kth.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 356
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Abazari, Tina
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Baghchesara, Sherwin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Predicting Stock Price Direction for Asian Small Cap Stocks with Machine Learning Methods2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Portföljförvaltare har ett stort intresse av att upptäcka högpresterande aktier tidigt. Detektering av högavkastande aktier har länge varit av stort intresse dels i forskningssyfte men också ur ett finansiellt perspektiv. Kvantitativa metoder för att förutsäga riktning av aktiepriset har studerats i stor utsträckning där vissa presenterar lovande resultat. De kvantitativa algoritmerna för sådana prediktionsmodeller kan vara, för att nämna ett fåtal, support vector machines, trädbaserade metoder och regressionsmodeller, där var och en kan bära olika prediktiv kraft. Majoriteten av tidigare studier fokuserar på index såsom S&P 500 eller storbolagsaktier, medan små- och mikrobolagsaktier har undersökts i mindre utsträckning. Dessa sistnämnda typer av aktier innehar ofta en hög volatilitet med framtidsutsikter som kan vara svåra att bedöma. Denna studie undersöker i vilken utsträckning väletablerade kvantitativa modeller såsom random forest, support vector machine och logistisk regression, kan ge korrekta förutsägelser av små- och mikrobolags aktiekursriktningar på kvartals- och årsbasis. I avhandlingen modelleras detta som ett binärt klassificeringsproblem, där avkastningen för varje aktie antingen är över eller under jämförelseindex. Fokuset ligger på asiatiska små-och mikrobolag. Studien drar slutsatsen att random forest för en binär årlig prediktion ger den högsta noggrannheten på 69,64 %, där samtliga tre modeller ger högre noggrannhet än en binär kvartalsprediktion. Även om modellerna bedöms vara statistiskt säkerställda, är det önskvärt med fler omfattande studier för att undersöka om andra modeller eller variabler kan öka noggrannheten i prediktionen för små- och mikrobolags aktiekursriktning.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 2.
    Abdullah Mohamad, Ormia
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Westin, Anna
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Pricing and Modeling Heavy Tailed Reinsurance Treaties - A Pricing Application to Risk XL Contracts2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Att uppskatta risken för en skada ska inträffa för försäkringstagarna är svår uppgift i försäkringsbranschen. Det är en ännu svårare uppgift är att prissätta risken för återförsäkringsbolag som försäkrar direktförsäkrarna. Den försäkringen som köps av direkförsäkrarna, cedenten, från återförsäkrarna kallas treaty återförsäkring. Denna typ av återförsäkring är den som behandlas i denna avhandlig. En vanlig risk att prisätta är brandrisken för kommunala och industriella byggnader, vilket är risken som prissätts i denna avhandlnig. Denna avhandling utvärderar Länsförsäkringar AB's nuvarande prissättning som beräknar riskpremien för Risk XL kontrakt.Målet med denna avhandling är att hitta förbättringsområden för långsvansad affär. Riskpremien kan beräknas med hjälp av tre vanliga typer av prissättningsmodeller, experience rating, exposure rating och frequency-severity raring. Denna tes fokuserar endast på frequency-severity rating, vilket är en modell som antar att frekevensen av skador och storleken av de är oberoende, de delas därmed upp de i separata modeller. Detta är en väldigt vanlig modell som används vid prissättning av Risk XL kontrakt.Riskpremien beräknas med hjälp av skadedata från två försäkringsbolag, ett norskt och ett finskt försäkringsbolag.Det huvudsakliga fokuset i denna avhandling är att prissätta risken med hjälp av extremevärdesteori, huvudsakligen med hjälp av momentmetoden för att modellera frekvensen av skador och peaks over threshold metoden för att modellera storleken av de skadorna.För att kunna modellera den förväntade frekvensen av skador med hjälp av moment metoden så jämförs två fördelingar, Poissonfördelingen och den negativa binomialfördelningen. Det finns ett antal fördelningar som kan användas för att modellera storleken av skadorna. För att kunna avgöra vilken fördeling som är bäst att använda så har två olika Goodness of Fit test applicerats, Kolmogorov-Smirnov och Anderson-Darling testet.Peaks over threhsold modellen är en modell som kan användas med Paretofördelningen. Med hjälp av Hillestimatorn så beräknas en tröskel $u$ som regulerar paretokurvans uteseende. För att beräkna de resterande parametrarna i den generaliserade Paretofördelningen används maximum likliehood och minsta kvadratmetoden.

    Slutligen används bootstrap metoden för att skatta osäkerheten i risk premien som satts med hjälp av de skattade parametrarna. Utifrån den metoden så skapas percentiler som blir en riktlinje för vart risk premien bör ligga för de datasetten för att kunna anses vara rättvist prissatt.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 3.
    Abrahamsson, Peter
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Ahlqvist, Niklas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Evaluation of Machine Learning Methods for Time Series Forecasting on E-commerce Data2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Inom efterfrågeprognoser, och specifikt inom området e-handel, innehåller den tillhandahållna informationen ofta oberäkneliga beteenden som är svåra att förklara. Detta motsäger vanliga antaganden inom tidsserier som används för de mer klassiska tillvägagångssätten. Ändå är klassiska och naiva metoder fortfarande vanliga. Maskininlärning skulle kunna användas för att lindra sådana problem. Detta examensarbete utvärderar fyra modeller tillsammans med det svenska fintechföretaget QLIRO AB. Mer specifikt en MLR-modell (Multiple Linear Regression), en klassisk Box-Jenkins-modell (SARIMAX), en XGBoost-modell och ett LSTM-nätverk (Long Short-Term Memory). Den tillhandahållna informationen består av aggregerade dagliga reservationer från e-handlare inom den nordiska marknaden från 2014. Viss dataförbehandling krävdes och en utjämnad version av datamängden skapades för jämförelse. Varje modell konstruerades enligt deras specifika krav men med liknande \textit{feature engineering}. Utvärderingen gjordes sedan på månadsnivå med en prognoshorisont på 30 dagar under 2021. Resultaten visar att både MLR och XGBoost ger de mest pålitliga resultaten tillsammans med fördelar som att vara lätta att använda. Efter dessa visar LSTM-nätverket de bästa resultaten för november och december på den ursprungliga datamängden men sämst totalt sett. Ändå visar den god prestanda på den utjämnade datamängden och var sedan jämförbar med de två första modellerna. SARIMAX var den sämst presterande av alla jämförda modeller och inte lika lätt att implementera.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 4.
    Agram, Nacira
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Hu, Yaozhong
    Univ Alberta, Dept Math & Stat Sci, Edmonton, AB T6G 2G1, Canada..
    oksendal, Bernt
    Univ Oslo, Dept Math, POB 1053, N-0316 Oslo, Norway..
    Mean-field backward stochastic differential equations and applications2022Ingår i: Systems & control letters (Print), ISSN 0167-6911, E-ISSN 1872-7956, Vol. 162, artikel-id 105196Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we study the linear mean-field backward stochastic differential equations (mean-field BSDE) of the form & nbsp;& nbsp;{dY(t) = -[alpha(1)(t)Y(t) +& nbsp;beta(1)(t)Z(t) +& nbsp;integral(R0 & nbsp;)eta(1)(t,& nbsp;zeta)K(t,& nbsp;zeta)nu(d zeta) +& nbsp;alpha(2)(t)E[Y(t)] +& nbsp;beta(2)(t)E[Z(t)] +& nbsp;integral(R0 & nbsp;)eta(2)(t,& nbsp;zeta)E[K(t,& nbsp;zeta)]nu(d zeta) +& nbsp;gamma(t)]dt + Z(t)dB(t) +& nbsp;integral K-R0 (t,& nbsp;zeta)(N) over tilde(dt, d zeta), t & nbsp;is an element of & nbsp;[0, T].Y(T) =xi.& nbsp;& nbsp;where (Y, Z, K) is the unknown solution triplet, B is a Brownian motion, (N) over tilde is a compensated Poisson random measure, independent of B. We prove the existence and uniqueness of the solution triplet (Y, Z, K) of such systems. Then we give an explicit formula for the first component Y(t) by using partial Malliavin derivatives. To illustrate our result we apply them to study a mean-field recursive utility optimization problem in finance.

  • 5.
    Aleksanyan, Hayk
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). The University of Edinburgh.
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Sjölin, Per
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Applications of Fourier Analysis in Homogenization of the Dirichlet Problem: L-p Estimates2015Ingår i: Archive for Rational Mechanics and Analysis, ISSN 0003-9527, E-ISSN 1432-0673, Vol. 215, nr 1, s. 65-87Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Let u(epsilon) be a solution to the system div(A(epsilon)(x)del u(epsilon)(x)) = 0 in D, u(epsilon)(x) = g(x, x/epsilon) on partial derivative D, where D subset of R-d (d >= 2), is a smooth uniformly convex domain, and g is 1-periodic in its second variable, and both A(epsilon) and g are sufficiently smooth. Our results in this paper are twofold. First we prove L-p convergence results for solutions of the above system and for the non-oscillating operator A(epsilon)(x) = A(x), with the following convergence rate for all 1 <= p < infinity parallel to u(epsilon) - u(0)parallel to (LP(D)) <= C-P {epsilon(1/2p), d = 2, (epsilon vertical bar ln epsilon vertical bar)(1/p), d = 3, epsilon(1/p), d >= 4, which we prove is (generically) sharp for d >= 4. Here u(0) is the solution to the averaging problem. Second, combining our method with the recent results due to Kenig, Lin and Shen (Commun Pure Appl Math 67(8): 1219-1262, 2014), we prove (for certain class of operators and when d >= 3) ||u(epsilon) - u(0)||(Lp(D)) <= C-p[epsilon(ln(1/epsilon))(2)](1/p) for both the oscillating operator and boundary data. For this case, we take A(epsilon) = A(x/epsilon), where A is 1-periodic as well. Some further applications of the method to the homogenization of the Neumann problem with oscillating boundary data are also considered.

  • 6. Almquist, Martin
    et al.
    Karasalo, Ilkka
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet.
    Mattsson, Ken
    Atmospheric Sound Propagation Over Large-Scale Irregular Terrain2014Ingår i: Journal of Scientific Computing, ISSN 0885-7474, E-ISSN 1573-7691, Vol. 61, nr 2, s. 369-397Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A benchmark problem on atmospheric sound propagation over irregular terrain has been solved using a stable fourth-order accurate finite difference approximation of a high-fidelity acoustic model. A comparison with the parabolic equation method and ray tracing methods is made. The results show that ray tracing methods can potentially be unreliable in the presence of irregular terrain.

  • 7.
    Almér, Stefan
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Jönsson, Ulf
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Harmonic Lyapunov functions in the analysis of periodically switched systems2006Ingår i: PROCEEDINGS OF THE 45TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL, VOLS 1-14, 2006, s. 2759-2764Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The dynamic phasor model of a time-periodic system is used to derive a stability test involving a harmonic Lyapunov function. This reveals a new interpretation of the harmonic Lyapunov function with an appealing time-domain representation. Most importantly, it indicates that the ideas behind the harmonic Lyapunov equation can be generalized to include cyclic switching systems that have different pulse form in each period.

  • 8.
    Altafi, Nasrin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Jordan types with small parts for Artinian Gorenstein algebras of codimension three2022Ingår i: Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795, E-ISSN 1873-1856, Vol. 646, s. 54-83Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study Jordan types of linear forms for graded Artinian Gorenstein algebras having arbitrary codimension. We introduce rank matrices of linear forms for such algebras that represent the ranks of multiplication maps in various degrees. We show that there is a 1-1 correspondence between rank matrices and Jordan degree types. For Artinian Gorenstein algebras with codimension three we classify all rank matrices that occur for linear forms with vanishing third power. As a consequence, we show for such algebras that the possible Jordan types with parts of length at most four are uniquely determined by at most three parameters.

  • 9.
    Alvehag, Karin
    et al.
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Elektriska energisystem.
    Martin, Clyde
    Texas Tech University.
    The Feedback Control of Glucose: On the road to type II diabetes2006Ingår i: Proceedings of the 45th IEEE Conference on Decision & Control, 2006, s. 685-690Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper develops a mathematical model for the feedback control of glucose regulation in the healthy human being and is based on the work of Sorensen (1985). The proposed model serves as a starting point for modeling type H diabetes. Four agents - glucose and the three hormones insulin, glucagon, and incretins - are assumed to have an effect on glucose metabolism. By letting compartments represent anatomical organs, the model has a close resemblance to a real human body. Mass balance equations that account for blood flows, exchange between compartments, and metabolic sinks and sources are written, and these result in simultaneous differential equations that are solved numerically. The metabolic sinks and sources - removing or adding glucose, insulin, glucagon, and incretins - describe physiological processes in the body. These processes function as feedback control systems and have nonlinear behaviors. The results of simulations performed for three different clinical test types indicate that the model is successful in simulating intravenous glucose, oral glucose, and meals containing mainly carbohydrates.

  • 10.
    Andersson, Hannes
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Sjöberg, John
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Predicting the Impact of Supply Chain Disruptions Using Statistical Analysis and Machine Learning2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Mejeribranschen är sårbar för störningar i försörjningskedjan eftersom stora säkerhetslager för att täcka förluster inte alltid är ett genomförbart alternativ, därför är det avgörande att upprätthålla en smidig försörjningskedja för att säkerställa stabila leveransnivåer. Störningar är oförutsägbara och svåra att undvika i en försörjningskedja, särskilt i de fall där produktionsfel orsakar minskad produktionsvolym. Denna uppsats föreslår användning av maskininlärning och statistisk modellering tillsammans med data från Arla för att prediktera när en brist kommer att uppstå i förhållande till störningen samt bristens varaktighet för att möjliggöra proaktiva beslut som förmildrar konsekvenserna av störningen. Målet med denna uppsats är att skapa en prediktiv modell för fördröjning och en för varaktighet baserad på data från flera produkter och undersöka hur de variabler och metoder som användes kan fånga produktspecifika egenskaper i data och därav förbättra modellen. Modellen som användes för att utvärdera dessa faktorer var en random forest klassificerare, och permutation feature importance användes för att utvärdera de använda variablerna för modellerna. Obalanserad data hanterades genom att först gruppera datan och sedan tillämpa översamplingsmetoden SMOTE. De två modellerna tränades på olika data där varaktighetsmodellen tränades på alla störningar och fördröjningsmodellen endast tränades på de fall där en brist uppstått. En slutsats var att tillämpning av SMOTE gav de bästa resultaten. Den bästa varaktighetsmodellen hade en noggrannhet på 62% med precision och recall på 79% respektive 76% för majoritetsklassen men mycket lägre för de andra klasserna med en genomsnittlig precision och recall på 21% och 24%. Den viktigaste variabeln för varaktigheten var kvoten som beskriver den förlorade produktionen. Den bästa fördröjningsmodellen hade en noggrannhet på 62% med stabilare prediktioner över alla klasser och en genomsnittlig precision och recall på 59% och 57%. Den viktigaste variabeln för fördröjningen var hur ofta en produkt produceras.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 11.
    Andersson, Joel
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Strömberg, Jan-Olov
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    On the Theorem of Uniform Recovery of Random Sampling Matrices2014Ingår i: IEEE Transactions on Information Theory, ISSN 0018-9448, E-ISSN 1557-9654, Vol. 60, nr 3, s. 1700-1710Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider two theorems from the theory of compressive sensing. Mainly a theorem concerning uniform recovery of random sampling matrices, where the number of samples needed in order to recover an s-sparse signal from linear measurements (with high probability) is known to be m greater than or similar to s(ln s)(3) ln N. We present new and improved constants together with what we consider to be a more explicit proof. A proof that also allows for a slightly larger class of m x N-matrices, by considering what is called effective sparsity. We also present a condition on the so-called restricted isometry constants, delta s, ensuring sparse recovery via l(1)-minimization. We show that delta(2s) < 4/root 41 is sufficient and that this can be improved further to almost allow for a sufficient condition of the type delta(2s) < 2/3.

  • 12.
    Andersson, Linnéa
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Stochastic Lateral Transshipment within the Fast Fashion Industry2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I en industri med kraftigt varierande efterfrågan och en ombytlig kund som kräver snabbt växlande utbud, är att kunna snabbt reagera på kundens önskningar kritiskt. Genom att använda förflyttningar av varor mellan lager med överskott och underskott på samma nivå av försörjningskedjan kan man snabbt reagera på den förutsedda efterfrågan genom att kolla på en kortare mer pålitlig prognos och agera allteftersom. På grund av osäkerheten av efterfrågan ställs frågan om man kan genom att föra in stokasticitet in i optimeringsmodellen förbättra resultatet. I detta examensarbete genomförs en fallstudie tillsammans med H&M Group där problemet om lagerförlyttningar löses med ett ”Two-stage recourse problem” och urvalsgenomsnitt approximering (SAA). Problemet löses för fyra lager inom samma geografiska region, 18 325 olika produkter och fem olika stickprov för SAA. Modellen jämförs sedan med en ”wait and see” lösning (WS) och lösningen som fås av att använda genomsnittlig förutsedd efterfrågan (EV). Den stokastiska lösningen ledde till att den genomsnittliga och medianservicenivån ökades för alla produkter i systemet, dessutom ökade dessa värden på alla lager, även då de skickade mer varor än de tog emot. Det framgick att trots ett proportionerligt litet värde av stokastisk lösning (VSS) av ca 3.7%, ledde den stokastiska lösningen till en 1.3 procentenhet större ökning av genomsnitts-servicenivå i hela systemet och en runt 20 procentenhet ökning av median genomsnitts-servicenivå för alla produkter. Så trots den lilla minskning av kostnad en stokastisk lösning ger, get det en stor fördel i servicenivån, något som är viktigt i en industri där dessa nivåer har stor vikt.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 13. Andersson, Ola
    et al.
    Argenton, Cedric
    Weibull, Jörgen W.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Robustness to strategic uncertainty2014Ingår i: Games and Economic Behavior, ISSN 0899-8256, E-ISSN 1090-2473, Vol. 85, nr 1, s. 272-288Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We introduce a criterion for robustness to strategic uncertainty in games with continuum strategy sets. We model a player's uncertainty about another player's strategy as an atomless probability distribution over that player's strategy set. We call a strategy profile robust to strategic uncertainty if it is the limit, as uncertainty vanishes, of some sequence of strategy profiles in which every player's strategy is optimal under his or her uncertainty about the others. When payoff functions are continuous we show that our criterion is a refinement of Nash equilibrium and we also give sufficient conditions for existence of a robust strategy profile. In addition, we apply the criterion to Bertrand games with convex costs, a class of games with discontinuous payoff functions and a continuum of Nash equilibria. We show that it then selects a unique Nash equilibrium, in agreement with some recent experimental findings.

  • 14.
    Andersson, Pelle
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Tensor rank and support rank in the context of algebraic complexity theory2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Från och med forskning gjord av Volker Strassen har flera algoritmer för matrismultiplikation utvecklats som är effektivare visavi tidskomplexitet än standardalgoritmen som utgår från defintionen av multiplikation. Generellt sett har metoden varit att se den bilinjära avbildningen som matrismultiplikation är som en tredimensionell tensor. Där används att det finns en exakt korrespondens mellan multiplikationsalgoritmens tidskomplexitet och tensorrang. Det sistnämnda är ett slags generalisering av matrisrang, och är minsta antalet termer en tensor kan skrivas som. Till skillnad frpn matrisrang finns ingen allmän metod för att beräkna tensorrang, och många värden är okända även för välstuderade och viktiga tensorer. För att hitta fler övre begränsningar på matrismultiplikations tidskomplexitet har stödrang av tensorer införts, som är den lägsta rangen bland tensor med samma stöd i en viss bas. Målet med detta examensarbete har varit att göra en genomgång av historien om snabbare matrismultiplikation, samt att specifikt undersöka egenskaper av stödrang för allmänna tredimensionella tensorer. För det sistnämnda görs en fullständig klassificering av rangstrukturer bland stödklasser för den minsta icke-degenererade tensorprodukten av tre vektorrum. Slutsatser är bl.a. att storleken av ett stöd kan ses påverka antalet möjliga ranger inom en stödklass. Samtidigt finns i allmänhet ingen symmetri med avseende på stödstorlek i stödklassernas rangstrukturer. Detta trots att det finns en symmetri och bijektion mellan speglade stöd. I arbetet ingår även en diskussion om hur stödrangstrukturer skulle kunna klassificeras för större tensorprodukter.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 15.
    Anisi, David A.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Adaptive node distribution for on-line trajectory planning2006Ingår i: ICAS-Secretariat - 25th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences 2006, Curran Associates, Inc., 2006, s. 3150-3157Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Direct methods for trajectory optimization are traditionally based on a priori temporal dis- cretization and collocation methods. In this work, the problem of node distribution is for- mulated as an optimization problem, which is to be included in the underlying non-linear mathematical programming problem (NLP). The benefits of utilizing the suggested method for on-line trajectory optimization are illustrated by a missile guidance example.

  • 16.
    Anisi, David A.
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Ögren, Petter
    Department of Autonomous Systems Swedish Defence Research Agency.
    Robinson, John W. C.
    Department of Autonomous Systems Swedish Defence Research Agency.
    Safe receding horizon control of an aerial vehicle2006Ingår i: PROCEEDINGS OF THE 45TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL, VOLS 1-14, IEEE , 2006, s. 57-62Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper addresses the problem of designing a real time high performance controller and trajectory generator for air vehicles. The control objective is to use information about terrain and enemy threats to fly low and avoid radar exposure on the way to a given target. The proposed algorithm builds on the well known approach of Receding Horizon Control (RHC) combined with a terminal cost, calculated from a graph representation of the environment. Using a novel safety maneuver, and under an assumption on the maximal terrain inclination, we are able to prove safety as well as task completion. The safety maneuver is incorporated in the short term optimization, which is performed using Nonlinear Programming (NLP). Some key characteristics of the trajectory planner are highlighted through simulations.

  • 17. Apushkinskaya, D.
    et al.
    Petrosyan, A.
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Nina Nikolaevna Uraltseva2022Ingår i: Notices of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9920, E-ISSN 1088-9477, Vol. 69, nr 03, s. 1-395Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 18.
    Armerin, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    An axiomatic approach to the valuation of cash flows2014Ingår i: Scandinavian Actuarial Journal, ISSN 0346-1238, E-ISSN 1651-2030, Vol. 2014, nr 1, s. 32-40Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We model a stream of cash flows as an optional stochastic process, and value the cash flows by using a continuous and strictly positive linear functional. By applying a representation theorem from the general theory of stochastic processes we are able to study this valuation principle, as well as properties of the stochastic discount factor it implies. This approach to valuation is useful in the non-presence of a financial market, as is often the case when valuing cash flows arising from insurance contracts and in the application of real options.

  • 19.
    Arthursson, Karl
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Using topology and signature methods to study spatiotemporal data with machine learning2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta examensarbete utforskar ett nytt sätt att analysera spatiotemporal data. Genom att kombinera topologi, vägsignaturer och maskininlärning skapas en robust modell för att analysera svärmar beter sig över tid. Genom persistent homology erhålls en representation av spatial data och dess vägsignatur ger oss en representation för hur detta förändras över tiden. Denna representation gör det möjligt för oss att jämföra data även om de har olika antal tidssteg och sekvenserna är olika långa. Den är också motståndskraftig mot brus i den spatiala representationen. Denna data används sedan för att träna en gaussisk process-regressor för att extrahera parametrar som styr svärmarnas rörelse. Vår analys visar att den testade metoden är en bra kandidat för att analysera spatiotemporal data och att den är värd att studera ytterligare.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 20.
    Atli Thorsteinsson, Jakob
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Clustering and classification of prepaid mortgages2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Målet med uppsatsen är att gruppera och klassificera bostadslån utställda av en finansiell institution. Målet är att tillämpa maskininlärningstekniker på historisk data för att upptäcka en möjlig struktur och förutsägbarhet i förskottsbetalda bostadslån.För att upptäcka den underliggande strukturen i datamängden utförs \textit{k}-means klustring på principalkomponenter för att gruppera kunder med bostadslån. En logistisk regressionsmodell tränas för att förutsäga hur sannolikt det är att (framtida) kunder med bostadslån kommer att förskottsbetala sina lån, och därmed flytta dem till en annan institution. Klassificeringsmodellen utvärderas med hjälp av förvirringsmatriser för olika tröskelnivåer. Resultaten visar att baserat på historisk data upptäcker modellen kluster som innehåller en högre andel förskottsbetalda bostadslån. Detta indikerar en underliggande struktur som kan användas för att bestämma risken för att kunder inom varje kluster lämnar institutionen. Resultaten från den logistiska regressionsmodellen visar en betydande förbättring av precisionen genom att använda en hög tröskel vid klassificeringen.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 21.
    Aurell, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mean-Field Type Games between Two Players Driven by Backward Stochastic Differential Equations2018Ingår i: Games, E-ISSN 2073-4336, Vol. 9, nr 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper, mean-field type games between two players with backward stochastic dynamics are defined and studied. They make up a class of non-zero-sum, non-cooperating, differential games where the players’ state dynamics solve backward stochastic differential equations (BSDE) that depend on the marginal distributions of player states. Players try to minimize their individual cost functionals, also depending on the marginal state distributions. Under some regularity conditions, we derive necessary and sufficient conditions for existence of Nash equilibria. Player behavior is illustrated by numerical examples, and is compared to a centrally planned solution where the social cost, the sum of playercosts, is minimized. The inefficiency of a Nash equilibrium, compared to socially optimal behavior, is quantified by the so-called price of anarchy. Numerical simulations of the price of anarchy indicate how the improvement in social cost achievable by a central planner depends on problem parameters.

  • 22.
    Aurell, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Topics in the mean-field type approach to pedestrian crowd modeling and conventions2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [sv]

    Den här avhandlingen består av fem artiklar som behandlar några utvalda problem inom matematisk modellering av folkmassors rörelse och uppkomsten av konventioner. Den första artikeln generaliserar en modell för växelverkan mellan grupper av fotgängare. Varje fotgängare (agent) ges ett ’personligtutrymme’ och påverkas av andra agenter som befinner sig i dess utrymme. I artikeln analyseras situationen som ett matematiskt spel av medelfältstyp och villkor för när spelet kan reduceras till ett optimeringsproblem härleds.I den andra artikeln modelleras fotgängare med ett mål som de är tvungna att nå efter en bestämd (ändlig) tid. Detta ej förhandlingsbara mål leder oss till stokastiska differentialekvationer med ändvillkor. Med den stokastiska maximumprincipen härleds nödvändiga villkor för jämvikt i ett matematisk spel där fotgängarna och en omgivande folkmassa växelverkar i tävlan om den bästa färdvägen. Modellen illustreras med flera numeriska exempel. I den tredje artikeln introducerar vi reflekterande stokastiska differentialekvationer med limaktiga randvillkor och randdiffusion som ett verktyg för att modellera hur fotgängaren påverkas av väggar och andra fasta hinder. Den föreslagna dynamiska modellen tillåter fotgängarna att spendera tid vid väggar och då också växelverka med omgivningen. Ekvationerna kan endast lösas i en svag mening och därför formuleras modellen som ett styrproblem för fotgängarnas statistiska fördelning. Artikel fyra behandlar ett spel av medelfältstyp med två spelare vars tillstånd beskrivs av ett system av stokastiska differentialekvationer med ändvillkor. Med den stokastiska maximumprincipen härleds nödvändiga villkor för spelets jämvikt och en numerisk simulering visar på skillnaden i utfall mellan konkurrens och samarbete, alltså mellanspelet och en relaterad styrmodell. Den femte artikeln handlar om uppkomsten av konventioner i en stor population av agenter som upprepade gånger spelar ett ändligt spel med två roller. När agenterna ska välja strategi har de en historik av tidigare spelade strategier till hjälp. Artikeln introducerar en speldynamik där den senare historiken antas vara viktigare än den tidigare. Vi bevisar konvergens av historiken till strategier i minimala CURBblock och, för en specifik klass av spel, till Nashjämvikter.

  • 23.
    Aurell, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Dinetan, Lee
    Karreskog, Gustav
    Stochastic stability of mixed equilibriaManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 24.
    Axén, Magnus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Imitation Learning on Branching Strategies for Branch and Bound Problems2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En ny typ av maskin och djupinlärningsmodeller har utvecklats inom villkors optimering, specifikt för så kallade blandade heltalsproblem (MIP). Dessa modeller hämtar inspiration från tidigare lösningsmetoder, främst en heuristisk som kallas “branch and bound”. Genom att använda “branch and bound” ramverket förbättrar maskin och djupinlärningsmodeller antingen beräkningshastigheten eller prestandan hos modellen. Denna uppsats undersöker hur imitation av olika strategier för val av variabler från klassiska MIP-algoritmer beter sig på en modern djupinlärningsmodell.

    I denna uppsats används en nyligen utvecklad djupinlärningsalgoritm som representerar “branch and bound” tillståndet som en bipartit graf. Denna graf används som indata till en “graph network” modell som avgör vilken variabel i MIP-problemet som tas hänsyn till. Uppsatsen jämför hur imitation av olika klassiska “branching” strategier påverkar olika algoritmutgångar, framför allt, tidslängd. Mer specifikt utför denna uppsats en empirisk studie på ett MIP-problem som kallas för “facility location problem” (FLP) och jämför imitationen av de olika metoderna.

    I denna uppsats visas det att denna djupinlärningsalgoritm kan överträffa de klassiska metoderna när det gäller tidslängd. Mer specifikt ger imitation av “branching” strategier som resulterar i små “branch and bound” träd upphov till en snabbare prestation vid sökning av den globala optimala lösningen. Slutligen visas det att en mindre inbäddningsstorlek i nätverksmodellen föredras i dessa fall när man ser på avvägningen mellan val av variabler och tidskostnad.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 25.
    Backe, Hannes
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Rydberg, David
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Statistical Modelling of Price Difference Durations Between Limit Order Books: Applications in Smart Order Routing2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Den moderna elektroniska marknaden består av ett stort antal aktörer som, till följd av ökningen av algoritmisk handel, beter sig alltmer komplext. Historiskt sett har akademisk forskning inom finans i huvudsak fokuserat på områden som prissättning av tillgångar, portföljförvaltning och finansiell ekonometri. Fragmentering av finansiella marknader har däremot gett upphov till nya sorters problem, däribland orderplaceringsproblemet. Följdaktligen har smart order routers utvecklats som ett verktyg för att tillmötesgå detta problem. I detta examensarbete studerar vi prisskillnader mellan orderböcker som tillhandhåller handel av samma instrument. Dessa prisskillnader representerar möjligheter för order routing. Vi utvecklar ett ramverk inom överlevnadsanalys för dessa prisskillnader. Specifikt används de välkända Kaplan-Meier- och Cox Proportional Hazards-modellerna samt den något mindre kända Random Survival Forest, för att utvärdera om ett sådant ramverk kan användas för att förutspå prisskillnadernas livstider. Våra resultat visar att dessa modeller överträffar slumpmässiga modeller samt deterministiska routingstrategier med stor marginal och antyder därmed att ett sådant ramverk kan integreras i SOR-system. Resultaten visar dessutom att användning av orderboksparametrar som variabler i CPH- och RSF-modellerna ökar prestandan.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 26.
    Barreira, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Enhancing Neural Network Accuracy on Long-Tailed Datasets through Curriculum Learning and Data Sorting2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I denna uppsats genomförs en studie för att undersöka användningen av Curriculum Learning som en metod för att hantera noggrannhetsproblem i ett neuralt nätverk som är en konsekvens av träning på data som har en Long-Tail fördelning. Problemstälnningen som behandlas i uppsatsen är tillhandagiven av ett svensk e-handelsföretag. För närvarande använder de ett neuralt nätverk som har modifierats med hjälp av ett CORAL-ramverk. Denna anpassning innebär att det istället för att ha en klassisk binär regressionsmodell har en ordinal regressionsmodell. Datan som används för att träna modellen har en Long-Tail fördelning, vilket leder till problem vid prediktering av prisfördelning för diverse föremål som tillhör datans svans. Den nuvarande metod som används för att åtgärda detta problem är en Re-balancing i form av down-sampling och up-sampling. Ett linjärt träningschema introduceras, som ökar i steg om $10\%$ medan Curriculum Learning tillämpas. Metoden för att sortera datan på ett lämpligt sätt inspires av Knowledge-Distillation, mer specifikt lärar-elevmodell delen. Lärarmodellerna tränas som specialister på tre olika delmängder, och därefter används dessa modeller som grund för att sortera datan innan tränandet av elevmodellen. Under träningen av elevmodellen tillämpas Curriculum Learning. Resultaten visar att för Imbalance Ratio, Kullback-Libler-divergens, Class Balance och Gini-koefficienten är datat tydligt mindre Long-Tailed efter att datat delats in i delmängder. Med rätt inställningar innan tränandet finns även en förbättring i träningshastighet för elevmodellen jämfört med basmodellen. Noggrannheten för både elevmodellen och basmodellen är jämförbar. Det finns en liten fördel för basmodellen vid prediktering av föremål i huvuddelen av datan, medan elevmodellen visar förbättringar för föremål som ligger mellan huvuddelen och svansen.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 27.
    Barry, Viktor
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Stenfelt, Carl
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Applying the Shadow Rating Approach: A Practical Review2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Kombinationen av regulatoriskt påtryck och få men påverkande fallissemang utgör tillsammans området lågfallissemangsportföljer, vilket är ett centralt men komplext ämne med avsaknad av tydliga industristandarder. En metod som använder extern data för att skapa en skuggrating-modell har föreslagits av Ulrich Erlenmaier. Den adresserar problemet av bristande data genom att använda externa ratings för att estimera en kurva över sannolikheten. Sedermera implementeras en statistisk modell som estimerar kreditratingen av låntagare.

    Denna uppsats ämnar för det första att utforska möjligheterna för kohortmodellen samt Pluto-och-Tasche-modellen att estimera sannolikheten för fallissemang associerat med banker och finansiella institutioner genom användandet av extern data. För det andra implementeras statistiska modeller genom nominell logistisk regression, ordinal logistisk regression, klassificerings- och regressionsträd samt Random Forest. Sedermera utvärderas modellernas förmåga att förutse kreditratings för företag från en portfölj av banker och finansiella institutioner. Resultat föreslår att kohortmodellen är att föredra vid modellering av underliggande data, givet en Ginikoefficient på 0.730 för grundfallet, till skillnad från Pluto och Tasches resultat på 0.260. Vidare genererade Random Forest marginellt bättre resultat över alla utvärderingskriterier (till exempel, 57% träffsäkerhet, 0.67 mean absolute error och 0.83 multiclass receiver operating characteristic). Däremot har den en lägre tolkningsbarhet så att ordinal logistisk regression (med respektive värden 50%, 0.80 och 0.81) skulle kunna föredras, givet dess tydlighet och transparens.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 28.
    Barysheva, Anna
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Computer Vision in Fitness: Exercise Recognition and Repetition Counting2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Rörelseklassificering och handlingslokalisering har snabbt blivit viktiga uppgifter inom datorseende och videoanalys. I synnerhet har HAR fångat en stor uppmärksamhet i forskarsamhällen, då den har viktiga tillämpningar i kliniska bedömningar, aktivitetsövervakning och utvärdering av sportprestanda.Likväl så skapar den högdimensionella och tidskontinuerliga naturen hos rörelsedata icke-triviala utmaningar i handlingsdetektering och handlingsigenkänning.

    I detta examensarbete testar vi samt utvärderar oövervakade och semi-övervarakde maskininlärningsmodeller på en samling av inspelade blandade träningspass, som inte är noterade. Detta är för att identifiera den korrekta positionen, d.v.s en tidsstämpel, för olika övningar i videofilmer och för att studera olika tillvägagångssätt för att gruppera upptäckta handlingar. Detta görs genom att modellera data via tvåstegs klustringspipeline, med tillämpning av BoVW-metoden. Som en parallell uppgift övervägs även repetitionsräkning som koncept.

    Vi finner att kluster enbart tenderar att producera klusterlösningar med en blandning av övningar och är därför inte tillräckligt för att lösa problemet med övningsigenkänning. Istället, använder vi klustring som ett första steg för att sammanställa liknande övningar. Detta gör att vi effektivt kan hitta många upprepningar av liknande övningar för att vidare hantera dess anteckningar. Detta, kombinerad med en efterföljande SVM-klassificerare, visade sig att BoVWkonceptet är mycket effektivt, vilket uppnådde en noggrannhet på 95, 5% på den märkta delmängden. Mycket uppmärksamhet har också ägnats åt olika metoder för dimensionalitetsreduktion och jämförelse av dessa metoders förmåga att koda originaldata till ett dimensionellt lägre latentutrymme.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 29.
    Basilio Kuosmanen, Seuri
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Symmetry in a free boundary problem2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Vi studerar ett Bernoulli frirandsproblem för Laplaceoperatorn med diskontinuerliga randdata. Detta görs via en variationsformulering av problemet. Vi visar att en svag lösning existerar för problemet. Utöver det visar vi bland annat att den svaga lösningen har symmetriegenskaper. Dessa resultat uppnås genom jämförelseargument, den välkända "moving-plane” metoden, samt flera utarbetade tekniker från befintlig litteratur.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 30. Bauso, Dario
    et al.
    Dia, Ben Mansour
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Tembine, Hamidou
    Tempone, Raul
    Mean-Field Games for Marriage2014Ingår i: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 9, nr 5, s. e94933-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This article examines mean-field games for marriage. The results support the argument that optimizing the long-term wellbeing through effort and social feeling state distribution (mean-field) will help to stabilize marriage. However, if the cost of effort is very high, the couple fluctuates in a bad feeling state or the marriage breaks down. We then examine the influence of society on a couple using mean-field sentimental games. We show that, in mean-field equilibrium, the optimal effort is always higher than the one-shot optimal effort. We illustrate numerically the influence of the couple's network on their feeling states and their well-being.

  • 31.
    Becedas, Adrian
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Voronoi Cells of Varieties with respect to Wasserstein Distances2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Voronoi diagram är partitioner av ett metriskt rum i Voronoiceller enligt avstånd från punkter på någon mängd med avseende på ett visst mått.

    I den här avhandlingen undersöker vi Voronoidiagram för mångfald och varieteter med avseende på Wasserstein avstånd från sannolikhetsteori

    Vi ger några över och nedre gränser för dimensionen på Voronoiceller baserat på geometrin hos mångfalden och avståndsklot med Wasserstein mått. Vi presenterar en övre gräns för antalet fulldimensionella Voronoiceller för algebraiska varieteter och visar exempel på när gränsen är strikt.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 32.
    Bellander, Victor
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Sequential Machine Learning in Material Science2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    This report evaluates the possibility of using sequential learning in a material development setting to help predict material properties and speed up the development of new materials. To do this a Random forest model was built incorporating carefully calibrated prediction uncertainty estimates. The idea behind the model is to use the few data points available in this field and leverage that data to build a better representation of the input-output space as each experiment is performed. Having both predictions and uncertainties to evaluate, several different strategies were developed to investigate performance. Promising results regarding feasibility and potential cost-cutting were found using these strategies. It was found that within a specific performance region of the output space, the mean difference in alloying component price between the cheapest and most expensive material could be as high as 100 %. Also, the model performed fast extrapolation to previously unknown output regions, meaning new, differently performing materials could be found even with very poor initial data.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 33.
    Benckert, Alexandra
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Loft, My
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Modelling Non-Maturing Deposits: Examining the Impact of Repo Rates and Volume Dynamics on Valuation Using Regression, Time Series Analysis, and Vasicek Methods2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna avhandling fokuserar på modellering av icke tidsbunden inlåning (non-maturing deposits, NMD) och har skrivits i samarbete med Svenska Handelsbanken. Metoden omfattar regressionsanalys och tidsserieanalys, där reporäntan fungerar som en exogen variabel i båda modellerna. En Vasicek-modell används för att generera framtida reporäntor, som sedan används som indata för att prognostisera NMD-volymen. Dessa simulerade räntor jämförs sedan med prognostiserade reporäntor med diskreta förändringar från en extern källa. Resultaten används sedan för att analysera hur räntenettot kan variera mellan fallet med konstant volym och fallet med ränteberoende volym.

    En effektiv likviditetshantering är avgörande för banker, och NMD:er är en viktig finansieringskälla. Genom att använda regressionsanalys och tidsserieanalys, i kombination med reporäntan som exogen variabel , ger denna avhandling värdefulla insikter i NMD-volymernas beteende och hur de påverkas av reporäntan. Modellerna gör det också möjligt att prognostisera framtida trender utifrån framtida reporäntor. Genom att använda olika datamängder som indata för de framtida reporäntorna kan modellens beteende dessutom värderas utifrån hur väl det sammanfaller med verkligheten. Resultaten från denna analys kan också användas för att jämföra NMD-produkternas värde- och räntekänslighet.

    Sammanfattningsvis ger denna avhandling ett tillvägagångssätt för att modellera NMD-volymerna med hjälp av exogena faktorer och visar på hur det kan påverka inlåningens räntenetto.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 34.
    Berg Wahlström, Max
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Hagelberg, Anton
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Analysis and Use of Telemetry Data for Car Insurance Premiums2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Paydrive är pionjärer i den Svenska fordonsförsäkringsmarknaden. Att kunna påverka hur mycketdu betalar genom din körstil är ett koncept som ännu är i sin barndom. Genom denna avhan-dling har ett försök att konsolidera de enorma mängderna insamlad data med neurala nätverkgjorts, tillsammans med en jämförelse mot de redan existerande generaliserade linjära modellerna.Fyra distinkta kundgrupperingar kunde hittas i datan efter en fullskalig analys men på grund avhur datan är strukturerad producerades endast icke-optimala modeller. Försäkringsdata är alltidväldigt noll-fylld och skev mot noll då kunder oftast inte råkar ut för olyckor. Den ursprungligaforskningsfrågan är huruvida det är möjligt att med hjälp av två, neurala nätverk, beräkna sanno-likheten för en olycka, r, och storleken av en skada, s. Dessa två faktorer kan sedan multiplicerasihop för att best ̈amma en slutgiltig försäkringspremie som c = r · s.

    Genom statistiska standarder och verktyg som Gini-koefficienten, R2 värden, MSE och MAEutvärderades modellerna individuellt och parvis. Dessvärre visar våra resultat vad föregåendeforskning redan visat på, det saknas resurser och verktyg för att effektivt kombinera neuralanätverk med telemetrisk data. Framtida arbete inom området kan komma att leda till rättvisarepriser för kunder vad gäller försäkringspremier.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 35.
    Bergman, Anton
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Numerical simulations oflovastatin crystallization in aT-shaped 2D mixer2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Uppkomsten av batteridriven teknik och strävan mot en cirkulär ekonomi kräver en oändlig återvinning av metaller som används i batterier. För att kunna studera och optimera processerna som används vid återvinning krävs matematiska modeller. Ett sätt att återvinna metaller är att lösa upp dem i en syra; denna lösning blandas sedan med ett antilösningsmedel för att framkalla att den lösta metallen kristalliseras. De resulterande kristallerna kan sedan tas bort och ytterligare bearbetas. Denna typ av process används även inom läkemedelsindustrin för att kristallisera mediciner. En matematisk modell och en lösare har utvecklats vid KAIST (Korean Advanced Institute of Science and Technology) som kallas "multiphase particle-in-cell coupled with population balance equation" (MP-PIC-PBE) som kan modellera kristallisation av mediciner med användning av antilösningsmedel. Denna rapport ger en ingående beskrivning av de bakomliggande matematiska ekvationerna för modellen, samt de numeriska metoder som har använts för att lösa dem. En undersökning av diskretisering av den interna koordinaten genomförs för att fastställa lämplig val av diskretisering. Dessutom tillämpas den samhörande lösaren implementerad i OpenFOAM för att simulera en lösning av lovastatin i metanol som blandas med rent vatten som antilösningsmedel. Dessa simuleringar är utförda i en 2 dimensionell T-formad blandare. För simuleringarna som utfördes hölls Reynolds-talet baserat på den injicerade lösningen konstant på 4000, medan fyra olika temperaturer på lösningen undersöktes. Till sist avslutades rapporten med en diskussion om modellen och lösaren, samt ges några rekommendationer för framtida arbete.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 36.
    Bhardwaj, Lakshya
    et al.
    Mathematical Institute, University of Oxford, Andrew-Wiles Building, Woodstock Road, Oxford, OX2 6GG, UK, Andrew-Wiles Building, Woodstock Road.
    Schäfer-Nameki, Sakura
    Mathematical Institute, University of Oxford, Andrew-Wiles Building, Woodstock Road, Oxford, OX2 6GG, UK, Andrew-Wiles Building, Woodstock Road.
    Tiwari, Apoorv
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Fysik, Kondenserade materiens teori.
    Unifying constructions of non-invertible symmetries2023Ingår i: SciPost Physics, E-ISSN 2542-4653, Vol. 15, nr 3, artikel-id 122Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In the past year several constructions of non-invertible symmetries in Quantum Field Theory in d ≥ 3 have appeared. In this paper we provide a unified perspective on these constructions. Central to this framework are so-called theta defects, which generalize the notion of theta-angles, and allow the construction of universal and non-universal topological symmetry defects. We complement this physical analysis by proposing a mathematical framework (based on higher-fusion categories) that converts the physical construction of non-invertible symmetries into a concrete computational scheme.

  • 37.
    Bhattacharya, Sayan
    et al.
    Univ Warwick, Dept Comp Sci, Coventry, W Midlands, England..
    Chakrabarty, Deeparnab
    Dartmouth Coll, Dept Comp Sci, Hanover, NH 03755 USA..
    Henzinger, Monika
    Univ Vienna, Fac Comp Sci, Vienna, Austria..
    Na Nongkai, Danupon
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Datavetenskap, Teoretisk datalogi, TCS.
    Dynamic Algorithms for Graph Coloring2018Ingår i: SODA'18: PROCEEDINGS OF THE TWENTY-NINTH ANNUAL ACM-SIAM SYMPOSIUM ON DISCRETE ALGORITHMS, ASSOC COMPUTING MACHINERY , 2018, s. 1-20Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We design fast dynamic algorithms for proper vertex and edge colorings in a graph undergoing edge insertions and deletions. In the static setting, there are simple linear time algorithms for ( δ + 1)vertex coloring and (2 δ 1)edge coloring in a graph with maximum degree δ. It is natural to ask if we can efficiently maintain such colorings in the dynamic setting as well. We get the following three results. (1) We present a randomized algorithm which maintains a ( δ+1)-vertex coloring with O(log δ) expected amortized update time. (2) We present a deterministic algorithm which maintains a (1 + o(1)) δ-vertex coloring with O(polylog δ) amortized update time. (3) We present a simple, deterministic algorithm which maintains a (2 δ)edge coloring with O(log δ) worst-case update time. This improves the recent O( δ)-edge coloring algorithm with Õ ( p δ) worst-case update time [4].

  • 38.
    Bjelle, Kajsa
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A Multi-Level Extension of the Hierarchical PCA Framework with Applications to Portfolio Construction with Futures Contracts2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Med en allt mer globaliserad marknad och växande tillgångsuniversum blir det alltmer utmanande att uppskatta marknadskovariansmatrisen. Under senare år har det skett en omfattande utveckling av metoder som syftar till att mildra dessa problem. Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i det nyligen utvecklade ramverket Hierarkisk Principalkomponentanalys, där kunskap känd sedan innan används för att modellera marknadskorrelationerna. Även om det visar lovande resultat så tillåter det nuvarande ramverket endast enkla hierarkier med ett djup på ett. I detta examensarbete introduceras en generalisering av detta ramverk, som tillåter ett godtyckligt hierarkiskt djup. Vi utvärderar också metoden i en riskbaserad portföljallokeringsmiljö med terminskontrakt. 

    Vidare introducerar vi en krympningsmetod som vi kallar Hierarkisk Krympning. Hierarkisk krympning använder den hierarkiska strukturen för att ytterligare regularisera matrisen. De föreslagna modellerna av korrelationsmatrisen utvärderas med avseende på hur välkonditionerade de är, hur väl de förutsäger egenportföljrisk samt hur de presterar i portföljallokeringssyfte i en Minimum Variance portfölj. Vi visar att de introducerade modellerna resulterar i en gles och lätttolkad egenvektorstruktur, förbättrad riskprediktion, lägre konditionstal och längre hållperiod, samtidigt som portföljerna uppnår Sharpe-kvoter i linje med benchmarkmodellerna.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 39.
    Björnfot, Agnes
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Fjelkestam, Sandra
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Predicting Short-term Absences of a Railway Crew using Historical Data2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Tågresor anses vara det mest miljövänliga sättet att resa på och betraktas av många som framtidens transportmedel. SJ är Sveriges största järnvägsföretag och erbjuder resor över hela Sverige och delar av norra Europa. Punktliga tåg är en mycket viktig faktor för järnvägsföretag, för att inte ha inställda och försenade tåg som försämrar kundnöjdheten. En orsak till inställda och försenade tåg är brist på personal på grund av sjukdom eller vård av anhöriga, så kallad korttidsfrånvaro. Därför är det viktigt för SJ att ha tillförlitliga prognoser gällande detta.

    Detta examensarbete försöker förutspå korttidsfrånvaro med data från SJ, genom att använda maskininlärningsmetoderna random forest och extreme gradient boosting (XGBoost). Syftet är att undersöka om SJ kan använda maskininlärningsalgoritmer och statistisk analys i sina frånvaroprognoser och om det kan ge bättre resultat än deras nuvarande prognoser. Vidare identifierar arbetet vilka faktorer som är viktigast för en pålitlig prognos. Utöver detta implementeras kvantilregression för båda metoderna eftersom överskattningar av frånvaro kan vara bättre för att undvika personalbrist.

    Två olika datamängder används för två olika uppgifter; en regressionsuppgift för att förutspå antalet frånvarande personal varje dag och en klassificeringsuppgift för att förutspå sannolikheten av en frånvarande personal under ett visst arbetspass. Modellen adderar sedan sannolikheterna för att få en prognos av det totala antalet frånvarande personal under varje dag. Båda uppgiftsformuleringarna resulterade i bra sjukprognoser. XGBoost resulterade totalt sett i lägre fel än random forest, vilket betyder att den var en något bättre modell att implementera för detta arbete. Vid en jämförelse av resultaten var prestationen för de utvecklade modellerna bättre än de nuvarande prognoserna hos SJ, vilket innebär att maskininlärningsalgoritmer kan gynna SJ:s prognosarbete.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 40.
    Blok, Sander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Nonlinear Parametid Model Order Reduction2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Tekniker för reduktion av modellordning är ett kraftfullt verktyg för att minska beräkningsbördan vid simulering av komplexa system. Genom att minska dimensionaliteten hos modeller med hög precision, samtidigt som den viktiga systemdynamiken bevaras, möjliggör modellorderrudktion snabbare och effektivare simuleringar utan att kompromissa med precisionen. Denna minskning av beräkningskomplexiteten möjliggör känslighetsanalys, optimering och kontrolldesign av komplexa system, vilket gör det särskilt fördelaktigt för tidskritiska applikationer som behöver realtids- eller nästan realtidssimuleringar.

    Projektionsbaserad modellordningsreduktion är en framstående teknik inom området modellordningsreduktion som innebär att man konstruerar en reduceras bas från det ursprungliga systemet och projekterar systemdynamiken på ett litet antal generaliserade stater. En populär metod för olinjära system är Proper Orthogonal Decomposition som beräknar denna bas baserat på förberäknade snapshots av lösningen i ett offline-steg. Men om inte de reducerade operatörerna kan förberäknas, ökar kostnaden för proektionsbaserad reduktion av modellordningen fortfarande med storleken på high-fidelity-modellen och potentiellt misslyckas med att ge signifikanta beräkningsförbättringar. Fram till nyligen har de flesta metoder för att minska konstnaderna för utvärdering av olinjäriteter förlitat sig på empiriska metoder, som den Empirical Interpolation Method, som arbetar med den kontinuerliga formuleringen. COMSOL Multiphysics har en tydlig separation mellan den kontinuerliga formuleringen, med direkt tillgång till den svaga formen, och diskretiseringen, som är dold i kärnkoden. Även om denna programvara möjliggör flexibla olinjära tilläff och modifieringar av problemet, gör denna design ekvationsbaserad modellorderreduktion på den kontinuerliga nivån utmanande.

    Syftet med denna uppsats är att bedöma möjligheten att implementera toppmoderna tekniker för reduktion av olinjär modellordning inom COMSOL Multiphysics. Numeriska experiment genomförs för att validera och utvärdera effektiviteten hos de föreslagna teknikerna. Dessutom föreslår vi i denna avhandlning en metod för att stabilisera generella sadelpunktsproblem, som framgångsrikt har testats på ett strukturmekaniskt problem som involverar ett nästan inkompressibelt olinjärt material.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 41.
    Blommegård, Oscar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    The Impact of the Retrieval Text Set for Text Sentiment Classification With the Retrieval-Augmented Language Model REALM2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Stora språkmodeller har visat imponerande resultat inom många olika språkteknologiska uppgifter. Genom att träna på stora textmängder från internet lär sig dessa modeller att effektivt processa text, vilket gör att de kan förvärva omfattande världskunskap. Denna kunskap lagras emellertid implicit i modellernas parametrar, och det är nödvändigt att träna allt större nätverk för att fånga mer information. Hämtningsförstärkta språkmodeller (retrieval-augmented language models) har föreslagits som ett sätt att förbättra tolknings- och anpassningsförmågan hos språkmodeller genom att använda en separat hämtningstextmängd (retrieval text set) vid prediktion. Dessa modeller har visat imponerande resultat på kunskapsintensiva uppgifter som frågebesvarande (question-answering) och faktakontroll. Deras effektivitet för textklassificering är dock outforskad. Denna studie undersöker effekten av hämtningstextmängden på prestandan för den hämtningsförstärkta språkmodellen REALM för sentimenttextklassificeringsuppgifter. Resultaten indikerar att användning av hämtningstextmängd vid predicering inte lyckas förbättra REALM prediktionsförmåga för sentimenttextklassificeringsuppgifter. Detta beror främst på skillnaden i funktionalitet hos hämtningsmekanismen under förträning och finjustering. Under förträningen fokuserar hämtningsmekanismen på att hämta fakta som datum, städer och namn för att förbättra modellens predicering. Under finjusteringen syftar hätmningsmekanismen till att hämta texter som kan stärka förutsägelsen av sentimenttextklassificeringsuppgiften. Resultaten tyder på att hämtningsförstärkta modeller kan ha begränsad potential att förbättra prestandan för sentimenttextklassificeringsuppgifter.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 42.
    Book, Emil
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Gnem, Emil
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Ensemble Models for Trend Investing2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Portföljstrategier som baserar sig på att följa trenden, så kallade momentumstrategier, har varit populära länge bland investerare. Många akademiska studier har gjorts om ämnet med varierande resultat. Denna studie utreder olika trendsignaler och kombinerar dem för att forma så kallade ensemble modeller, mer specifikt Random Forest och den unika "Dim Switch"-approachen, för att sedan jämföra dessa strategier mot benchmark portföljer. Endast en av benchmark portföljerna, 100% aktier i en ''buy and hold''-portfölj hade bättre avkastning än de momentumbaserade ensemble modellerna i studien. Däremot har momentumbaserade ensemble modellerna högre riskjusterad avkastning, Expected Shortfall, Value at Risk och Maximum drawdown. Den mest återkommande trendsignalen ''Momentum rule'' med nio månaders lookback hade extremt hög riskjusterad avkastning jämfört med benchmarks och ensemble modellerna, men det kom med kostnaden av högre risker i svansen.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 43.
    Borg, Magnus
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Ternqvist, Lucas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Risk Management and Sustainability - A Study of Risk and Return in Portfolios With Different Levels of Sustainability2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna studie undersöker riskprofilen för elektroniskt handlade fonder och sambandet mellan risk och hållbarhetsbetyg. 527 ETF:er med global exponering analyserades. De riskmått som användes var Value-at-Risk och Expected Shortfall, och några andra mått för risk användes, däribland volatilitet, största intradagsnedgång, samband i svansfördelning, och copulas. Stresstest utfördes för att testa motsåtndskraften i marknadsnedgångar. ETF:erna grupperades med hjälp av deras hållbarhetsbetyg och deras koldioxidintensitet. Resultatet visar att lägst risk finns i ETF:er med högst respektive lägst hållbarhetsbetyg. Generellt har ETF:er med högre hållbarhetsbetyg en lägre risk, med endast viss statistisk signifikans. Därtill har ETF:er med högre hållbarhetsbetyg, i genomsnitt, en lägre största intradagsnedgång, högre samband i fördelningssvansarna och är mer motståndskraftiga i marknadsnedgångar. Volatiliteten är i genomsnitt lägre desto högre hållbarhetsbetyget är, men detta resultat saknar statistisk signifikans. Ett intressant resultat är att om man investerar hållbart kan man få en högre avkastning med en lägre risk, vilket går emot Capital Asset Pricing Model.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 44.
    Bortolin, Gianantonio
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Gutman, Per-Olof
    A new algorithm for variable selection2006Ingår i: PROCEEDINGS OF THE 45TH IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL, VOLS 1-14, 2006, s. 1309-1314Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A new method for variable selection and estimation called Iteratively Scaled Ridge Regression, ISRR, is proposed. The method is an iterative algorithm based on ridge regression. Simulation studies show that ISRR shares the properties of both subset selection and ridge regression. It selects an optimal subset of the regressor variables and is robust to small changes in the data set. The ISRR algorithm was primarily developed for linear models, but is quite simple and general and can easily be extended to more general linear and nonlinear models.

  • 45.
    Bradinoff, Nedialko Stoyanov
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Benfords law and the characteristic Polynomial of a CUE Matrix2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Benfords lag beskriver ett djupgående förhållande, vilket utövas av dem första siffrorna av många kvantiteter som uppstår i matematik, fysik, finansvetenskap och teknik. I den här texten bevisar vi Benfords lag för absolutbeloppet av CUE(N) karakteristiska plynomet det (U-λI) när N →∞. Vår analys ger en integrerbar övre gräns för den karakteristiska funktionen av log | det (U - λI|.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 46.
    Breiten, Tobias
    et al.
    Institute for Mathematics and Scientific Computing, Karl-Franzens-Universität, Graz, 8010, Austria.
    Ringh, Emil
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Residual-based iterations for the generalized Lyapunov equation2019Ingår i: BIT Numerical Mathematics, ISSN 0006-3835, E-ISSN 1572-9125, Vol. 59, nr 4, s. 823-852Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper treats iterative solution methods for the generalized Lyapunov equation. Specifically, a residual-based generalized rational-Krylov-type subspace is proposed. Furthermore, the existing theoretical justification for the alternating linear scheme (ALS) is extended from the stable Lyapunov equation to the stable generalized Lyapunov equation. Further insights are gained by connecting the energy-norm minimization in ALS to the theory of H2-optimality of an associated bilinear control system. Moreover it is shown that the ALS-based iteration can be understood as iteratively constructing rank-1 model reduction subspaces for bilinear control systems associated with the residual. Similar to the ALS-based iteration, the fixed-point iteration can also be seen as a residual-based method minimizing an upper bound of the associated energy norm.

  • 47.
    Brolin, Alice
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Möbius and Loewner energy on curves with corners2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Möbiusenergin och Loewnerenergin är två Möbius-invarianta kvantiteter definerade  för Jordan-kurvor. Vi börjar med att presentera några av de grundläggande egenskaperna hos dessa två energier. Båda är ändliga om och endast om kurvorna tillhör en klass som heter Weil-Petersson. Weil-Petersson-klassen innehåller inte kurvor med hörn. Delvis motiverad av nytt arbete av Johansson och Viklund introducerar vi regulariserade versioner av både Möbius- och Loewnerenergin som tillåter vissa kurvor med isolerade hörn. Vi tittar också på derivatan av Loewnerenergin.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 48.
    Brunnberg, Aston
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Holte, Gustaf
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Survival Comparison of Open and Endovascular Repair Using Machine Learning2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Idag finns det två typer av förebyggande kirurgiska behandlingsmetoder för abdominal aortaaneurysm. För att göra ett välgrundat val av behandlingsmetod måste läkaren ha en tydlig bild av hur valet kommer att påverka patienternas överlevadschanser. I detta examensarbete används maskininlärningstekniker för att förutsäga överlevnadssannolikheten efter respektive behandlingsmetod och prestandan jämförs mot den mer konventionella Kaplan-Meier-estimatorn.

    Med hjälp av dansk patientdata tränades olika maskininlärningsmodeller avsedda för överlevnadanalys och utvärderades utifrån deras prestanda. Administrativt Brier Score användes som mätvärde då censureringen i datan skett administrativt. En Ensemble-modell bestående av en Random Survival Forest- och en Neural Multi-Task Logistic Regression-modell visade sig uppnå bäst prestanda och överträffade signifikant den konventionella Kaplan-Meier-estimatorn. 

    Dessutom introducerades ett tillvägagångssätt för att undersöka de predikterade effekterna av valet av behandling. Resultaten visade att Ensemble-modellen i genomsnitt förutspådde valet av behandling att ha mindre effekt på den långsiktiga överlevnaden än vad motsvarande förutsägelse med Kaplan-Meier-estimatorn föreslog. Detta både för alla patienter såväl som för patienter i åldern mellan 70 och 79 år. I det senare fallet visade sig denna förutsägelse också vara mer träffsäker.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 49.
    Cao, Buqing
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Dynamic Portfolio Management by Market Cycle Identification and Inter-Market Analysis2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Under de senaste decennierna sprängde dot-com-bubblan från 2000, finanskrisen 2008 och 2020 COVID-19-pandemiförsäljningen har varit de tre primära finanskriserna på de finansiella marknaderna. Ray Dalio, en amerikansk hedgefondförvaltare, föreslog att bygga en All-Weather-portfölj med blandade tillgångsslag. Så det kan generera en stabil avkastning genom olika marknadsförhållanden. Men hans portfölj misslyckades också i den senaste tidens försäljning av pandemi. Avhandlingen syftar till att konstruera en portfölj som kan överträffa riktmärket och identifiera den senaste marknadskrisen. Genom att förstå finansmarknaden djupt och studera de penningpolitiska förändringarna har den dynamiska portföljen skapats och simulerats steg för steg. Som ett resultat kan den dynamiska portföljen tida den finansiella marknaden i det nuvarande marknadsförhållandet och generera en extra avkastning för att överträffa riktmärket. Den dynamiska portföljen fungerar inte nödvändigtvis i framtiden. Det nuvarande monetära systemet måste förbli stabilt. Så den framtida penningpolitiken kommer att vara användbar och möta osäkerheter på marknaden och den kommande slutet av den långsiktiga skuldcykeln.

  • 50.
    Carlsson, Simon
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Regnell, August
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Reinforcement Learning for Market Making2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Likviditetsgarantering (eng. ”market making”) – processen att simultant och kontinuerligt kvotera köp- och säljpriser i en finansiell tillgång – är förhållandevis komplicerat att optimera. Att använda förstärkningsinlärning (eng. ”reinforcement learning”) för att härleda optimala strategier för likviditetsgarantering är ett relativt outrett och nytt forskningsområde. De flesta publicerade artiklarna inom området är anmärkningsvärt återhållsamma gällande detaljer om de tekniker, problemformuleringar, algoritmer och hyperparametrar som används för att framställa förstärkningsinlärningsbaserade strategier. I detta examensarbete så gör vi ett försök på att utforska och bringa klarhet över dessa punkter. Först används en rudimentär probabilistisk modell av en limitorderbok som underlag för att jämföra analytiska och förstärkningsinlärda strategier. Därefter brukas en mer sofistikerad Markovkedjemodell av en limitorderbok för att jämföra tabulära och djupa inlärningsmetoder. Till sist presenteras även spännande utökningar och direktiv för framtida arbeten inom området.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
1234567 1 - 50 av 356
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf