Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 3778
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 301.
    Athanasiou, George
    et al.
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
    Weeraddana, Pradeep Chathuranga
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
    Fischione, Carlo
    KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik.
    Association control in millimeterWave wireless access networks2014Ingår i: 2014 IEEE 19th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks, CAMAD 2014, 2014, s. 260-264Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The resource allocation problem of optimal assignment of the stations to the available access points in 60 GHz millimeterWave wireless access networks is investigated. The problem is posed as a multi-assignment optimization problem. The proposed solution method converts the initial problem to a minimum cost flow problem and allows to design an efficient algorithm by a combination of auction algorithms. The solution algorithm exploits the network optimization structure of the problem, and thus is much more powerful than computationally intensive general-purpose solvers. Theoretical and numerical results evince numerous properties, such as optimality, convergence, and scalability in comparison to existing approaches.

  • 302. Atkin, Max R.
    et al.
    Charlier, Christophe
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Zohren, Stefan
    On the ratio probability of the smallest eigenvalues in the Laguerre unitary ensemble2018Ingår i: Nonlinearity, ISSN 0951-7715, E-ISSN 1361-6544, Vol. 31, nr 4, s. 1155-1196Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the probability distribution of the ratio between the second smallest and smallest eigenvalue in the n x n Laguerre unitary ensemble. The probability that this ratio is greater than r > 1 is expressed in terms of an n x n Hankel determinant with a perturbed Laguerre weight. The limiting probability distribution for the ratio as n -> infinity is found as an integral over (0, infinity) containing two functions q(1)(x) and q(2)(x). These functions satisfy a system of two coupled Painleve V equations, which are derived from a Lax pair of a Riemann-Hilbert problem. We compute asymptotic behaviours of these functions as rx -> 0(+) and (r - 1)x -> infinity, as well as large n asymptotics for the associated Hankel determinants in several regimes of r and x.

  • 303.
    Atserias, Albert
    et al.
    Univ Politecn Cataluna, Dept Comp Sci, Barcelona, Spain..
    Bonacina, Ilario
    Univ Politecn Cataluna, Dept Comp Sci, Barcelona, Spain..
    de Rezende, Susanna F.
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
    Lauria, Massimo
    Sapienza Univ Roma, Dept Stat Sci, Rome, Italy..
    Nordström, Jakob
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).
    Razborov, Alexander
    Univ Chicago, Chicago, IL 60637 USA.;Steklov Math Inst, Moscow, Russia..
    Clique Is Hard on Average for Regular Resolution2018Ingår i: STOC'18: PROCEEDINGS OF THE 50TH ANNUAL ACM SIGACT SYMPOSIUM ON THEORY OF COMPUTING / [ed] Diakonikolas, I Kempe, D Henzinger, M, ASSOC COMPUTING MACHINERY , 2018, s. 866-877Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We prove that for k << (4)root n regular resolution requires length n(Omega(k)) to establish that an Erdos Renyi graph with appropriately chosen edge density does not contain a k-clique. This lower bound is optimal up to the multiplicative constant in the exponent, and also implies unconditional n(Omega(k)) lower bounds on running time for several state-of-the-art algorithms for finding maximum cliques in graphs.

  • 304.
    Aukrust Avemo, Jonas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Data gathering and analysis in gaming using Tobii Eye Tracking2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    E-sport växer och med det växer prispengar i turneringar. Valves speltitel DotA 2 är en av de största e-sportstitlarna. När professionella spelare tränar för att bli allt duktigare så kan nya verktyg för att hjälpa träningen bli väldigt viktiga. Eye tracking (att mäta var spelaren tittar under spelets gång) kan ge en extra dimension i träningen för spelaren. målet med detta examensarbete är att ta fram ett ”Visual Attention Index” för DotA 2, det vill säga, ett index som reflekterar en spelares visuella uppmärksamhet under en match. Intervjuer med spelare kombinerat med datainsamling från spelare med eye trackers och statistiska metoder användes för att ta fram relevanta metriker att använda i arbetet. Resultaten visade att linjär regression inte lämpade sig att använda på det insamlade datat, men då antalet testpersoner var så lågt så måste mer data samlas ihop från fler personer för att kunna dra några statistisk signifikanta slutsatser. Support Vector Ma-chines (SVM) användes också, och visade sig vara en effektiv metod att separera bättre spelare från säamre. En ny SVM-metod, baserad på linjärprogrammering, testades också. Den visade sig vara både enkel och effektiv att tillämpa på det insamlade datat.

     

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 305.
    Aurell, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mean-Field Type Games between Two Players Driven by Backward Stochastic Differential Equations2018Ingår i: Games, ISSN 2073-4336, E-ISSN 2073-4336, Vol. 9, nr 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper, mean-field type games between two players with backward stochastic dynamics are defined and studied. They make up a class of non-zero-sum, non-cooperating, differential games where the players’ state dynamics solve backward stochastic differential equations (BSDE) that depend on the marginal distributions of player states. Players try to minimize their individual cost functionals, also depending on the marginal state distributions. Under some regularity conditions, we derive necessary and sufficient conditions for existence of Nash equilibria. Player behavior is illustrated by numerical examples, and is compared to a centrally planned solution where the social cost, the sum of playercosts, is minimized. The inefficiency of a Nash equilibrium, compared to socially optimal behavior, is quantified by the so-called price of anarchy. Numerical simulations of the price of anarchy indicate how the improvement in social cost achievable by a central planner depends on problem parameters.

  • 306.
    Aurell, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    The SVI implied volatility model and its calibration2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    SVI-modellen är en parametrisk modell för stokastisk implicit volatilitet. Modellen är intressant då det har visat sig möjligt att ställa upp villkor på dess parametrar så att priser den genererar för köp- och säljoptioner är fria från statiskt arbitrage. För att kalibrera SVI-modellen till marknadsdata krävs olinjär optimering, vilket i en implementering kan vara tidskrävande. På senare tid har kalibreringsmetoder som använder den inneboende strukturen i SVI-modellens parametrisering för att reducera dimensionen på optimeringen tagits fram. 

    Den här uppsatsen har två syften. Det första är att berättiga SVI-modellen och villkoren för eliminering av statiskt arbitrage. Detta görs med en genomgång av den underliggande teorin. Viktiga satser av Kellerer och Lee presenteras, bevisas och diskuteras. Det andra syftet är att konstruera en kalibreringsmetod som möjliggör anpassning av SVI-modellen till marknadsdata och implementera denna. Utfallet av två numeriska experiment validerar kalibreringsmetoden.

    Kalibreringsmetodens prestanda mäts i hur stor del av marknadsvolymen som SVI-modellen lyckas anpassa inom spridningen av priser på marknaden. Tester visar på att kalibreringsmetoden lyckas anpassa den största delen av priserna innanför spridningen. Vidare tester visar att kalibreringsmetoden klarar av att omkalibrera SVI-modellen så att en parametermängd som till en början ger statisk arbitrage omvärderas till en parametermängd som är fri från statiskt arbitrage.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 307.
    Aurell, Alexander
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Topics in the mean-field type approach to pedestrian crowd modeling and conventions2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [sv]

    Den här avhandlingen består av fem artiklar som behandlar några utvalda problem inom matematisk modellering av folkmassors rörelse och uppkomsten av konventioner. Den första artikeln generaliserar en modell för växelverkan mellan grupper av fotgängare. Varje fotgängare (agent) ges ett ’personligtutrymme’ och påverkas av andra agenter som befinner sig i dess utrymme. I artikeln analyseras situationen som ett matematiskt spel av medelfältstyp och villkor för när spelet kan reduceras till ett optimeringsproblem härleds.I den andra artikeln modelleras fotgängare med ett mål som de är tvungna att nå efter en bestämd (ändlig) tid. Detta ej förhandlingsbara mål leder oss till stokastiska differentialekvationer med ändvillkor. Med den stokastiska maximumprincipen härleds nödvändiga villkor för jämvikt i ett matematisk spel där fotgängarna och en omgivande folkmassa växelverkar i tävlan om den bästa färdvägen. Modellen illustreras med flera numeriska exempel. I den tredje artikeln introducerar vi reflekterande stokastiska differentialekvationer med limaktiga randvillkor och randdiffusion som ett verktyg för att modellera hur fotgängaren påverkas av väggar och andra fasta hinder. Den föreslagna dynamiska modellen tillåter fotgängarna att spendera tid vid väggar och då också växelverka med omgivningen. Ekvationerna kan endast lösas i en svag mening och därför formuleras modellen som ett styrproblem för fotgängarnas statistiska fördelning. Artikel fyra behandlar ett spel av medelfältstyp med två spelare vars tillstånd beskrivs av ett system av stokastiska differentialekvationer med ändvillkor. Med den stokastiska maximumprincipen härleds nödvändiga villkor för spelets jämvikt och en numerisk simulering visar på skillnaden i utfall mellan konkurrens och samarbete, alltså mellanspelet och en relaterad styrmodell. Den femte artikeln handlar om uppkomsten av konventioner i en stor population av agenter som upprepade gånger spelar ett ändligt spel med två roller. När agenterna ska välja strategi har de en historik av tidigare spelade strategier till hjälp. Artikeln introducerar en speldynamik där den senare historiken antas vara viktigare än den tidigare. Vi bevisar konvergens av historiken till strategier i minimala CURBblock och, för en specifik klass av spel, till Nashjämvikter.

  • 308.
    Aurell, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Dinetan, Lee
    Karreskog, Gustav
    Stochastic stability of mixed equilibriaManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 309.
    Aurell, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Behavior near walls in the mean-field approach to crowd dynamicsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 310.
    Aurell, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mean-field type modeling of nonlocal crowd aversion in pedestrian crowd dynamics2018Ingår i: SIAM Journal of Control and Optimization, ISSN 0363-0129, E-ISSN 1095-7138, Vol. 56, nr 1, s. 434-455Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We extend the class of pedestrian crowd models introduced by Lachapelle and Wolfram [Transp. Res. B: Methodol., 45 (2011), pp. 1572–1589] to allow for nonlocal crowd aversion and arbitrarily but finitely many interacting crowds. The new crowd aversion feature grants pedestrians a “personal space” where crowding is undesirable. We derive the model from a particle picture and treat it as a mean-field type game. Solutions to the mean-field type game are characterized via a Pontryagin-type maximum principle. The behavior of pedestrians acting under nonlocal crowd aversion is illustrated by a numerical simulation.

  • 311.
    Aurell, Erik
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST). Aalto Univ ;Chinese Acad Sci.
    Global Estimates of Errors in Quantum Computation by the Feynman-Vernon Formalism2018Ingår i: Journal of statistical physics, ISSN 0022-4715, E-ISSN 1572-9613, Vol. 171, nr 5, s. 745-767Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The operation of a quantum computer is considered as a general quantum operation on a mixed state on many qubits followed by a measurement. The general quantum operation is further represented as a Feynman-Vernon double path integral over the histories of the qubits and of an environment, and afterward tracing out the environment. The qubit histories are taken to be paths on the two-sphere as in Klauder's coherent-state path integral of spin, and the environment is assumed to consist of harmonic oscillators initially in thermal equilibrium, and linearly coupled to to qubit operators . The environment can then be integrated out to give a Feynman-Vernon influence action coupling the forward and backward histories of the qubits. This representation allows to derive in a simple way estimates that the total error of operation of a quantum computer without error correction scales linearly with the number of qubits and the time of operation. It also allows to discuss Kitaev's toric code interacting with an environment in the same manner.

  • 312.
    Aurell, Erik
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Datavetenskap, Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST).
    On Work and Heat in Time-Dependent Strong Coupling2017Ingår i: Entropy, ISSN 1099-4300, E-ISSN 1099-4300, Vol. 19, nr 11, artikel-id UNSP 595Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper revisits the classical problem of representing a thermal bath interacting with a system as a large collection of harmonic oscillators initially in thermal equilibrium. As is well known, the system then obeys an equation, which in the bulk and in the suitable limit tends to the Kramers-Langevin equation of physical kinetics. I consider time-dependent system-bath coupling and show that this leads to an additional harmonic force acting on the system. When the coupling is switched on and switched off rapidly, the force has delta-function support at the initial and final time. I further show that the work and heat functionals as recently defined in stochastic thermodynamics at strong coupling contain additional terms depending on the time derivative of the system-bath coupling. I discuss these terms and show that while they can be very large if the system-bath coupling changes quickly, they only give a finite contribution to the work that enters in Jarzynski's equality. I also discuss that these corrections to standard work and heat functionals provide an explanation for non-standard terms in the change of the von Neumann entropy of a quantum bath interacting with a quantum system found in an earlier contribution (Aurell and Eichhorn, 2015).

  • 313.
    Aurell, Erik
    et al.
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST). Depts of Information and Computer Science and Applied Physics, Aalto University, Finland.
    Del Ferraro, Gino
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST).
    Causal analysis, Correlation-Response, and Dynamic cavity2016Ingår i: International Meeting on High-Dimensional Data-Driven Science (HD3-2015), Institute of Physics (IOP), 2016, artikel-id 012002Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The purpose of this note is to point out analogies between causal analysis in statistics and the correlation-response theory in statistical physics. It is further shown that for some systems the dynamic cavity offers a way to compute the stationary state of a non-equilibrium process effectively, which could then be taken an alternative starting point of causal analysis.

  • 314.
    Aurell, Erik
    et al.
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST).
    Dominguez, Eduardo
    Univ Havana, Dept Theoret Phys, Grp Complex Syst & Stat Phys, Havana, Cuba..
    Machado, David
    Univ Havana, Dept Theoret Phys, Grp Complex Syst & Stat Phys, Havana, Cuba..
    Mulet, Roberto
    Univ Havana, Dept Theoret Phys, Grp Complex Syst & Stat Phys, Havana, Cuba..
    Exploring the diluted ferromagnetic p-spin model with a cavity master equation2018Ingår i: Physical review. E, ISSN 2470-0045, E-ISSN 2470-0053, Vol. 97, nr 5, artikel-id 050103Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We introduce an alternative solution to Glauber multispin dynamics on random graphs. The solution is based on the recently introduced cavity master equation (CME), a time-closure turning the, in principle, exact dynamic cavity method into a practical method of analysis and of fast simulation. Running CME once is of comparable computational complexity as one Monte Carlo run on the same problem. We show that CME correctly models the ferromagnetic p-spin Glauber dynamics from high temperatures down to and below the spinoidal transition. We also show that CME allows an alternative exploration of the low-temperature spin-glass phase of the model.

  • 315.
    Austrell, Per-Erik
    et al.
    Division of Structural Mechanics, Lund Institute of Technology.
    Kari, LeifKTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Farkost och flyg, MWL Strukturakustik.
    Constitutive Models for Rubber IV: proceedings of the 4th European Conference for Constitutive Models for Rubber, ECCMR 2005, Stockholm, Sweden, 27-29 June 20052005Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The unique properties of elastomeric materials are taken advantage of in many engineering applications. Elastomeric units are used as couplings or mountings between stiff parts. Examples are shock absorbers, vibration insulators, flexible joints, seals and suspensions etc.

     

    However, the complicated nature of the material behavior makes it difficult to accurately predict the performance of these units, using for example finite element modelling. It is therefore necessary that the constitutive model accurately capture relevant aspects of the mechanical behavior.

     

    The latest development concerning constitutive modelling of rubber is collected in these proceedings. It is the fourth ECCMR-European Conference on Constitutive Modelling in a series on this subject.

     

    Topics included in this volume are, Hyperelastic models, Strength, fracture & fatigue, Dynamic properties & the Fletcher-Gent effect, Micro-mechanical & statistical approaches, Stress softening, Viscoelasticity, Filler reinforcement, and Tyres, fiber & cord reinforced rubber.

  • 316.
    Austrin, Per
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Teoretisk datalogi, TCS.
    TOWARDS SHARP INAPPROXIMABILITY FOR ANY 2-CSP2010Ingår i: SIAM journal on computing (Print), ISSN 0097-5397, E-ISSN 1095-7111, Vol. 39, nr 6, s. 2430-2463Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We continue the recent line of work on the connection between semidefinite programming (SDP)-based approximation algorithms and the unique games conjecture. Given any Boolean 2-CSP (or, more generally, any Boolean 2-CSP with real-valued "predicates"), we show how to reduce the search for a good inapproximability result to a certain numeric minimization problem. Furthermore, we give an SDP-based approximation algorithm and show that the approximation ratio of this algorithm on a certain restricted type of instances is exactly the inapproximability ratio yielded by our hardness result. We conjecture that the restricted type required for the hardness result is in fact no restriction, which would imply that these upper and lower bounds match exactly. This conjecture is supported by all existing results for specific 2-CSPs. As an application, we show that Max 2-AND is unique games-hard to approximate within 0.87435. This improves upon the best previous hardness of alpha(GW) + epsilon approximate to 0.87856 and comes very close to matching the approximation ratio of the best algorithm known, 0.87401. It also establishes that balanced instances of Max 2-AND, i.e., instances in which each variable occurs positively and negatively equally often, are not the hardest to approximate, as these can be approximated within a factor aGW and that Max Cut is not the hardest 2-CSP.

  • 317.
    Austrin, Per
    et al.
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Teoretisk datalogi, TCS.
    Kaski, P.
    Koivisto, M.
    Nederlöf, J.
    Dense Subset Sum may be the hardest2016Ingår i: Leibniz International Proceedings in Informatics, LIPIcs, Schloss Dagstuhl- Leibniz-Zentrum fur Informatik GmbH, Dagstuhl Publishing , 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The Subset Sum problem asks whether a given set of n positive integers contains a subset of elements that sum up to a given target t. It is an outstanding open question whether the O∗(2n/2)-time algorithm for Subset Sum by Horowitz and Sahni [J. ACM 1974] can be beaten in the worst-case setting by a "truly faster", O∗(2(0.5-δ)n)-time algorithm, with some constant δ &gt; 0. Continuing an earlier work [STACS 2015], we study Subset Sum parameterized by the maximum bin size β, defined as the largest number of subsets of the n input integers that yield the same sum. For every ∈ &gt; 0 we give a truly faster algorithm for instances with β ≤ 2(0.5-∈)n, as well as instances with β ≥ 20.661n. Consequently, we also obtain a characterization in terms of the popular density parameter n/log2 t: if all instances of density at least 1.003 admit a truly faster algorithm, then so does every instance. This goes against the current intuition that instances of density 1 are the hardest, and therefore is a step toward answering the open question in the affirmative. Our results stem from a novel combinatorial analysis of mixings of earlier algorithms for Subset Sum and a study of an extremal question in additive combinatorics connected to the problem of Uniquely Decodable Code Pairs in information theory.

  • 318. Avgustinovich, S. V.
    et al.
    Heden, Olof
    KTH, Tidigare Institutioner, Matematik.
    Solov'eva, F. I.
    The classification of some perfect codes2004Ingår i: Designs, Codes and Cryptography, ISSN 0925-1022, E-ISSN 1573-7586, Vol. 31, nr 3, s. 313-318Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Perfect 1-error correcting codes C in Z(2)(n), where n = 2(m) - 1, are considered. Let [C] denote the linear span of the words of C and let the rank of C be the dimension of the vector space [C]. It is shown that if the rank of C is n - m + 2 then C is equivalent to a code given by a construction of Phelps. These codes are, in case of rank n - m + 2, described by a Hamming code H and a set of MDS-codes D-h; h is an element of H, over an alphabet with four symbols. The case of rank n - m + 1 is much simpler: Any such code is a Vasil'ev code.

  • 319. Avgustinovich, S. V.
    et al.
    Solov'eva, F. I.
    Heden, Olof
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    On the structure of symmetry groups of Vasil'ev codes2005Ingår i: Problems of Information Transmission, ISSN 0032-9460, E-ISSN 1608-3253, Vol. 41, nr 2, s. 105-112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The structure of symmetry groups of Vasil'ev codes is studied. It is proved that the symmetry group of an arbitrary perfect binary non-full-rank Vasil'ev code of length n is always nontrivial; for codes of rank n - log(n + 1) + 1, an attainable upper bound on the order of the symmetry group is obtained.

  • 320.
    Avramidis, Stefanos
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk Analys och Datalogi, NADA.
    Simulation and parameter estimation of spectrophotometric instruments 2009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    The paper and the graphics industries use two instruments with different optical geometry (d/0 and 45/0) to measure the quality of paper prints. The instruments have been reported to yield incompatible measurements and even rank samples differently in some cases, causing communication problems between these sectors of industry.A preliminary investigation concluded that the inter-instrument difference could be significantly influenced by external factors (background, calibration, heterogeneity of the medium). A simple methodology for eliminating these external factors and thereby minimizing the instrument differences has been derived. The measurements showed that, when the external factors are eliminated, and there is no fluorescence or gloss influence, the inter-instrument difference becomes small, depends on the instrument geometry, and varies systematically with the scattering, absorption, and transmittance properties of the sample.A detailed description of the impact of the geometry on the results has been presented regarding a large sample range. Simulations with the radiative transfer model DORT2002 showed that the instruments measurements follow the physical radiative transfer model except in cases of samples with extreme properties. The conclusion is that the physical explanation of the geometrical inter-instrument differences is based on the different degree of light permeation from the two geometries, which eventually results in a different degree of influence from near-surface bulk scattering. It was also shown that the d/0 instrument fulfils the assumptions of a diffuse field of reflected light from the medium only for samples that resemble the perfect diffuser but it yields an anisotropic field of reflected light when there is significant absorption or transmittance. In the latter case, the 45/0 proves to be less anisotropic than the d/0.In the process, the computational performance of the DORT2002 has been significantly improved. After the modification of the DORT2002 in order to include the 45/0 geometry, the Gauss-Newton optimization algorithm for the solution of the inverse problem was qualified as the most appropriate one, after testing different optimization methods for performance, stability and accuracy. Finally, a new homotopic initial-value algorithm for routine tasks (spectral calculations) was introduced, which resulted in a further three-fold speedup of the whole algorithm.The paper and the graphics industries use two instruments with different optical geometry (d/0 and 45/0) to measure the quality of paper prints. The instruments have been reported to yield incompatible measurements and even rank samples differently in some cases, causing communication problems between these sectors of industry.A preliminary investigation concluded that the inter-instrument difference could be significantly influenced by external factors (background, calibration, heterogeneity of the medium). A simple methodology for eliminating these external factors and thereby minimizing the instrument differences has been derived. The measurements showed that, when the external factors are eliminated, and there is no fluorescence or gloss influence, the inter-instrument difference becomes small, depends on the instrument geometry, and varies systematically with the scattering, absorption, and transmittance properties of the sample.A detailed description of the impact of the geometry on the results has been presented regarding a large sample range. Simulations with the radiative transfer model DORT2002 showed that the instruments measurements follow the physical radiative transfer model except in cases of samples with extreme properties. The conclusion is that the physical explanation of the geometrical inter-instrument differences is based on the different degree of light permeation from the two geometries, which eventually results in a different degree of influence from near-surface bulk scattering. It was also shown that the d/0 instrument fulfils the assumptions of a diffuse field of reflected light from the medium only for samples that resemble the perfect diffuser but it yields an anisotropic field of reflected light when there is significant absorption or transmittance. In the latter case, the 45/0 proves to be less anisotropic than the d/0.In the process, the computational performance of the DORT2002 has been significantly improved. After the modification of the DORT2002 in order to include the 45/0 geometry, the Gauss-Newton optimization algorithm for the solution of the inverse problem was qualified as the most appropriate one, after testing different optimization methods for performance, stability and accuracy. Finally, a new homotopic initial-value algorithm for routine tasks (spectral calculations) was introduced, which resulted in a further three-fold speedup of the whole algorithm.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    FULLTEXT01
  • 321.
    Avril, Luc-Lao
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    ESG Integration in AP1 Systematic Equity Strategies2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Hållbart värdeskapande kan definieras som ett sätt att skaffa en mer hållbar portfölj, genom att investera i hållbara företag, som bidrar till att använda naturresurser, humankapital och finansiellt kapital mer ansvarsfullt än andra. Som allmän pensionsfond med de pågående diskussionerna om klimatförändringar gör det intressant att undersöka om integration av ESG-(miljöansvar, socialt ansvarstagande, bolagsstyrning) aspekter i investeringsbesluten kan bidra till att leverera en långsiktigt hög avkastning i linje med Första AP-fondens uppdrag. Dessutom är regelbaserade systematiska strategier (så kallade faktor strategier) av stort intresse för Första AP fonden. Hållbart värdeskapande skulle kunna förbättra dessa strategier genom att tillföra mer robust information än den som vanligtvis finns i de mest bolagens balansräkningar. Därför är det naturligt att undersöka effekterna av integrering av ESG i mest vanliga systematiska aktie strategierna. Genom att lösa ett optimeringsproblem får vi portföljer som maximerar både ESG och traditionella riskfaktorer. Analysen har visat att efter ESG integreringen, förlorade faktorportföljerna delvis sina egenskaper. Det går att konstatera att Quality factor portfölj är den bästa kandidaten för ESG integrering.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 322.
    Avventi, Enrico
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Divergence-based spectral approximation with degree constraint as a concave optimization problemManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    The Kullback-Leibler pseudo-distance, or divergence, can be used as a criterion for spectral approximation. Unfortunately this criterion is not convex over the most general classes of rational spectra. In this work it will be shown that divergence minimization is equivalent to a costrained entropy minimization problem, whose concave structure can be exploited in order to guarantee global convergence in the most general case.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 323.
    Avventi, Enrico
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Fast, Globally Converging Algorithms for Spectral Moments ProblemsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    In this paper, we consider the matricial version of generalized moment problem with degree constraint. Specifically we focus on computing the solution that minimize the Kullback-Leibler criterion. Several strategies to find such optimum via descent methods are considered and their convergence studied. In particular a parameterization with better numerical properties is derived from a spectral factorization problem. Such parameterization, in addition to guaranteeing descent methods to be globally convergent, it appears to be very reliable in practice.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 324.
    Avventi, Enrico
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Spectral Moment Problems: Generalizations, Implementation and Tuning2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Spectral moment interpolation find application in a wide array of use cases: robust control, system identification, model reduction to name the most notable ones. This thesis aims to expand the theory of such methods in three different directions. The first main contribution concerns the practical applicability. From this point of view various solving algorithm and their properties are considered. This study lead to identify a globally convergent method with excellent numerical properties. The second main contribution is the introduction of an extended interpolation problem that allows to model ARMA spectra without any explicit information of zero’s positions. To this end it was necessary for practical reasons to consider an approximated interpolation insted. Finally, the third main contribution is the application to some problems such as graphical model identification and ARMA spectral approximation.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 325.
    Avventi, Enrico
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Lindquist, Anders
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Wahlberg, Bo
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    ARMA Identification of Graphical Models2013Ingår i: IEEE Transactions on Automatic Control, ISSN 0018-9286, E-ISSN 1558-2523, Vol. 58, nr 5, s. 1167-1178Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Consider a Gaussian stationary stochastic vector process with the property that designated pairs of components are conditionally independent given the rest of the components. Such processes can be represented on a graph where the components are nodes and the lack of a connecting link between two nodes signifies conditional independence. This leads to a sparsity pattern in the inverse of the matrix-valued spectral density. Such graphical models find applications in speech, bioinformatics, image processing, econometrics and many other fields, where the problem to fit an autoregressive (AR) model to such a process has been considered. In this paper we take this problem one step further, namely to fit an autoregressive moving-average (ARMA) model to the same data. We develop a theoretical framework and an optimization procedure which also spreads further light on previous approaches and results. This procedure is then applied to the identification problem of estimating the ARMA parameters as well as the topology of the graph from statistical data.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 326.
    Axelsson, Rebecca
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Källsbo, Rebecca
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Analys av variabler som påverkar lönsamheten i gymbranschen med multipel linjär regression2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta examensarbete, inom matematisk statistik och industriell ekonomi, undersökte lönsamheten i gymbranschen i Sverige. Studien genomfördes på ett tiotal gymaktörer där data främst baserades på företagens årsredovisningar från 2009 till 2014. Vid beräkningar användes rörelsemarginalen som lönsamhetsmått. Undersökningen genomfördes med multipel linjär regression för att identifiera förklarande variabler som påverkar lönsamheten och dessa variablers faktiska påverkan. Resultatet från regressionsanalysen diskuteras utifrån ekonomiska aspekter. Arbetet bistår med strategiska slutsatser som bidrar till utformningen och utvecklingen av en affärsmodell till såväl nya som befintliga gymaktörer som strävar efter att maximera lönsamheten. Arbetet kan även användas som ett verktyg för att utveckla en strategi för hur företag ska förhålla sig till marknaden. Det inkluderar en analys av konkurrenskrafter och omvärldsfaktorer som kan påverka företag i branschen. Även riskfaktorer och tillväxtmöjligheter diskuteras med hänsyn till hur företag kan finansiera verksamheten. Slutsatsen utifrån regressionsanalysen är att det framförallt är faktorer som påverkar företagets intäkter och kostnader som påverkar lönsamheten. Dessutom diskuteras kvalitativa faktorers påverkan på lönsamheten.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 327. Ayyer, A.
    et al.
    Bouttier, J.
    Corteel, S.
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Nunzi, F.
    Bumping sequences and multispecies juggling2018Ingår i: Advances in Applied Mathematics, ISSN 0196-8858, E-ISSN 1090-2074, Vol. 98, s. 100-126Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Building on previous work by four of us (ABCN), we consider further generalizations of Warrington's juggling Markov chains. We first introduce “multispecies” juggling, which consist in having balls of different weights: when a ball is thrown it can possibly bump into a lighter ball that is then sent to a higher position, where it can in turn bump an even lighter ball, etc. We both study the case where the number of balls of each species is conserved and the case where the juggler sends back a ball of the species of its choice. In this latter case, we actually discuss three models: add-drop, annihilation and overwriting. The first two are generalisations of models presented in (ABCN) while the third one is new and its Markov chain has the ultra fast convergence property. We finally consider the case of several jugglers exchanging balls. In all models, we give explicit product formulas for the stationary probability and closed form expressions for the normalisation factor if known.

  • 328. Ayyer, Arvind
    et al.
    Bouttier, Jeremie
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Nunzi, Francois
    Some genelalized juggling processes (extended abstract)2015Ingår i: DMTCS proc. FPSAC'15, Nancy, France, 2015, s. 925-936Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider generalizations of juggling Markov chains introduced by Ayyer, Bouttier, Corteel and Nunzi. We first study multispecies generalizations of all the finite models therein, namely the MJMC, the add-drop and the annihilation models. We then consider the case of several jugglers exchanging balls. In all cases, we give explicit product formulas for the stationary probability and closed-form expressions for the normalization factor if known.

  • 329. Ayyer, Arvind
    et al.
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    An inhomogeneous multispecies TASEP on a ring2014Ingår i: Advances in Applied Mathematics, ISSN 0196-8858, E-ISSN 1090-2074, Vol. 57, s. 21-43Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We reinterpret and generalize conjectures of Lam and Williams as statements about the stationary distribution of a multispecies exclusion process on the ring. The central objects in our study are the multiline queues of Ferrari and Martin. We make some progress on some of the conjectures in different directions. First, we prove Lam and Williams' conjectures in two special cases by generalizing the rates of the Ferrari-Martin transitions. Secondly, we define a new process on multiline queues, which have a certain minimality property. This gives another proof for one of the special cases; namely arbitrary jump rates for three species.

  • 330. Ayyer, Arvind
    et al.
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Correlations in the multispecies tasep and a conjecture by Lam2017Ingår i: Transactions of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9947, E-ISSN 1088-6850, Vol. 369, nr 2, s. 1097-1125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study correlations in the multispecies TASEP on a ring. Results on the correlation of two adjacent points prove two conjectures by Thomas Lam on (a) the limiting direction of a reduced random walk in (A) over tilde (n-1) and (b) the asymptotic shape of a random integer partition with no hooks of length n, a so called n-core. We further investigate two-point correlations far apart and three-point nearest neighbour correlations and prove explicit formulas in almost all cases. These results can be seen as a finite strengthening of correlations in the TASEP speed process by Amir, Angel and Valko. We also give conjectures for certain higher order nearest neighbour correlations. We find an unexplained independence property (provably for two points, conjecturally for more points) between points that are closer in position than in value that deserves more study.

  • 331.
    Ayyer, Arvind
    et al.
    Indian Inst Sci, Dept Math, Bangalore, Karnataka, India..
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Reverse juggling processes2019Ingår i: Random structures & algorithms (Print), ISSN 1042-9832, E-ISSN 1098-2418, Vol. 55, nr 1, s. 56-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Knutson introduced two families of reverse juggling Markov chains (single and multispecies) motivated by the study of random semi-infinite matrices over Fq. We present natural generalizations of both chains by placing generic weights that still lead to simple combinatorial expressions for the stationary distribution. For permutations, this is a seemingly new multivariate generalization of the inversion polynomial.

  • 332.
    Babaheidar, Persheng
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Jernbeck, Michaela
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Optimering av ett kösystem på IKEA Kungens Kurva2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta arbete har undersökt hur många betjäningsstationer avdelningen Byten och Återköp på IKEA Kungens Kurva behöver för att nå en förväntad kötid inom nio minuter.  Arbetet är uppdelat i en kvantitativ del samt en kvalitativ del.

    Den kvantitativa delen av arbetet besvarade den matematiska frågeställningen där kön var modellerad enligt ett M|M|c-­‐system med Poissonfördelade ankomstintensiteter samt exponentialfördelade betjäningsintensiteter.  Resultatet var baserat på data från januari 2015.  I första hand reglerades antal betjäningsstationer för att nå en förväntad kötid under nio minuter.  I andra hand reglerades betjäningsintensiteten, om kötiden ännu inte uppnåtts.  Den kvalitativa delen av arbetet baserades på ett teoretiskt ramverk gällande Customer Relationship Management samt intervjuer med Avdelningschefen och Kundrelationschefen på IKEA Kungens Kurva.  Arbetets slutsats baserades på resultat från både den kvantitativa och den kvalitativa delen av arbetet.

    Det matematiska resultatet presenterar antalet öppna betjäningsstationer som krävdes timme för timme under vardagar respektive helger för att nå en förväntad kötid under nio minuter.  Slutsatsen är att i de fall där den förväntade kötiden var strax över nio minuter kommer detta inte påverka kundrelationen, så länge en god betjäning ges, medan det matematiska resultatet bör tillämpas om den förväntade kötiden är långt över nio minuter. 

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 333.
    Babaryka, Anna
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Recognition from collections of local features2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    An image matching system for object recognition in scenes of varying complexity was constructed in Matlab for evaluating the recognition quality of two types of image features: SURF (Speeded-Up Robust Features) and SIFT (Scale Invariant Feature Transform) using the affine Hough matching algorithm for finding matches between training and test images.

    In the experimental part of the thesis, the matching was algorithm tested for varying number of image features extracted from the train and test images, namely 1000, 2000 and 3000 interest points. These experiments were carried out against 9 objects of different complexity, including difficulties such as repeating patterns on the image, down and upscaling of the object, cluttered scenes, silhouette features, partly occluded object and multiple known objects in the scene.

    The work provides the directions for improvement of the given view-based recognition algorithm and suggests other possible ways to perform the object matching with higher quality.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 334.
    Babazadeh, Davood
    et al.
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elkraftteknik.
    Hohn, Fabian
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elkraftteknik.
    Wu, Yimin
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elkraftteknik.
    Nordström, Lars
    KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Elkraftteknik.
    Distributed Two-stage Network Topology Processor for HVDC Grid Operation2017Ingår i: 2017 IEEE POWER & ENERGY SOCIETY GENERAL MEETING, IEEE , 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper presents the results of an analysis of distributed two-stage coordination of network topology processor for HVDC grids. In the first stage of the two-stage processor, the substation topology is analyzed locally using an automated graph based algorithm. Thereafter, a distributed algorithm is proposed to used the neighboring information to realize the grid connectivity. For distributed islanding detection, the connectivity problem is formulated as a set of linear equations and solved iteratively using successive-over-relaxation method. The performance of the proposed methods versus conventional one-stage method has been tested in an islandinv, scenario for a 5-terminal HVDC grid.

  • 335. Babuska, I.
    et al.
    Nobile, F.
    Tempone, Raul
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk analys, NA.
    A systematic approach to model validation based on Bayesian updates and prediction related rejection criteria2008Ingår i: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, ISSN 0045-7825, E-ISSN 1879-2138, Vol. 197, nr 29-32, s. 2517-2539Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This work describes a solution to the validation challenge problem posed at the SANDIA Validation Challenge Workshop, May 21-23, 2006, NM. It presents and applies a general methodology to it. The solution entails several standard steps, namely selecting and fitting several models to the available prior information and then sequentially rejecting those which do not perform satisfactorily in the validation and accreditation experiments. The rejection procedures are based on Bayesian updates, where the prior density is related to the current candidate model and the posterior density is obtained by conditioning on the validation and accreditation experiments. The result of the analysis is the computation of the failure probability as well as a quantification of the confidence in the computation, depending on the amount of available experimental data.

  • 336. Babuska, I.
    et al.
    Nobile, F.
    Tempone, Raul
    KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Numerisk analys, NA.
    Formulation of the static frame problem2008Ingår i: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, ISSN 0045-7825, E-ISSN 1879-2138, Vol. 197, nr 29-32, s. 2496-2499Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This report describes a static framework validation challenge problem used in the SANDIA Validation Challenge Workshop, May 21-23, 2006. The challenge problem has clear engineering character, is simple to state and allows many different approaches to solve it. The regulatory assessment problem is to estimate the probability of a given vertical displacement to exceed a prescribed threshold.

  • 337. Babuska, I.
    et al.
    Tempone Olariaga, Raul
    KTH, Tidigare Institutioner                               , Numerisk analys och datalogi, NADA.
    Zouraris, Georgios
    Galerkin finite element approximations of stochastic elliptic partial differential equations2004Ingår i: SIAM Journal on Numerical Analysis, ISSN 0036-1429, E-ISSN 1095-7170, Vol. 42, nr 2, s. 800-825Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We describe and analyze two numerical methods for a linear elliptic problem with stochastic coefficients and homogeneous Dirichlet boundary conditions. Here the aim of the computations is to approximate statistical moments of the solution, and, in particular, we give a priori error estimates for the computation of the expected value of the solution. The first method generates independent identically distributed approximations of the solution by sampling the coefficients of the equation and using a standard Galerkin finite element variational formulation. The Monte Carlo method then uses these approximations to compute corresponding sample averages. The second method is based on a finite dimensional approximation of the stochastic coefficients, turning the original stochastic problem into a deterministic parametric elliptic problem. A Galerkin finite element method, of either the h- or p-version, then approximates the corresponding deterministic solution, yielding approximations of the desired statistics. We present a priori error estimates and include a comparison of the computational work required by each numerical approximation to achieve a given accuracy. This comparison suggests intuitive conditions for an optimal selection of the numerical approximation.

  • 338.
    Bach, Volker
    et al.
    Mainz University, Department of Mathematics.
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Lundholm, Douglas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Dynamical Symmetries in Supersymmetric Matrix2008Ingår i: Documenta Mathematica, ISSN 1431-0635, E-ISSN 1431-0643, Vol. 13, s. 103-116Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We reveal a dynamical SU(2) symmetry in the asymptotic description of supersymmetric matrix models. We also consider a recursive approach for determining the ground state, and point out some additional properties of the model(s).

  • 339. Bachas, Constantin
    et al.
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Pioline, Boris
    Nahm's equations, {$\scr N=1^*$} domain walls, and {D}-strings in {${\rm AdS}_5\times S_5$}2001Ingår i: Journal of High Energy Physics (JHEP), ISSN 1126-6708, E-ISSN 1029-8479, nr 7, s. Paper 41,28-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider the following two problems: classical domain walls in the = 1* mass deformation of the maximally supersymmetric Yang Mills theory, and D-strings as external magnetic sources in the context of the AdS/CFT correspondence. We show that they are both described by Nahm's equations with unconventional boundary conditions, and analyze the relevant moduli space of solutions. We argue that general `fuzzy sphere' configurations of D-strings in AdS5 correspond to Wilson-'t Hooft lines in higher representations of the dual SU(n) gauge theory.

  • 340.
    Back, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Keith, William
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Bayesian Neural Networks for Financial Asset Forecasting2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Neurala nätverk är kraftfulla verktyg för att modellera komplexa icke-linjära avbildningar, men de lider ofta av överanpassning och tillhandahåller inga mått på osäkerhet i deras prediktioner. Bayesianska tekniker har föreslagits för att råda bot på dessa problem, eftersom att de både har en regulariserande effekt, samt har ett inneboende mått på osäkerhet genom den prediktiva posteriora fördelningen. Genom att kvantifiera prediktiv osäkerhet försöker vi förbättra en systematisk tradingstrategi genom att skala modellens positioner med den skattade osäkerheten. Exakt Bayesiansk inferens är oftast omöjligt, och approximativa metoder måste användas. För detta ändamål jämför detta examensarbete dropout, variational inference och Markov chain Monte Carlo. Resultaten indikerar att både dropout och variational inference är kraftfulla regulariseringstekniker, men att deras prediktiva osäkerheter inte kan användas för att förbättra en systematisk tradingstrategi. Markov chain Monte Carlo ger en kraftfull regulariserande effekt, samt lovande skattningar av osäkerhet som kan användas för att förbättra en systematisk tradingstrategi. Dock lider Markov chain Monte Carlo av en enorm beräkningsmässig komplexitet i ett så högdimensionellt problem som neurala nätverk.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 341.
    Back, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Keith, William
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Valuation of Contingent Convertible Bonds2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Contingent convertible bonds (villkoradeobligationer) är hybrida kapitalinstrument som beror på någon form av indikator på finansiell instabilitet i den emitterande banken. Efter finanskrisen har dessa finansiella produkter föreslagits som en lösning på dilemmat som uppstår när banker är för stora för att låtas gå omkull. Villkorade obligationer är en väg för banker att ta in kapital och uppfylla de ökade kapitalkrav som ställs av direktiven i Basel III utan att emittera kostsamt aktiekapital. I dessa tider av historiskt låga räntesatser är den relativt höga avkastning, tillsammans med de kontracykliska effekter produkterna ger dessutom intressanta för många investerare. Att värdera dessa produkter har dock visat sig svårt då de är mycket komplexa. Syftet med denna uppsats är att värdera villkorade obligationer som beror på relationen mellan bankens kärnprimärkapital och riskviktade tillgångar. Vi använder omvandling till aktiekapital som förlustabsorberingsmekanism och använder en kombination av fixerade konverteringspris och fixerade ålagda förluster som villkor för konversion. Vi använder en kapitalstrukturell modell i kontinuerlig tid för att definiera tillgångarnas rörelser, fordringar på tillgångarna och händelsen av konversion av kontraktet eller likvideringen av banken. Därefter använder vi två viktiga resultat från Glasserman & Nouri (2012) för att värdera de diskonterade kassaflöden till ägaren av obligationer och villkorade obligationer. Från detta hittar vi analytiska lösningar för storleken av kupongräntorna på obligationerna, villkorade som normala.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 342. Backelin, Jörgen
    et al.
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Parity splits by triple point distances in X-trees2006Ingår i: Annals of Combinatorics, ISSN 0218-0006, E-ISSN 0219-3094, Vol. 10, nr 1, s. 1-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    At the conference Dress defined parity split maps by triple point distance and asked for a characterisation of such maps coming from binary phylogenetic X-trees. This article gives an answer to that question. The characterisation for X-trees can be easily described as follows: If all restrictions of a split map to sets of five or fewer elements is a parity split map for an X-tree, then so is the entire map. To ensure that the parity split map comes from an X-tree which is binary and phylogenetic, we add two more technical conditions also based on studying at most five points at a time.

  • 343.
    Backman, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Dependence Modelling and Risk Analysis in a Joint Credit-Equity Framework2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    This thesis is set in the intersection between separate types of financial markets, with emphasis on joint risk modelling. Relying on empirical findings pointing toward the ex- istence of dependence across equity and corporate debt markets, a simulation framework intended to capture this property is developed. A few different types of models form building blocks of the framework, including stochastic processes describing the evolution of equity and credit risk factors in continuous time, as well as a credit rating based model, providing a mechanism for imposing dependent credit migrations and defaults for firms participating in the market. A flexible modelling framework results, proving capable of generating dependence of varying strength and shape, across as well as within studied markets. Particular focus is given to the way markets interact in the tails of the distributions. By means of simulation, it is highlighted that dependence as produced by the model tends to spread asymmetrically with simultaneously extreme outcomes occurring more frequently in lower than in upper tails. Attempts to fit the model to observed market data featuring historical stock index and corporate bond index values are promising as both marginal distributions and dependence connecting the investigated asset types appear largely replicable, although we conclude further validation remains.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 344.
    Bagge, Joar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Numerical simulation of an inertial spheroidal particle in Stokes flow2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Partikelsuspensioner förekommer i många sammanhang i naturen och industrin. I denna masteruppsats studeras rörelsen hos en enstaka stel sfäroidisk partikel i Stokesflöde numeriskt med hjälp av en randintegralmetod och en ny specialiserad kvadraturmetod som kallas quadrature by expansion (QBX). Metoden fungerar för masslösa eller tröga sfäroider, som kan placeras i ett godtyckligt underliggande Stokesflöde.

     

    En parameterstudie av QBX-metoden presenteras, tillsammans med valideringsfall för sfäroider i linjärt skjuvflöde och kvadratiskt flöde. QBX-metoden kan beräkna kraften och momentet på sfäroiden samt den resulterande stelkroppsrörelsen med små fel på kort tid, typiskt mindre än en sekund per tidssteg på en vanlig persondator. Nya resultat presenteras för rörelsen hos en trög sfäroid i kvadratiskt flöde, där skjuvningen till skillnad från linjärt skjuvflöde inte är konstant. Det visar sig att partikeltröghet medför en drift i sidled mot områden i fluiden med högre skjuvning.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 345.
    Baghchesara, Sherwin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Evaluating ESG Related Events' Significance for Oil Companies in Relation To Stock Price Changes2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    ESG-risker, som står för miljö (enviromental), sociala (social) och styrning (governance), har under senare år blivit ett återkommande konversationsämne både på arbetsplatser och i undervisning. Transparens i årsredovisningar och tydliga ställningstaganden i miljömässiga och etiska frågor är inte längre lika främmande. Företag som verkar inom kontroversiella sektorer och områden, som är kända för att ha stor miljöpåverkan, står inför ett ökat tryck att bejaka dessa växande ESG värderingar. Den sektor som behandlas här är oljesektorn, känd som en av de mest kritiserade sektorerna när det gäller sociala och miljömässiga frågor. Katastrofhändelser, såsom oljespill, sprider sig i dag snabbt och påstås påverka aktiekursändringar. Rapporten kommer att bedöma förändringar i aktiekurserna i förhållande till förändringar i så kallade ESG-riskpoäng för ett antal utvalda företag, genom att utföra en multipel regressionsanalys. Makrovariabler som bedöms relevanta tas även hänsyn till. Avhandlingen avslutas i en modell där ESG-variablerna inte kan förklara de totala aktiekursrörelserna. De variabler som visar statistisk signifikans är huvudsakligen makrovariabler. Snabba aktierörelser som i huvudsak inte följer regressionsmodellen verkar däremot emellertid bättre förklaras av ESG-variabler eller händelser, vilket banar väg för ytterligare undersökningar.

    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 346. Baier, Stephan
    et al.
    Zhao, Liangyi
    ON PRIMES IN QUADRATIC PROGRESSIONS2009Ingår i: International Journal of Number Theory, ISSN 1793-0421, Vol. 5, nr 6, s. 1017-1035Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We verify the Hardy-Littlewood conjecture on primes in quadratic progressions on average. The results in the present paper significantly improve those of a previous paper by the authors [3].

  • 347. Baker, Matthew
    et al.
    Len, Yoav
    Morrison, Ralph
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Pflueger, Nathan
    Ren, Qingchun
    Bitangents of tropical plane quartic curves2016Ingår i: Mathematische Zeitschrift, ISSN 0025-5874, E-ISSN 1432-1823, Vol. 282, nr 3-4, s. 1017-1031Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study smooth tropical plane quartic curves and show that they satisfy certain properties analogous to (but also different from) smooth plane quartics in algebraic geometry. For example, we show that every such curve admits either infinitely many or exactly 7 bitangent lines. We also prove that a smooth tropical plane quartic curve cannot be hyperelliptic.

  • 348. Baladi, Viviane
    et al.
    Benedicks, Michael
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Schnellmann, Daniel
    Whitney-Holder continuity of the SRB measure for transversal families of smooth unimodal maps2015Ingår i: Inventiones Mathematicae, ISSN 0020-9910, E-ISSN 1432-1297, Vol. 201, nr 3, s. 773-844Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider families of nondegenerate unimodal maps. We study the absolutely continuous invariant probability (SRB) measure of , as a function of on the set of Collet-Eckmann (CE) parameters: Upper bounds: Assuming existence of a transversal CE parameter, we find a positive measure set of CE parameters , and, for each , a set of polynomially recurrent parameters containing as a Lebesgue density point, and constants , , so that, for every -Holder function , In addition, for all , the renormalisation period of satisfies , and there are uniform bounds on the rates of mixing of for all with . If , the set contains almost all CE parameters. Lower bounds: Assuming existence of a transversal mixing Misiurewicz-Thurston parameter , we find a set of CE parameters accumulating at , a constant , and a function , so that C vertical bar t - t(0)vertical bar(1/2) >= vertical bar integral A(0)d mu(t) - integral A(0)d mu(t0) vertical bar >= C-1 vertical bar t - t(0)vertical bar(1/2), for all t is an element of Delta(MT)'.

  • 349.
    Baldvindsdottir, Ebba-Kristin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    On Constructing a Market Consistent Economic Scenario Generator2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Ladda ner fulltext (pdf)
    fulltext
  • 350.
    Bale, Rahul
    et al.
    RIKEN Center for Computational Science, Kobe, Japan.
    Patankar, Neelesh A.
    Department of Mechanical Engineering, Northwestern University, USA.
    Jansson, Niclas
    RIKEN Center for Computational Science, Kobe, Japan.
    Onishi, Keiji
    RIKEN Center for Computational Science, Kobe, Japan.
    Tsubokura, Makoto
    Department of Computational Science, Graduate School of System Informatics, Kobe University and RIKEN Center for Computational Science, Kobe, Japan.
    Stencil Penalty approach based constraint immersed boundary method2020Ingår i: Computers & Fluids, ISSN 0045-7930, E-ISSN 1879-0747, Vol. 2000, s. 104457-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The constraint-based immersed boundary (cIB) method has been shown to be accurate between low and moderate Reynolds number (Re) flows when the immersed body constraint is imposed as a volumetric constraint force. When the IB is modelled as a zero-thickness interface, where it is no longer possible to model a volumetric constraint force, we found that cIB is not able to produce accurate results. The main source of inaccuracies in the cIB method is the distribution of the pressure field around the IB surface. An IB surface results in a jump in the pressure field across the IB. Evaluation of the discrete gradient of pressure close to the IB leads to a pressure gradient that does not satisfy the Neumann boundary condition for pressure at the IB. Furthermore, a non-zero discrete pressure gradient on the IB results in spurious flow at grid points close to the IB. We present a novel numerical formulation which adapts the cIB formulation for ‘zero-thickness’ immersed bodies. In order to impose the Neumann boundary condition on pressure on the IB more accurately, we introduce an additional body force to the momentum equation. A WENO based stencil penalization technique is used to define the new force term. Due to the more accurate imposition on the Neumann pressure boundary condition on the IB, spurious flow is reduced and the accuracy of no penetration velocity boundary condition on the IB is improved.

45678910 301 - 350 av 3778
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf