görs på indata till modellen, oönskade händelser som används i modellen, sannolikheter som används i modellen, riskprognoser från modellen och slutligen trender för perioden då modellen använts.

    Baserat på resultaten från denna studie är slutsatsen att om riskmodellen ska fortsätta användas i framtiden behöver man göra förbättringar för att få fram mer precisa resultat. Från resultaten står det även klart att det låga antalet oönskade händelser i kraftverken påverkar de statistiska modeller som används för analysera riskmodellen.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 34.
    Alpsten, Erik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modeling News Data Flows using Multivariate Hawkes Processes2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta examensarbete presenterar en multivariat hawkesprocess som modell för flöden av nyhetsdata. Den givna datan delas upp i klasser baserat på nyheternas ämnen och sentimentnivåer. På sådant sätt ges att varje klass innehåller en mer homogen typ av datapunkter. Ankomsttiden för nyheterna inom varje klass relateras till ett unikt element i den multivariata hawkesprocessen. Givet denna modell ges det massiva och komplexa informationsflödet en mer kompakt representation som beskriver kopplingarna mellan nyhetsgrupperna och som kan användas för att bättre predicera det framtida flödet av nyheter, vilket är av intresse inom områden som säkerhet och finans. Arbetet fokuserar framförallt på de olika storleksordningar som används vid diskretisering av tidsskalan, samt de skillnader i resultat som dessa implicerar. Studien använder aggregerad nyhetsdata från RavenPack och implementationen skrevs i Python med hjälp av TensorFlow.

    För testerna med större tidsskalor och dataset som innehåller större mängd observationer ger resultaten att hawkesmodellerna anpassas bättre till träningsdata än de enklare poissonmodellerna. Dock tenderar poissonmodellerna ge bättre prestanda när modellerna som tränats på historiska data sedan testas på efterföljande nyhetsdataflöden. Dessutom fås att kopplingarna mellan nyhetsklasserna varierar avsevärt beroende på underliggande dataset. Resultaten tyder på att bristen på observationer i vissa nyhetsgrupper leder till överpassning i träningen av hawkesmodellerna och att modellen bör utvidgas för att bättre ta hänsyn till de fenomen i nyhetsdataflödet som är deterministiska och periodiska.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 35.
    Alpsten, Gustav
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Samanci, Sercan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Portfolio Protection Strategies: A study on the protective put and its extensions2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Hantering av volatilitet i finansiella marknader har under de senaste decennierna visat sig vara nödvändigt för investerare, framför allt i samband med krascher och långdragna nedgångar i de globala aktiemarknaderna. Detta har gett upphov till en likvid derivatmarknad i form av optioner samt väckte intresse för forskning i området. Tidigare studier har i synnerhet undersökt effektiviteten i den välkända protective put-strategin som kombinerar en lång position i underliggande aktie med en put-option. Resultaten är ofta inte tilltalande och visar få fördelar med strategin, där dess höga kostnader lyfts upp som ett stort problem. Således väcks frågan om protective put-strategin kan förbättras eller om det möjligtvis finns några kostnadseffektiva alternativ med relativt bättre säkerhet mot eventuella nedgångar i underliggande. Denna studie utvidgar tidigare forskning i området genom att undersöka förbättringsmöjligheter för och alternativ till protective put-strategin. Särskilt studeras tre olika put spread-strategier och en collar-strategi, samt en modifierad version av protective put som ämnar att minska på vägberoendet i en löpande optionsstrategi.

     

    Resultatet från denna studie pekar på att ingen optionsbaserad strategi är universellt bäst. Generellt sett ger en avyttring av delar av aktieinnehavet ett mer effektivt skydd, men vi visar att det finns situationer då en collar-strategi som köper 5 % OTM put-optioner och säljer 5 % OTMcall-optioner har en attraktiv risk-justerad profil och säkerhet mot nedgångar. Vi visar vidare att protective put-strategin blir mer effektiv, både i termer av en risk-justerad avkastning och som säkerhet mot svansrisker, för längre förfallodatum på optionerna.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 36.
    Amaya Scott, Jakob
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Skålberg, Amanda
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modeling Patterns of Transactions after Companies Implementation of Getswish AB’s Payment Service2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta examensarbete är en fallstudie i samarbete med företaget GetSwish AB.GetSwish AB tillhandahåller mobilapplikationen och betaltjänsten Swish, vars syfteär att leverera smidig pengaöverföring för privatpersoner och företag i Sverige. Idagär cirka 80 procent av Sveriges befolkning anslutna till Swish och majoriteten sertjänsten som en självklar del av vardagen. Detta arbete kommer dock endast fokuserapå en liten del av alla transaktioner som dagligen sker mellan privatpersoner ochföretag. Specifikt undersöker denna rapport vilka faktorer som påverkar Swishstransaktionsbelopp till företag inom fem olika branscher. De fem branschernasom studeras är: Sport-, fritids- och nöjesverksamhet; Restaurang-, catering ochbarverksamhet; Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar; Handelsamt reparation av motorfordon och motorcyklar; och Telekommunikation. Ikombination med en deskriptiv analys och säsongsstudier skapades en multipel linjärregressionsmodell för att utvärdera mönster i transaktionsbeloppet från kund tillföretag inom de olika branscherna. Responsvariablen är det dagliga aggregeradebeloppet och de förklarande variablerna som undersöktes var: antalet anställda,omsättning, datum för registrering till Swish för företag, kundernas ålder och könsamt antal transaktioner och transaktionsdatum. De skattade parametrarna förvarje regressor studerades för att utvärdera magnitud samt positiva eller negativakorrelationer med beloppet. Denna rapport visar att det är möjligt att konstrueraen modell från de analyserade regressorerna som kan förutsäga beloppet med enförklaringsgrad på över 85% för fyra av de fem branscherna och kan användas föratt förutspå beloppen på de dagliga transaktionerna. Modellen som konstruerats förfordonsindustrin gav aldrig tillfredsställande resultat och bör undersökas vidare innanslutsatser dras.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 37.
    Amethier, Patrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Gerbaulet, André
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Sales Volume Forecasting of Ericsson Radio Units - A Statistical Learning Approach2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Ericsson har en väletablerad intern process för prognostisering av försäljningsvolymer, där produktnära samt kundnära roller samarbetar med inköpsorganisationen för att säkra noggranna uppskattningar angående framtidens efterfrågan. Syftet med denna studie är att evaluera tidigare prognoser, och sedan utveckla en ny prediktiv, statistisk modell som prognostiserar baserad på historisk data. Studien fokuserar på produktkategorin radio, och utvecklar en två-stegsmodell bestående av en trädmodell och ett neuralt nätverk.

    För att testa hypotesen att en 1-3 års prognos för en produkt kan göras mer noggran med en datadriven modell, tränas modellen på attribut kopplat till produkten, till exempel historiska volymer för produkten, och volymtrender inom produktens marknadsområden och kundgrupper. Detta resulterade i flera prognoser på olika tidshorisonter, nämligen 1-12 månader, 13-24 månader samt 25-36 månder. Majoriteten av wMAPE-felen för dess prognoser visades ligga under 5%, vilket kan jämföras med wMAPE på 9% för Ericssons befintliga 1-årsprognoser, 13% för 2-årsprognerna samt 22% för 3-årsprognoserna. Detta pekar på att datadrivna, statistiska metoder kan användas för att producera gedigna prognoser för framtida försäljningsvolymer, men hänsyn bör tas till jämförelsen mellan de kvalitativa uppskattningarna och de statistiska prognoserna, samt de höga varianserna i felen.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 38.
    Amundsson, Karl
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Approximate Bayesian Learning of Partition Directed Acyclic Graphs2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Partitionerade riktade acykliska grafer (engelska: PDAGs) är en modell där tabeller över betingade sannolikheter partitioneras i delar med lika sannolikhet. Detta gör att antalet parametrar som ska bestämmas kan reduceras, vilket i sin tur gör problemet beräkningsmässigt enklare. Ett känt samband mellan PDAGs och betecknade riktade acykliska grafer (engelska: LDAGs) sammanfattas här. Sedan jämförs en klustringsalgoritm med en algoritm som exakt bestämmer en PDAG. Klustringsalgoritmens pålitlighet kollas genom att använda den på simulerad data där det förväntade resultatet är känt.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 39.
    Andersson, Alexandra
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Smart Beta Investering Baserad på Makroekonomiska Indikatorer2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Den här uppsatsen undersöker möjligheten att hitta ett förhållande mellan Nasdaq Nordeas Smart Beta Index och en serie av makroekonomiska indikatorer. Detta förhållande kommer att implementeras som ett signalvärde i en portfölj bestående av alla sex index. För att se vilken påverkan signalvärdet har på en portföljs prestanda så undersöks tre portföljstrategier där den likaviktade portföljen används som riktmärke. Portföljerna ska omviktas varje månad och de portföljer som undersöks är mean-variance portföljen baserad på förhållandet med makroindikatorerna samt utan och den likaviktade portföljen baserad på förhållandet med makroindikatorerna.

    För att kunna göra en prognos av portföljens prestanda anpassas en multivariat GARCH modell med tidsvarierande korrelationer till denna data. Tre stycken felfördelningar övervägs för modellen. Portföljens prestanda mäts både för prognosen samt för tiden med känd data och analysen är baserad på portföljernas Sharpe ratio.

    Resultaten visar på att den portfölj som presterar bäst i tiden med känd data är meanvariance portföljen baserad på makroindikatorerna. I tiden för prognosen så är ingen port- följs Sharpe ratio statistiskt skild från den av den likaviktade portföljen.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 40.
    Andersson, Aron
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mirkhani, Shabnam
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Portfolio Performance Optimization Using Multivariate Time Series Volatilities Processed With Deep Layering LSTM Neurons and Markowitz2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Aktiemarknaden är en icke-linjär marknad, men många av de mest kända portföljoptimerings algoritmerna är baserad på linjära modeller. Under de senaste åren har den snabba utvecklingen inom maskininlärning skapat flexibla modeller som kan extrahera information ur komplexa mönster. I det här examensarbetet föreslår vi två sätt att optimera en portfölj, ett där ett neuralt nätverk utvecklas med avseende på multivariata tidsserier och ett annat där vi använder den linjära Markowitz modellen, där vi även lägger ett exponentiellt rörligt medelvärde på prisdatan. Ingångsdatan till vårt neurala nätverk är de dagliga slutpriserna, volymerna och marknadsindikatorer som t.ex. volatilitetsindexet VIX. Utgångsvariablerna kommer vara de predikterade priserna för nästa dag, som sedan bearbetas ytterligare för att producera mätvärden såsom förväntad avkastning, volatilitet och Sharpe ratio. LSTM-modellen producerar en portfölj med avkastning och risk som ligger närmre de verkliga marknadsförhållandena, men däremot gav resultatet ett högt felvärde och det visar att vår LSTM-modell är otillräckligt för att använda som ensamt predikteringssverktyg. Med det sagt så gav det ändå en bättre prediktion när det gäller trender än vad vi antog den skulle göra. Vår slutsats är därför att man bör använda flera neurala nätverk som indikatorer, där var och en är ansvarig för någon specifikt aspekt man vill analysera, och baserat på dessa dra en slutsats. Vårt resultat tyder också på att inmatningsdatan bör övervägas mera noggrant, eftersom predikteringsnoggrannheten.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 41.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A mixed relaxed singular maximum principle for linear SDEs with random coefficientsArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study singular stochastic control of a two dimensional stochastic differential equation, where the first component is linear with random and unbounded coefficients. We derive existence of an optimal relaxed control and necessary conditions for optimality in the form of a mixed relaxed-singular maximum principle in a global form. A motivating example is given in the form of an optimal investment and consumption problem with transaction costs, where we consider a portfolio with a continuum of bonds and where the portfolio weights are modeled as measure-valued processes on the set of times to maturity.

  • 42.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    The relaxed general maximum principle for singular optimal control of diffusions2009Ingår i: Systems & control letters (Print), ISSN 0167-6911, E-ISSN 1872-7956, ISSN 01676911, Vol. 58, nr 1, s. 76-82Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we study optimality in stochastic control problems where the state process is a stochastic differential equation (SDE) and the control variable has two components, the first being absolutely continuous and the second singular. A control is defined as a solution to the corresponding martingale problem. To obtain existence of an optimal control Haussmann and Suo [U.G. Haussmann, W. Suo, Singular optimal stochastic controls I: Existence, SIAM J. Control Optim. 33 (3) (1995) 916-936] relaxed the martingale problem by extending the absolutely continuous control to the space of probability measures on the control set. Bahlali et al. [S. Bahlali, B. Djehiche, B. Mezerdi, The relaxed stochastic maximum principle in singular optimal control of diffusions, SIAM J. Control Optim. 46 (2) (2007) 427-444] established a maximum principle for relaxed singular control problems with uncontrolled diffusion coefficient. The main goal of this paper is to extend their results to the case where the control enters the diffusion coefficient. The proof is based on necessary conditions for near optimality of a sequence of ordinary controls which approximate the optimal relaxed control. The necessary conditions for near optimality are obtained by Ekeland's variational principle and the general maximum principle for (strict) singular control problems obtained in Bahlali and Mezerdi [S. Bahlali, B. Mezerdi, A general stochastic maximum principle for singular control problems, Electron J. Probab. 10 (2005) 988-1004. Paper no 30]. © 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

  • 43.
    Andersson, Daniel
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A maximum principle for relaxed stochastic control of linear SDEs with application to bond portfolio optimization2010Ingår i: Mathematical Methods of Operations Research, ISSN 1432-2994, E-ISSN 1432-5217, Vol. 72, nr 2, s. 273-310Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study relaxed stochastic control problems where the state equation is a one dimensional linear stochastic differential equation with random and unbounded coefficients. The two main results are existence of an optimal relaxed control and necessary conditions for optimality in the form of a relaxed maximum principle. The main motivation is an optimal bond portfolio problem in a market where there exists a continuum of bonds and the portfolio weights are modeled as measure-valued processes on the set of times to maturity.

  • 44.
    Andersson, Daniel
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A maximum principle for SDEs of mean-field type2011Ingår i: Applied mathematics and optimization, ISSN 0095-4616, E-ISSN 1432-0606, Vol. 63, nr 3, s. 341-356Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the optimal control of a stochastic differential equation (SDE) of mean-field type, where the coefficients are allowed to depend on some functional of the law as well as the state of the process. Moreover the cost functional is also of mean-field type, which makes the control problem time inconsistent in the sense that the Bellman optimality principle does not hold. Under the assumption of a convex action space a maximum principle of local form is derived, specifying the necessary conditions for optimality. These are also shown to be sufficient under additional assumptions. This maximum principle differs from the classical one, where the adjoint equation is a linear backward SDE, since here the adjoint equation turns out to be a linear mean-field backward SDE. As an illustration, we apply the result to the mean-variance portfolio selection problem.

  • 45.
    Andersson, Gabriella
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Karlsson, Louise
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Factors affecting the proportion of smartphone usage at Flygresor.se2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Fler och fler användare går över till att använda internet från desktop till mobila enheter. Denna utveckling har lett till att vi idag står inför ett skifte från e-commerce till m-commerce. Ett problem med detta skifte är att många e-handelsaktörer har svårt att hålla konverteringsgraden på samma nivå i mobilen som på desktop. Med detta som bakgrund syftade denna studie till att kartlägga de faktorer som påverkar andelen smartphonebesökare på en hemsida, i den här studien på jämförelsesajten Flygresor.se. Metoden som användes var multipel linjär regressionsanalys. För att identifiera om vikterna på förklaringsvariablerna skiljde sig åt mellan andelen Sessioner och andelen Transaktioner genomfördes två regressioner. Sessioner refererade till andelen inklick på hemsida via smartphone och Transaktioner refererade till andelen vidareklick från hemsida till slutgiltig bokningssajt via smartphone. De förklaringsvariabler som användes delades in i olika kategorier; Marknadsföring, Trafikslag, Säsong och Övriga, där kategorin Övriga bestod av variablerna Totalt antal besök på hemsida och Dataförbrukning per smartphone per dag. Studien visade att alla kategorier innehöll variabler med signifikant påverkan på responsvariablerna. Studien visade också att endast en variabel hade olika påverkan på de två analyserna, nämligen Totalt antal besök på hemsida. Detta indikerar att smartphoneanvändare tenderar att, i förhållande till desktopanvändare, i lägre grad klicka sig vidare till den slutgiltiga bokningssidan. Då ingen annan variabel visade sig ha betydande effekt enbart på regressionsanalysen med responsvariabeln Transaktioner antas det finnas andra faktorer med större påverkan på smartphoneanvändares benägenhet att slutföra en bokning.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 46.
    Andersson, Hannes
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Sjöberg, John
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Predicting the Impact of Supply Chain Disruptions Using Statistical Analysis and Machine Learning2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Mejeribranschen är sårbar för störningar i försörjningskedjan eftersom stora säkerhetslager för att täcka förluster inte alltid är ett genomförbart alternativ, därför är det avgörande att upprätthålla en smidig försörjningskedja för att säkerställa stabila leveransnivåer. Störningar är oförutsägbara och svåra att undvika i en försörjningskedja, särskilt i de fall där produktionsfel orsakar minskad produktionsvolym. Denna uppsats föreslår användning av maskininlärning och statistisk modellering tillsammans med data från Arla för att prediktera när en brist kommer att uppstå i förhållande till störningen samt bristens varaktighet för att möjliggöra proaktiva beslut som förmildrar konsekvenserna av störningen. Målet med denna uppsats är att skapa en prediktiv modell för fördröjning och en för varaktighet baserad på data från flera produkter och undersöka hur de variabler och metoder som användes kan fånga produktspecifika egenskaper i data och därav förbättra modellen. Modellen som användes för att utvärdera dessa faktorer var en random forest klassificerare, och permutation feature importance användes för att utvärdera de använda variablerna för modellerna. Obalanserad data hanterades genom att först gruppera datan och sedan tillämpa översamplingsmetoden SMOTE. De två modellerna tränades på olika data där varaktighetsmodellen tränades på alla störningar och fördröjningsmodellen endast tränades på de fall där en brist uppstått. En slutsats var att tillämpning av SMOTE gav de bästa resultaten. Den bästa varaktighetsmodellen hade en noggrannhet på 62% med precision och recall på 79% respektive 76% för majoritetsklassen men mycket lägre för de andra klasserna med en genomsnittlig precision och recall på 21% och 24%. Den viktigaste variabeln för varaktigheten var kvoten som beskriver den förlorade produktionen. Den bästa fördröjningsmodellen hade en noggrannhet på 62% med stabilare prediktioner över alla klasser och en genomsnittlig precision och recall på 59% och 57%. Den viktigaste variabeln för fördröjningen var hur ofta en produkt produceras.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 47.
    Andersson, Joacim
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Falk, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Missing Data in Value-at-Risk Analysis: Conditional Imputation in Optimal Portfolios Using Regression2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    A regression-based method is presented in order toregenerate missing data points in stock return time series. The method usesonly complete time series of assets in optimal portfolios, in which the returnsof the underlying tend to correlate inadequately with each other. The studyshows that the method is able to replicate empirical VaR-backtesting resultswhere all data are available, even when up to 90% of the time series in half ofthe assets in the portfolios have been removed.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 48.
    Andersson, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Locating Multiple Change-Points Using a Combination of Methods2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Syftet med studien är att hitta en metod som identifierar tidpunkterna för strukturella brott i en tidsserie med okända egenskaper. De metoder som undersöks är CUSUM och CUSUM av kvadrater, CUSUM test med OLS-residualer, Mann-Whitney-test samt Quandts log likelihood ratio. Eftersom alla metoder identifierar enbart en brytpunkt används binära uppdelningstekniken för att hitta multipla brytpunkter. Studien visar att CUSUM-test med OLS-residualer, Mann-Whitney-test och Quandt’s log likelihood ratio fungerar bra för de flesta stickproven medan CUSUM och CUSUM av kvadrater inte hittar tidpunkten för brytpunkterna. Vidare så visar studien att binära uppdelningstekniken fungerar bra med alla metoder och kan identifiera multipla brytpunkter i de flesta fallen. Studien visar också att resultaten för det mesta kan förbättras genom att använda en kombination av metoderna.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 49.
    Andersson, Karl
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Lagerman, Isaak
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Regressionsanalys För Värdering Av Företag2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Rätt metod för värdering av företag har länge visat sig vara en utmaning för investerare. Det finns många sätt att värdera företag beroende på investeraren och typen av tillgångar. Denna rapport kommer att undersöka om det går att förklara värdet på Stockholmsbörsen OMXSGI under åren 2010–2019 med hjälp av en regressionsanalys på några av företagens finansiella nyckeltal.Regressionsmodellen byggdes med data från företagens årsrapporter och marknadsvärdet på företaget vid årets slut. De finansiella nyckeltalen var regressorer och marknadsvärdet responsvariabeln. Nyckeltalen var valda för att spegla olika aspekter av vad som ofta anses som viktigt vid företagsvärdering.Resultatet bekräftar att företagens finansiella nyckeltal säger något om hur de borde värderas. Dessa typer av modeller har dock sina brister och bör inte tolkas okritiskt.

  • 50.
    Andersson, Markus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Multivariate Financial Time Series and Volatility Models with Applications to Tactical Asset Allocation2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Den finansiella marknaden är av en väldigt komplex struktur och modelleringsteknikerna har under senare tid blivit allt mer komplicerade. För en portföljförvaltare är det av yttersta vikt att finna mer sofistikerade modelleringstekniker, speciellt efter finanskrisen 2007-2008. Idéen i den här uppsatsen är att finna ett samband mellan makroekonomiska faktorer och aktieportföljer innehållande tillgångar från OMX Stockholm 30 och använda dessa för att utföra Tactial Asset Allocation (TAA). Mer specifikt är målsättningen att visa att dynamiska modelleringstekniker har ett bättre utfall än mer statiska modeller i portföljteori.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
1234567 1 - 50 av 1019
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf