Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 3285
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 301. Ayyer, Arvind
    et al.
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    An inhomogeneous multispecies TASEP on a ring2014Ingår i: Advances in Applied Mathematics, ISSN 0196-8858, E-ISSN 1090-2074, Vol. 57, s. 21-43Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We reinterpret and generalize conjectures of Lam and Williams as statements about the stationary distribution of a multispecies exclusion process on the ring. The central objects in our study are the multiline queues of Ferrari and Martin. We make some progress on some of the conjectures in different directions. First, we prove Lam and Williams' conjectures in two special cases by generalizing the rates of the Ferrari-Martin transitions. Secondly, we define a new process on multiline queues, which have a certain minimality property. This gives another proof for one of the special cases; namely arbitrary jump rates for three species.

  • 302. Ayyer, Arvind
    et al.
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Correlations in the multispecies tasep and a conjecture by Lam2017Ingår i: Transactions of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9947, E-ISSN 1088-6850, Vol. 369, nr 2, s. 1097-1125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study correlations in the multispecies TASEP on a ring. Results on the correlation of two adjacent points prove two conjectures by Thomas Lam on (a) the limiting direction of a reduced random walk in (A) over tilde (n-1) and (b) the asymptotic shape of a random integer partition with no hooks of length n, a so called n-core. We further investigate two-point correlations far apart and three-point nearest neighbour correlations and prove explicit formulas in almost all cases. These results can be seen as a finite strengthening of correlations in the TASEP speed process by Amir, Angel and Valko. We also give conjectures for certain higher order nearest neighbour correlations. We find an unexplained independence property (provably for two points, conjecturally for more points) between points that are closer in position than in value that deserves more study.

  • 303.
    Ayyer, Arvind
    et al.
    Indian Inst Sci, Dept Math, Bangalore, Karnataka, India..
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Reverse juggling processes2019Ingår i: Random structures & algorithms (Print), ISSN 1042-9832, E-ISSN 1098-2418, Vol. 55, nr 1, s. 56-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Knutson introduced two families of reverse juggling Markov chains (single and multispecies) motivated by the study of random semi-infinite matrices over Fq. We present natural generalizations of both chains by placing generic weights that still lead to simple combinatorial expressions for the stationary distribution. For permutations, this is a seemingly new multivariate generalization of the inversion polynomial.

  • 304.
    Babaheidar, Persheng
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Jernbeck, Michaela
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Optimering av ett kösystem på IKEA Kungens Kurva2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Detta arbete har undersökt hur många betjäningsstationer avdelningen Byten och Återköp på IKEA Kungens Kurva behöver för att nå en förväntad kötid inom nio minuter.  Arbetet är uppdelat i en kvantitativ del samt en kvalitativ del.

    Den kvantitativa delen av arbetet besvarade den matematiska frågeställningen där kön var modellerad enligt ett M|M|c-­‐system med Poissonfördelade ankomstintensiteter samt exponentialfördelade betjäningsintensiteter.  Resultatet var baserat på data från januari 2015.  I första hand reglerades antal betjäningsstationer för att nå en förväntad kötid under nio minuter.  I andra hand reglerades betjäningsintensiteten, om kötiden ännu inte uppnåtts.  Den kvalitativa delen av arbetet baserades på ett teoretiskt ramverk gällande Customer Relationship Management samt intervjuer med Avdelningschefen och Kundrelationschefen på IKEA Kungens Kurva.  Arbetets slutsats baserades på resultat från både den kvantitativa och den kvalitativa delen av arbetet.

    Det matematiska resultatet presenterar antalet öppna betjäningsstationer som krävdes timme för timme under vardagar respektive helger för att nå en förväntad kötid under nio minuter.  Slutsatsen är att i de fall där den förväntade kötiden var strax över nio minuter kommer detta inte påverka kundrelationen, så länge en god betjäning ges, medan det matematiska resultatet bör tillämpas om den förväntade kötiden är långt över nio minuter. 

  • 305.
    Babaryka, Anna
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Recognition from collections of local features2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    An image matching system for object recognition in scenes of varying complexity was constructed in Matlab for evaluating the recognition quality of two types of image features: SURF (Speeded-Up Robust Features) and SIFT (Scale Invariant Feature Transform) using the affine Hough matching algorithm for finding matches between training and test images.

    In the experimental part of the thesis, the matching was algorithm tested for varying number of image features extracted from the train and test images, namely 1000, 2000 and 3000 interest points. These experiments were carried out against 9 objects of different complexity, including difficulties such as repeating patterns on the image, down and upscaling of the object, cluttered scenes, silhouette features, partly occluded object and multiple known objects in the scene.

    The work provides the directions for improvement of the given view-based recognition algorithm and suggests other possible ways to perform the object matching with higher quality.

  • 306.
    Bach, Volker
    et al.
    Mainz University, Department of Mathematics.
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Lundholm, Douglas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Dynamical Symmetries in Supersymmetric Matrix2008Ingår i: Documenta Mathematica, ISSN 1431-0635, E-ISSN 1431-0643, Vol. 13, s. 103-116Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We reveal a dynamical SU(2) symmetry in the asymptotic description of supersymmetric matrix models. We also consider a recursive approach for determining the ground state, and point out some additional properties of the model(s).

  • 307. Bachas, Constantin
    et al.
    Hoppe, Jens
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Pioline, Boris
    Nahm's equations, {$\scr N=1^*$} domain walls, and {D}-strings in {${\rm AdS}_5\times S_5$}2001Ingår i: Journal of High Energy Physics (JHEP), ISSN 1126-6708, E-ISSN 1029-8479, nr 7, s. Paper 41,28-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider the following two problems: classical domain walls in the = 1* mass deformation of the maximally supersymmetric Yang Mills theory, and D-strings as external magnetic sources in the context of the AdS/CFT correspondence. We show that they are both described by Nahm's equations with unconventional boundary conditions, and analyze the relevant moduli space of solutions. We argue that general `fuzzy sphere' configurations of D-strings in AdS5 correspond to Wilson-'t Hooft lines in higher representations of the dual SU(n) gauge theory.

  • 308. Bachelet, Delphine
    et al.
    Hassler, Signe
    Mbogning, Cyprien
    Link, Jenny
    Ryner, Malin
    Ramanujam, Ryan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Auer, Michael
    Jensen, Poul Erik Hyldgaard
    Koch-Henriksen, Nils
    Warnke, Clemens
    Ingenhoven, Kathleen
    Buck, Dorothea
    Grummel, Verena
    Lawton, Andy
    Donnellan, Naoimh
    Hincelin-Mery, Agnes
    Sikkema, Dan
    Pallardy, Marc
    Kieseier, Bernd
    Hemmer, Bernard
    Hartung, Hans Peter
    Sorensen, Per Soelberg
    Deisenhammer, Florian
    Donnes, Pierre
    Davidson, Julie
    Fogdell-Hahn, Anna
    Broet, Philippe
    Occurrence of Anti-Drug Antibodies against Interferon-Beta and Natalizumab in Multiple Sclerosis: A Collaborative Cohort Analysis2016Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, nr 11, artikel-id e0162752Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Immunogenicity of biopharmaceutical products in multiple sclerosis is a frequent side effect which has a multifactorial etiology. Here we study associations between anti-drug antibody (ADA) occurrence and demographic and clinical factors. Retrospective data from routine ADA test laboratories in Sweden, Denmark, Austria and Germany (Dusseldorf group) and from one research study in Germany (Munich group) were gathered to build a collaborative multi-cohort dataset within the framework of the ABIRISK project. A subset of 5638 interferon-beta (IFN beta)-treated and 3440 natalizumab-treated patients having data on at least the first two years of treatment were eligible for interval-censored time-to-event analysis. In multivariate Cox regression, IFN beta-1a subcutaneous and IFN beta-1b subcutaneous treated patients were at higher risk of ADA occurrence compared to IFN beta-1a intramuscular-treated patients (pooled HR = 6.4, 95% CI 4.9-8.4 and pooled HR = 8.7, 95% CI 6.6-11.4 respectively). Patients older than 50 years at start of IFN beta therapy developed ADA more frequently than adult patients younger than 30 (pooled HR = 1.8, 95% CI 1.4-2.3). Men developed ADA more frequently than women (pooled HR = 1.3, 95% CI 1.1-1.6). Interestingly we observed that in Sweden and Germany, patients who started IFN beta in April were at higher risk of developing ADA (HR = 1.6, 95% CI 1.1-2.4 and HR = 2.4, 95% CI 1.5-3.9 respectively). This result is not confirmed in the other cohorts and warrants further investigations. Concerning natalizumab, patients older than 45 years had a higher ADA rate (pooled HR = 1.4, 95% CI 1.0-1.8) and women developed ADA more frequently than men (pooled HR = 1.4, 95% CI 1.0-2.0). We confirmed previously reported differences in immunogenicity of the different types of IFN beta. Differences in ADA occurrence by sex and age are reported here for the first time. These findings should be further investigated taking into account other exposures and biomarkers.

  • 309.
    Back, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Keith, William
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Bayesian Neural Networks for Financial Asset Forecasting2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Neurala nätverk är kraftfulla verktyg för att modellera komplexa icke-linjära avbildningar, men de lider ofta av överanpassning och tillhandahåller inga mått på osäkerhet i deras prediktioner. Bayesianska tekniker har föreslagits för att råda bot på dessa problem, eftersom att de både har en regulariserande effekt, samt har ett inneboende mått på osäkerhet genom den prediktiva posteriora fördelningen. Genom att kvantifiera prediktiv osäkerhet försöker vi förbättra en systematisk tradingstrategi genom att skala modellens positioner med den skattade osäkerheten. Exakt Bayesiansk inferens är oftast omöjligt, och approximativa metoder måste användas. För detta ändamål jämför detta examensarbete dropout, variational inference och Markov chain Monte Carlo. Resultaten indikerar att både dropout och variational inference är kraftfulla regulariseringstekniker, men att deras prediktiva osäkerheter inte kan användas för att förbättra en systematisk tradingstrategi. Markov chain Monte Carlo ger en kraftfull regulariserande effekt, samt lovande skattningar av osäkerhet som kan användas för att förbättra en systematisk tradingstrategi. Dock lider Markov chain Monte Carlo av en enorm beräkningsmässig komplexitet i ett så högdimensionellt problem som neurala nätverk.

  • 310.
    Back, Alexander
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Keith, William
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Valuation of Contingent Convertible Bonds2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Contingent convertible bonds (villkoradeobligationer) är hybrida kapitalinstrument som beror på någon form av indikator på finansiell instabilitet i den emitterande banken. Efter finanskrisen har dessa finansiella produkter föreslagits som en lösning på dilemmat som uppstår när banker är för stora för att låtas gå omkull. Villkorade obligationer är en väg för banker att ta in kapital och uppfylla de ökade kapitalkrav som ställs av direktiven i Basel III utan att emittera kostsamt aktiekapital. I dessa tider av historiskt låga räntesatser är den relativt höga avkastning, tillsammans med de kontracykliska effekter produkterna ger dessutom intressanta för många investerare. Att värdera dessa produkter har dock visat sig svårt då de är mycket komplexa. Syftet med denna uppsats är att värdera villkorade obligationer som beror på relationen mellan bankens kärnprimärkapital och riskviktade tillgångar. Vi använder omvandling till aktiekapital som förlustabsorberingsmekanism och använder en kombination av fixerade konverteringspris och fixerade ålagda förluster som villkor för konversion. Vi använder en kapitalstrukturell modell i kontinuerlig tid för att definiera tillgångarnas rörelser, fordringar på tillgångarna och händelsen av konversion av kontraktet eller likvideringen av banken. Därefter använder vi två viktiga resultat från Glasserman & Nouri (2012) för att värdera de diskonterade kassaflöden till ägaren av obligationer och villkorade obligationer. Från detta hittar vi analytiska lösningar för storleken av kupongräntorna på obligationerna, villkorade som normala.

  • 311. Backelin, Jörgen
    et al.
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Parity splits by triple point distances in X-trees2006Ingår i: Annals of Combinatorics, ISSN 0218-0006, E-ISSN 0219-3094, Vol. 10, nr 1, s. 1-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    At the conference Dress defined parity split maps by triple point distance and asked for a characterisation of such maps coming from binary phylogenetic X-trees. This article gives an answer to that question. The characterisation for X-trees can be easily described as follows: If all restrictions of a split map to sets of five or fewer elements is a parity split map for an X-tree, then so is the entire map. To ensure that the parity split map comes from an X-tree which is binary and phylogenetic, we add two more technical conditions also based on studying at most five points at a time.

  • 312.
    Backman, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Dependence Modelling and Risk Analysis in a Joint Credit-Equity Framework2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    This thesis is set in the intersection between separate types of financial markets, with emphasis on joint risk modelling. Relying on empirical findings pointing toward the ex- istence of dependence across equity and corporate debt markets, a simulation framework intended to capture this property is developed. A few different types of models form building blocks of the framework, including stochastic processes describing the evolution of equity and credit risk factors in continuous time, as well as a credit rating based model, providing a mechanism for imposing dependent credit migrations and defaults for firms participating in the market. A flexible modelling framework results, proving capable of generating dependence of varying strength and shape, across as well as within studied markets. Particular focus is given to the way markets interact in the tails of the distributions. By means of simulation, it is highlighted that dependence as produced by the model tends to spread asymmetrically with simultaneously extreme outcomes occurring more frequently in lower than in upper tails. Attempts to fit the model to observed market data featuring historical stock index and corporate bond index values are promising as both marginal distributions and dependence connecting the investigated asset types appear largely replicable, although we conclude further validation remains.

  • 313.
    Bagge, Joar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    A graphotactic language metric2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    In this bachelor’s thesis, we try to classify and identify written human

    languages by studying the ordering of letters in text. Automatic

    language identification is of interest in areas such as text indexing,

    machine translation and natural language parsing.

    Eleven written languages which use the Latin alphabet are considered

    and modelled with a Markov chain on the letter level. Texts

    from the New Testament and Wikipedia are used as training data.

    The distances between the languages are then measured by using a

    matrix-based metric on the transition matrices, and visualized in a

    dendrogram. A probability-based distance measure is also used.

    The matrix-based metric is then applied to language identification

    by creating a transition matrix for the text whose language is to

    be identified, and comparing the distances from this matrix to those

    of the known languages; the shortest distance indicates the language

    of the text. This is compared with maximum-likelihood classification.

    We compare metrics based on different matrix norms, and also

    study how the order of the Markov chains and the size of the training

    data and sample texts for language identification influence the

    results.

    The results indicate that the choice of matrix norm is important

    and that the Frobenius norm and the 1-norm are the best norms

    for language classification and language identification. Using these,

    it is possible to generate satisfactory dendrograms, and accurately

    identify the language of reasonably large texts. On the other hand,

    the

    1-norm cannot be recommended in this context; an explanation

    is given for its bad performance.

    Some languages are easier to classify correctly than others; the

    Scandinavian languages are easy to group together, as are Spanish,

    Portuguese and Italian. However, English, French, German and

    Finnish are harder to classify correctly.

    Keywords:

    Written human languages, Language classification, Language

    identification, Markov chain model, Matrix norms, Statistical

    analysis of text.

  • 314.
    Bagge, Joar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Numerical simulation of an inertial spheroidal particle in Stokes flow2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Partikelsuspensioner förekommer i många sammanhang i naturen och industrin. I denna masteruppsats studeras rörelsen hos en enstaka stel sfäroidisk partikel i Stokesflöde numeriskt med hjälp av en randintegralmetod och en ny specialiserad kvadraturmetod som kallas quadrature by expansion (QBX). Metoden fungerar för masslösa eller tröga sfäroider, som kan placeras i ett godtyckligt underliggande Stokesflöde.

     

    En parameterstudie av QBX-metoden presenteras, tillsammans med valideringsfall för sfäroider i linjärt skjuvflöde och kvadratiskt flöde. QBX-metoden kan beräkna kraften och momentet på sfäroiden samt den resulterande stelkroppsrörelsen med små fel på kort tid, typiskt mindre än en sekund per tidssteg på en vanlig persondator. Nya resultat presenteras för rörelsen hos en trög sfäroid i kvadratiskt flöde, där skjuvningen till skillnad från linjärt skjuvflöde inte är konstant. Det visar sig att partikeltröghet medför en drift i sidled mot områden i fluiden med högre skjuvning.

  • 315.
    Baghchesara, Sherwin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Evaluating ESG Related Events' Significance for Oil Companies in Relation To Stock Price Changes2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    ESG-risker, som står för miljö (enviromental), sociala (social) och styrning (governance), har under senare år blivit ett återkommande konversationsämne både på arbetsplatser och i undervisning. Transparens i årsredovisningar och tydliga ställningstaganden i miljömässiga och etiska frågor är inte längre lika främmande. Företag som verkar inom kontroversiella sektorer och områden, som är kända för att ha stor miljöpåverkan, står inför ett ökat tryck att bejaka dessa växande ESG värderingar. Den sektor som behandlas här är oljesektorn, känd som en av de mest kritiserade sektorerna när det gäller sociala och miljömässiga frågor. Katastrofhändelser, såsom oljespill, sprider sig i dag snabbt och påstås påverka aktiekursändringar. Rapporten kommer att bedöma förändringar i aktiekurserna i förhållande till förändringar i så kallade ESG-riskpoäng för ett antal utvalda företag, genom att utföra en multipel regressionsanalys. Makrovariabler som bedöms relevanta tas även hänsyn till. Avhandlingen avslutas i en modell där ESG-variablerna inte kan förklara de totala aktiekursrörelserna. De variabler som visar statistisk signifikans är huvudsakligen makrovariabler. Snabba aktierörelser som i huvudsak inte följer regressionsmodellen verkar däremot emellertid bättre förklaras av ESG-variabler eller händelser, vilket banar väg för ytterligare undersökningar.

  • 316. Bahlali, K.
    et al.
    Chighoub, F.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mezerdi, B.
    Optimality necessary conditions in singular stochastic control problems with nonsmooth data2009Ingår i: Journal of Mathematical Analysis and Applications, ISSN 0022-247X, E-ISSN 1096-0813, Vol. 355, nr 2, s. 479-494Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The present paper studies the stochastic maximum principle in singular optimal control, where the state is governed by a stochastic differential equation With nonsmooth coefficients, allowing both classical control and singular control. The proof of the main result is based oil the approximation of the initial problem, by a sequence of control problems with smooth coefficients. We, then apply Ekeland's variational principle for this approximating sequence of control problems, in order to establish necessary conditions satisfied by a sequence of near optimal controls. Finally, we prove the convergence of the scheme, using Krylov's inequality in the nondegenerate case and the Bouleau-Hirsch now property in the degenerate one. The adjoint process obtained is given by means of distributional derivatives of the coefficients.

  • 317. Bahlali, Khaled
    et al.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mezerdi, Brahim
    On the stochastic maximum principle in optimal control of degenerate diffusions with lipschitz coefficients2007Ingår i: Applied mathematics and optimization, ISSN 0095-4616, E-ISSN 1432-0606, Vol. 56, nr 3, s. 364-378Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We establish a stochastic maximum principle in optimal control of a general class of degenerate diffusion processes with global Lipschitz coefficients, generalizing the existing results on stochastic control of diffusion processes. We use distributional derivatives of the coefficients and the Bouleau Hirsh flow property, in order to define the adjoint process on an extension of the initial probability space.

  • 318. Bahlali, Seid
    et al.
    Djehiche, Boualem
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Mezerdi, Brahim
    The relaxed stochastic maximum principle in singular optimal control of diffusions2007Ingår i: SIAM Journal of Control and Optimization, ISSN 0363-0129, E-ISSN 1095-7138, Vol. 46, nr 2, s. 427-444Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper studies optimal control of systems driven by stochastic differential equations, where the control variable has two components, the first being absolutely continuous and the second singular. Our main result is a stochastic maximum principle for relaxed controls, where the first part of the control is a measure valued process. To achieve this result, we establish first order optimality necessary conditions for strict controls by using strong perturbation on the absolutely continuous component of the control and a convex perturbation on the singular one. The proof of the main result is based on the strict maximum principle, Ekeland's variational principle, and some stability properties of the trajectories and adjoint processes with respect to the control variable.

  • 319. Baker, Matthew
    et al.
    Len, Yoav
    Morrison, Ralph
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Pflueger, Nathan
    Ren, Qingchun
    Bitangents of tropical plane quartic curves2016Ingår i: Mathematische Zeitschrift, ISSN 0025-5874, E-ISSN 1432-1823, Vol. 282, nr 3-4, s. 1017-1031Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study smooth tropical plane quartic curves and show that they satisfy certain properties analogous to (but also different from) smooth plane quartics in algebraic geometry. For example, we show that every such curve admits either infinitely many or exactly 7 bitangent lines. We also prove that a smooth tropical plane quartic curve cannot be hyperelliptic.

  • 320. Baladi, Viviane
    et al.
    Benedicks, Michael
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Schnellmann, Daniel
    Whitney-Holder continuity of the SRB measure for transversal families of smooth unimodal maps2015Ingår i: Inventiones Mathematicae, ISSN 0020-9910, E-ISSN 1432-1297, Vol. 201, nr 3, s. 773-844Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider families of nondegenerate unimodal maps. We study the absolutely continuous invariant probability (SRB) measure of , as a function of on the set of Collet-Eckmann (CE) parameters: Upper bounds: Assuming existence of a transversal CE parameter, we find a positive measure set of CE parameters , and, for each , a set of polynomially recurrent parameters containing as a Lebesgue density point, and constants , , so that, for every -Holder function , In addition, for all , the renormalisation period of satisfies , and there are uniform bounds on the rates of mixing of for all with . If , the set contains almost all CE parameters. Lower bounds: Assuming existence of a transversal mixing Misiurewicz-Thurston parameter , we find a set of CE parameters accumulating at , a constant , and a function , so that C vertical bar t - t(0)vertical bar(1/2) >= vertical bar integral A(0)d mu(t) - integral A(0)d mu(t0) vertical bar >= C-1 vertical bar t - t(0)vertical bar(1/2), for all t is an element of Delta(MT)'.

  • 321.
    Baldvindsdottir, Ebba-Kristin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    On Constructing a Market Consistent Economic Scenario Generator2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  • 322.
    Balkare, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Cauchy Integrals Method in the Study of Perturbations of Operators2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Vi visar att analytiska funktioner på öppna enhetsskivan som uppfyller Höldervillkoret av ordning r, där r ligger på intervallet (0,1), är operator Hölder av ordning r på mängden av alla linjära kontraktioner på ett Hilbert rum. Vidare så är det känt att analytiska Lipschitzfunktioner på enhetsskivan inte behöver vara operator-Lipschitz. Vi visar att om vi lägger till ett visst integralvillkor så är dessa funktioner operator-Lipschitz. Vi visar de två resultaten med redskap från operatorteori som inkluderar Spektralsatsen och dilationer av kontraktioner.

    Vi löser även ett problem som är relaterat till teorin om dilationer som uppstod på en matematisk frågor- och svarhemsida. Mer specifikt visar vi att för ett visst polynom som antar operatorvärden så är von Neumanns olikhet falsk.

  • 323.
    Balkare, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Shift Operator in l2 Space2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    A Hilbert space H is the abstraction of a nite-dimensional Eu-clidean space. The spectrum of a bounded linear operator A : H !H , denoted (A), is given by all numbers 2 C such that (A􀀀I) isnot invertible. The shift operators are one type of bounded linear op-erators. In this report we prove ve claims regarding the spectrum ofthe shifts. We work in the Hilbert space `2 which consists of all squaresummable sequences, both single sided (x0; x1; x2; :::) and double sided(:::x􀀀1; x0; x1; :::). One of the most general results proved applies tothe weighted unilateral shift S dened for (x0; x1; x2; :::) 2 `2 byS(x0; x1; x2; :::) = (0; 0x0; 1x1; 2x2; :::)where fng is a bounded arbitrary weight sequence with n > 0 forall n 0.

    Theorem. Let r(S) be the radius of the smallest disc which contain(S).

    Then(S) = f : jj r(S)g:

  • 324. Ball, Joseph A.
    et al.
    Sasane, Amol J.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Extension of the nu-metric2012Ingår i: Complex Analysis and Operator Theory, ISSN 1661-8254, E-ISSN 1661-8262, Vol. 6, nr 1, s. 65-89Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We extend the nu-metric introduced by Vinnicombe in robust control theory for rational plants to the case of infinite-dimensional systems/classes of nonrational transfer functions.

  • 325.
    Balmer, Georg Robert
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Modelling and Control of a Fixed-wing UAV for Landings on Mobile Landing Platforms2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Landningar på mobila plattformar skulle kunna avlägsna behovet av landställ. Detta skulle vara särskilt gynnsamt för högflygande solkraftsdrivna obemannade flygplan, som oftast har en mycket begränsad lastmöjlighet. En sådan landning skulle kräva en mycket noggrann och frikopplad reglering av planets höjd och hastighet. I detta examensarbete har ett litet obemannat flygplan modellerats och ett reglersystem passande för denna typ av landning har utvecklats.

    De aerodynamiska egenskaperna hos det obemannade flygplanet har uppskattats genom VLM (Vortex Lattice Method). Prestandadata för propellrarna givet från tillverkaren har använts i modelleringen av framdrivningssystemet. Modellen för flygplanet har validerats med data från flygtester, och en jämförelse av perioder och dämpning av de dynamiska moderna visar på en bra överensstämmelse med flygdatan (<10% fel), utom för phugoiddämpningen som var för liten i modellen jämfört med flygtesterna.

    Modellen har använts för att skapa två reglersystem; ett bestående av tre SISO-kretsar för höjd, hastighet och kurs, och en TECS-baserad regulator för hastighet och höjd. Omfattande simulerings- och flygtester visar att den TECS-baserade regulatorns prestation överträ˙ar den SISO-kretsbaserade, framför allt i förmågan att frikopplade höjd- och hastighetssvar.

  • 326.
    Baloglu, Maximilian Volkan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Parallelisation and Performance Analysis of a TreeSPH Code for Galaxy Simulations2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Inom kosmologiska simulationer är den Lagrangianska metoden Smoothed Particle Hydrodynamics en vanligt förekommande metod för att täcka gasdynamik och kombineras med trädalgortimer för långdistanspotentialer, exempelvis Barnes-Huts metod för att inkludera självgravitation och effektivt konstruera listor med de närmaste grannarna. I detta examensarbete parallelliseras en så kallad TreeSPH-kod med hjälp av MPI, därefter analyseras prestandan. Gällande domändekomposition av processerna så undersöks strukturen av en octree där rymdfyllande kurvor appliceras för att uppnå en väl fungerande dynamisk lastbalansering. För en effektiv parallell SPH beräkning föreslås en ny metod med lokal randbehandling för att reducera kommunikation.

  • 327.
    Banert, Sebastian
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Bot, Radu Ioan
    Univ Vienna, Fac Math, Oskar Morgenstern Pl 1, A-1090 Vienna, Austria..
    A general double-proximal gradient algorithm for d.c. programming2019Ingår i: Mathematical programming, ISSN 0025-5610, E-ISSN 1436-4646, Vol. 178, nr 1-2, s. 301-326Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The possibilities of exploiting the special structure of d.c. programs, which consist of optimising the difference of convex functions, are currently more or less limited to variants of the DCA proposed by Pham Dinh Tao and Le Thi Hoai An in 1997. These assume that either the convex or the concave part, or both, are evaluated by one of their subgradients. In this paper we propose an algorithm which allows the evaluation of both the concave and the convex part by their proximal points. Additionally, we allow a smooth part, which is evaluated via its gradient. In the spirit of primal-dual splitting algorithms, the concave part might be the composition of a concave function with a linear operator, which are, however, evaluated separately. For this algorithm we show that every cluster point is a solution of the optimisation problem. Furthermore, we show the connection to the Toland dual problem and prove a descent property for the objective function values of a primal-dual formulation of the problem. Convergence of the iterates is shown if this objective function satisfies the Kurdyka-Lojasiewicz property. In the last part, we apply the algorithm to an image processing model.

  • 328.
    Banert, Sebastian
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Ringh, Axel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Adler, Jonas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Elekta, Box 7593, 103 93 Stockholm, Sweden.
    Karlsson, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Öktem, Ozan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Data-driven nonsmooth optimizationManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 329. Bank, Efrat
    et al.
    Bary-Soroker, Lior
    Rosenzweig, Lior
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    PRIME POLYNOMIALS IN SHORT INTERVALS AND IN ARITHMETIC PROGRESSIONS2015Ingår i: Duke mathematical journal, ISSN 0012-7094, E-ISSN 1547-7398, Vol. 164, nr 2, s. 277-295Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we establish function field versions of two classical conjectures on prime numbers. The first says that the number of primes in intervals (x,x x(is an element of)] is about x(is an element of)/logx. The second says that the number of primes p < x in the arithmetic progression p equivalent to a (mod d), for d < x(1-delta), is about pi(x)/phi(d), where phi is the Euler totient function. More precisely, for short intervals we prove: Let k be a fixed integer Then pi(q)(I(f,is an element of)) similar to #I(f,is an element of)/k, q -> infinity holds uniformly for all prime powers q, degree k monic polynomials is an element of F-a[t] and is an element of(0)(f, q) <= is an element of, where is an element of(0) is either 1/k, or 2/k if p vertical bar k(k-1), or 3/k if further p = 2 and deg f ' <= 1. Here I (f, is an element of) = {g is an element of F-q[t] vertical bar deg( f - g) <= is an element of deg f }, and pi(q)(I(f, is an element of)) denotes the number of prime polynomials in I (f, 6). We show that this estimation fails in the neglected cases. For arithmetic progressions we prove: let k be a fixed integer. Then pi(q)(k; D,f) similar to pi(q)(k)/phi(D), q -> infinity, holds uniformly for all relatively prime polynomials D, f is an element of F-q[t] satisfying parallel to D parallel to <= q(k)(1-(delta 0)) where delta(0) is either 3/k or 4/k if p = 2 and (f /D)' is a constant. Here pi(q)(k) is the number of degree k prime polynomials and pi(a)(k; D, f) is the number of such polynomials in the arithmetic progression P equivalent to f (mod D). We also generalize these results to arbitrary factorization types.

  • 330.
    Banér, Carl
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Brunqvist, Oskar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Transport- och logistikoptimering för Delsbo Candle AB2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Tredjepartslogistik i Sverige är en allt växande marknad med många aktörer. För företag som vill lägga ut delar av sin logistisk på dessa aktörer är valet av aktör inte alltid självklart. Ett företag som står inför detta val är stearinljustillverkaren Delsbo Candle AB. Detta arbete tar avstamp i Delsbo Candle existerande transportstruktur och presenterar en globalt optimal lösning, ur ett kostnadsperspektiv, utifrån företagets förutsättningar och begränsningar. Den globalt optimala lösningen utgörs av tre tredjepartslogistik aktörer belägna i Stockholm, Norrköping och Jönköping med en minimal transport- och hanteringskostnad på 45 986 kr per månad.

    Vidare presenteras en analys av samverkan mellan Delsbo Candle organisationsstruktur och de effekter som outsourcing medför ur ett organisatoriskt perspektiv. Analysen visar bland annat att Delsbo Candle riskerar att utsättas för en fördröjd beslutsprocess och förlust av strategiskt viktig kunskap.

  • 331. Bao, Z.
    et al.
    Erdős, L.
    Schnelli, Kevin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Local Law of Addition of Random Matrices on Optimal Scale2017Ingår i: Communications in Mathematical Physics, ISSN 0010-3616, E-ISSN 1432-0916, Vol. 349, nr 3, s. 947-990Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The eigenvalue distribution of the sum of two large Hermitian matrices, when one of them is conjugated by a Haar distributed unitary matrix, is asymptotically given by the free convolution of their spectral distributions. We prove that this convergence also holds locally in the bulk of the spectrum, down to the optimal scales larger than the eigenvalue spacing. The corresponding eigenvectors are fully delocalized. Similar results hold for the sum of two real symmetric matrices, when one is conjugated by Haar orthogonal matrix.

  • 332. Bao, Zhigang
    et al.
    Erdos, Laszlo
    Schnelli, Kevin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Convergence rate for spectral distribution of addition of random matrices2017Ingår i: Advances in Mathematics, ISSN 0001-8708, E-ISSN 1090-2082, Vol. 319, s. 251-291Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 333.
    Bao, Zhigang
    et al.
    Hong Kong Univ Sci & Technol, Dept Math, Kowloon, Clear Water Bay, Hong Kong, Peoples R China..
    Erdos, Laszlo
    IST Austria, Campus 1, A-3400 Klosterneuburg, Austria..
    Schnelli, Kevin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    LOCAL SINGLE RING THEOREM ON OPTIMAL SCALE2019Ingår i: Annals of Probability, ISSN 0091-1798, E-ISSN 2168-894X, Vol. 47, nr 3, s. 1270-1334Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Let U and V be two independent N by N random matrices that are distributed according to Haar measure on U(N). Let Sigma be a nonnegative deterministic N by N matrix. The single ring theorem [Ann. of Math. (2) 174 (2011) 1189-1217] asserts that the empirical eigenvalue distribution of the matrix X : = U Sigma V* converges weakly, in the limit of large N, to a deterministic measure which is supported on a single ring centered at the origin in C. Within the bulk regime, that is, in the interior of the single ring, we establish the convergence of the empirical eigenvalue distribution on the optimal local scale of order N-1/2+epsilon and establish the optimal convergence rate. The same results hold true when U and V are Haar distributed on O(N).

  • 334. Baranov, A.
    et al.
    Woracek, Harald
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Subspaces of de branges spaces with prescribed growth2007Ingår i: St. Petersburg Mathematical Journal, ISSN 1061-0022, E-ISSN 1547-7371, Vol. 18, nr 5, s. 699-716Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The growth properties of de Branges spaces and their subspaces are studied. It is shown that, for each given pair of growth functions λ(r) = O(r) and λ1 = o(λ), there exist de Branges spaces of growth λ that have a de Branges subspace of growth λ1. This phenomenon cannot occur for a class of de Branges spaces that, in a certain sense, behave regularly along the real axis.

  • 335. Baranov, Anton
    et al.
    Hedenmalm, Håkan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Boundary properties of Green functions in the plane2008Ingår i: Duke mathematical journal, ISSN 0012-7094, E-ISSN 1547-7398, Vol. 145, nr 1, s. 1-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the boundary properties of the Green function of bounded simply connected domains in the plane. Essentially, this amounts to studying the conformal mapping taking the unit disk onto the domain in question. Our technique is inspired by a 1995 article of Jones and Makarov [11]. The main tools are an integral identity as well as a uniform Sobolev embedding theorem. The latter is in a sense dual to the exponential integrability of Marcinkiewicz-Zygmund integrals. We also develop a Grunsky identity, which contains the information of the classical Grunsky inequality. This Grunsky identity is the case where p = 2 of a more general Grunsky identily for L-p-spaces.

  • 336. Baratchart, L.
    et al.
    Enqvist, Per
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Gombani, A.
    Olivi, M.
    Minimal symmetric Darlington synthesis2007Ingår i: MCSS. Mathematics of Control, Signals and Systems, ISSN 0932-4194, E-ISSN 1435-568X, Vol. 19, nr 4, s. 283-311Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider the symmetric Darlington synthesis of a p x p rational symmetric Schur function S with the constraint that the extension is of size 2p x 2p. Under the assumption that S is strictly contractive in at least one point of the imaginary axis, we determine the minimal McMillan degree of the extension. In particular, we show that it is generically given by the number of zeros of odd multiplicity of I (p)-SS*. A constructive characterization of all such extensions is provided in terms of a symmetric realization of S and of the outer spectral factor of I-p-SS*. The authors's motivation for the problem stems from Surface Acoustic Wave filters where physical constraints on the electro-acoustic scattering matrix naturally raise this mathematical issue.

  • 337. Baratchart, L.
    et al.
    Enqvist, Per
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Gombani, A.
    Olivi, M.
    Minimal symmetric Darlington synthesis: A frequency domain approach2006Ingår i: Proc IEEE Conf Decis Control, 2006, s. 6732-6737Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Given a p × p Schur function S, we consider the problem of constructing a symmetric Darlington synthesis of minimal size. This amounts essentially to finding a stable all-pass square extension of S of minimal size. The characterization is done in terms of the multiplicities of the zeros. As a special case we obtain conditions for symmetric Darlington synthesis to be possible without increasing the McMillan degree for a symmetric rational contractive matrix which is strictly contractive in the right half-plane. This technique immediately extends to the case where, allowing for a higher dimension of the extension, we require no increase in the McMillan degree. Also in this case we obtain sharper results than those existing in the literature (see [1]).

  • 338.
    Barazanji, Deleer
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Model Based Estimation of Height of Center of Gravity in Heavy Vehicles.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    Abstract

     

    The center of gravity height in a vehicle a ects its dynamic driving properties but there is no accurate way of measuring the height of center of gravity today. One example of vehicle stabilizing systems is vehicle rollover warning and assist system which has to rely on a relatively accurate height of center of gravity estimate in order to be implemented in vehicles e_ciently and would otherwise be considered useless. In this thesis a literature study on the height of center of gravity in heavy vehicles in general and semitrailers in particular is conducted at Scania CV and emphasis is towards a model relying as

    little as possible on data from outside the tractor. A partly new model for detecting the vehicle's axle loads at di_erent acceleration values is developed and compared to other models, pros and cons are examined, furthermore an estimation tool is developed for the new model in a realistically applicable manner with regards to normal driving situations and solution limitations.The estimation tool is tested on Scania semitrailers with di_erent suspension con_gurations and the result shows that the height of center of gravity can be estimated as close as 4.1 (cm) from the real value for 4x2 Gen 2 Scania tractor and 3.3 (cm) for 4x2 Gen 3 Scania tractor.

  • 339.
    Barbouche, Tarek
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Extreme Value Theory Applied to Securitizations Rating Methodology2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Värdepapperisering är en av dagens finansiella trender. Att utvärdera vär-depapperisering risk kräver starka kvantitativa kunskaper och en förståelseför både kredit- och marknadsrisk. För internationell värdepapperisering ärdet obligatoriskt att hänsyn tas till valutarisker. Vi kommer att se de olika metoder för att utvärdera extrema variationer i valutakurser med hjälp av extremvärdesteori och Monte Carlo-simuleringar.

  • 340.
    Barmak, Jonathan Ariel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    On Quillen's Theorem A for posets2011Ingår i: Journal of Combinatorial Theory. Series A, ISSN 0097-3165, Vol. 118, nr 8, s. 2445-2453Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A theorem of McCord of 1966 and Quillen's Theorem A of 1973 provide sufficient conditions for a map between two posets to be a homotopy equivalence at the level of complexes. We give an alternative elementary proof of this result and we deduce also a stronger statement: under the hypotheses of the theorem, the map is not only a homotopy equivalence but a simple homotopy equivalence. This leads then to stronger formulations of the simplicial version of Quillen's Theorem A, the Nerve Lemma and other known results. In particular we establish a conjecture of Kozlov on the simple homotopy type of the crosscut complex and we improve a well-known result of Cohen on contractible mappings.

  • 341.
    Barmak, Jonathan Ariel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Star clusters in independence complexes of graphs2013Ingår i: Advances in Mathematics, ISSN 0001-8708, E-ISSN 1090-2082, Vol. 241, s. 33-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We introduce the notion of star cluster of a simplex in a simplicial complex. This concept provides a general tool to study the topology of independence complexes of graphs. We use star clusters to answer a question arisen from works of Engstrom and Jonsson on the homotopy type of independence complexes of triangle-free graphs and to investigate a large number of examples which appear in the literature. We present an alternative way to study the chromatic and clique numbers of a graph from a homotopical point of view and obtain new results regarding the connectivity of independence complexes.

  • 342.
    Barnholdt, Jacob
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Grafford, Josefin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Predicting Large Claims within Non-Life Insurance2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Det här kandidatexamensarbetet inom matematisk statistik avser att studera möjligheten att predicera särskilt stora skador från sakförsäkringspolicys med företag som försäkringstagare. Detta görs med regressionsanalys, där vi ämnar att utveckla och bedöma en generaliserad linjär modell, GLM. Projektet utförs i samarbete med försäkringsbolaget If Skadeförsäkring och merparten av undersökningen sker på deras huvudkontor i Stockholm. Förklaringsvariablerna som är av intresse att undersöka är egenskaper associerade med försäkringstagarna. På grund av sällsynthet av storskador i datamängden görs prediktionen i två steg. Först används logistisk regression för att modellera sannolikheten för en storskada att inträffa. Sedan modelleras storskadornas omfattning genom en generaliserad linjär modell med en gammafördelning. Två grundmodeller med alla förklaringsvariabler konstrueras för att sedan reduceras med datorintensiva algoritmer. Det resulterar i två reducerade modeller, med två respektive en kundegenskap utesluten.

  • 343.
    Barr, Kajsa
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Pettersson, Hampus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Predicting and Explaining Customer Churn for an Audio/e-book Subscription Service using Statistical Analysis and Machine Learning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Det pågående teknologiskiftet har bidragit till en ökad konsumtion av digital media och underhållning via olika typer av mobila enheter, t.ex. smarttelefoner. Storytel är ett företag som erbjuder en prenumerationstjänst för ljud- och e-böcker och har haft en kraftig tillväxt de senaste åren. När företag befinner sig i en konkurrensutsatt marknad är det av stor vikt att förstå sig på kunders beteende samt vilka krav och önskemål kunder har på tjänsten. Det har nämligen visat sig vara mer lönsamt att behålla existerande kunder i tjänsten än hela tiden värva nya, och det är därför viktigt att se till att en befintlig kund inte avslutar sin prenumeration. Ett sätt att hantera detta är genom att använda statistisk analys och maskininlärningsmetoder för att identifiera mönster och beteenden i data. I denna uppsats används både logistisk regression och random forest med syfte att både prediktera och förklara uppsägning av tjänsten i ett tidigt stadie av en kunds prenumeration. Modellerna testas tillsammans med variabelselektionsmetoderna Elastic Net, RFE och PCA, samt tillsammans med översamplingsmetoden SMOTE. Resultatet blev att random forest tillsammans med RFE bäst predikterade uppsägning av tjänsten med 0.2427 i måttet precision och 0.7699 i måttet recall. Ett annat viktigt resultat är att den förklarande modellen ges av logistisk regression tillsammans med Elastic Net, där signifikanta estimat av regressionskoefficienterna ökar förklaringsgraden för beteenden och mönster relaterade till kunders uppsägning av tjänsten. Därmed ges användbara insikter ur ett företagsperspektiv.

  • 344.
    Barreau, Matthieu
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    A New Controller for the Acquisition and Guiding Unit for the Gemini South Telescope: New architecture and control schemes to use Power PMAC2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    When the Gemini Telescopes were built 20 years ago, the control architecture for the high precision requirements was the same for all systems. It consisted of VME cards, Programmable Multi Axis Con-trollers (PMAC) with specific amplifiers and a central computer. It was the state of the art. Nevertheless such an infrastructure takes up a lot of space. It is also difficult to maintain mainly because of obsoles-cence and the lack of support of the engineers who do not consider this system adapted to the control.The code, documentation and wiring were complex and not fully understood.

    Thus, it led the Gemini Observatory to consider the acquisition of a new controller for one of the most critical unit: the Acquisition and Guidance (A&G). To address these issues, I propose an alternative control system which will not only solve the current issues but also improve the performance.

    The new generation of controller from Delta Tau is more efficient, more reliable and with a high level of integration. The main concern of compatibility with the current motors and encoders of the Acquisition and Guidance has been solved by testing 27 motors out of the 29 present in the unit. Results were obtained using a test bench and mechanical systems built during the internship. A fully functional test bench has been delivered.

    Furthermore, a new control scheme for the backlash compensation is proposed. It consumes half the energy of the current one, is nearly two times faster and without oscillations. This will reduce the frequency of maintenance and the reliability of the unit. A cross gantry control for the skew compensation of the Science fold leads to a smarter control of the differences between the motors to prevent the mirror from breaking. Finally, an identification technique for the tilt mechanism provides more robustness and takes into account the ageing of the equipment.

  • 345.
    Bartold, Martina
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Modelling of Private Infrastructure Debt in a Risk  Factor Model2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Investeringar i privat infrastrukturskuld har ökat de senaste åren [15]. För βägare av portföljer med investeringar i samtliga tillgångsslag är det viktigt att kunna urskilja risken från de olika innehaven i portföljen.

    Det finns många utmaningar vad gäller modellering av privat infrastrukturskuld, så som den begränsade mängden privat data och publika index för privat infrastrukturskuld. I denna uppsats föreslås två tillvägagångssätt för att modellera privat infrastrukturskuld i en parametrisk riskfaktormodell. Båda tillvägagångssätten eftersträvar att inkorporera intäktsrisk, vilket är risken som beror på den underliggande intäktsmodellen i ett infrastrukturprojekt eller företag.

    Intäksrisk delas in i intäksmodellerna "merchant", "contracted" och "regulated", då en skillnad i spreadnivå mellan privata infrastrukturskuldinvesteringar kan urskiljas med denna kategorisering. Skillnaden i spreadnivå mellan de olika kategorierna används för att estimera β -koefficienter som används i båda tillvägagångssätten. Spreadnivåerna erhålls från ett dataset och från en tidigare studie.

    I det första tillvägagångssättet, den systematiska riskfaktor-ansatsen, introduceras tre systematiska riskfaktorer som representerar infrastrukturskuldinvesteringar med en viss intäktsmodell. Risken eller volatiliten för dessa faktorer är densamma som volatiliteten för ett index för infrastrukturskuld justerat med en av β -koefficienterna.

    I det andra tillvägagångssättet, den idriosynktratiska riskterm-ansatsen, adderas tre konstanta risktermer för intäktsmodellerna för att fånga upp intäktsrisken i de privata infrastrukturinvesteringarna. De konstanta risktermerna är estimerade med β -koefficienterna och en historisk volatilitet för ett index för infrastrukturskuld.

    För båda tillvägagångssätten presenteras riskmåtten stand-alone risk1 och risk contribution2. Riskmåtten ges för ett block av samtliga faktorer för infrastrukturskuld och för varje enskild faktor inom detta block.

    Båda tillvägagångssätten borde möjliggöra bättre förklaring av risken för privata infrastrukturskuldinvesteringar i en större portfölj genom att ta hänsyn till intäktsrisken. De två tillvägagångssätten för modelleringen har dock ej testats. Därför kan ingen slutsats dras med hänsyn till huruvida ett av tillvägagångssätten är bättre än de som används för närvärande för modellering av privat infrastrukturskuld.

  • 346.
    Bartold, Martina
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Wachtmeister, Caroline
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Studie av korrelation mellan valutapar relaterade till Skandinavien2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Finns det korrelation mellan växelkurser för valutor relaterade till Skandinavien? Hur kan denna information användas vid valutahandel?

    Detta kandidatexamensarbete inom matematisk statistik och industriell ekonomi har som syfte att undersöka korrelation mellan valutapars priser. Problemformuleringen för den matematiska delen har utformats i samarbete med Pär Hellström, en Senior Quant Trader på den elektroniska valutahandelsavdelningen på SEB. Pärs huvudsakliga arbetsuppgift är att hantera och utveckla modeller som används för algoritmisk valutahandel. Resultatet från korrelationsstudien är tänkt att bidra med ytterligare kunskap om korrelation på den Skandinaviska valutamarknaden.

    Kandidatexamensarbetet är uppdelat i ett flertal delar. Den första delen har som syfte att ge en bakgrund kring valutahandel, elektronisk valutahandel och algoritmisk handel.

    I den efterföljande delen inom matematisk statistik utförs korrelationsstudien. Studien av korrelation görs för ett längre tidsintervall och för ett flertal kortare tidsintervall under samma tidsperiod för att kunna avgöra om det finns perioder när korrelationen för de studerade valutaparen ändras drastiskt. Data över valutaparens priser modifieras och enkel linjär regression utförs för två valutapar åt gången. Utifrån regressionerna beräknas korrelationskoefficienter och deras signifikans. Korrelationsstudien visar att det för det längre tidsintervallet finns signifikant och stark eller väldigt stark korrelation eller antikorrelation mellan flera av valutaparen relaterade till Skandinavien. Vidare visar korrelationsstudien att korrelationen skiljer sig beroende på vilket tidsintervall som studeras och att samtliga valutaparskombinationer uppvisar korrelationsförändringar över tiden. Korrelationsförändringar mellan två valutapars priser sker främst av en stor prisförändring för ett eller båda valutaparen.

    Kandidatexamensarbetet avslutas med en diskussion om korrelationens betydelse vid valutahandel och om korrelation även bör beaktas vid algoritmisk valutahandel. Utifrån artiklar och teorier inom behavioral finance diskuteras även vad som skiljer en traditionell valutahandlare och algoritmisk valutahandel. Vi har kommit fram till att korrelation bör beaktas vid algoritmisk valutahandel. Beteendeaspekten för en traditionell valutahandlare är dess känslomässiga reaktioner och psykiska faktorer vid handel medans beteendeaspekten för en handelsalgoritm är människans konstruerande av handelsalgoritmen

  • 347. Bartuschat, D.
    et al.
    Fischermeier, E.
    Gustavsson, Katarina
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Rüde, U.
    Two computational models for simulating the tumbling motion of elongated particles in fluids2016Ingår i: Computers & Fluids, ISSN 0045-7930, E-ISSN 1879-0747, Vol. 127, s. 17-35Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Suspensions with fiber-like particles in the low Reynolds number regime are modeled by two different approaches that both use a Lagrangian representation of individual particles. The first method is the well-established formulation based on Stokes flow that is formulated as integral equations. It uses a slender body approximation for the fibers to represent the interaction between them directly without explicitly computing the flow field. The second is a new technique using the 3D lattice Boltzmann method on parallel supercomputers. Here the flow computation is coupled to a computational model of the dynamics of rigid bodies using fluid-structure interaction techniques. Both methods can be applied to simulate fibers in fluid flow. They are carefully validated and compared against each other, exposing systematically their strengths and weaknesses regarding their accuracy, the computational cost, and possible model extensions.

  • 348.
    Barwary, Sara
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Abazari, Tina
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Preprocessing Data: A Study on Testing Transformations for Stationarity of Financial Data2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Det här kandidatexamensarbetet inom Industriell Ekonomi och tillämpad matematik i samarbete med Handelsbanken undersöker givna transformationer för att bedöma deras förmåga att göra givna tidsserier stationära. Dessutom skulle en parameter α tillhörande varje transformations formel bestämmas. För att göra detta utfördes en omfattande studie av tidigare forskning och två olika hypotestester gjordes för att bekräfta output. Ett resultat sammanställdes där ett värde eller ett intervall för α valdes till varje transformation. Dessutom visade det sig att "first difference" transformationen är bra för stationäritet av finansiell data.

  • 349.
    Bastian, Peter
    et al.
    University of Heidelberg.
    Berninger, Heiko
    Dedner, Andreas
    University of Warwick.
    Engwer, Christian
    University of Münster.
    Henning, Patrick
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Kornhuber, Ralf
    FU Berlin.
    Kröner, Dietmar
    University of Freiburg.
    Ohlberger, Mario
    University of Münster.
    Sander, Oliver
    TU Dresden.
    Schiffler, Gerd
    Shokina, Nina
    Smetana, Kathrin
    University of Münster.
    Adaptive Modelling of Coupled Hydrological Processes with Application in Water Management2012Ingår i: Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2010 / [ed] Michael Günther and Andreas Bartel and Markus Brunk and Sebastian Schöps and Michael Striebel, Springer Berlin/Heidelberg, 2012, s. 561-567Konferensbidrag (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    This paper presents recent results of a network project aiming at the modelling and simulation of coupled surface and subsurface flows. In particular, a discontinuous Galerkin method for the shallow water equations has been developed which includes a special treatment of wetting and drying. A robust solver for saturated–unsaturated groundwater flow in homogeneous soil is at hand, which, by domain decomposition techniques, can be reused as a subdomain solver for flow in heterogeneous soil. Coupling of surface and subsurface processes is implemented based on a heterogeneous nonlinear Dirichlet–Neumann method, using the dune-grid-glue module in the numerics software DUNE.

  • 350. Bates, Dan
    et al.
    Eklund, David
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Peterson, Chris
    Computing intersection numbers of Chern classesManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    Let Z Pr be a smooth variety of dimension n and let c0, . . . , cn be the Chern classes of Z. We present an algorithm to compute the degree of any monomial in {c0, . . . , cn}. The method is based on intersection theory and may be implemented as a numeric, symbolic, or as a numeric/symbolic hybrid algorithm.

45678910 301 - 350 av 3285
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf