Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 3263
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 251.
    Arnarson, Teitur
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Early exercise boundary regularity close to expiry in the indifference setting: A PDE approachArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    The free boundary problem that occurs when pricing American options is studied in a general setting. We investigate the regularity of the free boundary close to initial state using the so called blow-up technique. This problem has been studied extensively and good results are known for the linear, one-dimensional case. The blow-up technique, however, works also for non-linear PDE in higher dimensions. For illustration we apply the technique to the indierence pricing model where the involved PDE is non-linear.

  • 252.
    Arnarson, Teitur
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    PDE methods for free boundary problems in financial mathematics2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We consider different aspects of free boundary problems that have financial applications. Papers I–III deal with American option pricing, in which case the boundary is called the early exercise boundary and separates the region where to hold the option from the region where to exercise it. In Papers I–II we obtain boundary regularity results by local analysis of the PDEs involved and in Paper III we perform local analysis of the corresponding stochastic representation.

    The last paper is different in its character as we are dealing with an optimal switching problem, where a switching of state occurs when the underlying process crosses a free boundary. Here we obtain existence and regularity results of the viscosity solutions to the involved system of variational inequalities.

  • 253.
    Arnarson, Teitur
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    The blow-up technique in terms of stochastics applied to optimal stopping problems in financeManuskript (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    The blow-up technique is a useful tool for local analysis in PDEtheory. It is applicable to non-linear, higher dimensional PDEs. In this paperwe translate the blow-up technique to stochastic terms by considering thestochastic representation of solutions to PDEs. For illustration we apply theblow-up technique to obtain the early exercise boundary regularity close to expiryfor American put and call options in the classic Black-Scholes framework.

  • 254.
    Arnarson, Teitur
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Poghosyan, Michael
    Yerevan State Univ, Dept Math & Mech.
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    A PDE approach to regularity of solutions to finite horizon optimal switching problems2009Ingår i: Nonlinear Analysis, ISSN 0362-546X, E-ISSN 1873-5215, Vol. 71, nr 12, s. 6054-6067Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study optimal 2-switching and n-switching problems and the corresponding system of variational inequalities. We obtain results on the existence of viscosity solutions for the 2-switching problem for various setups when the cost of switching is non-deterministic. For the n-switching problem we obtain regularity results for the solutions of the variational inequalities. The solutions are C-l,C-l-regular away for the free boundaries of the action sets.

  • 255.
    Arnarson, Teitur
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Eriksson, Jonatan
    On the size of the non-coincidence set of parabolic obstacle problems with applications to American option pricing2007Ingår i: Mathematica Scandinavica, ISSN 0025-5521, E-ISSN 1903-1807, Vol. 101, nr 1, s. 148-160Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The following paper is devoted to the study of the positivity set U = {L phi > 0} arising in parabolic obstacle problems. It is shown that U is contained in the non-coincidence set with a positive distance between the boundaries uniformly in the spatial variable if the boundary of U satisfies an interior C-1 -Dini condition in the space variable and a Lipschitz condition in the time variable. We apply our results to American option pricing and we thus show that the positivity set is strictly contained in the continuation region, which means that the option should not be exercised in U or on the boundary of U.

  • 256.
    Arnlind, Joakim
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Graph Techniques for Matrix Equations and Eigenvalue Dynamics2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    One way to construct noncommutative analogues of a Riemannian manifold Σ is to make use of the Toeplitz quantization procedure. In Paper III and IV, we construct C-algebras for a continuously deformable class of spheres and tori, and by introducing the directed graph of a representation, we can completely characterize the representation theory of these algebras in terms of the corresponding graphs. It turns out that the irreducible representations are indexed by the periodic orbits and N-strings of an iterated map s:(reals) 2→(reals)2 associated to the algebra. As our construction allows for transitions between spheres and tori (passing through a singular surface), one easily sees how the structure of the matrices changes as the topology changes.

    In Paper II, noncommutative analogues of minimal surface and membrane equations are constructed and new solutions are presented -- some of which correspond to minimal tori embedded in S7.

    Paper I is concerned with the problem of finding differential equations for the eigenvalues of a symmetric N × N matrix satisfying Xdd=0.

    Namely, by finding N(N-1)/2 suitable conserved quantities, the time-evolution of X (with arbitrary initial conditions), is reduced to non-linear equations involving only the eigenvalues of Χ.

  • 257.
    Arnlind, Joakim
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Representation theory of C-algebras for a higher order class of spheres and tori2008Ingår i: Journal of Mathematical Physics, ISSN 0022-2488, E-ISSN 1089-7658, Vol. 49, nr 5, s. 053502-1-053502-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We construct C-algebras for a class of surfaces that are inverse images of certain polynomials of arbitrary degree. By using the directed graph associated with a matrix, the representation theory can be understood in terms of "loop" and "string" representations, which are closely related to the dynamics of an iterated map in the plane. As a particular class of algebras, we introduce the "Henon algebras," for which the dynamical map is a generalized Henon map, and give an example where irreducible representations of all dimensions exist.

  • 258.
    Arnlind, Joakim
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Bordemann, Martin
    Hofer, Laurent
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Shimada, Hidehiko
    Fuzzy Riemann surfaces2009Ingår i: Journal of High Energy Physics (JHEP), ISSN 1126-6708, E-ISSN 1029-8479, nr 6, s. 047-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We introduce C-Algebras (quantum analogues of compact Riemann surfaces), defined by polynomial relations in non-commutative variables and containing a real parameter that, when taken to zero, provides a classical non-linear, Poisson-bracket, obtainable from a single polynomial C (onstraint) function. For a continuous class of quartic constraints, we explicitly work out finite dimensional representations of the corresponding C-Algebras.

  • 259.
    Arnlind, Joakim
    et al.
    Inst Hautes Etud Sci.
    Bordemann, Martin
    Univ Haute Alsace, Lab MIA.
    Hofer, Laurent
    Univ Luxembourg.
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Shimada, Hidehiko
    Max Planck Inst Gravitat Phys.
    Noncommutative Riemann Surfaces by Embeddings in R-32009Ingår i: Communications in Mathematical Physics, ISSN 0010-3616, E-ISSN 1432-0916, Vol. 288, nr 2, s. 403-429Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We introduce C-Algebras of compact Riemann surfaces ∑ as non-commutative analogues of the Poisson algebra of smooth functions on ∑. Representations of these algebrasgive rise to sequences of matrix-algebras for which matrix-commutators converge to Poisson-brackets as N → ∞. For a particular class of surfaces, interpolating between spheres and tori, we completely characterize (even for the intermediate singular surface) all finite dimensional representations of the corresponding C-algebras.

  • 260. Arnlind, Joakim
    et al.
    Bordemann, Martin
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Lee, Choonkyu
    Goldfish geodesics and hamiltonian reduction of matrix dynamics2008Ingår i: Letters in Mathematical Physics, ISSN 0377-9017, E-ISSN 1573-0530, Vol. 84, nr 1, s. 89-98Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We describe the Hamiltonian reduction of a time-dependent real-symmetric NxN matrix system to free vector dynamics, and also provide a geodesic interpretation of Ruijsenaars-Schneider systems. The simplest of the latter, the goldfish equation, is found to represent a flat-space geodesic in curvilinear coordinates.

  • 261. Arnlind, Joakim
    et al.
    Choe, Jaigyoung
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Noncommutative Minimal Surfaces2016Ingår i: Letters in Mathematical Physics, ISSN 0377-9017, E-ISSN 1573-0530, Vol. 106, nr 8, s. 1109-1129Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We define noncommutative minimal surfaces in the Weyl algebra, and give a method to construct them by generalizing the well-known Weierstrass representation.

  • 262.
    Arnlind, Joakim
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Discrete minimal surface algebras2010Ingår i: SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry, ISSN 1815-0659, E-ISSN 1815-0659, Vol. 6, s. Paper 042,18-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider discrete minimal surface algebras (DMSA) as generalized noncommutative analogues of minimal surfaces in higher dimensional spheres. These algebras appear naturally in membrane theory, where sequences of their representations are used as a regularization. After showing that the defining relations of the algebra are consistent, and that one can compute a basis of the enveloping algebra, we give several explicit examples of DMSAs in terms of subsets of sl(n) (any semi-simple Lie algebra providing a trivial example by itself). A special class of DMSAs are Yang-Mills algebras. The representation graph is introduced to study representations of DMSAs of dimension d <= 4, and properties of representations are related to properties of graphs. The representation graph of a tensor product is ( generically) the Cartesian product of the corresponding graphs. We provide explicit examples of irreducible representations and, for coinciding eigenvalues, classify all the unitary representations of the corresponding algebras.

  • 263.
    Arnlind, Joakim
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Eigenvalue dynamics, Follytons and large N limits of matrices2006Ingår i: Applications of Random Matrices in Physics / [ed] Brezin, E; Kazakov, V; Serban, D; Wiegmann, P; Zabrodin, A, DORDRECHT: SPRINGER , 2006, Vol. 221, s. 89-94Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    How do the eigenvalues of a “free” hermitian N × N matrix X(t) evolve in time? The answer is provided by the rational Calogero-Moser systems [5, 13] if (!) the initial conditions are chosen such that i[X(0),Ẋ(0)] has a non-zero eigenvalue of multiplicity N–1; for generic X(0),Ẋ(0) the question remained unanswered for 30 years.

  • 264. Arnlind, Joakim
    et al.
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Sogang University, South Korea .
    The world as quantized minimal surfaces2013Ingår i: Physics Letters B, ISSN 0370-2693, E-ISSN 1873-2445, Vol. 723, nr 4-5, s. 397-400Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    It is pointed out that the equations Sigma(d)(i=1)[X-i, [X-i, X-j]] = 0 (and its super-symmetrizations, playing a central role in M-theory matrix models) describe non-commutative minimal surfaces - and can be solved as such.

  • 265.
    Arnlind, Joakim
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Huisken, Gerhard
    Max Planck Institute for Gravitational Physics.
    Multi linear formulation of differential geometry and matrix regularizations2012Ingår i: Journal of differential geometry, ISSN 0022-040X, E-ISSN 1945-743X, Vol. 91, nr 1, s. 1-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We prove that many aspects of the differential geometry of em-bedded Riemannian manifolds can be formulated in terms of multilinear algebraic structures on the space of smooth functions. Inparticular, we find algebraic expressions for Weingarten’s formula,the Ricci curvature and the Codazzi-Mainardi equations.For matrix analogues of embedded surfaces we define discretecurvatures and Euler characteristics, and a non-commutative Gauss–Bonnet theorem is shown to follow. We derive simple expressionsfor the discrete Gauss curvature in terms of matrices representingthe embedding coordinates, and explicit examples are provided.Furthermore, we illustrate the fact that techniques from differen-tial geometry can carry over to matrix analogues by proving thata bound on the discrete Gauss curvature implies a bound on theeigenvalues of the discrete Laplace operator.

  • 266.
    Arnoldsson, Jakob
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    OptimalSpeed Controller for a Heavy-Duty Vehicle in the Presence of SurroundingTraffic2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Denna avhandling har undersökt intelligenta och bränsleeffektiva hastighetsregulator för tunga fordon, givet ett framförvarande fordon.  En modell prediktiv kontroller (MPC), hastighetsregulator, har utvecklats tillsammans med en PI-regulator som referens. Den MPC-baserade regulatorn använder information om framtida trafikförhållanden, så som vägtopografi, hastighetsbegränsningar och hastighet hos framförvarande fordon för att ta bränsleeffektiva beslut.  Simuleringar har gjorts för ett så kallat Deterministiskt fall, vilket betyder att MPC regulatorn får fullständig information om framtida trafikförhållanden, och ett Stokastiskt fall där den framtida hastigheten hos framförvarande fordon måste predikteras. För det första fallet ingår regenerativ bromsning samt en enkel distansberoende modell för luftmotståndskoefficienten. För det andra fallet skapas tre prediktionsmodeller: två regelbaserade modeller (konstant hastighet, konstant acceleration) och en inlärningsmodell, Nonlinear Auto Regressive eXogenouse model (NARX).

    Datorsimuleringar har gjorts, både på skapade testfall och på loggade data från ett Scania fordon. De utvecklade modellerna utvärderas slutligen på testfallen för både varierande massor och tillåtna avvikelser från det framförvarande fordonet. Simuleringarna visar på potential för bränslebesparingar med MPC-baserade hastighetsregulatorer både för det deterministiska och det stokastiska fallet.

  • 267. Aro, Helena
    et al.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Löfdahl, Björn
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Stochastic modelling of disability insurance in a multi-period framework2015Ingår i: Scandinavian Actuarial Journal, ISSN 0346-1238, E-ISSN 1651-2030, nr 1, s. 88-106Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We propose a stochastic semi-Markovian framework for disability modelling in a multi-period discrete-time setting. The logistic transforms of disability inception and recovery probabilities are modelled by means of stochastic risk factors and basis functions, using counting processes and generalized linear models. The model for disability inception also takes IBNR claims into consideration. We fit various versions of the models into Swedish disability claims data.

  • 268.
    Aronsson, Carl
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Kamp, Gösta
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    The Riemann Hypothesis2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    The Riemann hypothesis was first proposed by Bernhard Riemann in 1860 [1] and says all

    non-trivial zeroes to the Riemann zeta function lie on the line with the real part

    12

    in the

    complex plane [1]. If proven to be true this would give a much better approximation of the

    number of prime numbers less than some number X.

    The Riemann hypothesis is regarded to be one of the most important unsolved mathematical

    problems. It is one of the Clay InstituteMilleniumproblems and originally one of the unsolved

    problems presented by David Hilbert as essential for 20th century mathematics at International

    Congress ofMathematics in 1900.

    It is the aim of this report to illustrate how the zeros to the zeta function affects the approximation

    of the number of primes less than X.

    We will start out by defining some core concepts in chapters 2,3 and 4 and then move on

    to some theory about integral functions of order 1. This theory will then be applied a function

    of interest. We then move on and use the results to derive the prime number theorem.

  • 269.
    Aronsson, Petter
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Ronneback Thomson, Joachim
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Optimal löptidsallokering av bostadslån2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Föreliggande kandidatarbete introducerar en dynamisk allokeringsmetod för bostadslån som kan användas till att reducera ett växande samhällsproblem. De svenska hushållens skulder ökar allt mer och det är belåning till följd finansiering av fastighet som är den främsta orsaken. På grund av en lång tids stigande bostadspriser är svenskarna mer belånade än någonsin [1]. Med tilltagande räntenivå ökar risken att inte klara av räntekostnaderna som huvudsakligen är den största ekonomiska kostnaden för de flesta hushåll.

    Så långt har diskussion emellertid saknats beträffande betydelsen av effektiva och säkra bostadslån. Med hjälp av den dynamiska allokeringsmetoden optimeras löptidsfördelningen av bostadslån, historiskt och prognostiserat. I det senare fallet minimeras både förväntad räntekostnad och risk. Mer specifikt tar metoden hänsyn till tre risknivåer som lägger olika vikt på förväntad räntekostnad gentemot risk. Syftet med arbetet att kunna tillämpa metoden i verkligheten som ett beslutstöd samt kommersialisera som en affärsidé.

    Modelleringen av bostadslån som ett nätverk är centralt för den dynamiska allokeringsmetoden. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att studera ett bostadslån under en längre period vilket är nödvändigt för att kunna hitta en optimal löptidsallokering. Resultatet för det historiska fallet visar att det oftast varit fördelaktigt med rörlig löptid på bostadslånet. Dock inte i lika stor utsträckning som förmodats - enbart under sju av de senaste sjutton åren. Dessutom indikerar resultaten för det prognostiserade fallet att det är fördelaktigt att binda bostadslån på längre löptider. Avslutningsvis presenteras en affärsmodell för det nystartade bolaget Looptime AB vars affärsidé är att förvalta fastighetslån för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och icke-finansiella företag.

  • 270.
    Arridge, Simon
    et al.
    UCL, Dept Comp Sci, Gower St, London WC1E 6BT, England..
    Maass, Peter
    Univ Bremen, Dept Math, Postfach 330 440, D-28344 Bremen, Germany..
    Öktem, Ozan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Schonlieb, Carola-Bibiane
    Univ Cambridge, Dept Appl Math & Theoret Phys, Wilberforce Rd, Cambridge CB3 0WA, England..
    Solving inverse problems using data-driven models2019Ingår i: Acta Numerica, ISSN 0962-4929, E-ISSN 1474-0508, Vol. 28, s. 1-174Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Recent research in inverse problems seeks to develop a mathematically coherent foundation for combining data-driven models, and in particular those based on deep learning, with domain-specific knowledge contained in physical-analytical models. The focus is on solving ill-posed inverse problems that are at the core of many challenging applications in the natural sciences, medicine and life sciences, as well as in engineering and industrial applications. This survey paper aims to give an account of some of the main contributions in data-driven inverse problems.

  • 271. Arruda, Lynnyngs Kelly
    et al.
    Lenells, Jonatan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Long-time asymptotics for the derivative nonlinear Schrodinger equation on the half-line2017Ingår i: Nonlinearity, ISSN 0951-7715, E-ISSN 1361-6544, Vol. 30, nr 11, s. 4141-4172Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We derive asymptotic formulas for the solution of the derivative nonlinear Schrodinger equation on the half-line under the assumption that the initial and boundary values lie in the Schwartz class. The formulas clearly show the effect of the boundary on the solution. The approach is based on a nonlinear steepest descent analysis of an associated Riemann-Hilbert problem.

  • 272.
    Ashant, Aidin
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Hakim, Elisabeth
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Quantitative Portfolio Construction Using Stochastic Programming2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I denna studie inom kvantitativ portföljoptimering undersöks stokastisk programmering som ett investeringsbeslutsverktyg. Denna studie tar riktningen för scenariobaserad Mean-Absolute Deviation och jämförs med den traditionella Mean-Variance-modellen samt den utbrett använda Risk Parity-portföljen. Avhandlingen görs i samarbete med Första AP-fonden, och de implementerade portföljerna, med era tillgångsslag, är därför skräddarsydda för att matcha deras investeringsstil. Modellerna utvärderas på två olika fondhanteringsnivåer för att studera om portföljens prestanda drar nytta av en mer restrektiv optimeringsmodell. Den här undersökningen visar att stokastisk programmering under undersökta tidsperioder presterar något sämre än Risk Parity, men överträffar Mean-Variance. Modellens största brist är dess prestanda under perioder av marknadsstress. Modellen visade dock något bättre resultat under normala marknadsförhållanden.

  • 273. Asheim, G. B.
    et al.
    Voorneveld, M.
    Weibull, J. W.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Epistemically robust strategy subsets2016Ingår i: Games, ISSN 2073-4336, E-ISSN 2073-4336, Vol. 7, nr 4, artikel-id 37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We define a concept of epistemic robustness in the context of an epistemic model of a finite normal-form game where a player type corresponds to a belief over the profiles of opponent strategies and types. A Cartesian product X of pure-strategy subsets is epistemically robust if there is a Cartesian product Y of player type subsets with X as the associated set of best reply profiles such that the set Yi contains all player types that believe with sufficient probability that the others are of types in Y-i and play best replies. This robustness concept provides epistemic foundations for set-valued generalizations of strict Nash equilibrium, applicable also to games without strict Nash equilibria. We relate our concept to closedness under rational behavior and thus to strategic stability and to the best reply property and thus to rationalizability.

  • 274.
    Ashfaq, Awais
    et al.
    KTH. Halmstad University, Sweden.
    Adler, Jonas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Elekta Instrument AB, Sweden.
    A modified fuzzy C means algorithm for shading correction in craniofacial CBCT images2017Ingår i: IFMBE Proceedings, Springer, 2017, s. 531-538Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    CBCT images suffer from acute shading artifacts primarily due to scatter. Numerous image-domain correction algorithms have been proposed in the literature that use patient-specific planning CT images to estimate shading contributions in CBCT images. However, in the context of radiosurgery applications such as gamma knife, planning images are often acquired through MRI which impedes the use of polynomial fitting approaches for shading correction. We present a new shading correction approach that is independent of planning CT images. Our algorithm is based on the assumption that true CBCT images follow a uniform volumetric intensity distribution per material, and scatter perturbs this uniform texture by contributing cupping and shading artifacts in the image domain. The framework is a combination of fuzzy C-means coupled with a neighborhood regularization term and Otsu’s method. Experimental results on artificially simulated craniofacial CBCT images are provided to demonstrate the effectiveness of our algorithm. Spatial non-uniformity is reduced from 16% to 7% in soft tissue and from 44% to 8% in bone regions. With shading- correction, thresholding based segmentation accuracy for bone pixels is improved from 85% to 91% when compared to thresholding without shading-correction. The proposed algorithm is thus practical and qualifies as a p lug and p lay extension into any CBCT reconstruction software for shading correction.

  • 275.
    Asinowski, A.
    et al.
    Alpen Adria Univ Klagenfurt, Klagenfurt, Austria..
    Banderier, C.
    Univ Paris 13, Villetaneuse, France..
    Billey, S.
    Univ Washington, Seattle, WA 98195 USA..
    Hackl, B.
    Alpen Adria Univ Klagenfurt, Klagenfurt, Austria..
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    POP-STACK SORTING AND ITS IMAGE: PERMUTATIONS WITH OVERLAPPING RUNS2019Ingår i: Acta Mathematica Universitatis Comenianae, ISSN 0862-9544, E-ISSN 0231-6986, Vol. 88, nr 3, s. 395-402Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Pop-stack sorting is an important variation for sorting permutations via a stack. A single iteration of pop-stack sorting is the transformation T : S-n -> S-n that reverses all the maximal descending sequences of letters in a permutation. We investigate structural and enumerative aspects of pop-stacked permutations - the permutations that belong to the image of S-n under T. This work is part of a project aiming to provide the full combinatorial analysis of sorting with a pop-stack, as it was successfully done for sorting with a stack (though, even in this case, some famous problems are still open). The first results already show that pop-stack sorting has a very rich combinatorial structure, and leads to surprising phenomena.

  • 276. Asmussen, Sören
    et al.
    Rydén, Tobias
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    A Note on Skewness in Regenerative Simulation2011Ingår i: Communications in statistics. Simulation and computation, ISSN 0361-0918, E-ISSN 1532-4141, Vol. 40, nr 1, s. 45-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The purpose of this article is to show, empirically and theoretically, that performance evaluation by means of regenerative simulation often involves random variables with distributions that are heavy tailed and heavily skewed. This, in turn, leads to the variance of estimators being poorly estimated, and confidence intervals having actual coverage quite different from (typically lower than) the nominal one. We illustrate these general ideas by estimating the mean occupancy and tail probabilities in M/G/1 queues, comparing confidence intervals computed from batch means to various intervals computed from regenerative cycles. In addition, we provide theoretical results on skewness to support the empirical findings.

  • 277.
    Aspenberg, Magnus
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Yampolsky, Michael
    Mating Non-Renormalizable Quadratic Polynomials2009Ingår i: Communications in Mathematical Physics, ISSN 0010-3616, E-ISSN 1432-0916, Vol. 287, nr 1, s. 1-40Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we prove the existence and uniqueness of matings of the basilica with any quadratic polynomial which lies outside of the 1/2-limb of M, is non-renormalizable, and does not have any non-repelling periodic orbits.

  • 278.
    Atai, Farrokh
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Teoretisk fysik.
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Hynek, Mariusz
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Langmann, Edwin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Teoretisk fysik.
    Variational orthogonalizationManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    We introduce variational methods for finding approximate eigenfunctions and eigenvalues of quantum Hamiltonians by constructing a set of orthogonal wave functions which approximately solve the eigenvalue equation.

  • 279. Atkin, Max R.
    et al.
    Charlier, Christophe
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Zohren, Stefan
    On the ratio probability of the smallest eigenvalues in the Laguerre unitary ensemble2018Ingår i: Nonlinearity, ISSN 0951-7715, E-ISSN 1361-6544, Vol. 31, nr 4, s. 1155-1196Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the probability distribution of the ratio between the second smallest and smallest eigenvalue in the n x n Laguerre unitary ensemble. The probability that this ratio is greater than r > 1 is expressed in terms of an n x n Hankel determinant with a perturbed Laguerre weight. The limiting probability distribution for the ratio as n -> infinity is found as an integral over (0, infinity) containing two functions q(1)(x) and q(2)(x). These functions satisfy a system of two coupled Painleve V equations, which are derived from a Lax pair of a Riemann-Hilbert problem. We compute asymptotic behaviours of these functions as rx -> 0(+) and (r - 1)x -> infinity, as well as large n asymptotics for the associated Hankel determinants in several regimes of r and x.

  • 280.
    Aukrust Avemo, Jonas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Data gathering and analysis in gaming using Tobii Eye Tracking2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    E-sport växer och med det växer prispengar i turneringar. Valves speltitel DotA 2 är en av de största e-sportstitlarna. När professionella spelare tränar för att bli allt duktigare så kan nya verktyg för att hjälpa träningen bli väldigt viktiga. Eye tracking (att mäta var spelaren tittar under spelets gång) kan ge en extra dimension i träningen för spelaren. målet med detta examensarbete är att ta fram ett ”Visual Attention Index” för DotA 2, det vill säga, ett index som reflekterar en spelares visuella uppmärksamhet under en match. Intervjuer med spelare kombinerat med datainsamling från spelare med eye trackers och statistiska metoder användes för att ta fram relevanta metriker att använda i arbetet. Resultaten visade att linjär regression inte lämpade sig att använda på det insamlade datat, men då antalet testpersoner var så lågt så måste mer data samlas ihop från fler personer för att kunna dra några statistisk signifikanta slutsatser. Support Vector Ma-chines (SVM) användes också, och visade sig vara en effektiv metod att separera bättre spelare från säamre. En ny SVM-metod, baserad på linjärprogrammering, testades också. Den visade sig vara både enkel och effektiv att tillämpa på det insamlade datat.

     

  • 281.
    Aurell, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mean-Field Type Games between Two Players Driven by Backward Stochastic Differential Equations2018Ingår i: Games, ISSN 2073-4336, E-ISSN 2073-4336, Vol. 9, nr 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper, mean-field type games between two players with backward stochastic dynamics are defined and studied. They make up a class of non-zero-sum, non-cooperating, differential games where the players’ state dynamics solve backward stochastic differential equations (BSDE) that depend on the marginal distributions of player states. Players try to minimize their individual cost functionals, also depending on the marginal state distributions. Under some regularity conditions, we derive necessary and sufficient conditions for existence of Nash equilibria. Player behavior is illustrated by numerical examples, and is compared to a centrally planned solution where the social cost, the sum of playercosts, is minimized. The inefficiency of a Nash equilibrium, compared to socially optimal behavior, is quantified by the so-called price of anarchy. Numerical simulations of the price of anarchy indicate how the improvement in social cost achievable by a central planner depends on problem parameters.

  • 282.
    Aurell, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    The SVI implied volatility model and its calibration2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    SVI-modellen är en parametrisk modell för stokastisk implicit volatilitet. Modellen är intressant då det har visat sig möjligt att ställa upp villkor på dess parametrar så att priser den genererar för köp- och säljoptioner är fria från statiskt arbitrage. För att kalibrera SVI-modellen till marknadsdata krävs olinjär optimering, vilket i en implementering kan vara tidskrävande. På senare tid har kalibreringsmetoder som använder den inneboende strukturen i SVI-modellens parametrisering för att reducera dimensionen på optimeringen tagits fram. 

    Den här uppsatsen har två syften. Det första är att berättiga SVI-modellen och villkoren för eliminering av statiskt arbitrage. Detta görs med en genomgång av den underliggande teorin. Viktiga satser av Kellerer och Lee presenteras, bevisas och diskuteras. Det andra syftet är att konstruera en kalibreringsmetod som möjliggör anpassning av SVI-modellen till marknadsdata och implementera denna. Utfallet av två numeriska experiment validerar kalibreringsmetoden.

    Kalibreringsmetodens prestanda mäts i hur stor del av marknadsvolymen som SVI-modellen lyckas anpassa inom spridningen av priser på marknaden. Tester visar på att kalibreringsmetoden lyckas anpassa den största delen av priserna innanför spridningen. Vidare tester visar att kalibreringsmetoden klarar av att omkalibrera SVI-modellen så att en parametermängd som till en början ger statisk arbitrage omvärderas till en parametermängd som är fri från statiskt arbitrage.

  • 283.
    Aurell, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Topics in the mean-field type approach to pedestrian crowd modeling and conventions2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [sv]

    Den här avhandlingen består av fem artiklar som behandlar några utvalda problem inom matematisk modellering av folkmassors rörelse och uppkomsten av konventioner. Den första artikeln generaliserar en modell för växelverkan mellan grupper av fotgängare. Varje fotgängare (agent) ges ett ’personligtutrymme’ och påverkas av andra agenter som befinner sig i dess utrymme. I artikeln analyseras situationen som ett matematiskt spel av medelfältstyp och villkor för när spelet kan reduceras till ett optimeringsproblem härleds.I den andra artikeln modelleras fotgängare med ett mål som de är tvungna att nå efter en bestämd (ändlig) tid. Detta ej förhandlingsbara mål leder oss till stokastiska differentialekvationer med ändvillkor. Med den stokastiska maximumprincipen härleds nödvändiga villkor för jämvikt i ett matematisk spel där fotgängarna och en omgivande folkmassa växelverkar i tävlan om den bästa färdvägen. Modellen illustreras med flera numeriska exempel. I den tredje artikeln introducerar vi reflekterande stokastiska differentialekvationer med limaktiga randvillkor och randdiffusion som ett verktyg för att modellera hur fotgängaren påverkas av väggar och andra fasta hinder. Den föreslagna dynamiska modellen tillåter fotgängarna att spendera tid vid väggar och då också växelverka med omgivningen. Ekvationerna kan endast lösas i en svag mening och därför formuleras modellen som ett styrproblem för fotgängarnas statistiska fördelning. Artikel fyra behandlar ett spel av medelfältstyp med två spelare vars tillstånd beskrivs av ett system av stokastiska differentialekvationer med ändvillkor. Med den stokastiska maximumprincipen härleds nödvändiga villkor för spelets jämvikt och en numerisk simulering visar på skillnaden i utfall mellan konkurrens och samarbete, alltså mellanspelet och en relaterad styrmodell. Den femte artikeln handlar om uppkomsten av konventioner i en stor population av agenter som upprepade gånger spelar ett ändligt spel med två roller. När agenterna ska välja strategi har de en historik av tidigare spelade strategier till hjälp. Artikeln introducerar en speldynamik där den senare historiken antas vara viktigare än den tidigare. Vi bevisar konvergens av historiken till strategier i minimala CURBblock och, för en specifik klass av spel, till Nashjämvikter.

  • 284.
    Aurell, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Dinetan, Lee
    Karreskog, Gustav
    Stochastic stability of mixed equilibriaManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 285.
    Aurell, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Behavior near walls in the mean-field approach to crowd dynamicsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 286.
    Aurell, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mean-field type modeling of nonlocal crowd aversion in pedestrian crowd dynamics2018Ingår i: SIAM Journal of Control and Optimization, ISSN 0363-0129, E-ISSN 1095-7138, Vol. 56, nr 1, s. 434-455Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We extend the class of pedestrian crowd models introduced by Lachapelle and Wolfram [Transp. Res. B: Methodol., 45 (2011), pp. 1572–1589] to allow for nonlocal crowd aversion and arbitrarily but finitely many interacting crowds. The new crowd aversion feature grants pedestrians a “personal space” where crowding is undesirable. We derive the model from a particle picture and treat it as a mean-field type game. Solutions to the mean-field type game are characterized via a Pontryagin-type maximum principle. The behavior of pedestrians acting under nonlocal crowd aversion is illustrated by a numerical simulation.

  • 287.
    Aurell, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modeling tagged pedestrian motion: A mean-field type game approach2019Ingår i: Transportation Research Part B: Methodological, ISSN 0191-2615, E-ISSN 1879-2367, Vol. 121, s. 168-183Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper suggests a model for the motion of tagged pedestrians: Pedestrians moving towards a specified targeted destination, which they are forced to reach. It aims to be a decision-making tool for the positioning of fire fighters, security personnel and other services in a pedestrian environment. Taking interaction with the surrounding crowd into account leads to a differential nonzero-sum game model where the tagged pedestrians compete with the surrounding crowd of ordinary pedestrians. When deciding how to act, pedestrians consider crowd distribution-dependent effects, like congestion and crowd aversion. Including such effects in the parameters of the game, makes it a mean-field type game. The equilibrium control is characterized, and special cases are discussed. Behavior in the model is studied by numerical simulations.

  • 288. Avgustinovich, S. V.
    et al.
    Heden, Olof
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Solov'eva, F. I.
    On intersection problem for perfect binary codes2006Ingår i: Designs, Codes and Cryptography, ISSN 0925-1022, E-ISSN 1573-7586, Vol. 39, nr 3, s. 317-322Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The main result is that to any even integer q in the interval 0 <= q <= 2(n+1-2) (log(n+1)), there are two perfect codes C-1 and C-2 of length n = 2(m) -1, m >= 4, such that vertical bar C-1 boolean AND C-2 vertical bar = q.

  • 289. Avgustinovich, S. V.
    et al.
    Solov'eva, F. I.
    Heden, Olof
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    On partitions of an n-cube into nonequivalent perfect codes2007Ingår i: Problems of Information Transmission, ISSN 0032-9460, E-ISSN 1608-3253, Vol. 43, nr 4, s. 310-315Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We prove that for all n = 2(k)-1, k >= 5. there exists a partition of the set of all binary vectors of length n into pairwise nonequivalent perfect binary codes of length n with distance 3.

  • 290. Avgustinovich, S. V.
    et al.
    Solov'eva, F. I.
    Heden, Olof
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    On the structure of symmetry groups of Vasil'ev codes2005Ingår i: Problems of Information Transmission, ISSN 0032-9460, E-ISSN 1608-3253, Vol. 41, nr 2, s. 105-112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The structure of symmetry groups of Vasil'ev codes is studied. It is proved that the symmetry group of an arbitrary perfect binary non-full-rank Vasil'ev code of length n is always nontrivial; for codes of rank n - log(n + 1) + 1, an attainable upper bound on the order of the symmetry group is obtained.

  • 291.
    Avril, Luc-Lao
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    ESG Integration in AP1 Systematic Equity Strategies2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Hållbart värdeskapande kan definieras som ett sätt att skaffa en mer hållbar portfölj, genom att investera i hållbara företag, som bidrar till att använda naturresurser, humankapital och finansiellt kapital mer ansvarsfullt än andra. Som allmän pensionsfond med de pågående diskussionerna om klimatförändringar gör det intressant att undersöka om integration av ESG-(miljöansvar, socialt ansvarstagande, bolagsstyrning) aspekter i investeringsbesluten kan bidra till att leverera en långsiktigt hög avkastning i linje med Första AP-fondens uppdrag. Dessutom är regelbaserade systematiska strategier (så kallade faktor strategier) av stort intresse för Första AP fonden. Hållbart värdeskapande skulle kunna förbättra dessa strategier genom att tillföra mer robust information än den som vanligtvis finns i de mest bolagens balansräkningar. Därför är det naturligt att undersöka effekterna av integrering av ESG i mest vanliga systematiska aktie strategierna. Genom att lösa ett optimeringsproblem får vi portföljer som maximerar både ESG och traditionella riskfaktorer. Analysen har visat att efter ESG integreringen, förlorade faktorportföljerna delvis sina egenskaper. Det går att konstatera att Quality factor portfölj är den bästa kandidaten för ESG integrering.

  • 292.
    Avventi, Enrico
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Divergence-based spectral approximation with degree constraint as a concave optimization problemManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    The Kullback-Leibler pseudo-distance, or divergence, can be used as a criterion for spectral approximation. Unfortunately this criterion is not convex over the most general classes of rational spectra. In this work it will be shown that divergence minimization is equivalent to a costrained entropy minimization problem, whose concave structure can be exploited in order to guarantee global convergence in the most general case.

  • 293.
    Avventi, Enrico
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Fast, Globally Converging Algorithms for Spectral Moments ProblemsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    In this paper, we consider the matricial version of generalized moment problem with degree constraint. Specifically we focus on computing the solution that minimize the Kullback-Leibler criterion. Several strategies to find such optimum via descent methods are considered and their convergence studied. In particular a parameterization with better numerical properties is derived from a spectral factorization problem. Such parameterization, in addition to guaranteeing descent methods to be globally convergent, it appears to be very reliable in practice.

  • 294.
    Avventi, Enrico
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Spectral Moment Problems: Generalizations, Implementation and Tuning2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Spectral moment interpolation find application in a wide array of use cases: robust control, system identification, model reduction to name the most notable ones. This thesis aims to expand the theory of such methods in three different directions. The first main contribution concerns the practical applicability. From this point of view various solving algorithm and their properties are considered. This study lead to identify a globally convergent method with excellent numerical properties. The second main contribution is the introduction of an extended interpolation problem that allows to model ARMA spectra without any explicit information of zero’s positions. To this end it was necessary for practical reasons to consider an approximated interpolation insted. Finally, the third main contribution is the application to some problems such as graphical model identification and ARMA spectral approximation.

  • 295.
    Avventi, Enrico
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Lindquist, Anders
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Wahlberg, Bo
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    ARMA Identification of Graphical Models2013Ingår i: IEEE Transactions on Automatic Control, ISSN 0018-9286, E-ISSN 1558-2523, Vol. 58, nr 5, s. 1167-1178Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Consider a Gaussian stationary stochastic vector process with the property that designated pairs of components are conditionally independent given the rest of the components. Such processes can be represented on a graph where the components are nodes and the lack of a connecting link between two nodes signifies conditional independence. This leads to a sparsity pattern in the inverse of the matrix-valued spectral density. Such graphical models find applications in speech, bioinformatics, image processing, econometrics and many other fields, where the problem to fit an autoregressive (AR) model to such a process has been considered. In this paper we take this problem one step further, namely to fit an autoregressive moving-average (ARMA) model to the same data. We develop a theoretical framework and an optimization procedure which also spreads further light on previous approaches and results. This procedure is then applied to the identification problem of estimating the ARMA parameters as well as the topology of the graph from statistical data.

  • 296.
    Avventi, Enrico
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Lindquist, Anders
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori. KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Centra, ACCESS Linnaeus Centre.
    Wahlberg, Bo
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik. KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Centra, ACCESS Linnaeus Centre.
    Graphical Models of Autoregressive Moving-Average Processes2010Ingår i: The 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS 2010), 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Consider a Gaussian stationary stochastic vector process with the property that designated pairs of components are conditionally independent given the rest of the components. Such processes can be represented on a graph where the components are nodes and the lack of a connecting link between two nodes signifies conditional independence. This leads to a sparsity pattern in the inverse of the matrix-valued spectral density. Such graphical models find applications in speech, bioinformatics, image processing, econometrics and many other fields, where the problem to fit an autoregressive (AR) model to such a process has been considered. In this paper we take this problem one step further, namely to fit an autoregressive moving-average (ARMA) model to the same data. We develop a theoretical framework which also spreads further light on previous approaches and results.

  • 297.
    Axelsson, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Bånkestad, Maria
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Kull, Viktor
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Welander, Jesper
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Analyses of Metabolic Dynamics in Saccharomyces cerevisiae2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    This thesis conducts a study on the stability of steady states in the

    glycolysis of in silico models of Saccharomyces cerevisiae. Such un-

    controlled models could reach unstable steady states that are unlikely

    to occur in vivo. Little work has previously been done to examine

    stability of such models.

    The glycolysis is modeled as a system of nonlinear dierential equa-

    tions. This is done by using rate equations describing the rate of change

    in concentration of each metabolite involved in glycolysis. By lineariz-

    ing this system around dierent equilibria and calculating the eigen-

    values of the associated jacobian matrices the stability of the steady

    states can be determined. Additionally perturbation analysis adds fur-

    ther insight into the stability of the steady state.

    Given the large range of possible initial conditions which result in

    dierent steady states, a physiologically feasible one, as well as the

    environment around it, is chosen to be the subject of this study. A

    steady state is stable if all the eigenvalues of the Jacobian matrix are

    negative. The model created by Teusink et al, and expanded upon by

    Pritchard et, for the glycolysis in S.cerevisiae is used as the primary

    model of the study.

    The steady state does not have strictly negative eigenvalues: Two

    of them are very close to zero, with one positive, within error tolerance

    of our numerical methods. This means that linear analysis cannot

    determine whether the steady state is stable. The whole nonlinear

    system has to be considered. After performing perturbation analysis

    we conclude that the steady state is most likely stable in the Lyapunov

    sense.

  • 298.
    Axelsson, Rebecca
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Källsbo, Rebecca
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Analys av variabler som påverkar lönsamheten i gymbranschen med multipel linjär regression2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta examensarbete, inom matematisk statistik och industriell ekonomi, undersökte lönsamheten i gymbranschen i Sverige. Studien genomfördes på ett tiotal gymaktörer där data främst baserades på företagens årsredovisningar från 2009 till 2014. Vid beräkningar användes rörelsemarginalen som lönsamhetsmått. Undersökningen genomfördes med multipel linjär regression för att identifiera förklarande variabler som påverkar lönsamheten och dessa variablers faktiska påverkan. Resultatet från regressionsanalysen diskuteras utifrån ekonomiska aspekter. Arbetet bistår med strategiska slutsatser som bidrar till utformningen och utvecklingen av en affärsmodell till såväl nya som befintliga gymaktörer som strävar efter att maximera lönsamheten. Arbetet kan även användas som ett verktyg för att utveckla en strategi för hur företag ska förhålla sig till marknaden. Det inkluderar en analys av konkurrenskrafter och omvärldsfaktorer som kan påverka företag i branschen. Även riskfaktorer och tillväxtmöjligheter diskuteras med hänsyn till hur företag kan finansiera verksamheten. Slutsatsen utifrån regressionsanalysen är att det framförallt är faktorer som påverkar företagets intäkter och kostnader som påverkar lönsamheten. Dessutom diskuteras kvalitativa faktorers påverkan på lönsamheten.

  • 299. Ayyer, A.
    et al.
    Bouttier, J.
    Corteel, S.
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Nunzi, F.
    Bumping sequences and multispecies juggling2018Ingår i: Advances in Applied Mathematics, ISSN 0196-8858, E-ISSN 1090-2074, Vol. 98, s. 100-126Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Building on previous work by four of us (ABCN), we consider further generalizations of Warrington's juggling Markov chains. We first introduce “multispecies” juggling, which consist in having balls of different weights: when a ball is thrown it can possibly bump into a lighter ball that is then sent to a higher position, where it can in turn bump an even lighter ball, etc. We both study the case where the number of balls of each species is conserved and the case where the juggler sends back a ball of the species of its choice. In this latter case, we actually discuss three models: add-drop, annihilation and overwriting. The first two are generalisations of models presented in (ABCN) while the third one is new and its Markov chain has the ultra fast convergence property. We finally consider the case of several jugglers exchanging balls. In all models, we give explicit product formulas for the stationary probability and closed form expressions for the normalisation factor if known.

  • 300. Ayyer, Arvind
    et al.
    Bouttier, Jeremie
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Nunzi, Francois
    Some genelalized juggling processes (extended abstract)2015Ingår i: DMTCS proc. FPSAC'15, Nancy, France, 2015, s. 925-936Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider generalizations of juggling Markov chains introduced by Ayyer, Bouttier, Corteel and Nunzi. We first study multispecies generalizations of all the finite models therein, namely the MJMC, the add-drop and the annihilation models. We then consider the case of several jugglers exchanging balls. In all cases, we give explicit product formulas for the stationary probability and closed-form expressions for the normalization factor if known.

3456789 251 - 300 av 3263
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf