Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 384
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Abbaszadeh Shahri, Abbas
    et al.
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap.
    Larsson, Stefan
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
    Johansson, Fredrik
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Jord- och bergmekanik.
    Updated relations for the uniaxial compressive strength of marlstones based on P-wave velocity and point load index test2016Ingår i: INNOVATIVE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, ISSN 2364-4176, Vol. 1, nr 1, artikel-id UNSP 17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Although there are many proposed relations for different rock types to predict the uniaxial compressive strength (UCS) as a function of P-wave velocity (V-P) and point load index (Is), only a few of them are focused on marlstones. However, these studies have limitations in applicability since they are mainly based on local studies. In this paper, an attempt is therefore made to present updated relations for two previous proposed correlations for marlstones in Iran. The modification process is executed through multivariate regression analysis techniques using a provided comprehensive database for marlstones in Iran, including UCS, V-P and Is from publications and validated relevant sources comprising 119 datasets. The accuracy, appropriateness and applicability of the obtained modifications were tested by means of different statistical criteria and graph analyses. The conducted comparison between updated and previous proposed relations highlighted better applicability in the prediction of UCS using the updated correlations introduced in this study. However, the derived updated predictive models are dependent on rock types and test conditions, as they are in this study.

  • 2.
    Abdalmoaty, Mohamed
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
    Learning Stochastic Nonlinear Dynamical Systems Using Non-stationary Linear Predictors2017Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    The estimation problem of stochastic nonlinear parametric models is recognized to be very challenging due to the intractability of the likelihood function. Recently, several methods have been developed to approximate the maximum likelihood estimator and the optimal mean-square error predictor using Monte Carlo methods. Albeit asymptotically optimal, these methods come with several computational challenges and fundamental limitations.

    The contributions of this thesis can be divided into two main parts. In the first part, approximate solutions to the maximum likelihood problem are explored. Both analytical and numerical approaches, based on the expectation-maximization algorithm and the quasi-Newton algorithm, are considered. While analytic approximations are difficult to analyze, asymptotic guarantees can be established for methods based on Monte Carlo approximations. Yet, Monte Carlo methods come with their own computational difficulties; sampling in high-dimensional spaces requires an efficient proposal distribution to reduce the number of required samples to a reasonable value.

    In the second part, relatively simple prediction error method estimators are proposed. They are based on non-stationary one-step ahead predictors which are linear in the observed outputs, but are nonlinear in the (assumed known) input. These predictors rely only on the first two moments of the model and the computation of the likelihood function is not required. Consequently, the resulting estimators are defined via analytically tractable objective functions in several relevant cases. It is shown that, under mild assumptions, the estimators are consistent and asymptotically normal. In cases where the first two moments are analytically intractable due to the complexity of the model, it is possible to resort to vanilla Monte Carlo approximations. Several numerical examples demonstrate a good performance of the suggested estimators in several cases that are usually considered challenging.

  • 3.
    Adler, Jonas
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Elekta, Box 7593, 103 93 Stockholm, Sweden.
    Ringh, Axel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Öktem, Ozan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Karlsson, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Learning to solve inverse problems using Wasserstein lossManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We propose using the Wasserstein loss for training in inverse problems. In particular, we consider a learned primal-dual reconstruction scheme for ill-posed inverse problems using the Wasserstein distance as loss function in the learning. This is motivated by miss-alignments in training data, which when using standard mean squared error loss could severely degrade reconstruction quality. We prove that training with the Wasserstein loss gives a reconstruction operator that correctly compensates for miss-alignments in certain cases, whereas training with the mean squared error gives a smeared reconstruction. Moreover, we demonstrate these effects by training a reconstruction algorithm using both mean squared error and optimal transport loss for a problem in computerized tomography.

  • 4.
    Agering, Harald
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    True risk of illiquid investments2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Alternativa tillgångsslag börjar utgöra en avsevärd del av globala finansiella marknader. Vissa av dessa alternativa tillgångsslag är mycket illikvida och kan som sådana kräva mer avancerade metoder för att beräkna nyckeltal för risk och utveckling mer korrekt. Forskning på hedgefonder har kunnat påvisa ett mönster där risk underskattas medan olika nyckeltal för utveckling överskattas till följd av tillgångarnas illikviditet. Målet med denna artikel är att påvisa förekomsten av sådan systematisk avvikelse samt att presentera metoder för att avlägsna densamma. Fyra matematiska metoder framtagna för att justera nyckeltal för glesa dataserier användes, och metoderna implementerades på data för tillgångar i private equity, fastigheter samt infrastruktur. Resultaten antyder att det generellt sett sker betydande justeringar av nyckeltalen för risk och utveckling för de illikvida tillgångsslagen när man tillämpar dessa metoder. Mer specifikt justerades volatiliteten och marknadsexponeringen uppåt medan förvaltarens förmåga och den riskjusterade avkastningen justerades nedåt.

  • 5.
    Ahlgren, Marcus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Claims Reserving using Gradient Boosting and Generalized Linear Models2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En av de centrala verksamheterna ett försäkringsbolag arbetar med handlar om att uppskatta skadekostnader för att kunna ersätta försäkringstagarna. Denna procedur kallas reservsättning och utförs av aktuarier med hjälp av statistiska metoder. Under de senaste årtiondena har statistiska inlärningsmetoder blivit mer och mer populära tack vare deras förmåga att hitta komplexa mönster i alla typer av data. Dock har intresset för dessa varit relativt lågt inom försäkringsbranschen till förmån för mer traditionella försäkringsmatematiska metoder. I den här masteruppsatsen undersöker vi förmågan att reservsätta med metoden \textit{gradient boosting}, en icke-parametrisk statistisk inlärningsmetod som har visat sig fungera mycket väl inom en rad andra områden vilket har gjort metoden mycket populär. Vi jämför denna metod med generaliserade linjära modeller(GLM) som är en av de vanliga metoderna vid reservsättning. Vi jämför modellerna med hjälp av ett dataset tillhandahålls av Länsförsäkringar AB. Modellerna implementerades med R. 80\% av detta dataset används för att träna modellerna och resterande 20\% används för att evaluera modellernas prediktionsförmåga på okänd data. Resultaten visar att GLM har ett lägre prediktionsfel. Gradient boosting kräver att ett antal hyperparametrar justeras manuellt för att få en välfungerande modell medan GLM inte kräver lika mycket korrigeringar varför den är mer praktiskt lämpad. Fördelen med att kunna modellerna komplexa förhållanden i data utnyttjas inte till fullo i denna uppsats då vi endast arbetar med sex prediktionsvariabler. Det är sannolikt att gradient boosting skulle ge bättre resultat med mer komplicerade datastrukturer.​

  • 6.
    Ahlgren, Markus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Internal Market Risk Modelling for Power Trading Companies2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I samband med finanskrisen 2008 har riskmedvetenheten ökat i den finansiella sektorn. Företag regleras mot riskexponering av föreskrifter som drivs av Baselkommittén, de utformar tillsynsstandarder och riktlinjer samt rekommenderar åtgärder av bästa praxis. I dessa föreskrifter regleras företag av kapitalbaskrav mot marknadsrisker.

    I det här examensarbetet beskrivs processen för att ta fram en intern riskmodell, enligt "Capital Requirements Regulation"(CRR) respektive Fundamental Review of the Trading Book"(FRTB), för att beräkna de lagstadgade kapitalkraven mot marknadsrisker. Kapitalbaskraven enligt regelverken jämförs för att förstå hur det föreslagna bytet till en expected shortfall (ES) baserad modell i FRTB kommer att påverka kapitalbaskraven. I alla beräkningar anv änds data från ett elhandelsföretag för att göra resultaten mer intressanta och verklighetsanpassade. I resultatdelen, vid jämförelse av riskkapitalkraven enligt CRR och FRTB för en energiportfölj med endast linjära tillgångar kan det ses att riskkapitalet blir högre med en value-at-risk (VaR) baserad modell. Den viktigaste upptäckten med detta är att skillnaden i riskkapitalkraven inte främst beror på de olika riskmåtten utan snarare de olika metoderna för att beräkna riskkapitalet enligt CRR och FRTB.

  • 7.
    Ahmed, Ilyas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Importance Sampling for Least-Square Monte Carlo Methods2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Prissättning av amerikanska optioner är utmanande på grund av att man har rätten att lösa in optionen innan och fram till löptidens slut. Det betingade väntevärdet i Snell envelopet, känd som fortsättningsvärdet approximeras med basfunktioner i Least-Square Monte Carlo-algoritmen som ger robust uppskattning av optionspriset. Genom att byta mått i den underliggande geometriska Browniska rörelsen med Importance Sampling så kan variansen av optionspriset minskas med upp till 9 gånger. Att hitta den optimala skattningen som ger en minimal varians av optionspriset kräver en noggrann omtanke om referenspriset utan att skattningen blir för skev. I detta arbete används en stokastisk algoritm för att hitta den optimala driften som minimerar det andra momentet i uttrycket av variansen efter måttbyte. Användningen av Importance Sampling har visat sig ge en signifikant minskning av varians jämfört med den vanliga Least-Square Monte Carlometoden. Däremot kan importance sampling vara ett bättre alternativ för mer komplexa instrument där man har rätten at lösa in instrumentet fram till löptidens slut.

  • 8.
    Ainomae, Ahti
    et al.
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Teknisk informationsvetenskap.
    Bengtsson, Mats
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Teknisk informationsvetenskap.
    Trump, Tonu
    Tallinn Univ Technol, Dept Radio & Telecommun Engn, EE-12616 Tallinn, Estonia..
    Distributed Largest Eigenvalue-Based Spectrum Sensing Using Diffusion LMS2018Ingår i: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL AND INFORMATION PROCESSING OVER NETWORKS, ISSN 2373-776X, Vol. 4, nr 2, s. 362-377Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper, we propose a distributed detection scheme for cognitive radio (CR) networks, based on the largest eigenvalues (LEs) of adaptively estimated correlation matrices (CMs), assuming that the primary user signal is temporally correlated. The proposed algorithm is fully distributed, there by avoiding the potential single point of failure that a fusion center would imply. Different forms of diffusion least mean square algorithms are used for estimating and averaging the CMs over the CR network for the LE detection and the resulting estimation performance is analyzed using a common framework. In order to obtain analytic results on the detection performance, the exact distribution of the CM estimates are approximated by a Wishart distribution, by matching the moments. The theoretical findings are verified through simulations.

  • 9.
    Ali, Dana
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Kap, Goran
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Statistical Analysis of Computer Network Security2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    In this thesis it isshown how to measure the annual loss expectancy of computer networks due to therisk of cyber attacks. With the development of metrics for measuring theexploitation difficulty of identified software vulnerabilities, it is possibleto make a measurement of the annual loss expectancy for computer networks usingBayesian networks. To enable the computations, computer net-work vulnerabilitydata in the form of vulnerability model descriptions, vulnerable dataconnectivity relations and intrusion detection system measurements aretransformed into vector based numerical form. This data is then used to generatea probabilistic attack graph which is a Bayesian network of an attack graph.The probabilistic attack graph forms the basis for computing the annualizedloss expectancy of a computer network. Further, it is shown how to compute anoptimized order of vulnerability patching to mitigate the annual lossexpectancy. An example of computation of the annual loss expectancy is providedfor a small invented example network

  • 10. Alm, Sven Erick
    et al.
    Janson, Svante
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    First critical probability for a problem on random orientations in G(n,p)2014Ingår i: Electronic Journal of Probability, ISSN 1083-6489, E-ISSN 1083-6489, Vol. 19, s. 69-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the random graph G (n,p) with a random orientation. For three fixed vertices s, a, b in G(n,p) we study the correlation of the events {a -> s} (there exists a directed path from a to s) and {s -> b}. We prove that asymptotically the correlation is negative for small p, p < C-1/n, where C-1 approximate to 0.3617, positive for C-1/n < p < 2/n and up to p = p(2)(n). Computer aided computations suggest that p(2)(n) = C-2/n, with C-2 approximate to 7.5. We conjecture that the correlation then stays negative for p up to the previously known zero at 1/2; for larger p it is positive.

  • 11.
    Almgren, Lars
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Evaluation of HYDRA - A risk model for hydropower plants2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Vattenfall Vattenkraft AB har fler än 50 storskaliga vattenkraftverk. I dessa finns det totalt över 130 stycken aggregat som omvandlar energi. För att minimera risken för stora avbrott är planeringen av förnyelser av dessa aggregat viktigt. 2003 började Vattenfall Vattenkraft AB använa en egenutvecklad riskmodell för att lättare kunna jämföra riskerna mellan kraftverken. Sedan dess har man använt modellen utan större förbättringar och validering.

    Syftet med detta examensarbete är att utvärdera och analysera hur väl riskmodellen fungerar och har fungerat. Studien är uppdela i fem sektioner där analyser görs på indata till modellen, oönskade händelser som används i modellen, sannolikheter som används i modellen, riskprognoser från modellen och slutligen trender för perioden då modellen använts.

    Baserat på resultaten från denna studie är slutsatsen att om riskmodellen ska fortsätta användas i framtiden behöver man göra förbättringar för att få fram mer precisa resultat. Från resultaten står det även klart att det låga antalet oönskade händelser i kraftverken påverkar de statistiska modeller som används för analysera riskmodellen.

  • 12. Ameur, Yacin
    et al.
    Hedenmalm, Håkan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Makarov, Nikolai
    Random normal matrices and ward identities2015Ingår i: Annals of Probability, ISSN 0091-1798, E-ISSN 2168-894X, Vol. 43, nr 3, s. 1157-1201Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider the random normal matrix ensemble associated with a potential in the plane of sufficient growth near infinity. It is known that asymptotically as the order of the random matrix increases indefinitely, the eigenvalues approach a certain equilibrium density, given in terms of Frostman's solution to the minimum energy problem of weighted logarithmic potential theory. At a finer scale, we may consider fluctuations of eigenvalues about the equilibrium. In the present paper, we give the correction to the expectation of the fluctuations, and we show that the potential field of the corrected fluctuations converge on smooth test functions to a Gaussian free field with free boundary conditions on the droplet associated with the potential.

  • 13.
    Amsköld, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    A comparison between different volatility models2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  • 14.
    Andersson, Alexandra
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Smart Beta Investering Baserad på Makroekonomiska Indikatorer2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Den här uppsatsen undersöker möjligheten att hitta ett förhållande mellan Nasdaq Nordeas Smart Beta Index och en serie av makroekonomiska indikatorer. Detta förhållande kommer att implementeras som ett signalvärde i en portfölj bestående av alla sex index. För att se vilken påverkan signalvärdet har på en portföljs prestanda så undersöks tre portföljstrategier där den likaviktade portföljen används som riktmärke. Portföljerna ska omviktas varje månad och de portföljer som undersöks är mean-variance portföljen baserad på förhållandet med makroindikatorerna samt utan och den likaviktade portföljen baserad på förhållandet med makroindikatorerna.

    För att kunna göra en prognos av portföljens prestanda anpassas en multivariat GARCH modell med tidsvarierande korrelationer till denna data. Tre stycken felfördelningar övervägs för modellen. Portföljens prestanda mäts både för prognosen samt för tiden med känd data och analysen är baserad på portföljernas Sharpe ratio.

    Resultaten visar på att den portfölj som presterar bäst i tiden med känd data är meanvariance portföljen baserad på makroindikatorerna. I tiden för prognosen så är ingen port- följs Sharpe ratio statistiskt skild från den av den likaviktade portföljen.

  • 15.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A mixed relaxed singular maximum principle for linear SDEs with random coefficientsArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study singular stochastic control of a two dimensional stochastic differential equation, where the first component is linear with random and unbounded coefficients. We derive existence of an optimal relaxed control and necessary conditions for optimality in the form of a mixed relaxed-singular maximum principle in a global form. A motivating example is given in the form of an optimal investment and consumption problem with transaction costs, where we consider a portfolio with a continuum of bonds and where the portfolio weights are modeled as measure-valued processes on the set of times to maturity.

  • 16.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Contributions to the Stochastic Maximum Principle2009Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    This thesis consists of four papers treating the maximum principle for stochastic control problems.

    In the first paper we study the optimal control of a class of stochastic differential equations (SDEs) of mean-field type, where the coefficients are allowed to depend on the law of the process. Moreover, the cost functional of the control problem may also depend on the law of the process. Necessary and sufficient conditions for optimality are derived in the form of a maximum principle, which is also applied to solve the mean-variance portfolio problem.

    In the second paper, we study the problem of controlling a linear SDE where the coefficients are random and not necessarily bounded. We consider relaxed control processes, i.e. the control is defined as a process taking values in the space of probability measures on the control set. The main motivation is a bond portfolio optimization problem. The relaxed control processes are then interpreted as the portfolio weights corresponding to different maturity times of the bonds. We establish existence of an optimal control and necessary conditons for optimality in the form of a maximum principle, extended to include the family of relaxed controls.

    The third paper generalizes the second one by adding a singular control process to the SDE. That is, the control is singular with respect to the Lebesgue measure and its influence on the state is thus not continuous in time. In terms of the portfolio problem, this allows us to consider two investment possibilities - bonds (with a continuum of maturities) and stocks - and incur transaction costs between the two accounts.

    In the fourth paper we consider a general singular control problem. The absolutely continuous part of the control is relaxed in the classical way, i.e. the generator of the corresponding martingale problem is integrated with respect to a probability measure, guaranteeing the existence of an optimal control. This is shown to correspond to an SDE driven by a continuous orthogonal martingale measure. A maximum principle which describes necessary conditions for optimal relaxed singular control is derived.

  • 17.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Necessary Optimality Conditions for Two Stochastic Control Problems2008Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    This thesis consists of two papers concerning necessary conditions in stochastic control problems. In the first paper, we study the problem of controlling a linear stochastic differential equation (SDE) where the coefficients are random and not necessarily bounded. We consider relaxed control processes, i.e. the control is defined as a process taking values in the space of probability measures on the control set. The main motivation is a bond portfolio optimization problem. The relaxed control processes are then interpreted as the portfolio weights corresponding to different maturity times of the bonds. We establish existence of an optimal control and necessary conditions for optimality in the form of a maximum principle, extended to include the family of relaxed controls.

    In the second paper we consider the so-called singular control problem where the control consists of two components, one absolutely continuous and one singular. The absolutely continuous part of the control is allowed to enter both the drift and diffusion coefficient. The absolutely continuous part is relaxed in the classical way, i.e. the generator of the corresponding martingale problem is integrated with respect to a probability measure, guaranteeing the existence of an optimal control. This is shown to correspond to an SDE driven by a continuous orthogonal martingale measure. A maximum principle which describes necessary conditions for optimal relaxed singular control is derived.

  • 18.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    The relaxed general maximum principle for singular optimal control of diffusions2009Ingår i: Systems & control letters (Print), ISSN 0167-6911, E-ISSN 1872-7956, ISSN 01676911, Vol. 58, nr 1, s. 76-82Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we study optimality in stochastic control problems where the state process is a stochastic differential equation (SDE) and the control variable has two components, the first being absolutely continuous and the second singular. A control is defined as a solution to the corresponding martingale problem. To obtain existence of an optimal control Haussmann and Suo [U.G. Haussmann, W. Suo, Singular optimal stochastic controls I: Existence, SIAM J. Control Optim. 33 (3) (1995) 916-936] relaxed the martingale problem by extending the absolutely continuous control to the space of probability measures on the control set. Bahlali et al. [S. Bahlali, B. Djehiche, B. Mezerdi, The relaxed stochastic maximum principle in singular optimal control of diffusions, SIAM J. Control Optim. 46 (2) (2007) 427-444] established a maximum principle for relaxed singular control problems with uncontrolled diffusion coefficient. The main goal of this paper is to extend their results to the case where the control enters the diffusion coefficient. The proof is based on necessary conditions for near optimality of a sequence of ordinary controls which approximate the optimal relaxed control. The necessary conditions for near optimality are obtained by Ekeland's variational principle and the general maximum principle for (strict) singular control problems obtained in Bahlali and Mezerdi [S. Bahlali, B. Mezerdi, A general stochastic maximum principle for singular control problems, Electron J. Probab. 10 (2005) 988-1004. Paper no 30]. © 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

  • 19.
    Andersson, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    The relaxed stochastic maximum principle in singular optimal control of diffusions with controlled diffusion coefficientManuskript (Övrigt vetenskapligt)
  • 20.
    Andersson, Daniel
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A maximum principle for relaxed stochastic control of linear SDEs with application to bond portfolio optimization2010Ingår i: Mathematical Methods of Operations Research, ISSN 1432-2994, E-ISSN 1432-5217, Vol. 72, nr 2, s. 273-310Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study relaxed stochastic control problems where the state equation is a one dimensional linear stochastic differential equation with random and unbounded coefficients. The two main results are existence of an optimal relaxed control and necessary conditions for optimality in the form of a relaxed maximum principle. The main motivation is an optimal bond portfolio problem in a market where there exists a continuum of bonds and the portfolio weights are modeled as measure-valued processes on the set of times to maturity.

  • 21.
    Andersson, Daniel
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A maximum principle for SDEs of mean-field type2011Ingår i: Applied mathematics and optimization, ISSN 0095-4616, E-ISSN 1432-0606, Vol. 63, nr 3, s. 341-356Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the optimal control of a stochastic differential equation (SDE) of mean-field type, where the coefficients are allowed to depend on some functional of the law as well as the state of the process. Moreover the cost functional is also of mean-field type, which makes the control problem time inconsistent in the sense that the Bellman optimality principle does not hold. Under the assumption of a convex action space a maximum principle of local form is derived, specifying the necessary conditions for optimality. These are also shown to be sufficient under additional assumptions. This maximum principle differs from the classical one, where the adjoint equation is a linear backward SDE, since here the adjoint equation turns out to be a linear mean-field backward SDE. As an illustration, we apply the result to the mean-variance portfolio selection problem.

  • 22.
    Andersson, Gabriella
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Karlsson, Louise
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Factors affecting the proportion of smartphone usage at Flygresor.se2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Fler och fler användare går över till att använda internet från desktop till mobila enheter. Denna utveckling har lett till att vi idag står inför ett skifte från e-commerce till m-commerce. Ett problem med detta skifte är att många e-handelsaktörer har svårt att hålla konverteringsgraden på samma nivå i mobilen som på desktop. Med detta som bakgrund syftade denna studie till att kartlägga de faktorer som påverkar andelen smartphonebesökare på en hemsida, i den här studien på jämförelsesajten Flygresor.se. Metoden som användes var multipel linjär regressionsanalys. För att identifiera om vikterna på förklaringsvariablerna skiljde sig åt mellan andelen Sessioner och andelen Transaktioner genomfördes två regressioner. Sessioner refererade till andelen inklick på hemsida via smartphone och Transaktioner refererade till andelen vidareklick från hemsida till slutgiltig bokningssajt via smartphone. De förklaringsvariabler som användes delades in i olika kategorier; Marknadsföring, Trafikslag, Säsong och Övriga, där kategorin Övriga bestod av variablerna Totalt antal besök på hemsida och Dataförbrukning per smartphone per dag. Studien visade att alla kategorier innehöll variabler med signifikant påverkan på responsvariablerna. Studien visade också att endast en variabel hade olika påverkan på de två analyserna, nämligen Totalt antal besök på hemsida. Detta indikerar att smartphoneanvändare tenderar att, i förhållande till desktopanvändare, i lägre grad klicka sig vidare till den slutgiltiga bokningssidan. Då ingen annan variabel visade sig ha betydande effekt enbart på regressionsanalysen med responsvariabeln Transaktioner antas det finnas andra faktorer med större påverkan på smartphoneanvändares benägenhet att slutföra en bokning.

  • 23.
    Andersson, Joacim
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Falk, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Missing Data in Value-at-Risk Analysis: Conditional Imputation in Optimal Portfolios Using Regression2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    A regression-based method is presented in order toregenerate missing data points in stock return time series. The method usesonly complete time series of assets in optimal portfolios, in which the returnsof the underlying tend to correlate inadequately with each other. The studyshows that the method is able to replicate empirical VaR-backtesting resultswhere all data are available, even when up to 90% of the time series in half ofthe assets in the portfolios have been removed.

  • 24.
    Andersson, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Locating Multiple Change-Points Using a Combination of Methods2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Syftet med studien är att hitta en metod som identifierar tidpunkterna för strukturella brott i en tidsserie med okända egenskaper. De metoder som undersöks är CUSUM och CUSUM av kvadrater, CUSUM test med OLS-residualer, Mann-Whitney-test samt Quandts log likelihood ratio. Eftersom alla metoder identifierar enbart en brytpunkt används binära uppdelningstekniken för att hitta multipla brytpunkter. Studien visar att CUSUM-test med OLS-residualer, Mann-Whitney-test och Quandt’s log likelihood ratio fungerar bra för de flesta stickproven medan CUSUM och CUSUM av kvadrater inte hittar tidpunkten för brytpunkterna. Vidare så visar studien att binära uppdelningstekniken fungerar bra med alla metoder och kan identifiera multipla brytpunkter i de flesta fallen. Studien visar också att resultaten för det mesta kan förbättras genom att använda en kombination av metoderna.

  • 25.
    Andersson, Markus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Multivariate Financial Time Series and Volatility Models with Applications to Tactical Asset Allocation2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Den finansiella marknaden är av en väldigt komplex struktur och modelleringsteknikerna har under senare tid blivit allt mer komplicerade. För en portföljförvaltare är det av yttersta vikt att finna mer sofistikerade modelleringstekniker, speciellt efter finanskrisen 2007-2008. Idéen i den här uppsatsen är att finna ett samband mellan makroekonomiska faktorer och aktieportföljer innehållande tillgångar från OMX Stockholm 30 och använda dessa för att utföra Tactial Asset Allocation (TAA). Mer specifikt är målsättningen att visa att dynamiska modelleringstekniker har ett bättre utfall än mer statiska modeller i portföljteori.

  • 26.
    Andersson, Sofia
    et al.
    AstraZeneca R and D.
    Rydén, Tobias
    Lund University.
    Subspace estimation and prediction methods for hidden Markov models2009Ingår i: Annals of Statistics, ISSN 0090-5364, E-ISSN 2168-8966, Vol. 37, nr 6B, s. 4131-4152Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Hidden Markov models (HMMs) are probabilistic functions of finite Markov chains, or, put in other words, state space models with finite state space. In this paper, we examine subspace estimation methods for HMMs whose output lies a finite set as well. In particular, we study the geometric structure arising from the nonminimality of the linear state space representation of HMMs, and consistency of a subspace algorithm arising from a certain factorization of the singular value decomposition of the estimated linear prediction matrix, For this algorithm, we show that the estimates of the transition and emission probability matrices are consistent up to a similarity transformation, and that the in-step linear predictor Computed from the estimated system matrices is consistent, i.e., converges to the true optimal linear m-step predictor.

  • 27.
    Antonsson, Hermina
    KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM).
    Macroeconomic factors in Probability of Default: A study applied to a Swedish credit portfolio2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Makroekonomiska omständigheter kan påverka hushållens betalningsförmåga och i sin tur återbetalningsförmågan hos bolånetagare. Om flertalet låntagare inom en banks retailportfölj upplever en försämrad betalningsförmåga kommer det att avspeglas på sannolikheten för fallissemang (probability of default) i den totala portföljen. Med IFRS 9 förväntas banker förfina sina beräkningar av förväntade kreditförluster, vilket kräver framåtblickande beräkningar av probability of default med makroekonomiska prognoser i åtanke. Genom att identifiera vilka makroekonomiska faktorer som har statistisk signifikans för förändringar i historisk fallissemangsfrekvens i en portfölj förväntas banker kunna integrera dessa i, och därmed förbättra, sina beräkningar av probability of default. Denna studie syftar till att utreda sambandet mellan makroekonomiska faktorer och fallissemangsfrekvensen i en svensk retailportfölj. Den kvantitativa analysen av data över historiska fallissemang och makroekonomiska faktorer kompletteras med teoretiska implikationer av makroekonomiska omständigheter för hushållens betalningsförmåga. De makroekonomiska faktorer som studeras är svensk BNP, Boprisindex, Reporänta och Arbetslöshet. Fallissemangsfrekvensen baseras på data från Nordeas svenska retailportfölj som täcker åren 2008-2015 och därmed inkluderar följdeffekter av finanskrisen 2008. En multipel linjär regressionsmodell används för att förklara relationen mellan de makroekonomiska faktorerna och fallissemangsfrekvensen. Regressionskoefficienterna estimeras med hjälp av minstakvadratmetoden och kompletteras med diagnostiska test. Resultaten visar att BNP och Reporäntan är statistiskt signifikanta makroekonomiska faktorer för påvisandet av förändringar i fallissemangsfrekvensen och följaktligen Probability of Default i en svensk retailkreditportfölj.

  • 28.
    Armerin, Fredrik
    KTH, Tidigare Institutioner, Matematik.
    Aspects of cash-flow valuation2004Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    This thesis consists of five papers. In the first two papers we consider a general approach to cash flow valuation, focusing on dynamic properties of the value of a stream of cash flows. The third paper discusses immunization theory, where old results are shown to hold in general deterministic models, but often fail to be true in stochastic models. In the fourth paper we comment on the connection between arbitrage opportunities and an immunized position. Finally, in the last paper we study coherent and convex measure of risk applied to portfolio optimization and insurance.

  • 29.
    Armerin, Fredrik
    et al.
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
    Han-Suck, Song
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande.
    Valuation of real options in incomplete models – An implied yield approach2018Ingår i: Fuzzy Economic Review, ISSN 1136-0593, Vol. 23, nr 1, s. 19-32Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In many applications of real options there is an assumption of complete capital markets. For the perpetual timing option this means that if the underlying asset does not pay out any cash flows, then there is no finite optimal time at which the investment should be undertaken. In contrast, when the market is incomplete there is a possibility of having a finite optimal stopping time even in the cases when the underlying asset does not pay out any cash flows. We discuss the incomplete case in models driven by both Brownian motion(s) and a Poisson process and connect it with the concept of an implied yield. The implied yield will in these models extend the concept of a monetary yield (i.e. a yield that represents the fraction of the value of an asset paid out as a cash flow). Several examples of incomplete market models where there could be a finite optimal time to invest are given.

  • 30. Aro, Helena
    et al.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Löfdahl, Björn
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Stochastic modelling of disability insurance in a multi-period framework2015Ingår i: Scandinavian Actuarial Journal, ISSN 0346-1238, E-ISSN 1651-2030, nr 1, s. 88-106Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We propose a stochastic semi-Markovian framework for disability modelling in a multi-period discrete-time setting. The logistic transforms of disability inception and recovery probabilities are modelled by means of stochastic risk factors and basis functions, using counting processes and generalized linear models. The model for disability inception also takes IBNR claims into consideration. We fit various versions of the models into Swedish disability claims data.

  • 31. Asmussen, Sören
    et al.
    Rydén, Tobias
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A Note on Skewness in Regenerative Simulation2011Ingår i: Communications in statistics. Simulation and computation, ISSN 0361-0918, E-ISSN 1532-4141, Vol. 40, nr 1, s. 45-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The purpose of this article is to show, empirically and theoretically, that performance evaluation by means of regenerative simulation often involves random variables with distributions that are heavy tailed and heavily skewed. This, in turn, leads to the variance of estimators being poorly estimated, and confidence intervals having actual coverage quite different from (typically lower than) the nominal one. We illustrate these general ideas by estimating the mean occupancy and tail probabilities in M/G/1 queues, comparing confidence intervals computed from batch means to various intervals computed from regenerative cycles. In addition, we provide theoretical results on skewness to support the empirical findings.

  • 32.
    Aurell, Erik
    et al.
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST). Depts of Information and Computer Science and Applied Physics, Aalto University, Finland.
    Del Ferraro, Gino
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST).
    Causal analysis, Correlation-Response, and Dynamic cavity2016Ingår i: International Meeting on High-Dimensional Data-Driven Science (HD3-2015), Institute of Physics (IOP), 2016, artikel-id 012002Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The purpose of this note is to point out analogies between causal analysis in statistics and the correlation-response theory in statistical physics. It is further shown that for some systems the dynamic cavity offers a way to compute the stationary state of a non-equilibrium process effectively, which could then be taken an alternative starting point of causal analysis.

  • 33.
    Baldvindsdottir, Ebba-Kristin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    On Constructing a Market Consistent Economic Scenario Generator2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  • 34. Bao, Z.
    et al.
    Erdős, L.
    Schnelli, Kevin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Local Law of Addition of Random Matrices on Optimal Scale2017Ingår i: Communications in Mathematical Physics, ISSN 0010-3616, E-ISSN 1432-0916, Vol. 349, nr 3, s. 947-990Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The eigenvalue distribution of the sum of two large Hermitian matrices, when one of them is conjugated by a Haar distributed unitary matrix, is asymptotically given by the free convolution of their spectral distributions. We prove that this convergence also holds locally in the bulk of the spectrum, down to the optimal scales larger than the eigenvalue spacing. The corresponding eigenvectors are fully delocalized. Similar results hold for the sum of two real symmetric matrices, when one is conjugated by Haar orthogonal matrix.

  • 35.
    Batres-Estrada, Bilberto
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Deep learning for multivariate financial time series2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    Deep learning is a framework for training and modelling neural networks which recently have surpassed all conventional methods in many learning tasks, prominently image and voice recognition. This thesis uses deep learning algorithms to forecast financial data. The deep learning framework is used to train a neural network. The deep neural network is a Deep Belief Network (DBN) coupled to a Multilayer Perceptron (MLP). It is used to choose stocks to form portfolios. The portfolios have better returns than the median of the stocks forming the list. The stocks forming the S&P 500 are included in the study. The results obtained from the deep neural network are compared to benchmarks from a logistic regression network, a multilayer perceptron and a naive benchmark. The results obtained from the deep neural network are better and more stable than the benchmarks. The findings support that deep learning methods will find their way in finance due to their reliability and good performance.

  • 36.
    Bayer, Christian
    et al.
    Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics.
    Hoel, Håkon
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk analys, NA.
    von Schwerin, Erik
    King Abdullah University of Science and Technology.
    Tempone, Raul
    King Abdullah University of Science and Technology.
    On non-asymptotic optimal stopping criteria in Monte Carlo simulations2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We consider the setting of estimating the mean of a random variable by a sequential stopping rule Monte Carlo (MC) method. The performance of a typical second moment based sequential stopping rule MC method is shown to be unreliable in such settings both by numerical examples and through analysis. By analysis and approximations, we construct a higher moment based stopping rule which is shown in numerical examples to perform more reliably and only slightly less efficiently than the second moment based stopping rule.

  • 37.
    Beffara, Vincent
    et al.
    Univ Grenoble Alpes, CNRS, Inst Fourier, F-38000 Grenoble, France..
    Chhita, Sunil
    Univ Durham, Dept Math Sci, Durham DH1 3LE, England..
    Johansson, Kurt
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Royal Inst Technol KTH, Dept Math, Linstedtsvagen 25, SE-10044 Stockholm, Sweden..
    AIRY POINT PROCESS AT THE LIQUID-GAS BOUNDARY2018Ingår i: Annals of Probability, ISSN 0091-1798, E-ISSN 2168-894X, Vol. 46, nr 5, s. 2973-3013Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Domino tilings of the two-periodic Aztec diamond feature all of the three possible types of phases of random tiling models. These phases are determined by the decay of correlations between dominoes and are generally known as solid, liquid and gas. The liquid-solid boundary is easy to define microscopically and is known in many models to be described by the Airy process in the limit of a large random tiling. The liquid-gas boundary has no obvious microscopic description. Using the height function, we define a random measure in the two-periodic Aztec diamond designed to detect the long range correlations visible at the liquid-gas boundary. We prove that this random measure converges to the extended Airy point process. This indicates that, in a sense, the liquid-gas boundary should also be described by the Airy process.

  • 38. Bengtsson, Göran
    et al.
    Nilsson, Elna
    Rydén, Tobias
    Lund University.
    Wiktorsson, Magnus
    Irregular walks and loops combines in small-scale movement of a soil insect: implications for dispersal biology2004Ingår i: Journal of Theoretical Biology, ISSN 0022-5193, E-ISSN 1095-8541, Vol. 231, nr 2, s. 299-306Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Analysis of small-scale movement patterns of animals we may help to understand and predict movement at a larger scale, such as dispersal, which is a key parameter in spatial population dynamics. We have chosen to study the movement of a soil-dwelling Collembola, Protaphorura armata, in an experimental system consisting of a clay surface with or without physical obstacles. A combination of video recordings, descriptive statistics, and walking simulations was used to evaluate the movement pattern. Individuals were found to link periods of irregular walk with those of looping in ahomogeneous environment as well as in one structured to heterogeneity by physical obstacles. The number of loops varied between 0 and 44 per hour from one individual to another and some individuals preferred to make loops by turning right and others by turning left. P. armata spent less time at the boundary of small obstacles compared to large, presumably because of a lower probability to track the steepness of the curvature as the individual walks along a highly curved surface. Food deprived P. armata had amore winding movement and made more circular loops than those that were well fed. The observed looping behaviour is interpreted in the context of systematic search strategies and compared with similar movement patterns found in other species.

  • 39.
    Berg, Edvin
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Orrsveden, Magnus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A regression analysis of the factors affecting the ticket price in thetravel industry2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta kandidatexamensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi undersöker vilka faktorer som påverkar priset på biljetter i resebranschen. Detta har gjorts genom linjära regressionsanalyser som har baserats på teorier inom matematisk statistik och ekonometri. Dessa analyser har gjorts möjliga med hjälp av data från MTR Express som innehåller information om avgångar under 2016 för de största aktörerna inom tåg- och flygbranschen i Sverige. Den sträcka som analyserats är Stockholm - Göteborg då detta är den rutt som MTR Express har etablerat sig på. Resultatet av de regressionsmodeller som beräknats fram visar att faktorerna "dagar före avresa" och veckodag för avresa har stor påverkan på priset för såväl flyg som tåg. De slutgiltiga modellerna visar en förklaringsgrad på 50 % och 51 % för tåg- respektive flygindustrin.

    Resultaten visar likheter och korrelation mellan tåg- och flygindustrin. Utöver likheter mellan branscherna har även intressanta skillnader gått att identifiera från resultaten som diskuteras i rapporten. De slutsatser som går att dra från detta kandidatexamensarbete är att det finns många faktorer som påverkar priset på resor men att vissa har större påverkan och bör tas i beaktning när man ska köpa biljetter.

  • 40.
    Berg, Markus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modeling the Term Structure of Interest Rates with Restricted Boltzmann Machines2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna uppsats undersöker huruvida Gaussian restricted Boltzmann machines kan användas för att modellera avkastningskurvan baserad på svensk data. De testade modellerna utvärderas baserat på förmågan att förutsäga morgondagens avkastningskurva och förmågan att generera långsiktiga scenarier för avkastningskurvan. Resultaten jämförs med enkla jämförelsemodeller, så som att anta en slumpvandring. Effekten av att använda principalkomponentanalys för att preparera indatan undersöks också.

    Resultaten visar att förmågan att förutsäga morgondagens avkastningskurva, mätt som medelkvadratfel, är jämförbar med att anta en slumpvandring, både in-sample och out-of-sample. Förmågan att generera långsiktiga scenarier visar på lovande resultat baserat på synbara egenskaper och förmågan till att göra ettåriga förutsägelser för semi-out-of-sample data.

    Uppsatsens huvudfokus är inte att optimera prestandan för modellerna, utan istället att vara en introduktion till hur avkastningskurvan kan modelleras med Gaussian restricted Boltzmann machines.

  • 41.
    Berglund, David
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Analysis of Swedish pollutants2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Sammanfattning

     

    Dagens miljörapportering har brister i den rapporterade datan. Examensarbetet har som avsikt att underlätta skattningen av den saknade datan i rapporteringen, vars data härstammar från svenska företagsutsläpp.

     

    Arbetet innebär en databehandling via statistisk analys, vilken utförs genom modellanpassning via variansanalys och flernivåmodellering. Arbetet omfattar även hämtning och bearbetning av datamaterial ifrån databaser, så väl som systematisk behandling, sortering, indelning och tolkning av dataobservationer.

     

    Beräkningar är utförda i SAS statistiska analysprogram, vilket renderat skattningar och representationer av termer till fasta, linjära och slumpartade effekter. Dessa presenteras med siffror och grafer i senare delen av rapporten. Skattning av totaler beräknas och jämförs med observerad data. Problem och alternativa angreppssätt diskuteras, samt kod och beräkningar bifogas.

  • 42.
    BERGROTH, JONAS
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Performance and risk analysis of the Hodrick-Prescott filter2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  • 43.
    Bergroth, Magnus
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Carlsson, Anders
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Estimation of a Liquidity Premium for Swedish Inflation Linked Bonds2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    It is well known that the inflation linked breakeven inflation, defined as the difference between a nominal yield and an inflation linked yield, sometimes is used as an approximation of the market’s inflation expectation. D’Amico et al. (2009, [5]) show that this is a poor approximation for the US market. Based on their work, this thesis shows that the approximation also is poor for the Swedish bond market. This is done by modelling the Swedish bond market using a five-factor latent variable model, where an inflation linked bond specific premium is introduced. Latent variables and parameters are estimated using a Kalman filter and a maximum likelihood estimation. The conclusion is drawn that the modelling was successful and that the model implied outputs gave plausible results.

  • 44.
    Berlin, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Multi-class Supervised Classification Techniques for High-dimensional Data: Applications to Vehicle Maintenance at Scania2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Många gånger i samband med fordonsreparationer är felsökningen mer tidskrävande än själva reparationen. Således skulle en systematisk metod för att noggrant prediktera felkällan vara ett värdefullt verktyg för att diagnostisera reparationsåtgärder. I denna uppsats undersöks möjligheten att använda Diagnostic Trouble Codes (DTC:er), som genereras av de elektroniska systemen i Scanias fordon, som indikatorer för att peka ut felorsaken. Till grund för analysen användes ca 18800 observationer av fordon där både DTC:er samt utbytta delar kunnat identifieras under perioden mars 2016 - mars 2017. Två olika strategier för att generera klasser har utvärderats. Till många av klasserna fanns det endast ett fåtal observationer, och för att ge de prediktiva modellerna bra förutsättningar så användes endast klasser med tillräckligt många observationer i träningsdata. Efter bearbetning kunde data innehålla 1547 observationer 4168 attribut, vilket demonstrerar problemets höga dimensionalitet och gör det omöjligt att applicera standard metoder för statistisk analys på stora datamängder. Två metoder för övervakad statistisk inlärning, lämpliga för högdimensionell data med multipla klasser, Södvectormaskiner (SVM) samt Neurala Nätverk (NN) implementeras och deras resultat utvärderas. Analysen visade att på data med 1547 observationer av 4168 attribut (unika DTC:er) och 7 klasser kunde SVM prediktera observationer till klasserna med 79.4% noggrannhet jämfört med 75.4% för NN. De slutsatser som kunde dras av analysen var att DTC:er tycks ha potential att användas för att indikera felorsaker med en prediktiv modell, men att den data som ligger till grund för analysen bör förbättras för att öka noggrannheten i de prediktiva modellerna. Framtida forskningsmöjligheter för att ytterligare förbättra samt utveckla modellen, tillsammans med förslag för hur övervakade klassificerings modeller kan användas på Scnaia har identifierats.

  • 45.
    Berntsson, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Methods of high-dimensional statistical analysis for the prediction and monitoring of engine oil quality2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Motoroljor fyller viktiga funktioner i en modern förbränningsmotor. Många viktiga funktioner tillgodoses av ämnen som antingen förbrukas över tid eller är sårbara mot nedbrytning. Efter tillräckligt lång tid kommer motoroljan inte längre kunna tillgodose motorn med dessa funktioner. För att ta reda på hur snabbt en olja bryts ned under körning och hur ofta den behöver bytas ut, finns det flera laborativa analysmetoder. De vanligaste är FTIR (oxidation, nitrering, sot, vatten), viskositet (smörjförmåga), TAN (surhet), TBN (basisk buffert), ICP (grundämnesanalys) and GC (bränsleutspädning). Dessa oljetester är ofta arbetsintensiva och kostsamma och det vore önskvärt att ersätta eller komplettera dessa med mätningar från en FTIR-spektrometer. För att kunna använda hela det spektrumet krävs att statistiska metoder kapabla till att hantera högdimensionella data används. Partial Least Squares Regression används för att prediktera relevanta test från kemisk oljeanalys.

    Den här studien betraktar också variabelselektionsmetoder baserade på andra ordningens statistik Higher Criticism såväl som hierarkisk klustring. Variabelselektionsmetoderna används för att bidra till framtida utveckling mot hur data från det infraröda spektrumet ska användas för att kunna automatisera oljeanalyser.

    Resultaten visar att PLSR kan användas för att tillhandahålla exakta prediktioner av ovan nämnda kvantiteter. Vidare kan variabelselektionsmetoderna i undersökningen användas för att reducera antalet variabler och fortfarande bibehålla prediktionsförmågan. Variabelselektionsmetoderna kan också användas som verktyg för att i framtiden bidra med kunskap hur oljans egenskaper i det infraröda spektrumet kan utnyttjas för analys av motorolja i andra situationer.

  • 46.
    Bisot, Clémence
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Spectral Data Processing for Steel Industry2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    För stålindustrin, att veta och förstå ytegenskaperna på ett stålband vid varje steg i produktionsprocessen är en nyckelfaktor för att styra slutproduktens kvalitet. Den senaste tidens ökande kvalitetskraven har gjort denna uppgift allt mer viktigare. Ytan på nya stål kvaliteter med komplexa kemiska sammansättningar har egenskaper som är särskilt svårt att hantera. För dess kvaliteter är ytkontroll kritisk och svår.

    En av de tekniker som används för att kontrollera ytans kvalitet är spektrum analys. Arcelor Mittal, världens ledande integrerade stål- och gruvföretag, har under de senaste åren lett flera projekt för att undersöka möjligheten att använda mätinstrument för att mäta spektrum ljuset från sin produkt i olika stadier av produktionen.

    En av de tekniker som används för att kontrollera ytans kvalitet är spektrum analys. I denna avhandling har vi utvecklat matematiska modeller och statistiska verktyg för att kunna hanskas med signaler som är uppmätt med spektrometrar inom ramen av olika forskningsprojekt hos Arcelor Mittal.

  • 47. Bizjajeva, Svetlana
    et al.
    Olsson, Jimmy
    Antithetic sampling for sequential Monte Carlo methods with application to state-space models2016Ingår i: Annals of the Institute of Statistical Mathematics, ISSN 0020-3157, E-ISSN 1572-9052, Vol. 68, nr 5, s. 1025-1053Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper, we cast the idea of antithetic sampling, widely used in standard Monte Carlo simulation, into the framework of sequential Monte Carlo methods. We propose a version of the standard auxiliary particle filter where the particles are mutated blockwise in such a way that all particles within each block are, first, offspring of a common ancestor and, second, negatively correlated conditionally on this ancestor. By deriving and examining the weak limit of a central limit theorem describing the convergence of the algorithm, we conclude that the asymptotic variance of the produced Monte Carlo estimates can be straightforwardly decreased by means of antithetic techniques when the particle filter is close to fully adapted, which involves approximation of the so-called optimal proposal kernel. As an illustration, we apply the method to optimal filtering in state-space models.

  • 48.
    Bjarnadottir, Frida
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Implementation of CoVaR, A Measure for Systemic Risk2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    Abstract

    In recent years we have witnessed how distress can spread quickly through the financial system and threaten financial stability. Hence there has been increased focus on developing systemic risk indicators that can be used by central banks and others as a monitoring tool. For Sveriges Riksbank it is of great value to be able to quantify the risks that can threaten the Swedish financial system CoVaR is a systemic risk measure implemented here with that with that purpose. CoVaR, which stands for conditional Value at Risk, measures a financial institutions contribution to systemic risk and its contribution to the risk of other financial institutions. The conclusion is that CoVaR can together with other systemic risk indicators help get a better understanding of the risks threatening the stability of the Swedish financial system.

  • 49.
    Bjarnason, Jónas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Optimized Transport Planning through Coordinated Collaboration between Transport Companies2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    This thesis studies a specific transport planning problem, which is based on a realistic scenario in the transport industry and deals with the delivery of goods by transport companies to their customers. The main aspect of the planning problem is to consider if each company should deliver the cargo on its own or through a collaboration of companies, in which the companies share the deliveries. In order to find out whether or not collaboration should take place, the transport planning problem is represented in terms of a mathematical optimization problem, which is formulated by using a column generation method and whose objective function involves minimization of costs. Three different solution cases are considered where each of them takes into account different combinations of vehicles used for delivering the cargo as well as the different maximum allowed driving time of the vehicles.

    The goal of the thesis is twofold; firstly, to see if the optimization problem can be solved and secondly, in case the problem is solvable, investigate whether it is beneficial for transport companies to collaborate under the aforementioned circumstances in order to incur lower costs in all instances considered. It turns out that both goals are achieved. To achieve the first goal, a few simplifications need to be made. The simplifications pertain both to the formulation of the problem and its implementation, as it is not only difficult to formulate a transport planning problem of this kind with respect to real life situations, but the problem is also difficult to solve due to its computational complexity. As for the second goal of the thesis, a numerical comparison between the different instances for the two scenarios demonstrates that the costs according to collaborative transport planning turns out to be considerably lower, which suggests that, under the circumstances considered in the thesis, collaboration between transport companies is beneficial for the companies involved.

  • 50.
    Björk, Tomas
    et al.
    Stockholm School of Economics.
    Hult, Henrik
    Dept. of Appl. Math. and Statistics, Universitetsparken 5, 2100 Copenhagen, Denmark.
    A note on Wick products and the fractional Black-Scholes model2005Ingår i: Finance and Stochastics, ISSN 0949-2984, E-ISSN 1432-1122, Vol. 9, nr 2, s. 197-209Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In some recent papers (Elliott and van der Hoek 2003; Hu and Oksendal 2003) a fractional Black-Scholes model has been proposed as an improvement of the classical Black-Scholes model (see also Benth 2003; Biagini et al. 2002; Biagini and Oksendal 2004). Common to these fractional Black-Scholes models is that the driving Brownian motion is replaced by a fractional Brownian motion and that the Ito integral is replaced by the Wick integral, and proofs have been presented that these fractional Black-Scholes models are free of arbitrage. These results on absence of arbitrage complelety contradict a number of earlier results in the literature which prove that the fractional Black-Scholes model (and related models) will in fact admit arbitrage. The objective of the present paper is to resolve this contradiction by pointing out that the definition of the self-financing trading strategies and/or the definition of the value of a portfolio used in the above papers does not have a reasonable economic interpretation, and thus that the results in these papers are not economically meaningful. In particular we show that in the framework of Elliott and van der Hoek (2003), a naive buy-and-hold strategy does not in general qualify as "self-financing". We also show that in Hu and Oksendal (2003), a portfolio consisting of a positive number of shares of a stock with a positive price may, with positive probability, have a negative "value".

1234567 1 - 50 av 384
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf