Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 473
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 251.
    Jennerot, Mikaela
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modeling Customer Behavior of Non-Maturity Deposits2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Modellering av icke tidsbunden inlåning har blivit ett väldigt aktuellt ämne i den finansiella sektorn eftersom dessa instrument utgör en betydande del av bankers finansiering. Icke tidsbunden inlåning kan verka simpelt, dock finns det egenskaper hos denna som visat sig komplicera hanteringen av dessa produkter. Syftet med denna avhandling är att bygga en modell baserat på identifikation, integration och signifikansnivå av faktorer som påverkar kundbeteende relaterat till icke tidsbunden inlåning. Därtill, en matematisk modell baserat på ett urval av dessa faktorer är konstruerad med målet att analysera kunders beteende relaterat till dessa produkter. Den utvecklade modellen använder enkel linjär regression och multipel linjär regression med dummy variabler för att modellera långsiktigt beteende. I kontrast till de statistiska metoder som banker oftast tillämpar i detta sammanhang, kan denna studie bidra till modelleringen av icke tidsbunden inlåning genom att belysa kundbeteende. Trots att resultaten indikerar att den matematiska modellen kanske inte är lämplig att använda i praktiken, kan detta ge idéer på alternativa metoder för hanteringen av icke tidsbunden inlåning.

  • 252.
    Jeppsson, Johannes
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modeling Natural Human Hand Motion for Grasp Animation2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna rapport utfördes på Gleechi, ett svenskt start-up företag som jobbar med att implementera handrörelser i Virtual Reality. Uppsatsen presenterar statistiska modeller för att generera handrörelser som utför olika typer av grepp och som ser naturliga ut. En modell skapades för alla trettiotre grepptyp i Feixs The GRASP Taxonomy.

    Varje modell bygger på funktionell principalkomponentsanalys som utfördes på data innehållande inspelade vinklar från fingerleder från personer som utförde olika grepp på föremål. Innan funktional principalkomponentanalys utfördes så genomfördes dynamic time warping på datan för att få de inspelade greppen på samma längd och göra den lämplig för statistisk analys. Det sista steget i analysen var att projicera ned datan på principalkomponenterna och träna Gaussian mixture models på vikterna som erhölls. Nya grepp kunde då genereras genom att dra vikter från Gaussian mixture models och skapa linjärkombinationer med de funktionella principalkomponenterna.

    De genererade greppen var generellt sett tillfredställande, men alla trettiotre grepptyper var inte särskiljbara från varandra. Detta berodde med största sannolikhet på att varje frihetsgrad modellerades isolerat från de andra så att ingen korrelation mellan dem var inkluderad i modellen.

  • 253.
    Johannesson, Niclas
    et al.
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Elkraftteknik.
    Bogodorova, Tetiana
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Elkraftteknik.
    Vanfretti, Luigi
    Rensselaer Polytech Inst, Elect Comp & Syst Dept, Troy, NY USA.
    Identifying Low-Order Frequency-Dependent Transmission Line Model Parameters2017Ingår i: 2017 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, ISGT-Europe 2017 - Proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper describes the modeling and parameter identification of a frequency dependent transmission line model from time-domain data. To achieve this, a single-phase transmission line model was implemented in OpenModelica where the frequency dependent behavior of the line was realized by a series of rational functions using the Modelica language. Next, the developed line model was exported as a Functional Mock-up Unit (FMU). The RaPId toolbox was then used for automated parameter optimization of the model within the FMU that was interfaced to RaPId via the FMI Toolbox for MATLAB. Given a reasonable starting guess of the set of parameters, the toolbox improved the model's response significantly, resulting in a good approximation even though low-order representations were used for the identification process. It was found that even though the process was straightforward, it can be enhanced by exploiting the physical/numerical properties of this specific problem.

  • 254.
    Johansson, Annelie
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Claims Reserving on Macro- and Micro-Level2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Tre reservsättningsmetoder jämförs på två dataset. De första två metoderna är den välkända chain ladder-metoden som använder sig av aggregerade utbetalningar samt den relativt nya metoden double chain ladder som förutom utbetalningarna använder sig av antalet anmälda skador. Den tredje metoden baseras på mikro-nivå och kräver information om varje enskild skada, såsom anmälningstid och antalet utbetalningsperioder. De två dataseten som används är ett som innehåller skador med typiskt kortare avvecklingstider och ett som innehåller skador med typiskt längre avvecklingstider. Frågorna som behandlas är om man vinner något på att använda en mer avancerad metod än chain ladder och om det skiljer sig åt mellan dataseten. Metoderna jämförs genom simulering av reserven, men också genom att jämföra punktskattningar med den verkliga reserven. Resultaten visar att man I detta fall inte vinner något på att använda mikro-metoden. Double chain ladder å andra sidan presterar bättre än chain ladder. Skillnaden mellan de två dataseten är att det är svårare att estimera reserven när avvecklingstiden är längre, men ingen skillnad ses när det gäller val av metod

  • 255.
    Johansson, Carl-Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Model risk in a hedging perspective2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  • 256.
    Johansson, Sam
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Efficient Monte Carlo Simulation for Counterparty Credit Risk Modeling2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I denna rapport undersöks Monte Carlo-simuleringar för motpartskreditrisk. En jump-diffusion-modell, Bates modell, används för att beskriva prisprocessen hos en tillgång, och sannolikheten att motparten drabbas av insolvens beskrivs av en stokastisk intensitetsmodell med konstant intensitet. Tillsammans med Monte Carlo-simuleringar används variansreduktionstekinken importance sampling i ett försök att effektivisera simuleringarna. Importance sampling används för simulering av både tillgångens pris och, för estimering av CVA (Credit Valuation Adjustment), tidpunkten för insolvens. CVA simuleras för både europeiska optioner och Bermuda-optioner. Det visas att en signifikant variansreduktion kan uppnås genom att använda importance sampling för simuleringen av tillgångens pris. Det visas även att en signifikant variansreduktion för CVA-simulering kan uppnås för motparter med små sannolikheter att drabbas av insolvens genom att använda importance sampling för simulering av tidpunkter för insolvens. Detta gäller både europeiska optioner och Bermuda-optioner. Vidare, används regressionsmetoden least squares Monte Carlo för att estimera priset av en Bermuda-option, vilket resulterar i CVA-estimat som ligger inom ett intervall av rimliga värden. Slutligen föreslås några ämnen för ytterligare forskning.

  • 257. Johansson, U.
    et al.
    Linusson, H.
    Löfström, T.
    Boström, Henrik
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Programvaruteknik och datorsystem, SCS.
    Interpretable regression trees using conformal prediction2018Ingår i: Expert systems with applications, ISSN 0957-4174, E-ISSN 1873-6793, Vol. 97, s. 394-404Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A key property of conformal predictors is that they are valid, i.e., their error rate on novel data is bounded by a preset level of confidence. For regression, this is achieved by turning the point predictions of the underlying model into prediction intervals. Thus, the most important performance metric for evaluating conformal regressors is not the error rate, but the size of the prediction intervals, where models generating smaller (more informative) intervals are said to be more efficient. State-of-the-art conformal regressors typically utilize two separate predictive models: the underlying model providing the center point of each prediction interval, and a normalization model used to scale each prediction interval according to the estimated level of difficulty for each test instance. When using a regression tree as the underlying model, this approach may cause test instances falling into a specific leaf to receive different prediction intervals. This clearly deteriorates the interpretability of a conformal regression tree compared to a standard regression tree, since the path from the root to a leaf can no longer be translated into a rule explaining all predictions in that leaf. In fact, the model cannot even be interpreted on its own, i.e., without reference to the corresponding normalization model. Current practice effectively presents two options for constructing conformal regression trees: to employ a (global) normalization model, and thereby sacrifice interpretability; or to avoid normalization, and thereby sacrifice both efficiency and individualized predictions. In this paper, two additional approaches are considered, both employing local normalization: the first approach estimates the difficulty by the standard deviation of the target values in each leaf, while the second approach employs Mondrian conformal prediction, which results in regression trees where each rule (path from root node to leaf node) is independently valid. An empirical evaluation shows that the first approach is as efficient as current state-of-the-art approaches, thus eliminating the efficiency vs. interpretability trade-off present in existing methods. Moreover, it is shown that if a validity guarantee is required for each single rule, as provided by the Mondrian approach, a penalty with respect to efficiency has to be paid, but it is only substantial at very high confidence levels.

  • 258.
    Johar, Telo
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Klai, Amin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Examining the Factors that Impact the Discount to Net Asset Value and the Difference in Discount between Different Investment Companies2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En substansrabatt hos svenska investmentbolag är något som har existerat i årtionden, men ändå har ingen generell förklaring till dessa kunnat hittats.

    Detta kandidatexamensarbete syftar att försöka hitta de variabler som ger upphov till substansrabatt hos svenska investmentbolag. Resultatet används sedan för att med jämförelse förstå de olika orsakerna som ger upphov till rabatten och varför det inte är samma förklaring mellan de olika bolagen.

    Resultaten indikerade att olistade bolag bidrar stort till rabatten men att det inte kan användas som en generell förklaring då det finns investmentbolag med en portfölj som bara innehåller listade bolag men som ändå har en substansrabatt. Vidare visar det sig att substansrabatten minskar när andelen utländsk eller institutionellt ägande av investmentbolaget ökar eftersom det signalerar till marknaden att det nuvarande priset är attraktivt.

  • 259.
    Jolin, Shan Williams
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Tillämpad fysik, Nanostrukturfysik. Royal Inst Technol, Nanostruct Phys, Stockholm, Sweden..
    Rosquist, Kjell
    Stockholm Univ, Dept Phys, Stockholm, Sweden..
    Analytic analysis of irregular discrete universes2018Ingår i: General Relativity and Gravitation, ISSN 0001-7701, E-ISSN 1572-9532, Vol. 50, nr 9, artikel-id 115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this work we investigate the dynamics of cosmological models with spherical topology containing up to 600 Schwarzschild black holes arranged in an irregular manner. We solve the field equations by tessellating the 3-sphere into eight identical cells, each having a single edge which is shared by all cells. The shared edge is enforced to be locally rotationally symmetric, thereby allowing for solving the dynamics to high accuracy along this edge. Each cell will then carry an identical (up to parity) configuration which can however have an arbitrarily random distribution. The dynamics of such models is compared to that of previous works on regularly distributed black holes as well as with the standard isotropic dust models of the FLRW type. The irregular models are shown to have richer dynamics than that of the regular models. The randomization of the distribution of the black holes is done both without bias and also with a certain clustering bias. The geometry of the initial configuration of our models is shown to be qualitatively different from the regular case in the way it approaches the isotropic model.

  • 260.
    Jonsson, Sara
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Rönnlund, Beatrice
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    The New Standardized Approach for Measuring Counterparty Credit Risk2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    This study investigates the differences in calculationof exposure at default between the current exposure method (CEM) and the newstandardized approach for measuring counterparty credit risk exposures (SA-CCR)for over the counter (OTC) derivatives. The study intends to analyze theconsequence of the usage of different approaches for netting as well as the differencesin EAD between asset classes. After implementing both models and calculating EADon real trades of a Swedish commercial bank it was obvious that SA-CCR has ahigher level of complexity than its predecessor. The results from this studyindicate that SA-CCR gives a lower EAD than CEM because of the higherrecognition of netting but higher EAD when netting is not allowed. Foreignexchange derivatives are affected to a higher extent than interest ratederivatives in this particular study. Foreign exchange derivatives got lowerEAD both when netting was allowed and when netting was not allowed under SA-CCR.A change of method for calculating EAD from CEM to SA-CCR could result in lowerminimum capital requirements

  • 261.
    Jägerhult Fjelberg, Marianne
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Predicting data traffic in cellular data networks2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    The exponential increase in cellular data usage in recent time is evident, which introduces challenges and opportunities for the telecom industry. From a Radio Resource Management perspective, it is therefore most valuable to be able to predict future events such as user load. The objective of this thesis is thus to investigate whether one can predict such future events based on information available in a base station. This is done by clustering data obtained from a simulated 4G network using Gaussian Mixture Models. Based on this, an evaluation based on the cluster signatures is performed, where heavy-load users seem to be identified. Furthermore, other evaluations on other temporal aspects tied to the clusters and cluster transitions is performed. Secondly, supervised classification using Random Forest is performed, in order to investigate whether prediction of these cluster labels is possible. High accuracies for most of these classifications are obtained, suggesting that prediction based on these methods can be made.

  • 262. Jääskinen, Väinö
    et al.
    Xiong, Jie
    Corander, Jukka
    Koski, Timo
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Sparse Markov Chains for Sequence Data. Scandinavian Journal of Statistics2014Ingår i: Scandinavian Journal of Statistics, ISSN 0303-6898, E-ISSN 1467-9469, Vol. 41, nr 3, s. 639-655Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Finite memory sources and variable-length Markov chains have recently gained popularity in data compression and mining, in particular, for applications in bioinformatics and language modelling. Here, we consider denser data compression and prediction with a family of sparse Bayesian predictive models for Markov chains in finite state spaces. Our approach lumps transition probabilities into classes composed of invariant probabilities, such that the resulting models need not have a hierarchical structure as in context tree-based approaches. This can lead to a substantially higher rate of data compression, and such non-hierarchical sparse models can be motivated for instance by data dependence structures existing in the bioinformatics context. We describe a Bayesian inference algorithm for learning sparse Markov models through clustering of transition probabilities. Experiments with DNA sequence and protein data show that our approach is competitive in both prediction and classification when compared with several alternative methods on the basis of variable memory length.

  • 263.
    Jöhnemark, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modeling Operational Risk2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    The Basel II accord requires banks to put aside a capital buffer against unexpected operational losses, resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Under the sophisticated Advanced Measurement Approach banks are given the opportunity to develop their own model to estimate operational risk.This report focus on a loss distribution approach based on a set of real data.

    First a comprehensive data analysis was made which suggested that the observations belonged to a heavy tailed distribution. An evaluation of commonly used distributions was performed. The evaluation resulted in the choice of a compound Poisson distribution to model frequency and a piecewise defined distribution with an empirical body and a generalized Pareto tail to model severity. The frequency distribution and the severity distribution define the loss distribution from which Monte Carlo simulations were made in order to estimate the 99.9% quantile, also known as the the regulatory capital.

    Conclusions made on the journey were that including all operational risks in a model is hard, but possible, and that extreme observations have a huge impact on the outcome.

  • 264.
    Jönsson, Carl Axel
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Hamilton, Ludvig
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Credit Risk and Asset Correlation Modelling for the Swedish Market: A Comparative Analysis2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    För att finansiella institutioner ska försäkra sig om att vara solventa måste de utvärdera sin exponering mot kreditrisk och därmed avgöra hur mycket ekonomiskt kapital de behöver hålla som buffert. Denna uppsats jämför tre faktormodeller vid namn Asymptotic Systematic Risk Factor (“ASRF”), Inter-sektor, och Intra-sektor med syfte att undersöka hur deras olika karaktärsdrag påverkar estimaten för ekonomiskt kapital. Vi utvärderar även hur utfallen påverkas av införandet av copula-beroende mellan portföljtillgångarna. Fokus kommer även att läggas på hur olika typer och nivåer av korrelation mellan bolag påverkar de olika modellernas kreditriskutfall. Vi använder oss av en fiktiv låneportfölj bestående av 138 svenska bolag med aktieprisdata mellan 2007 och 2019 för att beräkna korrelationer och ekonomiskt kapital. Uppsatsens främsta resultat pekar på att korrelationerna har en väldigt stor påverkan på det ekonomiska kapitalet och att analytiker rekommenderas att kontinuerligt kalibrera och stresstesta sina modeller med avseende på hur korrelationerna kan skilja sig mellan olika bolag. Vi fann även att copula-beroende gav mycket mer konservativa utfall, det vill säga ett högre ekonomiskt kapital, men var mindre känslig för korrelationsnivåerna mellan bolagen i portföljen.

  • 265.
    Kaalen, Stefan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Semi-Markov processes for calculating the safety of autonomous vehicles2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Flertalet tillverkare av vägfordon jobbar idag på att utveckla autonoma fordon. Ett ämne ofta på agendan i diskussionen om att integrera autonoma fordon på vägarna är säkerhet. Det finns i sammanhanget ingen klar bild över hur säkerhet ska kvantifieras. Som ett bidrag till denna diskussion föreslås här att beskriva varje potentiellt farlig situation av ett fordon som en Semi-Markov process (SMP). En metod presenteras för att via beräkning av funktionssäkerheten nyttja semi-Markov representationen för att beräkna sannolikheten för att en farlig situation ska uppstå. Metoden nyttjar Laplace-Stieltjes transformen för att förenkla uttrycket för funktionssäkerheten och beräknar transformen av funktionssäkerheten exakt. Numeriska algoritmer för den inversa transformen appliceras sedan för att beräkna funktionssäkerheten upp till en viss feltolerans. Metoden valideras genom alternativa tekniker och appliceras sedan på ett system för autonom styrning baserat på ett riktigt exempel från industrin. En fördelaktig utveckling av metoden som presenteras här skulle vara att involvera ett ramverk för hur varje potentiellt farlig situation ska representeras som en SMP.

  • 266.
    Kallur, Oskar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    On the use of Value-at-Risk based models for the Fixed Income market as a risk measure for Central Counterparty clearing2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I denna uppsats undersöks användningen av VaR baserade modeller för att sätta marginkrav för Fixed Income portföljer. VaR baserade modeller har blivit en standardmetod för Central Counterparties för att räkna ut marginkrav för olika typer av portföljer. Det finns många olika tillvägagångssätt för att räkna ut VaR i praktiken, speciellt för Fixed Income portföljer. Modellerna som presenteras i den här uppsatsen är baserade på Filterad Historisk Simulering (FHS). Dessutom presenteras en modell som kombinerar FHS med en Student’s t copula för att modellera korrelationen mellan olika instrument. Alla modeller backtestas på historisk data från 1998 till 2016. Modellerna ger rimliga VaR skattningar i backtesterna. Däremot finns det andra marknadsrelaterade egenskaper som en modell måste uppfylla för att kunna användas för att sätta margin. Dessa egenskaper undersöks och diskuteras.  

  • 267.
    Karlsson, Johan
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Enqvist, Per
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Gattami, A.
    Confidence assessment for spectral estimation based on estimated covariances2016Ingår i: ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2016, s. 4343-4347Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In probability theory, time series analysis, and signal processing, many identification and estimation methods rely on covariance estimates as an intermediate statistics. Errors in estimated covariances propagate and degrade the quality of the estimation result. In particular, in large network systems where each system node of the network gather and pass on results, it is important to know the reliability of the information so that informed decisions can be made. In this work, we design confidence regions based on covariance estimates and study how these can be used for spectral estimation. In particular, we consider three different confidence regions based on sets of unitarily invariant matrices and bound the eigenvalue distribution based on three principles: uniform bounds; arithmetic and harmonic means; and the Marcenko-Pastur Law eigenvalue distribution for random matrices. Using these methodologies we robustly bound the energy in a selected frequency band, and compare the resulting spectral bound from the respective confidence regions.

  • 268.
    Karlsson Lille, William
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Saphir, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Identifying the Implications of Equatorial Distance in Regards to GDP per Capita Using Linear Regression2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Ett vanligt mätetal som används för att avgöra ekonomiska förhållanden i ett land är dess bruttonationalprodukt (BNP) per capita. BNP är dock något smalt i sin definition, och andra faktorer bör hållas i åtanke vid ekonomisk analys. Ett sätt att vidare förbättra användningen av BNP är att beakta landets geografiska position. Flertalet tidigare studier har bekräftat att avståndet till ekvatorn till viss del avgör ett lands BNP av olika underliggande anledningar. Syftet med denna rapport var att undersöka ett potentiellt förhållande mellan ett lands BNP per capita och dess latitud i förhållande till andra förklarande variabler. Genom att använda multipel linjär regression, med latitud som en av regressorna, togs en modell fram för att förutse BNP per capita. Utifrån den modellen bekräftades ett tydligt förhållande mellan latitud och BNP per capita. Flertalet teorier läggs fram för att förklara det men inget säkert svar hittades. I och med att viss ett visst linjärt förhållande föreligger kan beslutsfattare eventuellt gynnas av att vidare forska inom områden inte omedelbart förknippade med de vanliga komponenterna i ekonomisk analys.

  • 269.
    Kiamehr, Ramin
    et al.
    Department of Geodesy and Geomatics, Zanjan University, Iran).
    Eshagh, Mehdi
    KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Samhällsplanering och miljö, Geodesi och geoinformatik.
    Estimating variance components of ellipsoidal, orthometric and geoidalheights through the GPS/levelling Network in Iran2008Ingår i: Journal of the Earth and Space Physics, ISSN 0378-1046, Vol. 34, nr 3, s. 1-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The Best Quadratic Unbiased Estimation (BQUE) of variance components in the Gauss-Helmert model is used to combine adjustment of GPS/levelling and geoid to determinethe individual variance components for each of the three height types. Through theresearch, different reasons for achievement of the negative variance components werediscussed and a new modified version of the Best Quadratic Unbiased Non-negativeEstimator (MBQUNE) was successfully developed and applied. This estimation could beuseful for estimating the absolute accuracy level which can be achieved using theGPS/levelling method. A general MATLAB function is presented for numericalestimation of variance components by using the different parametric models. Themodified BQUNE and developed software was successfully applied for estimating thevariance components through the sample GPS/levelling network in Iran. In the followingresearch, we used the 75 outlier free and well distributed GPS/levelling data. Threecorrective surface models based on the 4, 5 and 7 parameter models were used throughthe combined adjustment of the GPS/levelling and geoidal heights. Using the 7-parametermodel, the standard deviation indexes of the geoidal, geodetic and orthometric heights inIran were estimated to be about 27, 39 and 35 cm, respectively.

  • 270.
    Kihlström, Gustav
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A self-normalizing neural network approach to bond liquidity classication2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Likviditeten hos obligationer är komplicerad och ett fenomen som varje obligationsinvesterare måste ta itu med. I den här rapporten undersöks hur pass väl ett själv-normaliserande neuralt nätverk kan användas för att klassifiera obligationer med avseende på deras likviditet, samt jämförs detta resultat med när en simplare logistisk regression används. Detta görs genom att analysera de två algoritmernas prediktiva kapacitet på den svenska obligationsmarknaden. Efter genomförd undersökning finner vi att SNN och logistisk regression presterar på liknande nivåer. I fallet med SNN finns dock en stor overfit till träningsdatan, vilket indikerar att en bättre modell möjligtvis skulle kunna nås om vanliga regulariseringsmetoder skulle användas. Slutsatsen blir därmed att det finns behov av mer forskning på ämnet för att dra en konklusion huruvida neurala nätverk är den bäst lämpade samlingen av algoritmer för modellering av likviditet.

  • 271.
    Kindbom, Hannes
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    LSTM vs Random Forest for Binary Classification of Insurance Related Text2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Det vetenskapliga området språkteknologi har fått ökad uppmärksamhet den senaste tiden, men mindre fokus riktas på att jämföra modeller som skiljer sig i komplexitet. Den här kandidatuppsatsen jämför Random Forest med LSTM, genom att undersöka hur väl modellerna kan användas för att klassificera ett meddelande som fråga eller icke-fråga. Jämförelsen gjordes genom att träna och optimera modellerna på historisk chattdata från det svenska försäkringsbolaget Hedvig. Olika typer av word embedding, så som Word2vec och Bag of Words, testades också. Resultaten visade att LSTM uppnådde något högre F1 och accuracy än Random Forest. Modellernas prestanda förbättrades inte signifikant efter optimering och resultatet var också beroende av vilket korpus modellerna tränades på.

    En undersökning av hur en chattbot skulle påverka Hedvigs adoption rate genomfördes också, huvudsakligen genom att granska tidigare studier om chattbotars effekt på användarupplevelsen. De potentiella effekterna på en innovations fem attribut, relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, prövbarhet and observerbarhet analyserades för att kunna svara på frågeställningen. Resultaten visade att Hedvigs adoption rate kan påverkas positivt, genom att förbättra de två första attributen. Effekterna en chattbot skulle ha på komplexitet, prövbarhet och observerbarhet ansågs dock vara försumbar, om inte negativ.

  • 272.
    Klingmann Rönnqvist, Max
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Numerical Instability of Particle Learning: a case study2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta examensarbete handlar om en metod som kallas Particle Learning (PL) som kan användas för att analysera dolda Markovmodeller eller hidden Markov models (HMM), vilka med en alternativ terminologi även kallas tillståndsmodeller, som är mycket populära för att modellera tidsserier. Fördelen med PL över mera etablerade metoder är dess förmåga att bearbeta nya datapunkter med konstant behov av beräkningskapacitet men den har även misstänkts lida av ett problem känt som är känt som degenerering av partikelbanorna. Syftet med denna rapport är att undersöka degenereringen av PL genom att testa den på två exempel. Resultaten tyder på att metoden inte fungerar så bra för långa tidsserier.

  • 273.
    Knutsson, Greta
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Espahbodi, Kamyar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Trading volume at Avanza2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Att ta fram en modell som förklarar handelsvolymen kan vara eftertraktat hos företag vars huvudintäkter beror av den. Tidigare forskning visar att faktorer som prisförändringar på aktiemarknaden, volatilitet och osäkerhet påverkar handelsvolymen.

    Syftet med arbetet är att klargöra den konsensus som råder och fastställa de faktorer som har störst påverkan gällande handelsvolymen för Avanza’s kunders. Faktorer som dagliga förändringar inom börsmarknaden och ekonomisk, politisk och finansiell osäkerhet har genom en multipel linjär regressionsanalys analyserats med en daglig tidsperiod mellan 2000-2019. Arbetet är således utformat inom ramen för matematisk statistik och industriell ekonomi.

    För att kunna dra en slutsats krävs vidare undersökning i form av en tidsserieanalys och en djupare förståelse av det tillämpade området och metoderna som har an- vänds.

  • 274.
    Koivusalo, Richard
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Statistical analysis of empirical pairwise copulas for the S&P 500 stocks2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    It is of great importance to find an analytical copula that will represent the empirical lower tail dependence. In this study, the pairwise empirical copula are estimated using data of the S&P 500 stocks during the period 2007-2010.Different optimization methods and measures of dependence have been used to fit Gaussian, t and Clayton copula to the empirical copulas, in order to represent the empirical lower tail dependence. These different measures of dependence and optimization methods with their restrictions, point at different analytical copulas being optimal. In this study the t copula with 5 degrees of freedom is giving the most fulfilling result, when it comes to representing lower tail dependence. The t copula with 5 degrees of freedom gives the best representation of empirical lower tail dependence, whether one uses the 'Empirical maximum likelihood estimator', or 'Equal Ƭ' as an approach.

     

  • 275. Koski, Timo
    Hidden Markov models for bioinformatics2001Bok (Refereegranskat)
  • 276.
    Koski, Timo
    KTH, Tidigare Institutioner, Matematik.
    Hidden Markov Models for Bioinformatics2001Bok (Refereegranskat)
  • 277.
    Koski, Timo
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    The Likelihood Ratio Statistic for Testing Spatial Independence using a Separable Covariance Matrix2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    his paper deals with the problem of testing spatial independence for dependent observations. The sample observationmatrix is assumed to follow a matrix normal distribution with a separable covariance matrix, in other words it can be written as a Kronecker product of two positive definite matrices. Two cases are considered, when the temporal covariance is known and when it is unknown. When the temporal covariance is known, the maximum likelihood estimates are computed and the asymptotic null distribution is given. In the case when the temporal covariance is unknown the maximum likelihood estimates of the parameters are found by an iterative alternating algorithm

  • 278.
    Koski, Timo J. T.
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Noble, John M.
    Rios, Felix L.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    The Minimal Hoppe-Beta Prior Distribution for Directed Acyclic Graphs and Structure LearningManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    The main contribution of this article is a new prior distribution over directed acyclic graphs intended for structured Bayesian networks, where the structure is given by an ordered block model. That is, the nodes of the graph are objects which fall into categories or blocks; the blocks have a natural ordering or ranking. The presence of a relationship between two objects is denoted by a directed edge, from the object of category of lower rank to the object of higher rank. The models considered here were introduced in Kemp et al. [7] for relational data and extended to multivariate data in Mansinghka et al. [12].

    We consider the situation where the nodes of the graph represent random variables, whose joint probability distribution factorises along the DAG. We use a minimal layering of the DAG to express the prior. We describe Monte Carlo schemes, with a similar generative that was used for prior, for finding the optimal a posteriori structure given a data matrix and compare the performance with Mansinghka et al. and also with the uniform prior. 

  • 279.
    Koski, Timo
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Noble, John
    University of Warsaw .
    A Review of Bayesian Networks and Structure Learning2012Ingår i: Mathematica Applicanda (Matematyka Stosowana), ISSN 2299-4009, Vol. 40, nr 1, s. 51-103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This article reviews the topic of Bayesian networks. A Bayesian networkis a factorisation of a probability distribution along a directed acyclic graph. Therelation between graphicald-separation and independence is described. A short ar-ticle from 1853 by Arthur Cayley [8] is discussed, which contains several ideas laterused in Bayesian networks: factorisation, the noisy ‘or’ gate, applications of algebraicgeometry to Bayesian networks. The ideas behind Pearl’s intervention calculus whenthe DAG represents acausaldependence structure and the relation between the workof Cayley and Pearl is commented on.Most of the discussion is about structure learning, outlining the two main approaches,search and score versus constraint based. Constraint based algorithms often rely onthe assumption offaithfulness, that the data to which the algorithm is applied isgenerated from distributions satisfying a faithfulness assumption where graphicald-separation and independence are equivalent. The article presents some considerationsfor constraint based algorithms based on recent data analysis, indicating a variety ofsituations where the faithfulness assumption does not hold. There is a short discussionabout the causal discovery controversy, the idea thatcausalrelations may be learnedfrom data.

  • 280.
    Krebs, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Pricing a basket option when volatility is capped using affinejump-diffusion models2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    This thesis considers the price and characteristics of an exotic option called the Volatility-Cap-Target-Level(VCTL) option. The payoff function is a simple European option style but the underlying value is a dynamic portfolio which is comprised of two components: A risky asset and a non-risky asset. The non-risky asset is a bond and the risky asset can be a fund or an index related to any asset category such as equities, commodities, real estate, etc.

    The main purpose of using a dynamic portfolio is to keep the realized volatility of the portfolio under control and preferably below a certain maximum level, denoted as the Volatility-Cap-Target-Level (VCTL). This is attained by a variable allocation between the risky asset and the non-risky asset during the maturity of the VCTL-option. The allocation is reviewed and if necessary adjusted every 15th day. Adjustment depends entirely upon the realized historical volatility of the risky asset.

    Moreover, it is assumed that the risky asset is governed by a certain group of stochastic differential equations called affine jump-diffusion models. All models will be calibrated using out-of-the money European call options based on the Deutsche-Aktien-Index(DAX).

    The numerical implementation of the portfolio diffusions and the use of Monte Carlo methods will result in different VCTL-option prices. Thus, to price a nonstandard product and to comply with good risk management, it is advocated that the financial institution use several research models such as the SVSJ- and the Seppmodel in addition to the Black-Scholes model.

    Keywords: Exotic option, basket option, risk management, greeks, affine jumpdiffusions, the Black-Scholes model, the Heston model, Bates model with lognormal jumps, the Bates model with log-asymmetric double exponential jumps, the Stochastic-Volatility-Simultaneous-Jumps(SVSJ)-model, the Sepp-model.

  • 281.
    Kremer, Laura
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Assessment of a Credit Value atRisk for Corporate Credits2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    In this thesis I describe the essential steps of developing a credit rating system. This comprises the credit scoring process that assigns a credit score to each credit, the forming of rating classes by the k-means algorithm and the assignment of a probability of default (PD) for the rating classes. The main focus is on the PD estimation for which two approaches are presented. The first and simple approach in form of a calibration curve assumes independence of the defaults of different corporate credits. The second approach with mixture models is more realistic as it takes default dependence into account. With these models we can use an estimate of a country’s GDP to calculate an estimate for the Value-at-Risk of some credit portfolio.

  • 282.
    Kuritzén, Felix
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Alternative Methods of Estimating Investor´s Risk Appetite2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I denna rapport studeras tre riskaptit index från början av år 2006 till slutet av första kvartalet år 2019. Ett av riskaptit indexen är beroende av årlig avkastning och volatilitet hos flera olika riskabla och säkra tillgångar medan de andra två är beroende på subjektiva och risk neutrala sannolikhets-fördelningar. Fördelningarna erhålls från historisk data från olika aktieindex och från ett brett spektrum av options priser med en månad till optionerna förfaller. All data kommer från Refinitiv genom Öhman Fonder.

    Indexen som studeras i rapporten är ursprungligen härledda av författare från finansiella institut som Bank of England, Bank of International Settlements och Credit Suisse First Boston.

    I denna rapport kommer jag fram till att indexen från Credit Suisse First Boston och Bank of International Settlements genererar det mest intuitiva resultatet beträffande förväntningar efter större finansiella händelser. En principal komponent analys visade på att Credit Suisse First Bostons index innehöll mest information i form av förklaring av variansen. Tills sist så användes riskaptit indexen som en trendföljande strategi för tillgångsallokering mellan en säker och en riskfylld portfölj. Trenden i riskaptiten studerades från 2 till 12 månader bak i tiden och resultatet visar på att alla undersökta riskaptit index i denna rapport kan fungera som ett verktyg för tillgångsallokering.

  • 283.
    Köll, Joonas
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg.
    Hallström, Stefan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg.
    Influence from polydispersity on the morphology of Voronoi and equilibrium foams2017Ingår i: Journal of cellular plastics (Print), ISSN 0021-955X, E-ISSN 1530-7999, Vol. 53, nr 2, s. 199-214Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Stochastic foam models are generated from Voronoi spatial partitioning, using the centers of equi-sized hard spheres in random periodic distributions as seed points. Models with different levels of polydispersity are generated by varying the packing of the spheres. Subsequent relaxation is then performed with the Surface Evolver software which minimizes the surface area for better resemblance with real foam structures. The polydispersity of the Voronoi precursors is conserved when the models are converted into equilibrium models. The relation between the sphere packing fraction and the resulting degree of volumetric polydispersity is examined and the relations between the polydispersity and a number of associated morphology parameters are then investigated for both the Voronoi and the equilibrium models. Comparisons with data from real foams in the literature indicate that the used method is somewhat limited in terms of spread in cell volume but it provides a very controlled way of varying the foam morphology while keeping it periodic and truly stochastic. The study shows several strikingly consistent relations between the spread in cell volume and other geometric parameters, considering the stochastic nature of the models.

  • 284.
    Lamm, Ludvig
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Sunnegårdh, Erik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Efficient Sensitivity Analysis using Algorithmic  Differentiation in Financial Applications2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    En av de mest centrala uppgifter för en finansiell institution är att hålla sina finansiella risker på en acceptabel nivå. De risker som avses kan till exempel uppkomma på grund av köpta eller sålda finansiella kontrakt. Oftast kan dock dessa risker hanteras med hjälp av någon typ av garderingsteknik. Ett antal känslighetsmått som används för att gardera mot risk är ofta refererade till som the Greeks. Vanligtvis kan dessa beräknas genom att använda Monte Carlo-simulering i kombination med finita differensmetoden, detta kan dock bli mycket krävande med avseende på den datorkraft som behövs för beräkningarna. Därför är andra metoder för att beräkna the Greeks av intresse. 

    I denna rapport utvärderas en metod som kallas Algoritmisk differentiering. Som det senare beskrivs, finns det två typer av Algoritmisk differentiering, vilka kallas forward mode och adjoint mode. Utvärderingen görs genom att först introducera teorin bakom metoden och sedan appliceras den på ett lättare, icke finansiellt, exempel. Därefter appliceras metoden på tre tillämpningsområden inom finansindustrin. Det första exemplet beskriver ett fall där ett rutnät av volatiliteter är givet och känsligheter av ett optionspris med avseende på alla punkter i rutnätet eftersöks. Det andra exemplet beskriver fallet av en korgoption där känsligheter med avseende på alla underliggande aktier för optionen eftersöks. I det sista exemplet beskrivs ett fall där känsligheter av en ränteoption med avseende på alla initiala LIBOR-räntor eftersöks, här görs antagandet om en LIBOR Marknadsmodell.

     Det visas att både forward mode och adjoint mode producerar resultat som är i linje med de värden som bestäms med hjälp av finita differensmetoden. Det visas även att användning av adjoint mode, i alla tre finansiella exempel, kan reducera den datorkraft som behövs i jämförelse med forward mode och finita differensmetoden.

  • 285.
    Lansryd, Lisette
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Engvall Birr, Madeleine
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    GDPR ́s Impact on Sales at Flygresor.se: A Regression Analysis2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    De möjliga följderna av införandet av General Data Protections Regulations (GDPR) har varit väl omdiskuterat bland beslutsfattare, intressenter och människor som är målet för datainsamlingen. Syftet med GDPR är att skydda människors integritet samt öka insynen för hur personlig data används. Fram tills den 25 maj 2018 har det varit möjligt att samla in och använda personuppgifter utan samtyckte från användare. Många menar att införandet av GDPR är nödvändigt medans andra är mer kritiska och menar att GDPR kan skada lönsamheten för data beroende verksamheter.

    Denna rapport syftar till att svara på huruvida GDPR har påverkat försäljningen på flygsökmotorn Flygresor.se. Genom att undersöka om och i vilken utsträckning dessa regler påverkat intäkterna, är förhoppningen att dessa resultat kan leda till en djupare förståelse för hur GDPR påverkar företag. Multipel linjär regressionsanalys användes som ramverk för att svara på frågeställningen. Flera modeller utformades baserat på data som tillhandahölls av Flygresor.se. Modellerna var främst baserade på kategoriska variabler som representerade tidsaspekter så som månad, veckodag etc. Efter ett grundligt genomförande av data modifieringar, variabelselektion och modellutvärdering kunde tre modeller konstateras. Efter att ha genomfört signifikanstester och korrelationstester på modellerna kunde det fastställas att en effekt från GDPR inte kunde statistiskt säkerställas. Dock betyder detta inte att GDPR inte har haft en faktisk effekt, utan att en effekt inte kunde isoleras och bevisas.

  • 286. Larsson, Sara
    et al.
    Rydén, Tobias
    Lund University.
    Holst, Ulla
    Oredsson, Stina
    Johansson, Maria
    Estimating the distribution of the G2 phase duration from flow cytometric histograms2008Ingår i: Mathematical Biosciences, ISSN 0025-5564, E-ISSN 1879-3134, Vol. 211, nr 1, s. 1-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A mathematical model, based on branching processes, is proposed to interpret BrdUrd DNA FCM-derived data. Our main interest is in determining the distribution of the G(2) phase duration. Two different model classes involving different assumptions on the distribution of the G(2) phase duration are considered. Different assumptions of the G(2) phase duration result in very similar distributions of the S phase duration and the estimated means and standard deviations of the G(2) phase duration are all in the same range.

  • 287. Larsson, Sara
    et al.
    Rydén, Tobias
    Lund University.
    Holst, Ulla
    Oredsson, Stina
    Johansson, Maria
    Estimating the Total Rate of DNA Replication Using Branching Processes2008Ingår i: Bulletin of Mathematical Biology, ISSN 0092-8240, E-ISSN 1522-9602, Vol. 70, nr 8, s. 2177-2194Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Increasing the knowledge of various cell cycle kinetic parameters, such as the length of the cell cycle and its different phases, is of considerable importance for several purposes including tumor diagnostics and treatment in clinical health care and a deepened understanding of tumor growth mechanisms. Of particular interest as a prognostic factor in different cancer forms is the S phase, during which DNA is replicated. In the present paper, we estimate the DNA replication rate and the S phase length from bromodeoxyuridine-DNA flow cytometry data. The mathematical analysis is based on a branching process model, paired with an assumed gamma distribution for the S phase duration, with which the DNA distribution of S phase cells can be expressed in terms of the DNA replication rate. Flow cytometry data typically contains rather large measurement variations, however, and we employ nonparametric deconvolution to estimate the underlying DNA distribution of S phase cells; an estimate of the DNA replication rate is then provided by this distribution and the mathematical model.

  • 288. Larsson, Sara
    et al.
    Rydén, Tobias
    Lund University.
    Holst, Ulla
    Oredsson, Stina
    Johansson, Maria
    Estimating the variation in S phase duration from flow cytometric histograms2008Ingår i: Mathematical Biosciences, ISSN 0025-5564, E-ISSN 1879-3134, Vol. 213, nr 1, s. 40-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A stochastic model for interpreting BrdUrd DNA FCM-derived data is proposed. The model is based on branching processes and describes the progression of the DNA distribution of BrdUrd-labelled cells through the cell cycle. With the main focus on estimating the S phase duration and its variation, the DNA replication rate is modelled by a piecewise linear function, while assuming a gamma distribution for the S phase duration. Estimation of model parameters was carried out using maximum likelihood for data from two different cell lines. The results provided quite a good fit to the data, suggesting that stochastic models may be a valuable tool for analysing this kind of data.

  • 289.
    Lauri, Linus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Algorithmic evaluation of Parameter Estimation for Hidden Markov Models in Finance2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    Modeling financial time series is of great importance for being successful within the financial market. Hidden Markov Models is a great way to include the regime shifting nature of financial data. This thesis will focus on getting an in depth knowledge of Hidden Markov Models in general and specifically the parameter estimation of the models. The objective will be to evaluate if and how financial data can be fitted nicely with the model. The subject was requested by Nordea Markets with the purpose of gaining knowledge of HMM’s for an eventual implementation of the theory by their index development group. The research chiefly consists of evaluating the algorithmic behavior of estimating model parameters. HMM’s proved to be a good approach of modeling financial data, since much of the time series had properties that supported a regime shifting approach. The most important factor for an effective algorithm is the number of states, easily explained as the distinguishable clusters of values. The suggested algorithm of continuously modeling financial data is by doing an extensive monthly calculation of starting parameters that are used daily in a less time consuming usage of the EM-algorithm.

  • 290.
    Lee, Jun Ho
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mattar, Noel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Analysis of Macroeconomic Variables Affecting International Tourism Consumption in Sweden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Det finns en märkbar trend av växande turism världen över. Turismen in i Sverige får allt mer ekonomisk och social uppmärksamhet. Syftet med detta arbete är att finna vilka makroekonomiska variabler som bidrar till de årliga intäkterna av internationell turism i Sverige. För analysen används multipel linjär regression över tidsperioden 1978-2017.

    Det slutgiltiga resultatet visar att BNP är den dominanta makroekonomiska faktorn som är drivande i de årliga intäkterna av internationell turism i Sverige, detta oavsett tidsperiod. Valutakursen NOK/SEK verkar vara signifikant i det långa loppet, från 1978-2017, men inte under de kortare tidsperioderna. Valutakursen USD/SEK och arbetslösheten är båda icke signifikanta variabler för internationell turism konsumtion i Sverige över alla tidsperioder. Devalveringen av den svenska kronan år 1992, förändrade inte relationen mellan de sistnämnda variablerna och y -variabeln. Dock kan dessa resultat vara ostabila på grund av de begränsade antalet observationer som använts i analysen och därför rekommenderar vi andra regressions modeller till detta ämne, såsom "panel data regression".

  • 291.
    Leijonmarck, Eric
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Exploiting Temporal Difference for Energy Disaggregation via Discriminative Sparse Coding2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I den här uppsatsen analyseras Energi Disaggregering med hjälp av Sparse Coding genom att utforska temporala skillnader på en timbaserade data. Studier har visat att presentera information på apparat nivå kan det göra att användare utnyttjar mindre energy i hemmen där man idag bara presenterar hela hushållets användning. Denna uppsats har som mål att implementera och utveckla de algoritmer J. Zico Kotler, Siddarth Batra and Andrew Ng presenterar i deras artikel "Energy Disaggregation via Discriminative Sparse Coding", genom att använda sig utav de temporära skillnader som uppstår inom tidsseriedata. I uppsatsen uppnådde man ett sämre resultat, där datakraften var inte tillräcklig för att utnyttja datan på bästa sätt. Arbetet var utfört på Greenely, ett företag som utvecklar visualiseringar utav elräkningen via en mobilapplikation.

  • 292. Li, Bo
    et al.
    Wu, Junfeng
    Qi, Hongsheng
    Proutiere, Alexandre
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Reglerteknik.
    Shi, Guodong
    Boolean Gossip Networks2018Ingår i: IEEE/ACM Transactions on Networking, ISSN 1063-6692, E-ISSN 1558-2566, Vol. 26, nr 1, s. 118-130Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper proposes and investigates a Boolean gossip model as a simplified but non-trivial probabilistic Boolean network. With positive node interactions, in view of standard theories from Markov chains, we prove that the node states asymptotically converge to an agreement at a binary random variable, whose distribution is characterized for large-scale networks by mean-field approximation. Using combinatorial analysis, we also successfully count the number of communication classes of the positive Boolean network explicitly in terms of the topology of the underlying interaction graph, where remarkably minor variation in local structures can drastically change the number of network communication classes. With general Boolean interaction rules, emergence of absorbing network Boolean dynamics is shown to be determined by the network structure with necessary and sufficient conditions established regarding when the Boolean gossip process defines absorbing Markov chains. Particularly, it is shown that for the majority of the Boolean interaction rules, except for nine out of the total 2(16) - 1 possible nonempty sets of binary Boolean functions, whether the induced chain is absorbing has nothing to do with the topology of the underlying interaction graph, as long as connectivity is assumed. These results illustrate the possibilities of relating dynamical properties of Boolean networks to graphical properties of the underlying interactions.

  • 293.
    Liang, Zhimo
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Forecasting Shanghai Composite Index using hidden Markov model2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Syftet med detta arbete är att prediktera den framtida utvecklingen av Shanghai Composite Indexoch andra värdepapper. Vår strategi är att tillämpa de dolda Markov modeller tillmarknadstransaktionsdata indirekt. Tidigare arbete har inte överväga oberoendeproblem mellan varje träningsprov, vilket kan resultera till inferens-bias. så vibör välja datapunkter som inte är signifikant beroende med varandra. Istället för att prediktera framtida utvecklingen genom att skatta det dolda tillståndet en dag före trenden, mäter vi sannolikheterna för trendensriktningar genom att beräkna gapet mellan sannolikheterna för två dolda Markov Modelleri en tid före trenderna. Eftersom vi har förändrat målfunktionen avoptimering i parameter skattningsprocessen har riktigheten i vår modell förbättrats.

  • 294.
    Lidholm, Erik
    et al.
    KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Entreprenörskap och Innovation.
    Nudel, Benjamin
    KTH, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Industriell ekonomi och organisation (Inst.), Entreprenörskap och Innovation.
    Implications of Multiple Curve Construction in the Swedish Swap Market2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Finanskrisens utbrott år 2007 orsakade abrupta förändringar i finansmarknaden. Räntor som tidigare följt varandra divergerade. Vidare gav både reglering av finansmarknaden och en ökad medvetenhet om motparters kreditrisk upphov till en tillväxt av kontrakt med ställda säkerheter. Följaktligen är det inte längre korrekt att prissätta swappar enligt metoder från tiden före finanskrisen. Mot bakgrund av detta är syftet med denna uppsats att applicera ett ramverk på den svenska swapmarknaden som på ett konsekvent sätt kan prissätta ränte- och valutaswappar med icke negligerbara räntespreadar, samt att undersöka prisskillnaderna som uppstår från användandet och typen av ställda säkerheter. Genom implementering av ett ramverk av Fujii, Shimada och Takahashi (2010b) visar denna studie att användandet av ställda säkerheter har en noterbar påverkan på prissättningen. Swappar med tio års löptider och framtida startdatum prissattes lägre när ställda säkerheter inkluderades i prissättningen. Vidare visar resultaten från prissättningen av off-market swappar att genom att bortse från effekten av ställda säkerheter så undervärderas ett kontrakts värdeförändring genomgående, oavsett om kontraktet är in the money eller out of the money. Valet av valuta på de ställda säkerheterna visade sig också spela roll, då prissättningen med SEK och USD som säkerhetsvalutor gav olika resultat i termer av konstruerade kurvor och i prissättning av spot-startande, framtida startande och off-market swappar. Baserat på resultaten ovan genererades två scenarion som påvisade vikten av en korrekt prissättningsmetod vid byte av motpart eller stängning av en swap. Härifrån dras slutsatsen att en marknadsaktör som inte inser vilken påverkan valet av ställda säkerheter har på prissättningen kan drabbas av betydande förluster.

  • 295.
    Ligai, Wolmir
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Statistisk analys avtågförseningar i Sverige2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I detta arbete analyserades data för tågresor för att undersöka om faktorer kring resan kunde påverka förseningstiden, och förseningsrisken. Data var erhållen av Trafikverket för samtliga tågresor i Sverige (n = 827087) under året 2013 exklusive tunnelbane- och spårvagnsresor. Modeller med en multipel linjär regression och två logistiska regressioner analyserades, och resultatet från logistiska regressioner betraktades närmare.

    Beroende variabler i modeller som betraktades var vilka tåg som kom sent till slutstationen, och vilka tåg som hade någon försening alls. Variablerna som visade korrelation (p<0.01) med sena tåg var icke-helgdagar, planerad körtid för sträckan, och tågsorten. Antal dagar till sommarsolstånd, variabeln som skulle approximera vädret, visade en svag koppling med tågförseningar. Orsaker till merförseningar under färden var också positivt korrelerade med förseningar till slutstation, och bland dessa var orsakskoder för ”olyckor/tillbud och yttre faktorer” och ”infrastrukturorsaker” mest korrelerade med förseningar till slutstation.

    Det föreslås utifrån resultatet att faktorer som starkt påverkar förseningar är sträckor som tågen kör, och sträckornas trafikkapacitet.

  • 296.
    Limin, Emelie
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Analysis of purchase behaviors of IKEA family card users, using Generalized linear model2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    In the end of 2009 IKEA had 267 stores in 25 countries with total sales of 21,5 billion Euros and is one of the most successful home furnishing companies in the world. IKEA has its roots in Småland, a region in Sweden with a history of poorness. This has come to characterize IKEAs business concept with quality furniture’s at low prices. With this business concept in mind IKEA strives to save money and avoid wasting resources, this also goes in line with IKEAs efforts in saving the environment. Market adaptation is a key to succeed with this concept. A better understanding of what the customer wants reduces the risk of producing too much and therefore decreases the amount of waste. This thesis studies the customers purchase habits when it comes to chairs and tables. IKEA collects information of their customers by the IKEA family card, which stores all purchase information of the customer. By access to that database we are able to compare the purchase habits on different markets. In this thesis we are interested of knowing which chairs the customer has bought on the same receipt as a certain table. With this information we can compare actual figures with IKEAs belief and make models over the purchase patterns.

  • 297.
    Lindberg, Andreas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Classification of Financial Instruments2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I denna uppsats är ett generellt ramverk och medföljande riktlinjer för hur man klassificerar finansiella instrument inom fair value hierarkin (inkluderad i IFRS 13) presenterat. IFRS 13 introducerar en bred och löst definierad regulation om hur klassificering finansiella instrument ska gå till som lämnar rum för feltolkningar och oklarheter. I denna uppsats har prissättningen av finansiella instrument och beteende av marknadsdata som används i modellerna undersökts. Detta ger en bättre inblick i vad som klassificeras som signifikant marknadsdata, hur den används och hur den kan approximeras. Instrument som har undersökts är autocalls, swaps, europeiska optioner och asiatiska optioner. Resultatet presenteras som allmänna rekommendationer för hur man klassificerar de angivna instrumenten med tydligare gränser som införts mellan nivåerna i hierarkin. Metoder och slutsatser som är presenterade i uppsatsen kan även vidare användas vid klassifikation av liknande finansiella instrument men har i denna avhandling begränsats på grund av tidsskäl.

  • 298.
    Lindblad, Kalle
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    How big is large?: A study of the limit for large insurance claims in case reserves2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    A company issuing an insurance will provide, in return for a monetary premium, acceptance of the liability to make certain payments to the insured person or company if some beforehand specified event occurs. There will always be a delay between occurrence of this event and actual payment from the insurance company. It is therefore necessary for the company to put aside money for this liability. This money is called the reserve. When a claim is reported, a claim handler will make an estimate of how much the company will have to pay to the claimant. This amount is booked as a liability. This type of reserve is called; "case reserve". When making the estimate, the claim handler has the option of giving the claim a standard reserve or a manual reserve. A standard reserve is a statistically calculated amount based on historical claim costs. This type of reserve is more often used in small claims. A manual reserve is a reserve subjectively decided by the claim handler. This type of reserve is more often used in large claims. This thesis propose a theory to model and calculate an optimal limit above which a claim should be considered large. An application of the method is also applied to some different types of claims.

  • 299.
    Lindskog, Filip
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Hult, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Hammarlid, Ola
    Rehn, Carl-Johan
    Risk and portfolio analysis: principles and methods2012Bok (Refereegranskat)
  • 300.
    Linusson, Svante
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Potka, Samu
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Sulzgruber, Robin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    On random shifted standard Young tableaux and 132-avoiding sorting networksManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We study shifted standard Young tableaux (SYT). The limiting surface of uniformly random shifted SYT of staircase shape is determined, with the integers in the SYT as heights. This implies via properties of the Edelman-Greene bijection results about random 132-avoiding sorting networks, including limit shapes for trajectories and intermediate permutations. Moreover, the expected number of adjacencies in SYT is considered. It is shown that on average each row and each column of a shifted SYT of staircase shape contains precisely one adjacency.

3456789 251 - 300 av 473
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf