Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 3263
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Träffar per sida
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
  • Standard (Relevans)
  • Författare A-Ö
  • Författare Ö-A
  • Titel A-Ö
  • Titel Ö-A
  • Publikationstyp A-Ö
  • Publikationstyp Ö-A
  • Äldst först
  • Nyast först
  • Skapad (Äldst först)
  • Skapad (Nyast först)
  • Senast uppdaterad (Äldst först)
  • Senast uppdaterad (Nyast först)
  • Disputationsdatum (tidigaste först)
  • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 51.
    Ahlgren, Markus
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Internal Market Risk Modelling for Power Trading Companies2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I samband med finanskrisen 2008 har riskmedvetenheten ökat i den finansiella sektorn. Företag regleras mot riskexponering av föreskrifter som drivs av Baselkommittén, de utformar tillsynsstandarder och riktlinjer samt rekommenderar åtgärder av bästa praxis. I dessa föreskrifter regleras företag av kapitalbaskrav mot marknadsrisker.

    I det här examensarbetet beskrivs processen för att ta fram en intern riskmodell, enligt "Capital Requirements Regulation"(CRR) respektive Fundamental Review of the Trading Book"(FRTB), för att beräkna de lagstadgade kapitalkraven mot marknadsrisker. Kapitalbaskraven enligt regelverken jämförs för att förstå hur det föreslagna bytet till en expected shortfall (ES) baserad modell i FRTB kommer att påverka kapitalbaskraven. I alla beräkningar anv änds data från ett elhandelsföretag för att göra resultaten mer intressanta och verklighetsanpassade. I resultatdelen, vid jämförelse av riskkapitalkraven enligt CRR och FRTB för en energiportfölj med endast linjära tillgångar kan det ses att riskkapitalet blir högre med en value-at-risk (VaR) baserad modell. Den viktigaste upptäckten med detta är att skillnaden i riskkapitalkraven inte främst beror på de olika riskmåtten utan snarare de olika metoderna för att beräkna riskkapitalet enligt CRR och FRTB.

  • 52.
    Ahlin, Filip
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Internal model for spread risk under Solvency II2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I maj 2009 beslutade Europeiska kommissionen om nya bestämmelser gällande solvens bland försäkringsföretag, Solvens II-direktivet. Direktivet syftar till att stärka sambandet mellan kravet på solvens och risker för försäkringsföretag. Direktivet består delvis av en marknadsriskmodul där spread risk är en underkategori.

    I detta arbete implementeras en modell för spread risk. Modellen är en utökad version av Jarrow, Lando och Turnbull modell (A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads, 1997), föreslagen av Dubrana (A Stochastic Model for Credit Spreads under a Risk-Neutral Framework through the use of an Extended Version of the Jarrow, Lando and Turnbull Model, 2011). Implementeringen innefattar kalibrering av en stokastisk riskdrivare samt simulering av en obligationsportföljs avkastning där övergångar mellan kreditbetyg och inställda betalningar är tillåtna.

    Modellen kommer att göras med kraven i Solvens II-direktivet i åtanke. Slutligen kommer resultatet att jämföras med Solvens II standardformel för delmodulen för spread risk.

  • 53.
    Ahlin, Filip
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Wahlstedt, Anton
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    ESG-investerande och portföljresultat: En studie av ESG-investerande utifrån metoden bäst-i-klassen2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Till följd av en mer globaliserad och industriell omvärld har hållbarhetsfrågor sett till miljö och samhälle blivit en vardaglig rubrik i finansvärlden. Att företag ska ha aktivt arbete mot hållbarhet och ansvarstagande är på så när en självklarhet om inte ett måste. Denna studies syfte är att undersöka ansvarsfullt investerande och portföljresultat. För att analysera detta förhållande fokuserar arbetet på ESG där dess dimensioner inkluderas gemensamt genom optimering, diskussion och slutsats. Arbetet berör hur ESG kan integreras i investeringsprocessen men tyngden av studien och den övergripande frågan angriper diskussionen kring en portföljs resultat vid inkluderande av ESG. Metoder som används är Modern portföljteori kombinerat med implementering av ESG enligt ”bäst-i-klassen”. Studiens resultat leder till slutsatsen att ESG utöver dess positiva effekter, förutsatt en korrekt bedömning, på hållbarhet även är finansiellt argumenterbart för investerare.

  • 54.
    Ahlklo, Yrr
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Lind, Carin
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Modellering och kundprocessanalys av kösystem på Vapiano Sturegatan2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    I denna rapport har kösystemet på Vapiano Sturegatan undersökts och analyserats. Restaurangen har problem med långa köer under lunchtid och syftet med denna rapport är att ge förslag på hur man skulle kunna minska dessa.

    De befintliga kösystemet ha modellerats med hjälp av markovsk köteori och approximerats till ett M/M/2-system samt ett M/M/8-system,varavM/M/2-systemet bedömdes vara mest tillförlitligt. Beräkningar av den förväntade tiden i systemet för olika fall ledde till slutsatsen att det bör vara effektivare att öka tillagningskapaciteten på varje betjäningsstation istället för att öppna en ytterligare station.

    Dessutom levereras förslag på alternativa kösystem samt en jämförande analys av tillhörande kundprocesser. För att erhålla ett bättre kundflöde i restaurangen och en smidigare kundprocess för ökat kundvärde kan ett elektroniskt kösystem införas. Om implementering sker noggrant och enligt en väl genomtänkt plan kommer fördelarna med ett sådant system vara många och överträffa dagens befintliga kösystem.

    Rapporten levereras slutligen till Vapiano Sturegatan med förhoppningen att de ska kunna använda den vid planering av restauranger och förändringar i kösystemet

  • 55.
    Ahlqvist, Eric
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Operations on Étale Sheaves of Sets2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Rydh visade 2011 att varje oramifierad morfi ƒ av algebraiska rum (algebraiska stackar) har en kanonisk och universell faktorisering genom ett algebraiskt rum (algebraisk stack) som han kallar den étala omslutningen av ƒ, där den första morfin är en sluten immersion och den andra är étale. Vi visar att då ƒ är étale så kan den étala omslutningen beskrivas genom att applicera vänsteradjunkten till tillbakadragningen av ƒ på den konstanta kärven som definieras av en punkterad mängd med två element. Då ƒ är en monomorfi, lokalt av ändlig typ så har vi en liknande beskrivning i termer av framtryckning med propert stöd.

  • 56. Ahmad, M. Rauf
    et al.
    Pavlenko, Tatjana
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    A U-classifier for high-dimensional data under non-normality2018Ingår i: Journal of Multivariate Analysis, ISSN 0047-259X, E-ISSN 1095-7243, Vol. 167, s. 269-283Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A classifier for two or more samples is proposed when the data are high-dimensional and the distributions may be non-normal. The classifier is constructed as a linear combination of two easily computable and interpretable components, the U-component and the P-component. The U-component is a linear combination of U-statistics of bilinear forms of pairwise distinct vectors from independent samples. The P-component, the discriminant score, is a function of the projection of the U-component on the observation to be classified. Together, the two components constitute an inherently bias-adjusted classifier valid for high-dimensional data. The classifier is linear but its linearity does not rest on the assumption of homoscedasticity. Properties of the classifier and its normal limit are given under mild conditions. Misclassification errors and asymptotic properties of their empirical counterparts are discussed. Simulation results are used to show the accuracy of the proposed classifier for small or moderate sample sizes and large dimensions. Applications involving real data sets are also included. 

  • 57.
    Ahmadi-Djam, Adrian
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Belfrage Nordström, Sean
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Forecasting Non-Maturing Liabilities2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Med ständigt ökande krav på finansiella institutioner måste de noga övervaka sin likviditetsrisk. Detta examensarbete fokuserar på att analysera lämpligheten av tidsseriemodeller för prognoser inlåningsvolymer med hjälp av data från en ej namngiven finansiell institution. Holt-Winters, Stochastic Factor, ARIMA och ARIMAX modellerna används, där den senare uppvisar bäst resultat. ARIMAX modellen är lämplig för prognoser av inlåningsvolymer på en 3-6 månaders tidshorisont där hänsyn till säsongseffekter tagits genom månatliga dummyvariabler. Förklaringsvariabler såsom marknadsvolatilitet och räntor förbättrar modellens prognosticeringsprecision men ökar samtidigt komplexiteten på grund av de simuleringar som krävs.

  • 58.
    Ahmed, Ilyas
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Importance Sampling for Least-Square Monte Carlo Methods2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Prissättning av amerikanska optioner är utmanande på grund av att man har rätten att lösa in optionen innan och fram till löptidens slut. Det betingade väntevärdet i Snell envelopet, känd som fortsättningsvärdet approximeras med basfunktioner i Least-Square Monte Carlo-algoritmen som ger robust uppskattning av optionspriset. Genom att byta mått i den underliggande geometriska Browniska rörelsen med Importance Sampling så kan variansen av optionspriset minskas med upp till 9 gånger. Att hitta den optimala skattningen som ger en minimal varians av optionspriset kräver en noggrann omtanke om referenspriset utan att skattningen blir för skev. I detta arbete används en stokastisk algoritm för att hitta den optimala driften som minimerar det andra momentet i uttrycket av variansen efter måttbyte. Användningen av Importance Sampling har visat sig ge en signifikant minskning av varians jämfört med den vanliga Least-Square Monte Carlometoden. Däremot kan importance sampling vara ett bättre alternativ för mer komplexa instrument där man har rätten at lösa in instrumentet fram till löptidens slut.

  • 59.
    Ahmed, Shoaib
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Topology optimization of load-carryingstructures using three different typesof finite elements2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    This thesis deals with topology optimization of load-carrying structures, in particular compliance minimization subject to a constraint on the total amount of material to be used. The main purpose of the work was to compare the following three types of finite elements for the above topology optimization problems: Four node square elements with bilinear shape functions, nine node square elements with quadratic shape functions, and six node hexagonal elements with Wachspress shape functions. The SIMP approach (Solid Isotropic Material with Penalization) was used to model the topology optimization problem for different load and support conditions, and the method of moving asymptotes (MMA) was used to solve the formulated optimization problems. On the considered test problems, it turned out that the results obtained by using six node hexagonal elements were in general better than the corresponding results using nine node square elements which in turn were better than the results using four node square elements. The price paid for the improvements were increased computation times.

  • 60.
    Aho, Yousef
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Persson, Johannes
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Factors Affecting the Conversion Rate in the Flight Comparison Industry: A Logistic Regression Approach2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Med hjälp av logistisk regression ämnar vi att ta fram en modell som beskriver vilka faktorer som påverkar användarbeteendet på prisjämförelsesajten flygresor.se. Faktorerna som analyserades var antalet vuxna, antalet barn, antalet mellanlandningar på utgående resa, antalet mellanlandningar på ingående resa, antalet dagar mellan sökdatum och avresedatum och antalet sökresultat som visas för användaren. Datat som användes var taget från Flygresor under en veckas tid, och bestod av resor till och från Sverige, gjorda inom Europa men inte till nordiska länder, med mer än sex dagar till avresedatum. För att hitta de variabler som förklarar användarbeteendet mest, användes olika urvalsmetoder och hypotesprövningar samt olika evalueringsmetoder som residualanalys. Resultatet visade att variabeln antalet barn inte hade någon signifikant påverkan på konverteringsgraden, medan resterande faktorer hade en hög påverkan. Den slutgiltiga modellen har en hög förmåga att förutse användarens sannolikhet att välja en specifik flygresa.

  • 61.
    Ait-Ali, Abderrahman
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Integration of Production Scheduling and Energy Management: Software Development2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [en]

    Demand-Side Management concepts have the potential to positively impact the financial as well as the environmental aspects of energy-intensive industries. More specifically, they allow reducing the energy cost for the industrial plants by dealing with energy-availability fluctuations.

    In this context, efficient frameworks for scheduling with energy awareness have been studied and showed potential to reduce the overall energy bill for energy-intensive industries, for instance stainless steel and paper plants. Those frameworks usually combine scheduling and energy optimization into one monolithic system. This work investigates the possibility of integrating the two systems by specific exchange of signals, while keeping the scheduling model separated from the energy-cost optimization model. Such integration means that the pre-existent schedulers and energy optimizers could be easily modified and reused without re-implementing the whole new system.

    Two industrial problems with different scheduling approaches are studied. The first problem is about pulp and paper production which uses the Resource Task Network (RTN) scheduling approach. The second one is about stainless steel production which is based on a bi-level heuristic implementation of an improved energy-aware scheduler. This work presents the decomposition methods that are available in literature and their application to the two industrial problems. Besides an improvement in the RTN approach for handling storages, this thesis describes a prototype implementation of the energy-aware RTN scheduler for paper and pulp production. Furthermore, this work investigates the performance of the application of different decomposition methods on different problem instances.

    The numerical case studies show that even though the decomposition decreases the solution quality compared to the monolithic system, it still gives good solutions within an acceptable duration with the advantage of having two separate pre-existent systems which are simply exchanging signals.

  • 62.
    Ait-Lakbir, Hanane
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Study and Industrialization of Computational Methods for Orbital Maneuvers2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Användningen av elektrisk framdrivning är en avgörande aspekt i rymdsektorn. På grund av sin effektivitet i termer av masskonsumtion, ser rymdindustrin detta som ett sätt att tillverka lättare satelliter och reducera kostnaden av satellituppskjutningar. För att klara av denna nya marknad behöver de utveckla nya verktyg för dessa eldrivna satelliter. Denna rapport kommer att behandla metoder för att beräkna manövrar för elektriskt framdrivna rymdfarkoster.

    En av de viktigaste faserna under satellitverksamheten är manövrering för att säkerställa å ena sidan en korrekt konfiguration för att uppfylla uppdraget och å andra sidan satellitens integritet. Det nuvarande arbetet är inriktat på beräkningen av manövrar under den tidiga fasen av uppdraget när satelliten placeras i sin omloppsbana efter uppskjutningen. Beroende på egenskaperna för elektrisk framdrivning måste man använda en helhetssyn för att beräkna dessa manövrer som utförs av jonmotorer med låg drivkraft, denna tillhandahålls genom optimal styrteori. Detta examensarbete kommer att utveckla en indirekt metod som bygger på Pontryagins minimumprincip. Två typer av problem betraktas för att ta hänsyn till begränsningarna på rymduppdraget. Eftersom elektriska manövrar är längre än kemiska manövrar är det oftast nödvändigt att försöka minimera manöverns varaktighet. Ett annat intressant mål är att spara på drivmedelsmassan för uppdraget. Därför minimeras masskonsumtion under manövern i det andra problemet i rapporten.

    Under praktiken har en Java-baserade implementering av resolutionen av dessa två problem gjorts. Rapporten presenterar också de preliminära resultaten samt svårigheter och några föreslagna lösningar.

  • 63.
    Aittokoski, Timo
    et al.
    Department of Mathematical Information Technology, University of Jyväskylä, Finland.
    Miettinen, Kaisa
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Cost Effective Simulation-Based Multiobjective Optimization in Performance of Internal Combustion Engine2008Ingår i: Engineering optimization (Print), ISSN 0305-215X, E-ISSN 1029-0273, Vol. 40, nr 7, s. 593-612Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Solving real-life engineering problems requires often multiobjective, global, and efficient (in terms of objective function evaluations) treatment. In this study, we consider problems of this type by discussing some drawbacks of the current methods and then introduce a new population-based multiobjective optimization algorithm UPS-EMOA which produces a dense (not limited to the population size) approximation of the Pareto-optimal set in a computationally effective manner.

  • 64.
    Aittokoski, Timo
    et al.
    Department of Mathematical Information Technology, University of Jyväskylä, Finland.
    Äyrämö, Sami
    Department of Mathematical Information Technology, University of Jyväskylä, Finland.
    Miettinen, Kaisa
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Clustering aided approach for decision making in computationally expensive multiobjective optimization2009Ingår i: Optimization Methods and Software, ISSN 1055-6788, E-ISSN 1029-4937, Vol. 24, nr 2, s. 157-174Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Typically, industrial optimization problems need to be solved in an efficient, multiobjective and global manner, because they are often computationally expensive (as function values are typically based on simulations), they may contain multiple conflicting objectives, and they may have several local optima. Solving such problems may be challenging and time consuming when the aim is to find the most preferred Pareto optimal solution.

    In this study, we propose a method where we use an advanced clustering technique to reveal essential characteristics of the approximation of the Pareto optimal set, which has been generated beforehand. Thus, the decision maker (DM) is involved only after the most time consuming computation is finished. After the initiation phase, a moderate number of cluster prototypes projected to the Pareto optimal set is presented to the DM to be studied. This allows him/her to rapidly gain an overall understanding of the main characteristics of the problem without placing too much cognitive load on the DM. Furthermore, we also suggest some ways of applying our approach to different types of problems and demonstrate it with an example related to internal combustion engine design.

  • 65. Aka, Menny
    et al.
    Breuillard, Emmanuel
    Rosenzweig, Lior
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    de Saxce, Nicolas
    Diophantine properties of nilpotent Lie groups2015Ingår i: Compositio Mathematica, ISSN 0010-437X, E-ISSN 1570-5846, Vol. 151, nr 6, s. 1157-1188Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    A finitely generated subgroup F of a real Lie group G is said to be Diophantine if there is beta > 0 such that non-trivial elements in the word ball B-Gamma(n) centered at 1 is an element of F never approach the identity of G closer than broken vertical bar Br(n)broken vertical bar(-beta). A Lie group G is said to be Diophantine if for every k >= 1 a random k-tuple in G generates a Diophantine subgroup. Semi-simple Lie groups are conjectured to be Diophantine but very little is proven in this direction. We give a characterization of Diophantine nilpotent Lie groups in terms of the ideal of laws of their Lie algebra. In particular we show that nilpotent Lie groups of class at most 5, or derived length at most 2, as well as rational nilpotent Lie groups are Diophantine. We also find that there are non-Diophantine nilpotent and solvable (non-nilpotent) Lie groups.

  • 66. Aka, Menny
    et al.
    Breuillard, Emmanuel
    Rosenzweig, Lior
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    de Saxce, Nicolas
    On metric Diophantine approximation in matrices and Lie groups2015Ingår i: Comptes rendus. Mathematique, ISSN 1631-073X, E-ISSN 1778-3569, Vol. 353, nr 3, s. 185-189Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the Diophantine exponent of analytic submanifolds of m x n real matrices, answering questions of Beresnevich, Kleinbock, and Margulis. We identify a family of algebraic obstructions to the extremality of such a submanifold, and give a formula for the exponent when the submanifold is algebraic and defined over Q. We then apply these results to the determination of the Diophantine exponent of rational nilpotent Lie groups.

  • 67.
    Akbary, Amir
    et al.
    Univ Lethbridge, Dept Math & Comp Sci, 4401 Univ Dr, Lethbridge, AB T1K 3M4, Canada..
    Parks, James
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Univ Lethbridge, Dept Math & Comp Sci, 4401 Univ Dr, Lethbridge, AB T1K 3M4, Canada.
    On the Lang-Trotter conjecture for two elliptic curves2019Ingår i: Ramanujan Journal, ISSN 1382-4090, Vol. 49, nr 3, s. 585-623Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Following Lang and Trotter, we describe a probabilistic model that predicts the distribution of primes p with given Frobenius traces at p for two fixed elliptic curves over Q. In addition, we propose explicit Euler product representations for the constant in the predicted asymptotic formula and describe in detail the universal component of this constant. A new feature is that in some cases the l-adic limits determining the l-factors of the universal constant, unlike the Lang-Trotter conjecture for a single elliptic curve, do not stabilize. We also prove the conjecture on average over a family of elliptic curves, which extends the main results of Fouvry and Murty (Supersingular primes common to two elliptic curves, number theory (Paris, 1992), London Mathematical Society Lecture Note Series, vol 215, Cambridge University Press, Cambridge, 1995) and Akbary et al. (Acta Arith 111(3):239-268, 2004), following the work of David et al. (Math Ann 368(1-2):685-752, 2017).

  • 68.
    Akemann, Gernot
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Kieburg, Mario
    Univ Melbourne, Sch Math & Stat, 813 Swanston St, Melbourne, Vic 3010, Australia..
    Mielke, Adam
    Bielefeld Univ, Fac Phys, Postfach 100131, D-33501 Bielefeld, Germany..
    Prosen, Tomaz
    Univ Ljubljana, Fac Math & Phys, Phys Dept, Ljubljana 1000, Slovenia..
    Universal Signature from Integrability to Chaos in Dissipative Open Quantum Systems2019Ingår i: Physical Review Letters, ISSN 0031-9007, E-ISSN 1079-7114, Vol. 123, nr 25, artikel-id 254101Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We study the transition between integrable and chaotic behavior in dissipative open quantum systems, exemplified by a boundary driven quantum spin chain. The repulsion between the complex eigenvalues of the corresponding Lionville operator in radial distance s is used as a universal measure. The corresponding level spacing distribution is well fitted by that of a static two-dimensional Coulomb gas with harmonic potential at inverse temperature beta is an element of [0, 2]. Here, beta = 0 yields the two-dimensional Poisson distribution, matching the integrable limit of the system, and beta = 2 equals the distribution obtained from the complex Ginibre ensemble, describing the fully chaotic limit. Our findings generalize the results of Grobe, Haake, and Sommers, who derived a universal cubic level repulsion for small spacings s. We collect mathematical evidence for the universality of the full level spacing distribution in the fully chaotic limit at beta = 2. It holds for all three Ginibre ensembles of random matrices with independent real, complex, or quatemion matrix elements.

  • 69.
    Alam, Amit
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Inas, Yakub
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Analys av reporäntans påverkan på prissättningen av bostäder: Slår reporänteförändringar lika mycket på bostäder av olika storlek?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Syftet med denna studie är att undersöka huruvida reporänteförändringar har diverse påverkan på bostäder av olika storlek, med fokus på ett antal områden i Stockholm. Efter utförda regressionsanalyser samt hypotesprövningar har det kunnat konstateras att reporäntans påverkan på bostadspriser skiljer sig åt för olika bostadsstorlekar. Bostadsmarknaden präglas idag av stora förändringar och reporäntan är på en historisk lågpunkt, -0.25%. Det spekuleras kring hur Riksbankens styrränta faktiskt påverkar priserna på bostadsmarknaden och om denna påverkar olika stora bostäder i olika stor grad. Sålda lägenheter mellan åren 2005-2015 har analyserats där hänsyn har tagits till reporäntan. Analysens fokus har varit på reporäntans betydelse samt om denna betydelse varierar för olika stora bostäder. Viktiga parametrar kring pris av bostadsrätter har använts i modellen som konstruerats.

  • 70.
    Alathur Srinivasan, Prem Anand
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Deep Learning models for turbulent shear flow2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Djupa neuronät som är tränade med rum-tids utveckling av ett dynamiskt system kan betraktas som ett empiriskt alternativ till konventionella modeller som använder differentialekvationer. I denna avhandling konstruerar vi sådana djupinlärningsmodeller för att modellera en förenklad lågdimensionell representation av turbulensfysiken. Träningsdata för neuronäten erhålls från en 9-dimensionell modell (Moehlis, Faisst och Eckhardt [29]) för olika Fourier-moder i ett skärskikt. Dessa moder har ändamålsenligt valts för att avbilda de turbulenta strukturerna i regionen nära väggen. Amplitudernas tidsserier för dessa moder beskriver fullständigt flödesutvecklingen, och tränade djupinlärningsmodeller används för att förutsäga dessa tidsserier baserat på en kort indatasekvens. Två fundamentalt olika neuronätsarkitekturer, nämligen flerlagerperceptroner (MLP) och långa närminnesnätverk (LSTM), jämförs kvantitativt i denna avhandling. Utvärderingen av dessa arkitekturer är baserad på (i) hur väl deras förutsägelser presterar jämfört med den 9-dimensionella modellen, (ii) förutsägelsernas förmåga att avbilda turbulensstrukturerna nära väggar och (iii) den statistiska överensstämmelsen mellan nätverkets förutsägelser och testdatan. Det visas att LSTM gör förutsägelser med ett fel på ungefär fyra storleksordningar lägre än för MLP. Vidare, är strömningsfälten som är konstruerade från LSTM-förutsägelser anmärkningsvärt noggranna i deras statistiska beteende. I synnerhet uppmättes avvikelser mellan de sanna- och förutsagda värdena för det genomsnittliga flödet till 0; 45 %, och för de strömvisa hastighetsfluktionerna till 2; 49 %.

  • 71. Alberts, Tom
    et al.
    Binder, Ilia
    Viklund, Fredrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    A Dimension Spectrum for SLE Boundary Collisions2016Ingår i: Communications in Mathematical Physics, ISSN 0010-3616, E-ISSN 1432-0916, Vol. 343, nr 1, s. 273-298Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We consider chordal SLE curves for , where the intersection of the curve with the boundary is a random fractal of almost sure Hausdorff dimension . We study the random sets of points at which the curve collides with the real line at a specified "angle" and compute an almost sure dimension spectrum describing the metric size of these sets. We work with the forward SLE flow and a key tool in the analysis is Girsanov's theorem, which is used to study events on which moments concentrate. The two-point correlation estimates are proved using the direct method.

  • 72.
    Albinski, Szymon Janusz
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    A branch-and-cut method for the Vehicle Relocation Problem in the One-Way Car-Sharing2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Syftet med detta examensarbete är att utveckla en algoritm som löser fördelningsproblemet av car-sharing bilar (VRLPOWCS) så snabbt som möjligt. Problemet beskriver uppgiften att flytta bilarna till områden där efterfrågan är störst. Bilarna flyttas av chaufförer som är transporterade med bussar. Varje bil ges ett flyttningsvärde. Målet är att hitta resor för bussarna så att inom ett visst tidsintervall det totala flyttningsvärdet är maximerat med hänsyn till en given fördelning. VRLPOWCS formuleras som ett linjärt heltalsprogrammeringsproblem. Eftersom problemet är NP-fullständigt, använder vi branch-and-cut metoden för att lösa det. Metoden utvidgar vi med cutting planes vilka utnyttjar VRLPOWCS strukturen. Tester med olika riktiga data visar att den utvidga algoritmen kan lösa VRLPOWCS snabbare.

  • 73.
    Aleksanyan, Gohar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Analysis of blow-ups for the double obstacle problem in dimension twoManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 74.
    Aleksanyan, Gohar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Analysis of blow-ups for the double obstacle problem in dimension two2019Ingår i: Interfaces and free boundaries (Print), ISSN 1463-9963, E-ISSN 1463-9971, Vol. 21, nr 2, s. 131-167Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this article we study a normalised double obstacle problem with polynomial obstacles p(1)(x) <= p(2)(x), where the equality holds iff x = 0. In dimension two we give a complete classification of blow-up solutions. In particular, we see that there exists a new type of blow-ups, which we call double-cone solutions, since the coincidence sets {u = p(1)} and {u = p(2)} are cones with a common vertex. Furthermore, we show that if the solution to the double obstacle problem has a double-cone blow-up limit at the origin, then the blow-up is unique, and locally the free boundary consists of four C-1,C-gamma-curves, meeting at the origin.

  • 75.
    Aleksanyan, Gohar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Optimal regularity in the optimal switching problem2016Ingår i: Annales de l'Institut Henri Poincare. Analyse non linéar, ISSN 0294-1449, E-ISSN 1873-1430Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this article we study the optimal regularity for solutions to the following weakly coupled system with interconnected obstacles{min⁡(−Δu1+f1,u1−u2+ψ1)=0min⁡(−Δu2+f2,u2−u1+ψ2)=0 arising in the optimal switching problem with two modes. We derive the optimal C1,1-regularity for the minimal solution under the assumption that the zero loop set L:={ψ1+ψ2=0} is the closure of its interior. This result is optimal and we provide a counterexample showing that the C1,1-regularity does not hold without the assumption L=L0‾. 

  • 76.
    Aleksanyan, Gohar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Regularity of the free boundary in the biharmonic obstacle problemManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  • 77.
    Aleksanyan, Gohar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Regularity of the free boundary in the biharmonic obstacle problem2019Ingår i: Calculus of Variations and Partial Differential Equations, ISSN 0944-2669, E-ISSN 1432-0835, Vol. 58, nr 6, artikel-id 206Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this article we use a flatness improvement argument to study the regularity of the free boundary for the biharmonic obstacle problem with zero obstacle. Assuming that the solution is almost one-dimensional, and that the non-coincidence set is an non-tangentially accessible domain, we derive the C1,a-regularity of the free boundary in a small ball centred at the origin. From the C1,a-regularity of the free boundary we conclude that the solution to the biharmonic obstacle problem is locally C3,a up to the free boundary, and therefore C2,1. In the end we study an example, showing that in general C2, 1 2 is the best regularity that a solution may achieve in dimension n >= 2.

  • 78.
    Aleksanyan, Gohar
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Regularity results in free boundary problems2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
    Abstract [en]

    This thesis consists of three scientific papers, devoted to the regu-larity theory of free boundary problems. We use iteration arguments to derive the optimal regularity in the optimal switching problem, and to analyse the regularity of the free boundary in the biharmonic obstacle problem and in the double obstacle problem.In Paper A, we study the interior regularity of the solution to the optimal switching problem. We derive the optimal C1,1-regularity of the minimal solution under the assumption that the zero loop set is the closure of its interior.In Paper B, assuming that the solution to the biharmonic obstacle problem with a zero obstacle is suÿciently close-to the one-dimensional solution (xn)3+, we derive the C1,-regularity of the free boundary, under an additional assumption that the noncoincidence set is an NTA-domain.In Paper C we study the two-dimensional double obstacle problem with polynomial obstacles p1 p2, and observe that there is a new type of blow-ups that we call double-cone solutions. We investigate the existence of double-cone solutions depending on the coeÿcients of p1, p2, and show that if the solution to the double obstacle problem with obstacles p1 = −|x|2 and p2 = |x|2 is close to a double-cone solution, then the free boundary is a union of four C1,-graphs, pairwise crossing at the origin.

  • 79.
    Aleksanyan, Hayk
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). Yerevan State University, Armenia.
    On greedy algorithm by renormed Franklin system2010Ingår i: East Journal on Approximations, ISSN 1310-6236, Vol. 16, nr 3, s. 273-296Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We characterize the all weighted greedy algorithms with respect to Franklin system which converge uniformly for continuous functions and almost everywhere for integrable functions. In case, when the algorithm fails to satisfy our classification criteria, we construct a continuous function for which the corresponding approximation diverges unboundedly almost everywhere. Some applications to wavelet systems are also discussed. 

  • 80.
    Aleksanyan, Hayk
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). The University of Edinburgh, UK.
    Regularity of boundary data in periodic homogenization of elliptic systems in layered media2017Ingår i: Manuscripta mathematica, ISSN 0025-2611, E-ISSN 1432-1785, Vol. 154, nr 1-2, s. 225-256Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this note we study periodic homogenization of Dirichlet problem for divergence type elliptic systems when both the coefficients and the boundary data are oscillating. One of the key difficulties here is the determination of the fixed boundary data corresponding to the limiting (homogenized) problem. This issue has been addressed in recent papers by Gérard-Varet and Masmoudi (Acta Math. 209:133–178, 2012), and by Prange (SIAM J. Math. Anal. 45(1):345–387, 2012), however, not much is known about the regularity of this fixed data. The main objective of this note is to initiate a study of this problem, and to prove several regularity results in this connection.

  • 81.
    Aleksanyan, Hayk
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). University of Edinburgh, United Kingdom.
    Slow convergence in periodic homogenization problems for divergence-type elliptic operators2016Ingår i: SIAM Journal on Mathematical Analysis, ISSN 0036-1410, E-ISSN 1095-7154, Vol. 48, nr 5, s. 3345-3382Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We introduce a new constructive method for establishing lower bounds on convergence rates of periodic homogenization problems associated with divergence-type elliptic operators. The construction is applied in two settings. First, we show that solutions to boundary layer problems for divergence-type elliptic equations set in halfspaces and with in finitely smooth data may converge to their corresponding boundary layer tails as slowly as one wishes depending on the position of the hyperplane. Second, we construct a Dirichlet problem for divergence-type elliptic operators set in a bounded domain, and with all data being C-infinity-smooth, for which the boundary value homogenization holds with arbitrarily slow speed.

  • 82.
    Aleksanyan, Hayk
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Karakhanyan, Aram
    The University of Edinburgh.
    K-surfaces with free boundaries2017Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 83.
    Aleksanyan, Hayk
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Discrete balayage and boundary sandpile2019Ingår i: Journal d'Analyse Mathematique, ISSN 0021-7670, E-ISSN 1565-8538, Vol. 138, nr 1, s. 361-403Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We introduce a new lattice growth model, which we call the boundary sandpile. The model amounts to potential-theoretic redistribution of a given initial mass on Z(d) (d >= 2) onto the boundary of an (a priori) unknown domain. The latter evolves through sandpile dynamics, and has the property that the mass on the boundary is forced to stay below a prescribed threshold. Since finding the domain is part of the problem, the redistribution process is a discrete model of a free boundary problem, whose continuum limit is yet to be understood. We prove general results concerning our model. These include canonical representation of the model in terms of the smallest super-solution among a certain class of functions, uniform Lipschitz regularity of the scaled odometer function, and hence the convergence of a subsequence of the odometer and the visited sites, discrete symmetry properties, as well as directional monotonicity of the odometer function. The latter (in part) implies the Lipschitz regularity of the free boundary of the sandpile.

    As a direct application of some of the methods developed in this paper, combined with earlier results on the classical abelian sandpile, we show that the boundary of the scaling limit of an abelian sandpile is locally a Lipschitz graph.

  • 84.
    Aleksanyan, Hayk
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Shahgholian, Henrik
    Perturbed divisible sandpiles and quadrature surfaces2017Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  • 85.
    Aleksanyan, Hayk
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Perturbed Divisible Sandpiles and Quadrature Surfaces2019Ingår i: Potential Analysis, ISSN 0926-2601, E-ISSN 1572-929X, Vol. 51, nr 4, s. 511-540Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    The main purpose of the present paper is to establish a link between quadrature surfaces (potential theoretic concept) and sandpile dynamics (Laplacian growth models). For this aim, we introduce a new model of Laplacian growth on the lattice DOUBLE-STRUCK CAPITAL Zd (d >= 2) which continuously deforms occupied regions of the divisible sandpile model of Levine and Peres (J. Anal. Math. 111(1), 151-219 2010), by redistributing the total mass of the system onto 1/m-sub-level sets of the odometer which is a function counting total emissions of mass from lattice vertices. In free boundary terminology this goes in parallel with singular perturbation, which is known to converge to a Bernoulli type free boundary. We prove that models, generated from a single source, have a scaling limit, if the threshold m is fixed. Moreover, this limit is a ball, and the entire mass of the system is being redistributed onto an annular ring of thickness 1/m. By compactness argument we show that when m tends to infinity sufficiently slowly with respect to the scale of the model, then in this case also there is scaling limit which is a ball, with the mass of the system being uniformly distributed onto the boundary of that ball, and hence we recover a quadrature surface in this case. Depending on the speed of decay of 1/m, the visited set of the sandpile interpolates between spherical and polygonal shapes. Finding a precise characterisation of this shape-transition phenomenon seems to be a considerable challenge, which we cannot address at this moment.

  • 86.
    Aleksanyan, Hayk
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). The University of Edinburgh.
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Sjölin, Per
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Applications of Fourier analysis in homogenization of Dirichlet problem I. Pointwise estimates2013Ingår i: Journal of Differential Equations, ISSN 0022-0396, E-ISSN 1090-2732, Vol. 254, nr 6, s. 2626-2637Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we prove convergence results for homogenization problem for solutions of partial differential system with rapidly oscillating Dirichlet data. Our method is based on analysis of oscillatory integrals. In the uniformly convex and smooth domain, and smooth operator and boundary data, we prove pointwise convergence results, namely vertical bar u(epsilon)(x) - u(0)(x)vertical bar <= C-kappa epsilon((d-1)/2) 1/d(x)(kappa), for all x is an element of D, for all kappa > d - 1, where u(epsilon) and u(0) are solutions of respectively oscillating and homogenized Dirichlet problems, and d(x) is the distance of x from the boundary of D. As a corollary for all 1 <= p < infinity we obtain L-P convergence rate as well.

  • 87.
    Aleksanyan, Hayk
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). The University of Edinburgh.
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Sjölin, Per
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Applications of Fourier Analysis in Homogenization of Dirichlet Problem III: Polygonal Domains2014Ingår i: Journal of Fourier Analysis and Applications, ISSN 1069-5869, E-ISSN 1531-5851, Vol. 20, nr 3, s. 524-546Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this paper we prove convergence results for the homogenization of the Dirichlet problem for elliptic equations in divergence form with rapidly oscillating boundary data and non oscillating coefficients in convex polygonal domains. Our analysis is based on integral representation of solutions. Under a certain Diophantine condition on the boundary of the domain and smooth coefficients we prove pointwise, as well as convergence results. For larger exponents we prove that the convergence rate is close to optimal. We also suggest several directions of possible generalization of the results in this paper.

  • 88.
    Aleksanyan, Hayk
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). The University of Edinburgh.
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Sjölin, Per
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Applications of Fourier Analysis in Homogenization of the Dirichlet Problem: L-p Estimates2015Ingår i: Archive for Rational Mechanics and Analysis, ISSN 0003-9527, E-ISSN 1432-0673, Vol. 215, nr 1, s. 65-87Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    Let u(epsilon) be a solution to the system div(A(epsilon)(x)del u(epsilon)(x)) = 0 in D, u(epsilon)(x) = g(x, x/epsilon) on partial derivative D, where D subset of R-d (d >= 2), is a smooth uniformly convex domain, and g is 1-periodic in its second variable, and both A(epsilon) and g are sufficiently smooth. Our results in this paper are twofold. First we prove L-p convergence results for solutions of the above system and for the non-oscillating operator A(epsilon)(x) = A(x), with the following convergence rate for all 1 <= p < infinity parallel to u(epsilon) - u(0)parallel to (LP(D)) <= C-P {epsilon(1/2p), d = 2, (epsilon vertical bar ln epsilon vertical bar)(1/p), d = 3, epsilon(1/p), d >= 4, which we prove is (generically) sharp for d >= 4. Here u(0) is the solution to the averaging problem. Second, combining our method with the recent results due to Kenig, Lin and Shen (Commun Pure Appl Math 67(8): 1219-1262, 2014), we prove (for certain class of operators and when d >= 3) ||u(epsilon) - u(0)||(Lp(D)) <= C-p[epsilon(ln(1/epsilon))(2)](1/p) for both the oscillating operator and boundary data. For this case, we take A(epsilon) = A(x/epsilon), where A is 1-periodic as well. Some further applications of the method to the homogenization of the Neumann problem with oscillating boundary data are also considered.

  • 89.
    Aleksanyan, Hayk
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.). The University of Edinburgh.
    Shahgholian, Henrik
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Sjölin, Per
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    L2-estimates for singular oscillatory integral operators2016Ingår i: Journal of Mathematical Analysis and Applications, ISSN 0022-247X, E-ISSN 1096-0813, Vol. 441, nr 2, s. 529-548Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this note we study singular oscillatory integrals with linear phase function over hypersurfaces which may oscillate, and prove estimates of L2L2 type for the operator, as well as for the corresponding maximal function. If the hypersurface is flat, we consider a particular class of a nonlinear phase functions, and apply our analysis to the eigenvalue problem associated with the Helmholtz equation in R3.

  • 90. Aleman, Dionne M.
    et al.
    Glaser, Daniel
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Romeijn, H. Edwin
    Dempsey, James F.
    Interior point algorithms: guaranteed optimality for fluence map optimization in IMRT2010Ingår i: Physics in Medicine and Biology, ISSN 0031-9155, E-ISSN 1361-6560, Vol. 55, nr 18, s. 5467-5482Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    One of the most widely studied problems of the intensity-modulated radiation therapy (IMRT) treatment planning problem is the fluence map optimization (FMO) problem, the problem of determining the amount of radiation intensity, or fluence, of each beamlet in each beam. For a given set of beams, the fluences of the beamlets can drastically affect the quality of the treatment plan, and thus it is critical to obtain good fluence maps for radiation delivery. Although several approaches have been shown to yield good solutions to the FMO problem, these solutions are not guaranteed to be optimal. This shortcoming can be attributed to either optimization model complexity or properties of the algorithms used to solve the optimization model. We present a convex FMO formulation and an interior point algorithm that yields an optimal treatment plan in seconds, making it a viable option for clinical applications.

  • 91. Aleman, Dionne M.
    et al.
    Wallgren, Johan
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Romeijn, H. Edwin
    Dempsey, James F.
    A fluence map optimization model for restoring traditional fractionation in IMRT treatment planning2014Ingår i: Optimization Letters, ISSN 1862-4472, E-ISSN 1862-4480, Vol. 8, nr 4, s. 1453-1473Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    One of the core problems in intensity modulated radiation therapy (IMRT) treatment planning is the fluence map optimization (FMO) problem, which determines a fluence map (or profile) for each beam used in the delivery of treatment. Radiation therapy is administered in multiple so-called daily fractions to allow for healthy tissue to recover from damage caused by the treatment. Before the advent of IMRT, the treatment was designed to ensure a constant dose to cells in the target (the areas in the patient where cancerous cells are present or suspected). In the presence of multiple targets with different prescribed doses, this design meant that treatment had to be delivered in a sequence of unequal fractions, one per prescription dose level. For example, in case of two targets treatment would consist of an initial plan aimed at treating both targets to a lower total dose, followed by a so-called boost plan aimed at delivering the additional dose at the target with higher prescribed dose. In contrast, IMRT treatment plans are often delivered with equal treatment plan for each fraction, which means that the dose per fraction cannot be the same for all targets. The important problem of restoring traditional fractionation to IMRT treatments has not yet received much attention in the literature. In this paper we propose a new optimization model that explicitly restores fractionation into the FMO problem, yielding an optimal set of fluence maps for each fraction. We illustrate the capabilities of our approach on clinical head-and-neck cancer cases.

  • 92.
    Alenlov, Johan
    et al.
    Uppsala Univ, Dept Informat Technol, S-75236 Uppsala, Sweden..
    Olsson, Jimmy
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematisk statistik.
    Particle-Based Adaptive-Lag Online Marginal Smoothing in General State-Space Models2019Ingår i: IEEE Transactions on Signal Processing, ISSN 1053-587X, E-ISSN 1941-0476, Vol. 67, nr 21, s. 5571-5582Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We present a novel algorithm, an adaptive-lag smoother, approximating efficiently, in an online fashion, sequences of expectations under the marginal smoothing distributions in general state-space models. The algorithm evolves recursively a bank of estimators, one for each marginal, in resemblance with the so-called particle-based, rapid incremental smoother (PaRIS). Each estimator is propagated until a stopping criterion, measuring the fluctuations of the estimates, is met. The presented algorithm is furnished with theoretical results describing its asymptotic limit and memory usage.

  • 93.
    Alexandersson, Per
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Polytopes and Large Counterexamples2019Ingår i: Experimental Mathematics, ISSN 1058-6458, E-ISSN 1944-950X, Vol. 28, nr 1, s. 115-120Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    In this short note, we give large counterexamples to natural questions about certain order polytopes, in particular, Gelfand–Tsetlin polytopes. Several of the counterexamples are too large to be discovered via a brute-force computer search. We also show that the multiset of hooks in a Young diagram is not enough information to determine the Ehrhart polynomial for an associated order polytope. This is somewhat counter-intuitive to the fact that the multiset of hooks always determine the leading coefficient of the Ehrhart polynomial.

  • 94.
    Alexandersson, Per
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Jordan, Linus
    Ecole Polytech Fed Lausanne, Dept Math, CH-1015 Lausanne, Switzerland..
    Enumeration of Border-Strip Decompositions and Weil-Petersson Volumes2019Ingår i: Journal of Integer Sequences, ISSN 1530-7638, E-ISSN 1530-7638, Vol. 22, nr 4, artikel-id 19.4.5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We describe an injection from border-strip decompositions of certain diagrams to permutations. This allows us to provide enumeration results as well as q-analogues of enumeration formulas. Finally, we use this injection to prove a connection between the number of border-strip decompositions of the n x 2n rectangle and the Weil-Petersson volume of the moduli space of an n-punctured Riemann sphere.

  • 95.
    Alexandersson, Per
    et al.
    Stockholm Univ, Dept Math, Stockholm, Sweden..
    Linusson, Svante
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Potka, Samu
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    The cyclic sieving phenomenon on circular Dyck paths2019Ingår i: The Electronic Journal of Combinatorics, ISSN 1097-1440, E-ISSN 1077-8926, Vol. 26, nr 4, artikel-id P4.16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We give a q-enumeration of circular Dyck paths, which is a superset of the classical Dyck paths enumerated by the Catalan numbers. These objects have recently been studied by Alexandersson and Panova. Furthermore, we show that this q-analogue exhibits the cyclic sieving phenomenon under a natural action of the cyclic group. The enumeration and cyclic sieving is generalized to Mobius paths. We also discuss properties of a generalization of cyclic sieving, which we call subset cyclic sieving, and introduce the notion of Lyndon-like cyclic sieving that concerns special recursive properties of combinatorial objects exhibiting the cyclic sieving phenomenon.

  • 96.
    Alexandersson, Per
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Panova, Greta
    LLT polynomials, chromatic quasisymmetric functions and graphs with cycles2018Ingår i: Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, E-ISSN 1872-681X, Vol. 341, nr 12, s. 3453-3482Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We use a Dyck path model for unit-interval graphs to study the chromatic quasisymmetric functions introduced by Shareshian and Wachs, as well as unicellular LLT polynomials, revealing some parallel structure and phenomena regarding their e-positivity. The Dyck path model is also extended to circular arc digraphs to obtain larger families of polynomials, giving a new extension of LLT polynomials. Carrying over a lot of the noncircular combinatorics, we prove several statements regarding the e-coefficients of chromatic quasisymmetric functions and LLT polynomials, including a natural combinatorial interpretation for the e-coefficients for the line graph and the cycle graph for both families. We believe that certain e-positivity conjectures hold in all these families above. Furthermore, beyond the chromatic analogy, we study vertical-strip LLT polynomials, which are modified Hall-Littlewood polynomials. 

  • 97.
    Alexandersson, Per
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Matematik (Avd.).
    Sawhney, Mehtaab
    A Major-Index Preserving Map on Fillings2017Ingår i: The Electronic Journal of Combinatorics, ISSN 1097-1440, E-ISSN 1077-8926, Vol. 24, nr 4, artikel-id P4.3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We generalize a map by S. Mason regarding two combinatorial models for key polynomials, in a way that accounts for the major index. Furthermore we define a similar variant of this map, that regards alternative models for the modified Macdonald polynomials at t = 0, and thus partially answers a question by J. Haglund. These maps together imply a certain uniqueness property regarding inversion- and coinversion-free fillings. These uniqueness properties allow us to generalize the notion of charge to a non-symmetric setting, thus answering a question by A. Lascoux and the analogous question in the symmetric setting proves a conjecture by K. Nelson.

  • 98.
    Alexandersson, Per
    et al.
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
    Sawhney, Mehtaab
    MIT,USA.
    Properties of Non-symmetric Macdonald Polynomials at q=1 and q=02019Ingår i: Annals of Combinatorics, ISSN 0218-0006, E-ISSN 0219-3094, Vol. 23, nr 2, s. 219-239Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
    Abstract [en]

    We examine the non-symmetric Macdonald polynomials E at q=1, as well as the more general permuted-basement Macdonald polynomials. When q=1, we show that E(x;1,t) is symmetric and independent of t whenever is a partition. Furthermore, we show that, in general , this expression factors into a symmetric and a non-symmetric part, where the symmetric part is independent of t, and the non-symmetric part only depends on x, t, and the relative order of the entries in . We also examine the case q=0, which gives rise to the so-called permuted-basement t-atoms. We prove expansion properties of these t-atoms, and, as a corollary, prove that Demazure characters (key polynomials) expand positively into permuted-basement atoms. This complements the result that permuted-basement atoms are atom-positive. Finally, we show that the product of a permuted-basement atom and a Schur polynomial is again positive in the same permuted-basement atom basis. Haglund, Luoto, Mason, and van Willigenburg previously proved this property for the identity basement and the reverse identity basement, so our result can be seen as an interpolation (in the Bruhat order) between these two results. The common theme in this project is the application of basement-permuting operators as well as combinatorics on fillings, by applying results in a previous article by Per Alexandersson.

  • 99.
    Alexei, Iupinov
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Numerisk analys, NA.
    Implementation of the Particle Mesh Ewald method on a GPU2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Particle Mesh Ewald (PME) metoden används inom molekyldynamiken (MD) för effektiva elektrostatiska beräkningar med långdistanspotentialer.

    I detta projekt, PME implementeras för ett enda GPU tillsammans med en redan existerande CPU implementation. Här används koden av den fri tillgängliga MD mjukvaran GROMACS samt NVIDIA CUDA programmeringsomgivningen. Hädanefter, prestandan av PME GPU implementationen studeras.

    Motivationen bakom projektet är att undersöka PME algoritmens parallelliserbarhet. Detta kan medföra en potentiell fördel för skalbarheten av prestandan för MD simulationer på olika hårdvaror.

  • 100.
    Alexis, Sara
    KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.), Optimeringslära och systemteori.
    Combinatorial and price efficient optimization of the underlying assets in basket options2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
    Abstract [sv]

    Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett optimeringsverktyg som väljer den optimala och priseffektiva kombinationen av underliggande tillgångar för en likaviktad aktiekorg.

    För att kunna hitta en priseffektiv kombination av underliggande tillgångar behöver man finna en passande funktion som bestämmer priset på en likaviktad aktiekorg. Prissättningen av dessa typer av optioner är en stor utmaning. Detta är på grund av bristen av en sannolikhetsfördelning som kan beskriva den utökade och korrelerade stokastiska prisprocess som uppstår för en aktiekorg. Många typer av prissättningar har undersökts och tillämpats. I detta arbete har en analytisk approximation använts för att kunna beskriva den underliggande pris processen approximativt. Uppskattningen görs genom att matcha de tvåförsta momenten av den verkliga fördelningen med motsvarande moment för en lognormal fördelning. Den erhållna prisfunktionen justeras och används som målfunktionen i optimeringsmodellen.

    Binära ickelinjära optimeringsproblem är i allmänhet svåra att lösa - särskilt för ökande dimensioner av variabler. Tre olika kontinuerliga omformuleringar av det binära optimeringsproblemet har gjorts för att erhålla kontinuerliga problem som är lättare att lösa.

    Resultaten visar att en optimal och priseffektiv kombination av underliggande aktier är möjlig att hitta genom att formulera ett optimeringsproblem - både som en binär och kontinuerlig ickelinjär optimeringsmodell. Dessutom visar resultaten från en Monte Carlo-simulering, i detta fall för korrelerade stokastiska processer, att moment matching metoden utförd med en lognormal fördelning är en god approximation för prissättningen av aktiekorgar.

1234567 51 - 100 av 3263
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf