Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 473
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 201.
    Hansén, Jacob
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Gustafsson, Axel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A Study on Comparison Websites in the Airline Industry and Using CART Methods to Determine Key Parameters in Flight Search Conversion2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta kandidatexamensarbete inriktat på tillämpad matematik och industriell ekonomi syftade till att identifiera samband mellan sökparametrar från flygsökmotorer och konverteringsgraden för utträde till ett flygbolags hemsida, och samtidigt undersöka hur uppkomsten av flygsökmotorer har påverkat flygindustrin för flygbolag. För att identifiera sådana samband, tillämpades flera klassificeringsmodeller tillsammans med stickprovsmetoder för att bygga en predikativ modell i programmet R. För att undersöka påverkan av flygsökmotorer tillämpades Porters 5 krafter och SWOT-analys som teoretiska ramverk för att analysera information uppsamlad genom en litteraturstudie och en intervju. Klassificeringsmodellerna som byggdes presterade undermåligt med avseende på flera utvärderingsmått, vilket antydde att det fanns lite eller inget samband mellan de undersökta sökparametrarna och konverteringsgraden för utträde. Porters 5 krafter och SWOT-analysen visade att flygindustrin hade blivit mer konkurrensutsatt och att flygbolag som inte lyckas anpassa sig efter en omgivning i ändring kommer att uppleva minskande lönsamhet.

  • 202.
    Hansén, Rasmus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Allocation of Risk Capital to Contracts in Catastrophe Reinsurance2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Den här uppsatsen är resultatet av ett projekt som syftat till att utveckla en mjukvara för allokering av riskkapital inom icke-proportionell katastrofåterförsäkring. Allokering av riskkapital är ett viktigt verktyg för att mäta hur väl portföljen presterar samt en grund för portföljoptimering. I den här uppsatsen undersöks två metoder för att allokera riskkapital, Euler-allokering och Capital layer allokering. Metoderna appliceras på två olika portföljer. Slutsatserna är att de två metoderna kan användas tillsammans för att ge en helhetsbild av beroendet mellan kontrakten centralt i fördelningsfunktionen samt ute i svansen. Det visas också hur portföljens RORAC kan höjas med 1 % genom att använda resultaten i uppsatsen.

  • 203.
    Hedblom, Edvin
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Åkerblom, Rasmus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Debt recovery prediction in securitized non-performing loans using machine learning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Bedömning av kreditvärdighet med maskininlärning har fått ökad uppmärksamhet inom forskningen under de senaste årtiondena och är ofta använt inom den finansiella sektorn. Tidigare studier inom binär klassificering av kreditvärdighet för icke-presterande lånportföljer är få. Denna studie använder random forest och artificial neural networks för att prediktera återupptagandet av lånbetalningar för sådana portföljer. Som jämförelse används logistisk regression. På grund av kraftig obalans mellan klasserna kommer modellerna att bedömas huvudsakligen på arean under reciever operating characteristic-kurvan och precision-recall-kurvan. Denna studie visar på att random forest, artificial neural networks och logistisk regression presterar likartat med överlag goda resultat som har potential att fördelaktigt implementeras i praktiken.

  • 204.
    Hededal Klincov, Lazar
    et al.
    KTH, Skolan för teknik och hälsa (STH), Medicinsk teknik, Data- och elektroteknik.
    Symeri, Ali
    KTH, Skolan för teknik och hälsa (STH), Medicinsk teknik, Data- och elektroteknik.
    Devising a Trend-break-detection Algorithm of stored Key Performance Indicators for Telecom Equipment2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Ett allmänt förekommande problem för testare på Ericsson är att resultat från flera prestandatester genereras kontinuerligt men inte analyseras. Tiden mellan förekommande fel och informationen av dessa är hög och varierande. Detta på grund av manuell analys av loggfiler som är tidsödande och ledsamt. Den efterfrågade lösningen är automatisering med en algoritm, baserad på statistisk metodik, som analyserar data om prestanda och meddelar när problem förekommer. En algoritm för binär klassifikation utvecklades och utvärderades som lösning till det fastställda problemet. Algoritmen utvärderades med simulerad data och alstrade en noggrannhet på 97,54%, för att detektera trendbrott. Dessutom utfördes korrelationsanalys mellan prestandan och hårdvaran för att få insikt i hur hårdvarukonfigurationen påverkar testkörningar.

  • 205.
    Hedman, Molly
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Lind, Hanna
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Den psykiska ohälsan i Sverige2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Den psykiska ohälsan har ökat bland befolkningen i Sverige vilket förutom ett personligt lidande ger stora samhällsekonomiska konsekvenser. Orsaken till denna ökning har inget definitivt svar men kan potentiellt förklaras av makro- och socioekonomiska faktorer.

    Denna rapport undersöker därför om det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och makro- och socioekonomiska faktorer. Det sker även en analys av hur dessa faktorer kan förklara ökningen av psykiska ohälsa. För att ta reda på om ett samband existerar utförs en multipel linjär regressionsanalys där den beroende variabeln definieras som svåra besvär av oro, ängslan och ångest och de förklarande variablerna utgörs av förgymnasial-, gymnasial- och eftergymnasial utbildning, BNP per capita, hushållens disponibla inkomst och arbetslöshet. Analysen delas upp i grupperna kvinnor, män och totala befolkningen där data från åren 2002-2017 används.

    Analysen visar på ett visst samband mellan de olika regressionsvariablerna och makro- och socioekonomiska faktorer. Totala befolkningens psykiska ohälsa har framförallt ett samband med förgymnasial utbildning. De signifikanta variablerna för kvinnors psykiska ohälsa är gymnasial utbildning, BNP per capita och disponibel inkomst. För modellen för mäns psykiska ohälsa är arbetslöshet och disponibel inkomst mest signifikanta. Modellerna har approximativt uppfyllda antaganden och multikollinearitet närvarande vilket bidrar till en bristande tillförlitlighet. Vidare forskning krävs för ytterligare validering av sambanden samt för en djupare förståelse av makro- och socioekonomiska faktorers påverkan och möjliga orsakssamband.

  • 206.
    Heimbürger, Hjalmar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modelling of Stochastic Volatility using Partially Observed Markov Models2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta examensarbete behandlar kalibrering av stokastiska volatilitetsmodeller som tillåter korrelation mellan volatiliteten och avkastningen. För att uppnå detta beteende har dynamiken modellerats som ett specialfall av partiellt observerbara Markovmodeller som är en utvidgning av dolda Markovmodeller (HMMer). I denna masteruppsats visas att dessa typer av modeller kan kalibreras med sekventiella Monte Carlo-metoder och att dessa modeller ger en bättre anpassning till observerad data. Resultaten är emellertid inte entydiga och det är nödvändigt utreda frågan vidare för andra modelltyper och andra datamängder.

  • 207.
    Hellander, Martin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Credit Value Adjustment: The Aspects of Pricing Counterparty Credit Risk on Interest Rate Swaps2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I den här uppsatsen har prissättning av motpartsrisk för en OTC ränteswap undersökts. Motpartsrisk kan definieras som risken att en motpart i ett finansiellt kontrakt inte har möjlighet eller viljan att fullfölja sin del av kontraktet. Motpartsrisken måste tas med I värderingen av ett OTC-derivat. Marknadspriset på motpartrisken är känt som Credit Value Adjustment (CVA). I ett bilateralt kontrakt, t.ex. som en swap, måste även den egna kreditvärdighet tas med i värderingen, vilket leder till en justering som är känd som Debit Value Adjustment (DVA). Sedan 2013 skall, enligt den internationella redovisningsstandarden (IFRS), dessa prisjusteringar göras vid redovisningen av värdet för ett OTC derivat.

    En kort bakgrund samt härledningen av CVA och DVA ar presenterade tillsammans med relaterade ämnen. Fyra olika metoder för att beräkna CVA har jämförts, två mer sofistikerade metoder och två approximativa metoder. I den mest avancerade metoden används en räntemodell i form av LIBOR Market Model samt en kreditmodell i form av en Cox-Ingersoll-Ross modell. I den här metoden undersöks även påverkan av CVA då det existerar beroenden mellan marknads

  • 208.
    Henrikson, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Characteristics of high-frequency trading2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  • 209.
    Henter, Gustav Eje
    et al.
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Kommunikationsteori. The University of Edinburgh, United Kingdom.
    Leijon, Arne
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Kommunikationsteori.
    Kleijn, W. Bastiaan
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Kommunikationsteori. Victoria University of Wellington, New Zealand.
    Kernel Density Estimation-Based Markov Models with Hidden StateManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We consider Markov models of stochastic processes where the next-step conditional distribution is defined by a kernel density estimator (KDE), similar to certain time-series bootstrap schemes from the economic forecasting literature. The KDE Markov models (KDE-MMs) we discuss are nonlinear, nonparametric, fully probabilistic representations of stationary processes with strong asymptotic convergence properties. The models generate new data simply by concatenating points from the training data sequences in a context-sensitive manner, with some added noise. We present novel EM-type maximum-likelihood algorithms for data-driven bandwidth selection in KDE-MMs. Additionally, we augment the KDE-MMs with a hidden state, yielding a new model class, KDE-HMMs. The added state-variable enables long-range memory and signal structure representation, complementing the short-range correlations captured by the Markov process. This is compelling for modelling complex real-world processes such as speech and language data. The paper presents guaranteed-ascent EM-update equations for model parameters in the case of Gaussian kernels, as well as relaxed update formulas that greatly accelerate training in practice. Experiments demonstrate increased held-out set probability for KDE-HMMs on several challenging natural and synthetic data series, compared to traditional techniques such as autoregressive models, HMMs, and their combinations.

  • 210.
    Hoel, Håkon
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk analys, NA (stängd 2012-06-30).
    Complexity and Error Analysis of Numerical Methods for Wireless Channels, SDE, Random Variables and Quantum Mechanics2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    This thesis consists of the four papers which consider different aspects of stochastic process modeling, error analysis, and minimization of computational cost.

         In Paper I, we construct a Multipath Fading Channel (MFC) model for wireless channels with noise introduced through scatterers flipping on and off. By coarse graining the MFC model a Gaussian process channel model is developed. Complexity and accuracy comparisons of the models are conducted.

         In Paper II, we generalize a multilevel Forward Euler Monte Carlo method introduced by Mike Giles for the approximation of expected values depending on solutions of Ito stochastic differential equations. Giles' work proposed and analyzed a Forward Euler Multilevel Monte Carlo (MLMC) method based on realizations on a hierarchy of uniform time discretizations and a coarse graining based control variates idea to reduce the computational cost required by a standard single level Forward Euler Monte Carlo method. This work is an extension of Giles' MLMC method from uniform to adaptive time grids. It has the same improvement in computational cost and is applicable to a larger set of problems.

         In paper III, we consider the problem to estimate the mean of a random variable by a sequential stopping rule Monte Carlo method. The performance of a typical second moment based sequential stopping rule is shown to be unreliable both by numerical examples and by analytical arguments. Based on analysis and approximation of error bounds we construct a higher moment based stopping rule which performs more reliably.

         In paper IV, Born-Oppenheimer dynamics is shown to provide an accurate approximation of time-independent Schrödinger observables for a molecular system with an electron spectral gap, in the limit of large ratio of nuclei and electron masses, without assuming that the nuclei are localized to vanishing domains. The derivation, based on a Hamiltonian system interpretation of the Schrödinger equation and stability of the corresponding hitting time Hamilton-Jacobi equation for non ergodic dynamics, bypasses the usual separation of nuclei and electron wave functions, includes caustic states and gives a different perspective on the Born-Oppenheimer approximation, Schrödinger Hamiltonian systems and numerical simulation in molecular dynamics modeling at constant energy.

  • 211.
    Hoel, Håkon
    et al.
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk analys, NA.
    Nyberg, Henrik
    Ericsson Research.
    Gaussian Coarse Graining of a Master Equation Extension of Clarke's Model2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We study the error and computational cost of generating outputsignal realizations for the channel model of a moving receiver in a scatteringenvironment, as in Clarke’s model, with the extension that scatterers randomlyflip on and off. At micro scale, the channel is modeled by a Multipath FadingChannel (MFC) model, and by coarse graining the micro scale model we derivea macro scale Gaussian process model. Four algorithms are presented for gen-erating stochastic signal realizations, one for the MFC model and three for theGaussian process model. A computational cost comparison of the presentedalgorithms indicates that Gaussian process algorithms generate signal realiza-tions more efficiently than the MFC algorithm does. Numerical examples ofgenerating signal realizations in time independent and time dependent scatter-ing environments are given, and the problem of estimating model parametersfrom real life signal measurements is also studied.

  • 212.
    Hoel, Håkon
    et al.
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk analys, NA (stängd 2012-06-30).
    von Schwerin, Erik
    King Abdullah University of Science and Technology.
    Szepessy, Anders
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk analys, NA (stängd 2012-06-30).
    Tempone, Raul
    King Abdullah University of Science and Technology.
    Implementation and Analysis of an Adaptive Multilevel Monte Carlo Algorithm2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    This work generalizes a multilevel Monte Carlo (MLMC) method in-troduced in [7] for the approximation of expected values of functions depending on the solution to an Ito stochastic differential equation. The work [7] proposed and analyzed a forward Euler MLMC method based on a hierarchy of uniform time discretizations and control variates to reduce the computational effort required by a standard, single level, forward Euler Monte Carlo method from O( TOL^(−3) ) to O( TOL^(−2) log( TOL^(−1))^2 ) for a meansquare error of size 2 . This work uses instead a hierarchy of adaptivelyrefined, non uniform, time discretizations, generated by an adaptive algo-rithm introduced in [20, 19, 5]. Given a prescribed accuracy TOL in theweak error, this adaptive algorithm generates time discretizations basedon a posteriori expansions of the weak error first developed in [24]. Atheoretical analysis gives results on the stopping, the accuracy, and thecomplexity of the resulting adaptive MLMC algorithm. In particular, it isshown that: the adaptive refinements stop after a finite number of steps;the probability of the error being smaller than TOL is under certain as-sumptions controlled by a given confidence parameter, asymptotically asTOL → 0; the complexity is essentially the expected for MLMC methods,but with better control of the constant factors. We also show that themultilevel estimator is asymptotically normal using the Lindeberg-FellerCentral Limit Theorem. These theoretical results are based on previouslydeveloped single level estimates, and results on Monte Carlo stoppingfrom [3]. Our numerical tests include cases, one with singular drift andone with stopped diffusion, where the complexity of uniform single levelmethod is O TOL−4 . In both these cases the results confirm the theoryby exhibiting savings in the computational cost to achieve an accuracy of O(TOL), from O( TOL^(−3) )for the adaptive single level algorithm toessentially O( TOL^(−2) log(TOL−1)^2 ) for the adaptive MLMC.

  • 213.
    Holmberg, Jan-Erik
    et al.
    VTT Statens tekniska forskningscentral.
    Bladh, Kent
    Vattenfall Power Consultant.
    Oxstrand, Johanna
    Ringhals AB.
    Pyy, Pekka
    Teollisuuden Voima Oy.
    Enhanced Bayesian THERP: Lessons learnt from HRA benchmarking2010Ingår i: Proc. of PSAM 10 — International Probabilistic Safety Assessment & Management Conference, 7–11 June 2010, Seattle, Washington, USA, IAPSAM — International Association of Probabilistic Safety Assessment and Management, International Association for Probabilistic Safety Assessment and Managemen , 2010, s. 52-Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The Enhanced Bayesian THERP (Technique for Human Reliability Analysis) method usesas its basis the time-reliability curve introduced in the Swain’s human reliability analysis (HRA)handbook. It differs from the Swain's Handbook via a transparent adjustment of the time-dependenthuman error probabilities by use of five performance shaping factors (PSFs): (1) support fromprocedures, (2) support from training, (3) feedback from process, (4) need for co-ordination andcommunication, (5) mental load, decision burden. In order to better know the characteristics of theEnhanced Bayesian THERP from a more international perspective, the method has been subject toevaluation within the framework of the international “HRA Methods Empirical Study Using SimulatorData”. Without knowledge of the crews’ performances, several HRA analysis teams from differentcountries, using different methods, performed predictive analyses of four scenarios. This paper givesan overview of the method with major findings from the benchmarking. The empirical comparisongives confidence that the time reliability curve is a feasible and cost effective method to estimatehuman error probabilities when the time window is well defined and relatively short. The comparisonof empirical observations with predictions was found as a useful exercise to identify areas ofimprovements in the HRA method.

  • 214.
    Holmberg, Jan-Erik
    et al.
    VTT Statens tekniska forskningscentral.
    Hellström, Per
    Scandpower AB.
    Development of methods for risk follow-up and handling of CCF events in PSA applications2010Ingår i: Proc. of PSAM 10 — International Probabilistic Safety Assessment & Management Conference, 7–11 June 2010, Seattle, Washington, USA, IAPSAM — International Association of Probabilistic Safety Assessment and Management, International Association for Probabilistic Safety Assessment and Management , 2010, s. 53-Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Risk follow-up aims at analysis of operational events from their risk point of view usingprobabilistic safety assessment (PSA) as the basis. Risk follow-up provides additional insight tooperational experience feedback compared to deterministic event analysis. Even though thisapplication of PSA is internationally widely spread and tried out for more than a decade at manynuclear power plants, there are several problematic issues in the performance of a retrospective riskanalysis as well as in the interpretation of the results.An R&D project sponsored by the Nordic PSA group (NPSAG) has focused on selected issues in thistopic. The main development needs were seen in the handling of CCF and the reference levels forresult presentation. CCF events can be difficult to assess due to possibilities to interpret the eventdifferently. Therefore a sensitivity study with varying assumptions is recommended as a generalapproach. Reference levels for indicators are proposed based on the survey of criteria usedinternationally. The paper summarizes the results.

  • 215.
    Holmberg, Jan-Erik
    et al.
    VTT Statens tekniska forskningscentral.
    Hukki, Kristiina
    VTT Statens tekniska forskningscentral.
    Interdisciplinary expert collaboration method (IECM) for supporting human reliability analysis in fire PSA2005Ingår i: Proc. of International Topical Meeting on Probabilistic Safety Analysis. San Francisco , CA, 11–15 Sept. 2005, American Nuclear Society , 2005, s. 1056-1061Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The Interdisciplinary Expert Collaboration Method (IECM) has been developed for contributing to the development of risk-informed management of fire situations at nuclear power plants. The IECM provides a systematic practice and shared conceptual tool for the co-operation of experts from different domains, related to the management of fire situations. It is used for improving support for the management, but it can also contribute to the fire risk analysis by improving the realism of the human reliability analysis (HRA). The paper compares the IECM with the recommendations of the NUREG-1792 document (Good Practices for Implementing Human Reliability Analysis). Even though the method does not yet support the quantification of human error probabilities, it can be utilized in HRA in several manners.

  • 216.
    Holmberg, Jan-Erik
    et al.
    VTT Statens tekniska forskningscentral.
    Kuusela, Pirkko
    VTT Statens tekniska forskningscentral.
    Analysis of Probability of Defects in the Disposal Canisters2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  • 217.
    Holmberg, Jan-Erik
    et al.
    VTT Statens tekniska forskningscentral.
    Männistö, Ilkka
    VTT Statens tekniska forskningscentral.
    Risk-informed classification of systems, structures and components2008Ingår i: Rakenteiden mekaniikka (Journal of Structural Mechanics), ISSN 0783-6104, Vol. 41, nr 2, s. 90-98Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 218.
    Holmberg, Jan-Erik
    et al.
    VTT Statens tekniska forskningscentral.
    Nirmark, Jan
    Vattenfall Power Consultant.
    Risk-informed assessment of defence in depth, LOCA example: Phase 1: Mapping of conditions and definition of quantitative measures for the defence in depth levels2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  • 219.
    Holmsäter, Sara
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Malmberg, Emelie
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Applying Multivariate Expected Shortfall on High Frequency Foreign Exchange Data2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Syftet med denna masteruppsats är att implementera och utvärdera multidimensionella Expected Shortfall-modeller på högfrekvent växelkursdata. Implementeringen och utvärderingen utförs med en unik portfölj bestående av fem växelkurser; EUR/SEK, EUR/NOK, EUR/USD, USD/SEK och USD/NOK. Högfrekventa observationer är i denna uppsats definierade som sekundvisa upp till minutvisa observationer. Uppsatsen består av tre huvuddelar. I den första delen modelleras växelkurserna individuellt med tidsseriemodeller för växelkursförändringarna i form av avkastning och realiserad volatilitet. I del två modelleras beroendestrukturerna mellan de olika växelkurserna med hjälp av copulas. I den tredje och sista delen beräknas Expected Shortfall och riskbidragen från de enskilda växelkurserna, varefter modellerna utfallstestas.

    De slutgiltiga resultaten indikerar att tre av de fem föreslagna modellerna kan förkastas vid en signifikansnivå på 5% om risken mäts med Expected Shortfall (ES0:05). De två modeller som inte kan förkastas är baserade på Clayton och Student’s t copulas, vilka särskiljer sig från övriga copulas genom att de har tjocka vänstersvansar. De modeller som förkastas är baserade på Gaussian, Gumbel-Hougaard och Frank copulas. Det faktum att några copula-modeller förkastas betonar vikten av att välja en lämplig beroendestruktur. Riskbidragsberäkningarna visar att EUR/NOK och USD/NOK bidrar mest till den totala risken i portföljen och att EUR/USD har det lägsta riskbidraget, där EUR/USD till och med minskar risken i vissa fall. Vad gäller underliggande modeller så visas det att för den tillgängliga datan i den här uppsatsen så fungerar tidsseriemodeller i kombination med copulas bra, givet att syftet är att mäta risk. Dock tyder resultaten på att volatilitetsfluktuationer samt svansberoenden mellan växelkurserna är de mest väsentliga delarna att fånga. Väntevärdesprognoserna för avkastningarna har mindre inverkan på de slutgiltiga beräkningarna, även om de fortfarande förbättrar resultaten och i sig är nödvändiga för fortsatt modellering. För framtida studier rekommenderar vi först och främst att inkludera likviditetsaspekter i modellerna.

  • 220.
    Holst, Lars
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    The number of two consecutive successes in a Hoppe-Pólya urn2008Ingår i: Journal of Applied Probability, ISSN 0021-9002, E-ISSN 1475-6072, Vol. 45, nr 3, s. 901-906Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In a sequence of independent Bernoulli trials the probability of success in the kth trial is pk = a/(a + b + k - 1). An explicit formula for the binomial moments of the number of two consecutive successes in the first n trials is obtained and some consequences of it are derived.

  • 221.
    Holst, Lars
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Konstantopoulos, Takis
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Uppsala univ.
    RUNS IN COIN TOSSING: A GENERAL APPROACH FOR DERIVING DISTRIBUTIONS FOR FUNCTIONALS2015Ingår i: Journal of Applied Probability, ISSN 0021-9002, E-ISSN 1475-6072, Vol. 52, nr 3, s. 752-770Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We take a fresh look at the classical problem of runs in a sequence of independent and identically distributed coin tosses and derive a general identity/recursion which can be used to compute (joint) distributions of functionals of run types. This generalizes and unifies already existing approaches. We give several examples, derive asymptotics, and pose some further questions.

  • 222.
    Huang, Sheng
    et al.
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Kommunikationsteori.
    Skoglund, Mikael
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Kommunikationsteori.
    Induced transformations of recurrent a.m.s. dynamical systems2015Ingår i: Stochastics and Dynamics, ISSN 0219-4937, Vol. 15, nr 02Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This note proves that an induced transformation with respect to a finite measure set of a recurrent asymptotically mean stationary dynamical system with a sigma-finite measure is asymptotically mean stationary. Consequently, the Shannon–McMillan–Breiman theorem, as well as the Shannon–McMillan theorem, holds for all reduced processes of any finite-state recurrent asymptotically mean stationary random process.

    As a by-product, a ratio ergodic theorem for asymptotically mean stationary dynamical systems is presented.

  • 223.
    Huang, Xin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A study on the application of machine learning algorithms in stochastic optimal control2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Genom att observera en likhet mellan målet för stokastisk optimal styrning för att minimera en förväntad kostnadsfunktionell och syftet med maskininlärning att minimera en förväntad förlustfunktion etableras och implementeras en metod för att applicera maskininlärningsalgoritmen för att approximera den optimala kontrollfunktionen via neuralt approximation. Baserat på en diskretiseringsram, härleds en rekursiv formel för gradienten av den approximerade kostnadsfunktionen på parametrarna för neuralt nätverk. För ett välkänt linjärt-kvadratisk-gaussiskt kontrollproblem lyckas den approximerade neurala nätverksfunktionen erhållen med stokastisk gradient nedstigningsalgoritm att reproducera till formen av den teoretiska optimala styrfunktionen och tillämpning av olika typer av algoritmer för maskininlärning optimering ger en ganska nära noggrannhet med avseende på deras motsvarande empiriska värdefunktion. Vidare är det visat att noggrannheten och stabiliteten hos maskininlärning simetrationen kan förbättras genom att öka storleken på minibatch och tillämpa ett finare diskretiseringsschema. Dessa resultat tyder på effektiviteten och lämpligheten av att tillämpa maskininlärningsalgoritmen för stokastisk optimal styrning.

  • 224.
    Hult, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Approximating some Volterra type stochastic integrals with applications to parameter estimation2003Ingår i: Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149, E-ISSN 1879-209X, Vol. 105, nr 1, s. 1-32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 225.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Lindskog, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Extremal behavior of regularly varying stochastic processes2005Ingår i: Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149, E-ISSN 1879-209X, Vol. 115, nr 2, s. 249-274Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study a formulation of regular variation for multivariate stochastic processes on the unit interval with sample paths that are almost surely right-continuous with left limits and we provide necessary and sufficient conditions for such stochastic processes to be regularly varying. A version of the Continuous Mapping Theorem is proved that enables the derivation of the tail behavior of rather general mappings of the regularly varying stochastic process. For a wide class of Markov processes with increments satisfying a condition of weak dependence in the tails we obtain simplified sufficient conditions for regular variation. For such processes we show that the possible regular variation limit measures concentrate on step functions with one step, from which we conclude that the extremal behavior of such processes is due to one big jump or an extreme starting point. By combining this result with the Continuous Mapping Theorem, we are able to give explicit results on the tail behavior of various vectors of functionals acting on such processes. Finally, using the Continuous Mapping Theorem we derive the tail behavior of filtered regularly varying Levy processes.

  • 226.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Lindskog, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Heavy-tailed insurance portfolios: buffer capital and ruin probabilities2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  • 227.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Lindskog, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Multivariate extremes, aggregation and dependence in elliptical distributions2002Ingår i: Advances in Applied Probability, ISSN 0001-8678, E-ISSN 1475-6064, Vol. 32, nr 3, s. 587-608Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 228.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Lindskog, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    On Kesten's counterexample to the Cramer-Wold device for regular variation2006Ingår i: Bernoulli, ISSN 1350-7265, E-ISSN 1573-9759, Vol. 12, nr 1, s. 133-142Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In 2002 Basrak, Davis and Mikosch showed that an analogue of the Cramer-Wold device holds for regular variation of random vectors if the index of regular variation is not an integer. This characterization is of importance when studying stationary solutions to stochastic recurrence equations. In this paper we construct counterexamples showing that for integer-valued indices, regular variation of all linear combinations does not imply that the vector is regularly varying. The construction is based on unpublished notes by Harry Kesten.

  • 229. Hult, Henrik
    et al.
    Lindskog, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    On regular variation for infinitely divisible random vectors and additive processes2006Ingår i: Advances in Applied Probability, ISSN 0001-8678, E-ISSN 1475-6064, Vol. 38, nr 1, s. 134-148Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the tail behavior of regularly varying infinitely divisible random vectors and additive processes, i.e. stochastic processes with independent but not necessarily stationary increments. We show that the distribution of an infinitely divisible random vector is tail equivalent to its Levy measure and we study the asymptotic decay of the probability for an additive process to hit sets far away from the origin. The results are extensions of known univariate results to the multivariate setting; we exemplify some of the difficulties that arise in the multivariate case.

  • 230.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Lindskog, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Ruin probabilities under general investments and heavy-tailed claims2011Ingår i: Finance and Stochastics, ISSN 0949-2984, E-ISSN 1432-1122, Vol. 15, nr 2, s. 243-265Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper, the asymptotic decay of finite time ruin probabilities is studied. An insurance company is considered that faces heavy-tailed claims and makes investments in risky assets whose prices evolve according to quite general semimartingales. In this setting, the ruin problem corresponds to determining hitting probabilities for the solution to a randomly perturbed stochastic integral equation. A large deviation result for the hitting probabilities is derived that holds uniformly over a family of semimartingales. This result gives the asymptotic decay of finite time ruin probabilities under sufficiently conservative investment strategies, including ruin-minimizing strategies. In particular, as long as the insurance company invests sufficiently conservatively, the investment strategy has only a moderate impact on the asymptotics of the ruin probability.

  • 231.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Lindskog, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Nykvist, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A simple time-consistent model for the forward density process2013Ingår i: International Journal of Theoretical and Applied Finance, ISSN 0219-0249, Vol. 16, nr 8, s. 13500489-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper, a simple model for the evolution of the forward density of the future value of an asset is proposed. The model allows for a straightforward initial calibration to option prices and has dynamics that are consistent with empirical findings from option price data. The model is constructed with the aim of being both simple and realistic, and avoid the need for frequent re-calibration. The model prices of n options and a forward contract are expressed as time-varying functions of an (n + 1)-dimensional Brownian motion and it is investigated how the Brownian trajectory can be determined from the trajectories of the price processes. An approach based on particle filtering is presented for determining the location of the driving Brownian motion from option prices observed in discrete time. A simulation study and an empirical study of call options on the S&P 500 index illustrate that the model provides a good fit to option price data.

  • 232.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Lindskog, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Regular variation for measures on metric spaces2006Ingår i: Publications de l'Institut Mathématique (Beograd), ISSN 0350-1302, E-ISSN 1820-7405, Vol. 80, nr 94, s. 121-140Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The foundations of regular variation for Borel measures on a com- plete separable space S, that is closed under multiplication by nonnegative real numbers, is reviewed. For such measures an appropriate notion of convergence is presented and the basic results such as a Portmanteau theorem, a mapping theorem and a characterization of relative compactness are derived. Regu- lar variation is defined in this general setting and several statements that are equivalent to this definition are presented. This extends the notion of regular variation for Borel measures on the Euclidean space Rd to more general metric spaces. Some examples, including regular variation for Borel measures on Rd, the space of continuous functions C and the Skorohod space D, are provided.

  • 233.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Nykvist, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A note on efficient importance sampling for one-dimensional diffusionsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 234.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Nykvist, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Efficient importance sampling to assess the risk of voltage collapse in power systemsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 235.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Nykvist, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Efficient importance sampling to compute loss probabilities in financial portfoliosManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 236.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Nyquist, Pierre
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Large deviations for weighted empirical measures arising in importance sampling2016Ingår i: Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149, E-ISSN 1879-209X, Vol. 126, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Importance sampling is a popular method for efficient computation of various properties of a distribution such as probabilities, expectations, quantiles etc. The output of an importance sampling algorithm can be represented as a weighted empirical measure, where the weights are given by the likelihood ratio between the original distribution and the sampling distribution. In this paper the efficiency of an importance sampling algorithm is studied by means of large deviations for the weighted empirical measure. The main result, which is stated as a Laplace principle for the weighted empirical measure arising in importance sampling, can be viewed as a weighted version of Sanov's theorem. The main theorem is applied to quantify the performance of an importance sampling algorithm over a collection of subsets of a given target set as well as quantile estimates. The proof of the main theorem relies on the weak convergence approach to large deviations developed by Dupuis and Ellis.

  • 237.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Samorodnitsky, Gennady
    Large deviations for point processes based on stationary sequences with heavy tails2010Ingår i: Journal of Applied Probability, ISSN 0021-9002, E-ISSN 1475-6072, Vol. 47, nr 1, s. 1-40Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we propose a framework that facilitates the study of large deviations for point processes based on stationary sequences with regularly varying tails. This framework allows us to keep track both of the magnitude of the extreme values of a process and the order in which these extreme values appear. Particular emphasis is put on (infinite) linear processes with random coefficients. The proposed framework provides a fairly complete description of the joint asymptotic behavior of the large values of the stationary sequence. We apply the general result on large deviations for point processes to derive the asymptotic decay of certain probabilities related to partial sum processes as well as ruin probabilities.

  • 238.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Samorodnitsky, Gennady
    Cornell University, ORIE.
    Tail probabilities for infinite series of regularly varying random vectors2008Ingår i: Bernoulli, ISSN 1350-7265, E-ISSN 1573-9759, Vol. 14, nr 3, s. 838-864Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A random vector X with representation X = Sigma(j >= 0)A(j)Z(j) is considered. Here, (Z(j)) is a sequence of independent and identically distributed random vectors and (A(j)) is a sequence of random matrices, 'predictable' with respect to the sequence (Z(j)). The distribution of Z(1) is assumed to be multivariate regular varying. Moment conditions on the matrices (A(j)) are determined under which the distribution of X is regularly varying and, in fact, 'inherits' its regular variation from that of the (Z(j))'s. We compute the associated limiting measure. Examples include linear processes, random coefficient linear processes such as stochastic recurrence equations, random sums and stochastic integrals.

  • 239.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Svensson, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Efficient calculation of risk measures by importance sampling -- the heavy tailed caseManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Computation of extreme quantiles and tail-based risk measures using standard Monte Carlo simulation can be inefficient. A method to speed up computations is provided by importance sampling. We show that importance sampling algorithms, designed for efficient tail probability estimation, can significantly improve Monte Carlo estimators of tail-based risk measures. In the heavy-tailed setting, when the random variable of interest has a regularly varying distribution, we provide sufficient conditions for the asymptotic relative error of importance sampling estimators of risk measures, such as Value-at-Risk and expected shortfall, to be small. The results are illustrated by some numerical examples.

  • 240.
    Hult, Henrik
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Svensson, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    On Importance Sampling with Mixtures for Random Walks with Heavy Tails2012Ingår i: ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation, ISSN 1049-3301, E-ISSN 1558-1195, Vol. 22, nr 2, s. 8-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    State-dependent importance sampling algorithms based on mixtures are considered. The algorithms are designed to compute tail probabilities of a heavy-tailed random walk. The increments of the random walk are assumed to have a regularly varying distribution. Sufficient conditions for obtaining bounded relative error are presented for rather general mixture algorithms. Two new examples, called the generalized Pareto mixture and the scaling mixture, are introduced. Both examples have good asymptotic properties and, in contrast to some of the existing algorithms, they are very easy to implement. Their performance is illustrated by numerical experiments. Finally, it is proved that mixture algorithms of this kind can be designed to have vanishing relative error.

  • 241.
    Hultin, Hanna
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Evaluation of Massively Scalable Gaussian Processes2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Gaussiska processmetoder är flexibla icke-parametriska Bayesianska metoder som används för regression och klassificering. De tillåter explicit hantering av osäkerhet och kan lära sig komplexa strukturer i data. Den största begränsningen är deras skalningsegenskaper: för n träningspunkter är komplexiteten O(n³) för träning och O(n²) för prediktion per ny datapunkt. Detta gör att kompletta Gaussiska processer är för krävande föratt använda på träningsdata större än några tusen datapunkter.

    Det har nyligen forskats på approximationsmetoder för att göra Gaussiska processer skalbara utan att påverka prestandan allvarligt. Några av dessa nya approximationsstekniker är fortfarande inte fullkomligt undersökta och i en praktisk situation är det svårt att veta vilken metod man ska använda. Denna uppsats undersöker och utvärderar skalbara GP-metoder, särskilt med fokus på ramverket Massivt Skalbara Gaussiska Processer introducerat av Wilson et al. 2016, vilket minskar träningskomplexiteten till O(n) och prediktionskomplexiteten till O(1). Ramverket innehåller inducerande punkt-metoder, lokal kärninterpolering, utnyttjande av strukturerade matriser och projiceringar till lågdimensionella rum. Egenskaperna hos de olika approximationerna studeras och möjligheterna att göra förbättringar diskuteras

  • 242.
    Hveem, Markus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Portofolio management using structured products - The capital guarnatee puzzle2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  • 243.
    Hwang, Jong Yun
    et al.
    Korea Adv Inst Sci & Technol, Dept Math Sci, Daejeon 34141, South Korea..
    Lee, Ji Oon
    Korea Adv Inst Sci & Technol, Dept Math Sci, Daejeon 34141, South Korea..
    Schnelli, Kevin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    LOCAL LAW AND TRACY-WIDOM LIMIT FOR SPARSE SAMPLE COVARIANCE MATRICES2019Ingår i: The Annals of Applied Probability, ISSN 1050-5164, E-ISSN 2168-8737, Vol. 29, nr 5, s. 3006-3036Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider spectral properties of sparse sample covariance matrices, which includes biadjacency matrices of the bipartite Erdos-Renyi graph model. We prove a local law for the eigenvalue density up to the upper spectral edge. Under a suitable condition on the sparsity, we also prove that the limiting distribution of the rescaled, shifted extremal eigenvalues is given by the GOE Tracy-Widom law with an explicit formula on the deterministic shift of the spectral edge. For the biadjacency matrix of an Erdos-Renyi graph with two vertex sets of comparable sizes M and N, this establishes Tracy-Widom fluctuations of the second largest eigenvalue when the connection probability p is much larger than N-2/3 with a deterministic shift of order (Np)(-1).

  • 244. Hyodo, M.
    et al.
    Shutoh, N.
    Nishiyama, T.
    Pavlenko, Tetyana
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Testing block-diagonal covariance structure for high-dimensional data2015Ingår i: Statistica neerlandica (Print), ISSN 0039-0402, E-ISSN 1467-9574, Vol. 69, nr 4, s. 460-482Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A test statistic is developed for making inference about a block-diagonal structure of the covariance matrix when the dimensionality p exceeds n, where n = N - 1 and N denotes the sample size. The suggested procedure extends the complete independence results. Because the classical hypothesis testing methods based on the likelihood ratio degenerate when p > n, the main idea is to turn instead to a distance function between the null and alternative hypotheses. The test statistic is then constructed using a consistent estimator of this function, where consistency is considered in an asymptotic framework that allows p to grow together with n. The suggested statistic is also shown to have an asymptotic normality under the null hypothesis. Some auxiliary results on the moments of products of multivariate normal random vectors and higher-order moments of the Wishart matrices, which are important for our evaluation of the test statistic, are derived. We perform empirical power analysis for a number of alternative covariance structures.

  • 245. Hyodo, Masashi
    et al.
    Shutoh, Nobumichi
    Seo, Takashi
    Pavlenko, Tatjana
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik. Tokyo Univ Sci, Fac Sci, Dept Math Informat Sci, Japan.
    Estimation of the covariance matrix with two-step monotone missing data2016Ingår i: Communications in Statistics - Theory and Methods, ISSN 0361-0926, E-ISSN 1532-415X, Vol. 45, nr 7, s. 1910-1922Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We suggest shrinkage based technique for estimating covariance matrix in the high-dimensional normal model with missing data. Our approach is based on the monotone missing scheme assumption, meaning that missing values patterns occur completely at random. Our asymptotic framework allows the dimensionality p grow to infinity together with the sample size, N, and extends the methodology of Ledoit and Wolf (2004) to the case of two-step monotone missing data. Two new shrinkage-type estimators are derived and their dominance properties over the Ledoit and Wolf (2004) estimator are shown under the expected quadratic loss. We perform a simulation study and conclude that the proposed estimators are successful for a range of missing data scenarios.

  • 246.
    Häggbom, Marcus
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Nafar, Shayan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mean-Variance Portfolio Selection Accounting for Financial Bubbles: A Mean-Field Type Approach2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Finansiella bubblor är ett fenomen som har påverkat marknader sedan 1600-talet. Bubblor tenderar att skapas när marknaden kraftigt övervärderar en tillgång vilket orsakar en hyperbolisk tillväxt i marknadspriset. Detta följs av en plötslig kollaps. Därför är det viktigt för investerare att kunna minska sin exponering mot aktier som befinner sig i en bubbla, så att risken för stora plötsliga förluster reduceras. Således är portföljoptimering där aktiedynamiken tar hänsyn till bubblor av högt intresse för marknadsdeltagare. Portföljoptimering med avseende på medelfältet är ett relativt nytt tillvägagångssätt för att behandla bubbelfenomen. Av denna anledning undersöks i detta arbete en hittills oprövad lösningsmetod som möjliggör en medelfältslösning till avvägningen mellan förväntad avkastning och risk. Där-utöver presenteras även ett antal nya modeller för aktier som kan bortleda investerare från bubblor.

  • 247.
    Isaksson, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Quantifying effects of deformable CT-MR registration2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Rigid bildregistrering är en viktig del i många medicinska system, för beslut som fattas med hjälp av bildregistrering så är det viktigt att kunna bedöma osäkerheten i registrerings processen. I denna uppsats presenteras en metod för att skatta och visualisera osäkerheten i rigid bildregistrering utan tillgång till det sanna felet. Metoden använder en deformerbar registrerings algorithm för att skatta felen och en gruppvis registrering för att samlokalisera flera bildmängder, med syfte att skapa flera utfall från fel-fördelningen. Ett medelvärdes och varians fält skapas därefter vilket tillåter en karakterisering av felet i varje punkt. Metoden används för att utvärdera felen i CT-MR registrering och ett statistiskt säkerställt systematiskt fel bekräftas med hjälp av ”random field theory”. Det etableras också att B-spline registrering genererar systematiska deformationer när en CT bild registreras till sig själv

  • 248.
    Ivert, Annica
    et al.
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC).
    Aranha, C.
    Iba, H.
    Feature selection and classification using ensembles of genetic programs and within-class and between-class permutations2015Ingår i: 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2015, IEEE , 2015, s. 1121-1128Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Many feature selection methods are based on the assumption that important features are highly correlated with their corresponding classes, but mainly uncorrelated with each other. Often, this assumption can help eliminate redundancies and produce good predictors using only a small subset of features. However, when the predictability depends on interactions between features, such methods will fail to produce satisfactory results. In this paper a method that can find important features, both independently and dependently discriminative, is introduced. This method works by performing two different types of permutation tests that classify each of the features as either irrelevant, independently predictive or dependently predictive. It was evaluated using a classifier based on an ensemble of genetic programs. The attributes chosen by the permutation tests were shown to yield classifiers at least as good as the ones obtained when all attributes were used during training-and often better. The proposed method also fared well when compared to other attribute selection methods such as RELIEFF and CFS. Furthermore, the ability to determine whether an attribute was independently or dependently predictive was confirmed using artificial datasets with known dependencies.

  • 249.
    Jangenstål, Lovisa
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Hedging Interest Rate Swaps2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Den här uppsatsen undersöker hedgingstrategier för en portfölj bestående av ränteswapar i valutorna EUR och SEK. Syftet är att minimera portföljens varians och samtidigt minimera transaktionskostnaderna. Analysen genomförs med historisk simulering för två olika fall. Först med de verkliga förändringarna i forward- och diskonteringskurvorna. Sedan med hjälp av principalkomponentanalys för att reducera dimensionen av förändringarna i kurvorna. Dessa metoder jämförs med en metod som använder principalkomponenternas varians för att slumpa ut nya principalkomponenter.

  • 250. Janson, Svante
    et al.
    Stefánsson, Sigurdur Örn
    KTH, Centra, Nordic Institute for Theoretical Physics NORDITA.
    Scaling limits of random planar maps with a unique large face2015Ingår i: Annals of Probability, ISSN 0091-1798, E-ISSN 2168-894X, Vol. 43, nr 3, s. 1045-1081Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study random bipartite planar maps defined by assigning nonnegative weights to each face of a map. We prove that for certain choices of weights a unique large face, having degree proportional to the total number of edges in the maps, appears when the maps are large. It is furthermore shown that as the number of edges n of the planar maps goes to infinity, the profile of distances to a marked vertex rescaled by n(-1/2) is described by a Brownian excursion. The planar maps, with the graph metric resealed by n(-1/2), are then shown to converge in distribution toward Aldous' Brownian tree in the Gromov-Hausdorff topology. In the proofs, we rely on the Bouttier-di Francesco-Guitter bijection between maps and labeled trees and recent results on simply generated trees where a unique vertex of a high degree appears when the trees are large.

2345678 201 - 250 av 473
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf