kth.sePublikationer KTH
Driftstörningar
Det förekommer återkommande driftstörningar på några av sök-portalerna på grund av hög belastning. Vi arbetar på att lösa problemet, ni kan tillfälligt mötas av ett felmeddelande.
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Adapted Wasserstein distance between the laws of SDEs
Faculty of Mathematics, University of Vienna, Austria.
KTH, Skolan för teknikvetenskap (SCI), Matematik (Inst.).
Department of Statistics, University of Klagenfurt, Austria.
2025 (Engelska)Ingår i: Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149, E-ISSN 1879-209X, Vol. 189, artikel-id 104689Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

We consider the bicausal optimal transport problem between the laws of scalar time-homogeneous stochastic differential equations, and we establish the optimality of the synchronous coupling between these laws. The proof of this result is based on time-discretisation and reveals a novel connection between the synchronous coupling and the celebrated discrete-time Knothe–Rosenblatt rearrangement. We also prove a result on equality of topologies restricted to a certain subset of laws of continuous-time processes. We complement our main results with examples showing how the optimal coupling may change in path-dependent and multidimensional settings.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Elsevier BV , 2025. Vol. 189, artikel-id 104689
Nyckelord [en]
Adapted Wasserstein distance, Bicausal optimal transport, Knothe–Rosenblatt rearrangement, Optimal couplings, Stochastic differential equations
Nationell ämneskategori
Matematisk analys Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-364462DOI: 10.1016/j.spa.2025.104689ISI: 001509539800002Scopus ID: 2-s2.0-105007059256OAI: oai:DiVA.org:kth-364462DiVA, id: diva2:1968278
Anmärkning

QC 20250617

Tillgänglig från: 2025-06-12 Skapad: 2025-06-12 Senast uppdaterad: 2025-12-08Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Källblad Nordin, Sigrid

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Källblad Nordin, Sigrid
Av organisationen
Matematik (Inst.)
I samma tidskrift
Stochastic Processes and their Applications
Matematisk analysSannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 113 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf